PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
magic 14 march 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IDCC 14.29%CALM 14.29%VGR 14.29%CROX 14.29%CCOI 14.29%TGNA 14.29%LNG 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
Consumer Defensive

14.29%

CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.
Communication Services

14.29%

CROX
Crocs, Inc.
Consumer Cyclical

14.29%

IDCC
InterDigital, Inc.
Communication Services

14.29%

LNG
Cheniere Energy, Inc.
Energy

14.29%

TGNA
TEGNA Inc.
Communication Services

14.29%

VGR
Vector Group Ltd.
Consumer Defensive

14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в magic 14 march 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2,848.68%
292.46%
magic 14 march 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2006 г., начальной даты CROX

Доходность по периодам

magic 14 march 2024 на 20 апр. 2024 г. показал доходность в -1.13% с начала года и доходность в 16.50% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
magic 14 march 2024-1.13%-4.12%14.76%5.26%21.44%16.55%
IDCC
InterDigital, Inc.
-10.26%-7.50%26.24%38.81%10.16%12.99%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
4.93%-1.77%31.27%16.97%10.74%9.36%
VGR
Vector Group Ltd.
-7.20%-4.81%-0.53%-11.69%16.08%7.78%
CROX
Crocs, Inc.
29.04%-14.88%40.88%-18.10%35.41%23.21%
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.
-15.58%0.97%3.70%-0.42%7.59%11.01%
TGNA
TEGNA Inc.
-8.94%-1.64%-0.22%-14.01%-0.33%2.06%
LNG
Cheniere Energy, Inc.
-5.12%1.41%-5.49%8.51%19.90%11.15%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.78%3.33%2.19%
2023-5.22%-1.36%11.05%4.53%

Комиссия

Комиссия magic 14 march 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


magic 14 march 2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа magic 14 march 2024, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино magic 14 march 2024, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега magic 14 march 2024, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара magic 14 march 2024, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина magic 14 march 2024, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IDCC
InterDigital, Inc.
1.342.371.311.563.58
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
0.440.831.100.461.35
VGR
Vector Group Ltd.
-0.47-0.500.93-0.60-1.09
CROX
Crocs, Inc.
-0.32-0.150.98-0.29-0.53
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.
-0.050.171.02-0.07-0.15
TGNA
TEGNA Inc.
-0.64-0.760.91-0.41-1.51
LNG
Cheniere Energy, Inc.
0.380.681.080.361.11

Коэффициент Шарпа

magic 14 march 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.22

Коэффициент Шарпа magic 14 march 2024 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.22
1.66
magic 14 march 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность magic 14 march 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
magic 14 march 20243.53%3.51%3.10%1.94%2.26%2.94%3.78%2.10%2.40%2.69%2.34%2.30%
IDCC
InterDigital, Inc.
1.60%1.34%2.83%1.95%2.31%2.57%2.11%1.64%0.99%1.63%1.13%1.02%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
5.12%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%2.26%1.15%
VGR
Vector Group Ltd.
7.78%7.09%6.75%4.94%6.87%11.66%16.05%6.98%6.87%6.62%7.33%9.54%
CROX
Crocs, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.
6.00%4.94%6.23%4.33%4.64%3.71%4.69%3.97%3.65%4.21%3.31%1.88%
TGNA
TEGNA Inc.
3.16%2.73%1.79%1.91%2.01%1.68%2.58%2.13%2.62%2.28%2.36%2.54%
LNG
Cheniere Energy, Inc.
1.02%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.62%
-5.46%
magic 14 march 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

magic 14 march 2024 показал максимальную просадку в 73.26%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 516 торговых сессий.

Текущая просадка magic 14 march 2024 составляет 5.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.26%8 окт. 2007 г.26624 окт. 2008 г.51611 нояб. 2010 г.782
-33.62%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.98
-29.56%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.866 февр. 2012 г.136
-26.96%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.4143 окт. 2017 г.600
-19.08%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.677 сент. 2012 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность magic 14 march 2024 составляет 4.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.14%
3.15%
magic 14 march 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CALMLNGCROXVGRCCOITGNAIDCC
CALM1.000.180.200.250.230.250.23
LNG0.181.000.270.220.250.290.28
CROX0.200.271.000.250.300.320.31
VGR0.250.220.251.000.290.320.33
CCOI0.230.250.300.291.000.310.36
TGNA0.250.290.320.320.311.000.36
IDCC0.230.280.310.330.360.361.00