magic 14 march 2024
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | Consumer Defensive | 14.29% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | Communication Services | 14.29% |
CROX Crocs, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
IDCC InterDigital, Inc. | Communication Services | 14.29% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | Energy | 14.29% |
TGNA TEGNA Inc. | Communication Services | 14.29% |
VGR Vector Group Ltd. | Consumer Defensive | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в magic 14 march 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2006 г., начальной даты CROX
Доходность по периодам
magic 14 march 2024 на 28 авг. 2024 г. показал доходность в 23.14% с начала года и доходность в 16.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
| magic 14 march 2024 | 23.14% | 5.77% | 20.84% | 35.39% | 28.18% | 16.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
IDCC InterDigital, Inc. | 25.61% | 11.65% | 26.38% | 63.25% | 25.32% | 13.96% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 28.07% | 1.76% | 26.56% | 55.67% | 15.25% | 8.57% |
VGR Vector Group Ltd. | 39.44% | 18.52% | 40.94% | 49.15% | 23.26% | 10.43% |
CROX Crocs, Inc. | 53.28% | 9.72% | 18.24% | 47.85% | 44.45% | 25.00% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 0.16% | 7.74% | -4.71% | 12.51% | 9.20% | 12.92% |
TGNA TEGNA Inc. | -5.47% | -12.44% | 5.57% | -10.05% | 2.21% | 0.26% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 8.75% | 4.48% | 20.87% | 14.50% | 26.03% | 9.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью magic 14 march 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.75% | 3.32% | 2.19% | -6.13% | 8.42% | -0.82% | 11.51% | 23.14% | |||||
| 2023 | 12.43% | -0.94% | 0.22% | -2.11% | -3.60% | 7.24% | -0.14% | -2.02% | -5.22% | -1.36% | 11.05% | 4.53% | 19.94% |
| 2022 | -2.74% | 4.99% | 5.63% | -4.87% | -1.57% | -5.01% | 11.06% | -3.53% | -3.84% | 8.51% | 7.82% | 0.41% | 16.09% |
| 2021 | 5.22% | 7.12% | 5.20% | 7.19% | 3.52% | 2.16% | -1.23% | 3.94% | 0.32% | 4.15% | 3.05% | -2.80% | 44.42% |
| 2020 | -2.86% | -10.47% | -10.72% | 17.16% | 3.47% | 4.78% | 2.13% | -0.36% | -4.18% | 2.17% | 12.56% | 2.40% | 13.26% |
| 2019 | 8.55% | 1.02% | 2.58% | -0.36% | -7.17% | 5.36% | 4.53% | -5.44% | 6.86% | 4.64% | 4.59% | 5.06% | 33.11% |
| 2018 | 1.13% | -6.73% | 5.06% | 2.28% | 5.85% | 0.54% | -0.53% | 3.84% | 0.53% | -5.52% | 5.95% | -10.58% | 0.27% |
| 2017 | 3.34% | -1.72% | 0.39% | -0.08% | -2.09% | 1.68% | -1.68% | 0.99% | 6.10% | 3.14% | 4.10% | 3.02% | 18.18% |
| 2016 | -5.41% | 7.37% | 0.81% | -0.58% | -1.71% | 5.01% | 1.78% | -1.84% | 1.39% | -6.30% | 4.96% | 5.61% | 10.55% |
| 2015 | -3.04% | 6.68% | 0.03% | 3.84% | 6.72% | 0.11% | -0.15% | -8.68% | -4.94% | 4.17% | 3.62% | -8.45% | -1.68% |
| 2014 | -2.16% | 4.65% | 6.26% | -0.83% | 7.73% | 7.02% | -0.42% | 6.07% | -4.38% | 2.57% | 0.57% | -0.22% | 29.31% |
| 2013 | 7.04% | 1.39% | 8.80% | 0.85% | 3.22% | 1.23% | -1.03% | -3.44% | 8.22% | 4.08% | 2.64% | 5.59% | 45.14% |
Комиссия
Комиссия magic 14 march 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг magic 14 march 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | 2.37 | 3.67 | 1.53 | 2.73 | 8.52 |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 1.98 | 2.79 | 1.36 | 2.16 | 13.58 |
VGR Vector Group Ltd. | 1.44 | 2.25 | 1.30 | 1.63 | 7.57 |
CROX Crocs, Inc. | 1.13 | 2.08 | 1.22 | 0.87 | 4.72 |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 0.35 | 0.70 | 1.09 | 0.34 | 0.73 |
TGNA TEGNA Inc. | -0.37 | -0.34 | 0.96 | -0.26 | -0.99 |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.77 | 1.22 | 1.14 | 0.98 | 1.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность magic 14 march 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| magic 14 march 2024 | 2.67% | 3.51% | 3.10% | 1.94% | 2.26% | 2.94% | 3.78% | 2.10% | 2.40% | 2.69% | 2.34% | 2.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IDCC InterDigital, Inc. | 1.19% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% | 1.13% | 1.02% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 2.65% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
VGR Vector Group Ltd. | 5.27% | 7.09% | 6.75% | 4.94% | 6.87% | 11.66% | 16.05% | 6.98% | 6.87% | 6.62% | 7.33% | 9.54% |
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 5.32% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% | 3.31% | 1.88% |
TGNA TEGNA Inc. | 3.28% | 2.73% | 1.79% | 1.91% | 2.01% | 1.68% | 2.58% | 2.13% | 2.62% | 2.28% | 2.36% | 2.54% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.94% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
magic 14 march 2024 показал максимальную просадку в 73.26%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 516 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.26% | 8 окт. 2007 г. | 266 | 24 окт. 2008 г. | 516 | 11 нояб. 2010 г. | 782 |
| -33.62% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 98 |
| -29.56% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 86 | 6 февр. 2012 г. | 136 |
| -26.96% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 414 | 3 окт. 2017 г. | 600 |
| -19.07% | 27 мар. 2012 г. | 48 | 4 июн. 2012 г. | 67 | 7 сент. 2012 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность magic 14 march 2024 составляет 5.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CALM | LNG | CROX | VGR | CCOI | IDCC | TGNA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALM | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| LNG | 0.18 | 1.00 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.29 |
| CROX | 0.20 | 0.27 | 1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| VGR | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | 0.29 | 0.33 | 0.32 |
| CCOI | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 1.00 | 0.35 | 0.31 |
| IDCC | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 1.00 | 0.35 |
| TGNA | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 1.00 |