PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Path Forward 2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Path Forward 2023

Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Распределение активов

VBTLX 5%VUSB 5%USD=X 5%SWVXX 25%SWPPX 10%VTSAX 10%VXF 10%VXUS 5%VTRIX 3%VWINX 10%VASGX 8%VGSLX 4%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
10%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
25%
USD=X
USD Cash
5%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		Diversified Portfolio
8%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		Total Bond Market
5%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		REIT
4%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		Foreign Large Cap Equities
3%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities
10%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		Government Bonds
5%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		Diversified Portfolio
10%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		Small Cap Blend Equities
10%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Path Forward 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.47%
8.87%
Path Forward 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 апр. 2021 г., начальной даты VUSB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Path Forward 20239.54%-2.01%4.48%10.06%N/AN/A
Активы портфеля:
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		4.30%0.38%2.28%5.01%2.30%1.55%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		24.49%-1.72%8.26%24.91%14.50%12.92%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.84%-0.52%1.01%1.45%-0.41%1.31%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		24.80%-1.17%10.18%25.16%14.07%12.51%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		1.78%-5.54%-1.13%2.31%1.40%2.86%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		18.36%-5.15%15.33%18.32%10.18%9.58%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		4.99%-1.68%-0.59%6.27%4.38%4.99%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		5.48%0.44%3.09%5.66%N/AN/A
VTRIX
Vanguard International Value Fund		-7.01%-9.08%-10.41%-5.87%2.43%3.61%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.20%-7.18%7.82%4.98%3.21%4.89%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		13.58%-1.12%5.13%13.57%7.21%6.96%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Path Forward 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.30%2.17%1.98%-2.51%2.46%1.01%2.19%1.46%1.48%-0.97%3.24%9.54%
20234.61%-1.84%1.07%0.55%-0.60%3.47%2.20%-1.55%-2.63%-1.89%5.59%4.19%13.50%
2022-3.21%-1.34%0.74%-4.66%0.02%-4.47%4.50%-2.27%-5.63%3.55%4.20%-3.06%-11.65%
20211.35%0.61%1.04%0.63%1.21%-2.35%2.92%-1.46%1.57%5.56%

Комиссия

Комиссия Path Forward 2023 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTRIX
Vanguard International Value Fund
График комиссии VTRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
График комиссии VWINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
График комиссии VASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
График комиссии VUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Path Forward 2023 составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Path Forward 2023, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Path Forward 2023, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Path Forward 2023, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Path Forward 2023, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Path Forward 2023, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Path Forward 2023, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Path Forward 2023, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.592.10
Коэффициент Сортино Path Forward 2023, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.162.80
Коэффициент Омега Path Forward 2023, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.301.39
Коэффициент Кальмара Path Forward 2023, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.833.09
Коэффициент Мартина Path Forward 2023, с текущим значением в 10.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.1113.49
Path Forward 2023
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
USD=X
USD Cash		—————
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		3.36————
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		2.102.801.403.1013.48
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.250.391.050.110.70
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		2.112.811.403.1413.49
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.270.361.060.181.60
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.271.811.231.207.17
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		0.550.831.100.732.25
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		6.9212.963.0927.49133.80
VTRIX
Vanguard International Value Fund		-0.33-0.310.95-0.30-1.28
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		0.370.601.080.221.54
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		1.602.211.302.2510.14

Path Forward 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.10, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.59
2.10
Path Forward 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Path Forward 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.31%1.95%1.53%1.19%1.25%1.47%1.70%1.41%1.54%1.52%1.50%1.41%
Активы портфеля:
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.00%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%1.67%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.34%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		0.93%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		2.78%5.71%3.17%2.48%2.65%2.90%3.30%2.85%2.94%3.11%3.16%3.05%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		0.78%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%1.14%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.73%4.45%1.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		0.00%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%1.86%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		2.88%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		2.19%2.34%2.10%1.87%1.68%2.32%2.56%2.09%2.22%2.20%2.10%1.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.13%
-2.62%
Path Forward 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Path Forward 2023 показал максимальную просадку в 16.88%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

Текущая просадка Path Forward 2023 составляет 3.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.88%9 нояб. 2021 г.24414 окт. 2022 г.3459 февр. 2024 г.589
-3.77%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-3.67%5 дек. 2024 г.1119 дек. 2024 г.———
-3.21%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-2.8%3 сент. 2021 г.224 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Path Forward 2023 составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.74%
3.79%
Path Forward 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XSWVXXVUSBVBTLXVGSLXVWINXVTRIXVXUSVXFSWPPXVTSAXVASGX
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
SWVXX0.001.000.02-0.000.020.010.030.020.060.040.040.03
VUSB0.000.021.000.580.220.370.180.200.140.120.130.20
VBTLX0.00-0.000.581.000.300.600.140.180.150.130.140.23
VGSLX0.000.020.220.301.000.690.560.580.670.650.670.68
VWINX0.000.010.370.600.691.000.630.650.630.660.670.74
VTRIX0.000.030.180.140.560.631.000.970.750.740.770.88
VXUS0.000.020.200.180.580.650.971.000.760.760.780.90
VXF0.000.060.140.150.670.630.750.761.000.850.910.89
SWPPX0.000.040.120.130.650.660.740.760.851.000.980.94
VTSAX0.000.040.130.140.670.670.770.780.910.981.000.96
VASGX0.000.030.200.230.680.740.880.900.890.940.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 апр. 2021 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2024 PortfoliosLab