PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
feb23
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

feb23

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

KMLM 15%GLDM 14.14%FLMX 15%FLIN 15%VOO 15%TUR 12.36%ISF.L 3.5%FLBR 2%FRCH.L 2%EIDO 2%FLJP 2%QQQ 2%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		Asia Pacific Equities
2%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		Latin America Equities
2%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		Asia Pacific Equities
15%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		Japan Equities
2%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		Latin America Equities
15%
FRCH.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		China Equities
2%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		Precious Metals, Gold
14.14%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		Europe Equities
3.50%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		Long-Short, Actively Managed
15%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
2%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		Emerging Markets Equities
12.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в feb23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.52%
8.94%
feb23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
feb2310.93%1.75%5.52%15.49%N/AN/A
Активы портфеля:
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		1.80%-1.18%-1.51%-9.14%N/AN/A
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		-18.19%-0.29%-18.16%-6.76%7.18%N/A
FLIN
Franklin FTSE India ETF		22.22%3.50%18.12%35.22%15.25%N/A
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		14.34%1.13%11.13%20.75%5.87%5.96%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		16.95%-0.75%4.12%1.48%11.57%-0.28%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		26.96%5.57%21.04%35.93%11.44%N/A
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		-12.49%-1.39%-5.63%1.60%-0.39%N/A
FRCH.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		5.36%1.39%6.49%-1.00%-5.23%N/A
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		7.49%8.92%6.02%5.47%0.96%0.12%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		12.07%1.65%0.44%17.64%6.76%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.75%2.49%9.72%33.92%15.64%13.20%
QQQ
Invesco QQQ		18.15%1.60%8.25%35.53%21.22%18.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью feb23, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.05%2.28%2.74%1.23%1.23%-0.41%1.88%-1.36%10.93%
20233.59%-1.77%1.54%1.75%-0.54%2.30%5.04%-0.15%-1.27%-2.66%5.48%2.25%16.27%
20220.45%0.08%5.30%-1.97%-0.54%-5.71%2.65%1.46%-3.33%6.39%7.33%-1.55%10.15%
2021-1.60%1.42%0.26%2.89%3.33%-1.48%1.38%3.31%-3.20%2.19%-4.72%3.95%7.55%
20205.60%5.60%

Комиссия

Комиссия feb23 составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
График комиссии FLMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
График комиссии FLBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
FRCH.L
Franklin FTSE China UCITS ETF
График комиссии FRCH.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
График комиссии ISF.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг feb23 среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности feb23, с текущим значением в 2929
feb23
Ранг коэф-та Шарпа feb23, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино feb23, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега feb23, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара feb23, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина feb23, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

feb23
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа feb23, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино feb23, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега feb23, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара feb23, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина feb23, с текущим значением в 7.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-0.89-1.140.86-0.42-1.02
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		-0.18-0.080.99-0.17-0.38
FLIN
Franklin FTSE India ETF		2.442.981.493.9821.91
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		1.752.591.312.2511.10
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		0.010.191.020.010.03
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		2.813.851.503.5218.12
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		0.200.431.050.200.41
FRCH.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		0.080.281.030.030.19
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		0.480.791.100.371.17
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		1.131.591.200.985.57
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.773.711.512.9717.23
QQQ
Invesco QQQ		2.022.671.362.579.42

Коэффициент Шарпа

feb23 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.74
2.32
feb23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность feb23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
feb231.62%1.75%2.93%2.95%0.89%1.59%1.64%0.83%0.84%0.89%0.65%0.74%
Активы портфеля:
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.22%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		1.44%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		3.81%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%3.41%3.29%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.27%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%1.63%2.34%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.98%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.73%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRCH.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		3.62%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%1.32%2.03%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.97%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ		0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.08%
-0.19%
feb23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

feb23 показал максимальную просадку в 12.34%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка feb23 составляет 2.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.34%19 апр. 2022 г.6314 июл. 2022 г.8510 нояб. 2022 г.148
-7.38%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-7.26%16 нояб. 2021 г.1130 нояб. 2021 г.7921 мар. 2022 г.90
-5.14%12 сент. 2023 г.3427 окт. 2023 г.2228 нояб. 2023 г.56
-4.67%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.79 февр. 2021 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность feb23 составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.55%
4.31%
feb23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
KMLMGLDMTURFRCH.LFLBREIDOISF.LFLINFLMXQQQFLJPVOO
KMLM1.00-0.11-0.05-0.09-0.02-0.06-0.06-0.12-0.12-0.17-0.16-0.14
GLDM-0.111.000.130.190.250.250.260.210.260.130.270.15
TUR-0.050.131.000.170.220.240.260.280.220.220.240.24
FRCH.L-0.090.190.171.000.330.310.470.300.390.330.340.32
FLBR-0.020.250.220.331.000.340.410.390.520.310.390.39
EIDO-0.060.250.240.310.341.000.380.450.420.390.420.43
ISF.L-0.060.260.260.470.410.381.000.450.510.360.500.46
FLIN-0.120.210.280.300.390.450.451.000.440.500.510.55
FLMX-0.120.260.220.390.520.420.510.441.000.450.480.53
QQQ-0.170.130.220.330.310.390.360.500.451.000.600.93
FLJP-0.160.270.240.340.390.420.500.510.480.601.000.66
VOO-0.140.150.240.320.390.430.460.550.530.930.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 дек. 2020 г.