feb23

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

feb23

Currency in USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	Asia Pacific Equities	2%
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF	Latin America Equities	2%
FLIN Franklin FTSE India ETF	Asia Pacific Equities	15%
FLJP Franklin FTSE Japan ETF	Japan Equities	2%
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF	Latin America Equities	15%
FRCH.L Franklin FTSE China UCITS ETF	China Equities	2%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	14.14%
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)	Europe Equities	3.50%
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	Long-Short, Actively Managed	15%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	2%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	Emerging Markets Equities	12.36%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	15%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.08%	9.75%	-1.63%	12.74%	15.66%	10.77%
feb23	6.74%	6.52%	5.79%	4.20%	N/A	N/A
Активы портфеля:
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	-7.30%	-1.74%	-6.40%	-11.66%	N/A	N/A
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF	26.87%	16.96%	19.35%	-10.56%	18.06%	N/A
FLIN Franklin FTSE India ETF	2.24%	7.13%	1.02%	6.17%	18.73%	N/A
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)	14.00%	10.07%	14.16%	12.63%	12.31%	6.03%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	-9.48%	1.18%	-5.76%	-18.80%	13.08%	-1.71%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	23.75%	0.52%	24.88%	38.81%	13.30%	N/A
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF	25.51%	13.50%	10.76%	-1.19%	13.50%	N/A
FRCH.L Franklin FTSE China UCITS ETF	16.58%	12.22%	15.60%	21.74%	-1.24%	N/A
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	-5.09%	10.52%	-12.82%	-9.67%	4.66%	-1.84%
FLJP Franklin FTSE Japan ETF	8.07%	9.07%	7.59%	9.49%	9.18%	N/A
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.46%	9.97%	-1.04%	14.18%	17.41%	12.74%
QQQ Invesco QQQ	1.00%	13.47%	0.83%	17.08%	19.20%	17.72%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью feb23, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.71%	-1.07%	1.52%	2.06%	2.39%								6.74%
2024	1.05%	2.28%	2.75%	1.20%	1.26%	-0.41%	1.88%	-1.35%	1.93%	-3.22%	0.61%	-1.85%	6.11%
2023	3.59%	-1.77%	1.54%	1.75%	-0.54%	2.30%	5.04%	-0.15%	-1.27%	-2.66%	5.48%	2.25%	16.27%
2022	0.45%	0.08%	5.30%	-1.97%	-0.54%	-5.71%	2.65%	1.46%	-3.33%	6.39%	7.33%	-1.55%	10.15%
2021	-1.60%	1.42%	0.26%	2.89%	3.33%	-1.48%	1.38%	3.31%	-3.20%	2.19%	-4.72%	3.95%	7.55%
2020												5.60%	5.60%

Комиссия

Комиссия feb23 составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KMLM

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

TUR

iShares MSCI Turkey ETF

EIDO

iShares MSCI Indonesia ETF

QQQ

Invesco QQQ

FLMX

Franklin FTSE Mexico ETF

FLIN

Franklin FTSE India ETF

FLBR

Franklin FTSE Brazil ETF

FRCH.L

Franklin FTSE China UCITS ETF

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

ISF.L

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг feb23 составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	-1.12	-1.37	0.84	-0.36	-1.53
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF	-0.38	-0.40	0.95	-0.36	-0.57
FLIN Franklin FTSE India ETF	0.36	0.38	1.05	0.17	0.36
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)	0.78	0.98	1.14	0.82	2.78
TUR iShares MSCI Turkey ETF	-0.68	-1.09	0.86	-0.79	-1.32
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	2.18	2.64	1.34	4.17	10.95
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF	-0.05	0.10	1.01	-0.04	-0.11
FRCH.L Franklin FTSE China UCITS ETF	0.42	1.01	1.17	0.35	0.90
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	-0.40	-0.58	0.93	-0.31	-0.68
FLJP Franklin FTSE Japan ETF	0.45	0.65	1.09	0.53	1.54
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.72	1.01	1.15	0.65	2.51
QQQ Invesco QQQ	0.66	0.94	1.13	0.62	2.01

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

feb23 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.35
За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность feb23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.64%	1.75%	1.75%	2.93%	2.95%	0.89%	1.59%	1.64%	0.83%	0.84%	0.89%	0.65%
Активы портфеля:
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	0.88%	0.82%	0.00%	8.12%	6.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF	2.61%	3.31%	2.90%	4.22%	3.15%	1.48%	2.95%	2.51%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%
FLIN Franklin FTSE India ETF	1.54%	1.58%	0.73%	0.73%	2.26%	0.69%	0.90%	0.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)	3.48%	3.71%	3.86%	3.75%	3.76%	3.11%	4.47%	4.44%	3.96%	3.79%	4.12%	3.41%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	1.97%	1.79%	4.43%	1.97%	4.22%	0.87%	3.29%	4.05%	2.63%	2.89%	3.04%	1.63%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF	6.12%	7.68%	8.84%	11.99%	8.71%	2.32%	3.42%	3.73%	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%
FRCH.L Franklin FTSE China UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	5.49%	5.21%	2.94%	2.53%	1.33%	1.51%	1.78%	1.99%	1.26%	1.15%	1.66%	1.32%
FLJP Franklin FTSE Japan ETF	4.22%	4.56%	3.00%	1.92%	2.40%	1.51%	2.26%	1.50%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.29%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
QQQ Invesco QQQ	0.58%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

feb23 показал максимальную просадку в 12.34%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.34%	19 апр. 2022 г.	63	14 июл. 2022 г.	85	10 нояб. 2022 г.	148
-10%	17 июл. 2024 г.	188	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-7.26%	16 нояб. 2021 г.	11	30 нояб. 2021 г.	79	21 мар. 2022 г.	90
-5.14%	12 сент. 2023 г.	34	27 окт. 2023 г.	22	28 нояб. 2023 г.	56
-4.67%	21 янв. 2021 г.	7	29 янв. 2021 г.	7	9 февр. 2021 г.	14

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 7.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	KMLM	GLDM	TUR	FRCH.L	FLBR	EIDO	FLIN	ISF.L	FLMX	QQQ	FLJP	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.12	0.12	0.25	0.30	0.38	0.42	0.52	0.45	0.50	0.93	0.65	1.00	0.67
KMLM	-0.12	1.00	-0.09	-0.03	-0.10	-0.03	-0.03	-0.08	-0.07	-0.12	-0.14	-0.13	-0.12	0.07
GLDM	0.12	-0.09	1.00	0.12	0.18	0.24	0.25	0.21	0.28	0.25	0.11	0.26	0.12	0.41
TUR	0.25	-0.03	0.12	1.00	0.16	0.21	0.23	0.26	0.25	0.23	0.23	0.25	0.25	0.62
FRCH.L	0.30	-0.10	0.18	0.16	1.00	0.32	0.28	0.27	0.47	0.37	0.30	0.34	0.29	0.41
FLBR	0.38	-0.03	0.24	0.21	0.32	1.00	0.33	0.36	0.41	0.51	0.30	0.39	0.38	0.54
EIDO	0.42	-0.03	0.25	0.23	0.28	0.33	1.00	0.42	0.38	0.41	0.37	0.41	0.41	0.52
FLIN	0.52	-0.08	0.21	0.26	0.27	0.36	0.42	1.00	0.43	0.41	0.48	0.51	0.52	0.65
ISF.L	0.45	-0.07	0.28	0.25	0.47	0.41	0.38	0.43	1.00	0.50	0.35	0.51	0.45	0.60
FLMX	0.50	-0.12	0.25	0.23	0.37	0.51	0.41	0.41	0.50	1.00	0.43	0.46	0.50	0.69
QQQ	0.93	-0.14	0.11	0.23	0.30	0.30	0.37	0.48	0.35	0.43	1.00	0.59	0.93	0.60
FLJP	0.65	-0.13	0.26	0.25	0.34	0.39	0.41	0.51	0.51	0.46	0.59	1.00	0.65	0.61
VOO	1.00	-0.12	0.12	0.25	0.29	0.38	0.41	0.52	0.45	0.50	0.93	0.65	1.00	0.67
Portfolio	0.67	0.07	0.41	0.62	0.41	0.54	0.52	0.65	0.60	0.69	0.60	0.61	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 дек. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

feb23

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество