Path Forward 2023

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Path Forward 2023

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	10%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund		25%
USD=X USD Cash		5%
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund	Diversified Portfolio	8%
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	Total Bond Market	5%
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	REIT	4%
VTRIX Vanguard International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	3%
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities	10%
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	Government Bonds	5%
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	10%
VXF Vanguard Extended Market ETF	Small Cap Blend Equities	10%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 апр. 2021 г., начальной даты VUSB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Path Forward 2023	0.23%	4.76%	-1.73%	6.25%	N/A	N/A
Активы портфеля:
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	1.03%	0.00%	1.79%	4.64%	2.56%	1.74%
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	-3.30%	7.57%	-4.95%	9.84%	15.86%	12.18%
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	1.71%	0.53%	0.76%	5.03%	-0.81%	1.51%
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	-3.66%	8.09%	-5.58%	9.22%	15.28%	11.77%
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	1.72%	2.71%	-0.48%	6.01%	5.01%	5.27%
VXF Vanguard Extended Market ETF	-6.45%	11.97%	-10.06%	5.12%	11.88%	8.28%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	10.58%	11.19%	6.81%	9.90%	10.82%	5.13%
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	1.68%	0.70%	2.43%	5.74%	N/A	N/A
VTRIX Vanguard International Value Fund	8.49%	11.86%	-1.94%	-1.94%	9.38%	3.34%
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	0.39%	7.22%	-5.79%	11.28%	7.74%	5.33%
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund	1.83%	7.58%	-3.95%	4.95%	8.89%	6.44%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Path Forward 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.96%	-0.28%	-2.20%	-0.11%	0.89%								0.23%
2024	-0.30%	2.28%	1.98%	-2.51%	2.54%	0.93%	2.19%	1.46%	1.47%	-0.97%	3.25%	-2.74%	9.78%
2023	4.61%	-1.84%	1.07%	0.55%	-0.60%	3.47%	2.20%	-1.55%	-2.63%	-1.89%	5.60%	4.08%	13.39%
2022	-3.21%	-1.34%	0.74%	-4.65%	0.02%	-4.47%	4.50%	-2.27%	-5.63%	3.55%	4.20%	-2.64%	-11.27%
2021				1.35%	0.62%	1.04%	0.63%	1.21%	-2.35%	2.92%	-1.46%	1.88%	5.88%

Комиссия

Комиссия Path Forward 2023 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTRIX

Vanguard International Value Fund

VWINX

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

VASGX

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

VGSLX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

VUSB

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VXF

Vanguard Extended Market ETF

VBTLX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

VTSAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

SWPPX

Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Path Forward 2023 составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	3.49	—	—	—	—
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	0.51	0.71	1.11	0.43	1.62
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	0.89	1.31	1.16	0.39	2.13
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	0.47	0.67	1.10	0.39	1.45
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	0.84	1.08	1.15	0.96	3.36
VXF Vanguard Extended Market ETF	0.19	0.41	1.05	0.15	0.47
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.58	0.87	1.12	0.66	2.04
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	7.25	12.82	3.61	12.05	79.76
VTRIX Vanguard International Value Fund	-0.09	-0.07	0.99	-0.12	-0.30
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	0.60	0.90	1.12	0.43	1.83
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund	0.35	0.46	1.07	0.25	0.86

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Path Forward 2023 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.65
За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Path Forward 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.35%	2.36%	1.91%	1.99%	1.68%	1.57%	1.58%	2.27%	1.53%	1.65%	1.96%	1.73%
Активы портфеля:
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	1.27%	1.23%	1.43%	1.67%	1.17%	1.81%	1.77%	2.20%	1.75%	1.99%	2.15%	1.80%
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	3.46%	3.69%	3.11%	2.51%	1.90%	2.23%	2.74%	2.78%	2.51%	2.49%	2.48%	2.55%
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	1.34%	1.26%	1.43%	1.65%	1.20%	1.41%	1.77%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	6.64%	6.61%	4.73%	7.67%	6.03%	4.30%	3.94%	7.56%	4.00%	4.00%	5.60%	4.92%
VXF Vanguard Extended Market ETF	1.26%	1.09%	1.27%	1.15%	1.13%	1.07%	1.30%	1.66%	1.25%	1.43%	1.35%	1.32%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	3.00%	3.37%	3.25%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.17%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	5.02%	5.16%	4.45%	1.53%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTRIX Vanguard International Value Fund	2.63%	2.86%	2.78%	2.75%	2.61%	1.58%	2.96%	2.94%	1.86%	2.29%	2.13%	2.79%
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	4.10%	3.85%	3.96%	3.91%	2.56%	3.92%	3.39%	4.73%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund	6.03%	6.15%	3.01%	2.22%	3.54%	3.54%	2.34%	4.36%	2.13%	2.23%	4.54%	2.76%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Path Forward 2023 показал максимальную просадку в 16.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.

Текущая просадка Path Forward 2023 составляет 2.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.63%	9 нояб. 2021 г.	244	14 окт. 2022 г.	336	29 янв. 2024 г.	580
-9.45%	5 дек. 2024 г.	89	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-3.77%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26
-3.21%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	33
-2.8%	3 сент. 2021 г.	22	4 окт. 2021 г.	15	25 окт. 2021 г.	37

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	USD=X	SWVXX	VUSB	VBTLX	VGSLX	VWINX	VTRIX	VXUS	VXF	SWPPX	VTSAX	VASGX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.03	0.12	0.12	0.65	0.67	0.75	0.76	0.86	1.00	0.99	0.95	0.95
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SWVXX	0.03	0.00	1.00	0.03	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03	0.01	0.06
VUSB	0.12	0.00	0.03	1.00	0.59	0.22	0.37	0.18	0.21	0.14	0.12	0.13	0.20	0.21
VBTLX	0.12	0.00	0.01	0.59	1.00	0.29	0.59	0.14	0.16	0.14	0.12	0.13	0.22	0.23
VGSLX	0.65	0.00	0.02	0.22	0.29	1.00	0.70	0.57	0.59	0.67	0.65	0.67	0.68	0.75
VWINX	0.67	0.00	0.01	0.37	0.59	0.70	1.00	0.63	0.64	0.64	0.67	0.67	0.73	0.77
VTRIX	0.75	0.00	0.00	0.18	0.14	0.57	0.63	1.00	0.97	0.75	0.74	0.76	0.88	0.84
VXUS	0.76	0.00	0.00	0.21	0.16	0.59	0.64	0.97	1.00	0.76	0.76	0.78	0.90	0.85
VXF	0.86	0.00	0.04	0.14	0.14	0.67	0.64	0.75	0.76	1.00	0.86	0.91	0.89	0.94
SWPPX	1.00	0.00	0.03	0.12	0.12	0.65	0.67	0.74	0.76	0.86	1.00	0.99	0.95	0.94
VTSAX	0.99	0.00	0.03	0.13	0.13	0.67	0.67	0.76	0.78	0.91	0.99	1.00	0.96	0.97
VASGX	0.95	0.00	0.01	0.20	0.22	0.68	0.73	0.88	0.90	0.89	0.95	0.96	1.00	0.98
Portfolio	0.95	0.00	0.06	0.21	0.23	0.75	0.77	0.84	0.85	0.94	0.94	0.97	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 апр. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Path Forward 2023

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество