PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Path Forward 2023

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


VBTLX 5%VUSB 5%USD=X 5%SWVXX 25%SWPPX 10%VTSAX 10%VXF 10%VXUS 5%VTRIX 3%VWINX 10%VASGX 8%VGSLX 4%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
Total Bond Market5%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
Government Bonds5%
USD=X
USD Cash
5%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
25%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities10%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities10%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
Small Cap Blend Equities10%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities5%
VTRIX
Vanguard International Value Fund
Foreign Large Cap Equities3%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
Diversified Portfolio10%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
Diversified Portfolio8%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
REIT4%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Path Forward 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.26%
12.85%
Path Forward 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 апр. 2021 г., начальной даты VUSB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Path Forward 20239.70%3.73%3.81%8.50%N/AN/A
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
20.00%3.74%6.37%14.48%13.39%11.71%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
2.81%2.78%0.71%0.72%0.79%1.42%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
21.01%5.89%7.81%17.34%13.00%11.31%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
3.43%3.96%2.34%1.45%4.93%5.13%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
17.21%10.13%6.93%13.50%9.02%8.20%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
10.59%5.01%1.42%9.02%5.99%3.89%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
4.68%0.76%2.93%4.95%N/AN/A
VTRIX
Vanguard International Value Fund
11.05%4.42%0.40%9.77%6.31%3.64%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.58%9.89%3.28%1.71%4.11%6.55%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
13.98%4.98%4.50%11.33%8.37%7.18%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.59%3.47%2.20%-1.55%-2.63%-1.89%5.59%

Коэффициент Шарпа

Path Forward 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.28

Коэффициент Шарпа Path Forward 2023 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Path Forward 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Path Forward 20232.00%1.99%1.75%1.57%1.60%2.42%1.53%1.70%2.05%1.73%1.70%1.86%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
0.00%1.67%1.27%1.81%1.95%2.66%1.78%2.55%3.17%1.80%1.67%2.21%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.11%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%2.59%3.14%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.45%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
7.81%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%4.00%4.00%5.60%4.92%5.79%4.57%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.35%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%1.14%1.64%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.96%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%2.96%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
4.29%1.53%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTRIX
Vanguard International Value Fund
2.48%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%2.79%1.86%2.63%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.29%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%3.56%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
2.12%2.22%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%2.76%2.12%3.48%

Комиссия

Комиссия Path Forward 2023 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.36%
0.00%2.15%
0.23%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
USD=X
USD Cash
N/A
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
N/A
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.10
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
0.23
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.29
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
0.22
VXF
Vanguard Extended Market ETF
0.77
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.73
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
5.03
VTRIX
Vanguard International Value Fund
0.84
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
0.12
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
1.13

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XSWVXXVUSBVBTLXVGSLXVWINXVTRIXVXUSVXFSWPPXVTSAXVASGX
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
SWVXX0.001.000.06-0.000.040.020.040.040.080.060.070.06
VUSB0.000.061.000.540.150.320.130.160.110.100.100.16
VBTLX0.00-0.000.541.000.250.570.100.130.130.130.120.19
VGSLX0.000.040.150.251.000.690.590.620.700.710.720.71
VWINX0.000.020.320.570.691.000.640.650.620.700.700.75
VTRIX0.000.040.130.100.590.641.000.980.770.770.790.88
VXUS0.000.040.160.130.620.650.981.000.780.790.810.90
VXF0.000.080.110.130.700.620.770.781.000.870.920.89
SWPPX0.000.060.100.130.710.700.770.790.871.000.990.94
VTSAX0.000.070.100.120.720.700.790.810.920.991.000.96
VASGX0.000.060.160.190.710.750.880.900.890.940.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.32%
-4.01%
Path Forward 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Path Forward 2023 показал максимальную просадку в 16.47%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.47%9 нояб. 2021 г.24414 окт. 2022 г.
-2.8%3 сент. 2021 г.224 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.37
-2.25%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.1228 мая 2021 г.15
-1.71%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.829 июл. 2021 г.13
-1.3%15 июн. 2021 г.418 июн. 2021 г.525 июн. 2021 г.9

График волатильности

Текущая волатильность Path Forward 2023 составляет 1.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.75%
2.42%
Path Forward 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев