Path Forward 2023
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Path Forward 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 апр. 2021 г., начальной даты VUSB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Path Forward 2023 | 9.70% | 3.73% | 3.81% | 8.50% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 20.00% | 3.74% | 6.37% | 14.48% | 13.39% | 11.71% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 2.81% | 2.78% | 0.71% | 0.72% | 0.79% | 1.42% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 21.01% | 5.89% | 7.81% | 17.34% | 13.00% | 11.31% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.43% | 3.96% | 2.34% | 1.45% | 4.93% | 5.13% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 17.21% | 10.13% | 6.93% | 13.50% | 9.02% | 8.20% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 5.01% | 1.42% | 9.02% | 5.99% | 3.89% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.68% | 0.76% | 2.93% | 4.95% | N/A | N/A |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 11.05% | 4.42% | 0.40% | 9.77% | 6.31% | 3.64% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.58% | 9.89% | 3.28% | 1.71% | 4.11% | 6.55% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 13.98% | 4.98% | 4.50% | 11.33% | 8.37% | 7.18% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -0.59% | 3.47% | 2.20% | -1.55% | -2.63% | -1.89% | 5.59% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Path Forward 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Path Forward 2023 | 2.00% | 1.99% | 1.75% | 1.57% | 1.60% | 2.42% | 1.53% | 1.70% | 2.05% | 1.73% | 1.70% | 1.86% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% | 2.21% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.11% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% | 3.14% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.45% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.81% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% | 4.57% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.35% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% | 1.64% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.96% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% | 2.96% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.29% | 1.53% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 2.48% | 2.75% | 4.35% | 1.58% | 2.96% | 6.24% | 1.86% | 2.29% | 2.13% | 2.79% | 1.86% | 2.63% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.29% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% | 3.56% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 2.12% | 2.22% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% | 2.76% | 2.12% | 3.48% |
Комиссия
Комиссия Path Forward 2023 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | N/A | ||||
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | N/A | ||||
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.10 | ||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.23 | ||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.29 | ||||
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.22 | ||||
VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.77 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.73 | ||||
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 5.03 | ||||
VTRIX Vanguard International Value Fund | 0.84 | ||||
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 0.12 | ||||
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 1.13 |
Таблица корреляции активов
USD=X | SWVXX | VUSB | VBTLX | VGSLX | VWINX | VTRIX | VXUS | VXF | SWPPX | VTSAX | VASGX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SWVXX | 0.00 | 1.00 | 0.06 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
VUSB | 0.00 | 0.06 | 1.00 | 0.54 | 0.15 | 0.32 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.16 |
VBTLX | 0.00 | -0.00 | 0.54 | 1.00 | 0.25 | 0.57 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.19 |
VGSLX | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.25 | 1.00 | 0.69 | 0.59 | 0.62 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.71 |
VWINX | 0.00 | 0.02 | 0.32 | 0.57 | 0.69 | 1.00 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.75 |
VTRIX | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.10 | 0.59 | 0.64 | 1.00 | 0.98 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.88 |
VXUS | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.13 | 0.62 | 0.65 | 0.98 | 1.00 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.90 |
VXF | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.70 | 0.62 | 0.77 | 0.78 | 1.00 | 0.87 | 0.92 | 0.89 |
SWPPX | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.71 | 0.70 | 0.77 | 0.79 | 0.87 | 1.00 | 0.99 | 0.94 |
VTSAX | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.72 | 0.70 | 0.79 | 0.81 | 0.92 | 0.99 | 1.00 | 0.96 |
VASGX | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 0.19 | 0.71 | 0.75 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Path Forward 2023 показал максимальную просадку в 16.47%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.47% | 9 нояб. 2021 г. | 244 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-2.8% | 3 сент. 2021 г. | 22 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 37 |
-2.25% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 12 | 28 мая 2021 г. | 15 |
-1.71% | 13 июл. 2021 г. | 5 | 19 июл. 2021 г. | 8 | 29 июл. 2021 г. | 13 |
-1.3% | 15 июн. 2021 г. | 4 | 18 июн. 2021 г. | 5 | 25 июн. 2021 г. | 9 |
График волатильности
Текущая волатильность Path Forward 2023 составляет 1.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.