PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MAGA1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ASFYX 40%TMF 20%UGL 20%BTC-USD 20%TQQQ 20%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
Systematic Trend

40%

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

-20%

BTC-USD
Bitcoin

20%

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged

20%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

20%

UGL
ProShares Ultra Gold
Leveraged Commodities, Leveraged, Gold

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGA1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
44.13%
17.59%
MAGA1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

MAGA1 на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 13.43% с начала года и доходность в 33.50% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
MAGA113.43%-1.93%44.13%37.70%33.63%33.35%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-2.05%-21.00%46.31%86.86%24.89%35.03%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-29.09%-15.03%17.10%-44.26%-24.62%-10.11%
UGL
ProShares Ultra Gold
29.89%20.83%38.11%31.06%18.25%5.86%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
9.65%2.67%1.18%6.29%10.18%6.24%
BTC-USD
Bitcoin
51.05%0.10%112.86%129.51%62.95%62.44%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.60%0.41%2.64%5.21%1.91%1.25%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.54%12.30%9.09%
2023-7.90%3.66%11.14%11.31%

Комиссия

Комиссия MAGA1 составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGA1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAGA1, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAGA1, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAGA1, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAGA1, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAGA1, с текущим значением в 12.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.891.431.171.415.19
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.65-0.730.920.05-1.67
UGL
ProShares Ultra Gold
2.893.981.470.2615.38
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
0.620.901.110.171.20
BTC-USD
Bitcoin
4.093.991.460.9029.69
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
16.92396.85330.750.107,782.11

Коэффициент Шарпа

MAGA1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.49. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.49

Коэффициент Шарпа MAGA1 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.49
1.66
MAGA1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAGA1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MAGA10.41%0.22%13.16%2.45%1.40%2.00%0.51%-0.03%-0.01%2.03%5.41%0.11%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.42%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.94%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
0.90%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.52%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.13%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.00%
-5.46%
MAGA1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MAGA1 показал максимальную просадку в 48.84%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MAGA1 составляет 8.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.84%10 нояб. 2021 г.3659 нояб. 2022 г.
-45.43%10 июн. 2011 г.312 июн. 2011 г.6067 февр. 2013 г.609
-41.61%17 дек. 2017 г.34526 нояб. 2018 г.20822 июн. 2019 г.553
-36.87%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.40224 янв. 2015 г.416
-35.21%11 апр. 2013 г.865 июл. 2013 г.1257 нояб. 2013 г.211

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MAGA1 составляет 5.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.15%
3.15%
MAGA1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILBTC-USDASFYXUGLTQQQTMF
BIL1.00-0.000.010.000.010.03
BTC-USD-0.001.000.020.050.09-0.02
ASFYX0.010.021.000.050.180.03
UGL0.000.050.051.000.010.23
TQQQ0.010.090.180.011.00-0.19
TMF0.03-0.020.030.23-0.191.00