Moderately Conservative Portfolio - Morningstar Allocations

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	2%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	9.50%
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund	Short-Term Bond	9%
PONAX PIMCO Income Fund Class A	Multisector Bonds	18%
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	18%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	5.50%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	9.50%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	28.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moderately Conservative Portfolio - Morningstar Allocations и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Moderately Conservative Portfolio - Morningstar Allocations	-0.06%	-2.02%	-0.64%	1.28%	11.44%	10.62%	5.85%	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-2.79%	3.65%	8.84%	30.37%	16.09%	8.76%	9.49%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	-0.75%	-2.89%	4.81%	7.99%	36.50%	18.50%	7.00%	—
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.10%	-1.55%	-0.08%	0.10%	2.63%	3.79%	0.18%	1.74%
PONAX PIMCO Income Fund Class A	0.19%	-1.73%	-0.87%	1.27%	6.17%	6.99%	3.08%	4.31%
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund	0.05%	-1.51%	0.08%	0.71%	4.27%	4.96%	1.17%	2.98%
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund	0.24%	-0.84%	-0.24%	1.76%	6.19%	7.49%	3.99%	5.14%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.04%	0.32%	0.92%	1.92%	4.10%	4.81%	3.42%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Moderately Conservative Portfolio - Morningstar Allocations закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -2.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.41%	1.32%	-3.70%	0.42%									-0.64%
2025	1.65%	0.80%	-1.65%	0.37%	2.37%	2.82%	0.59%	1.67%	1.92%	1.49%	0.45%	0.36%	13.56%
2024	0.51%	1.60%	2.00%	-2.31%	2.65%	1.34%	1.71%	1.51%	1.53%	-1.59%	2.51%	-1.59%	10.20%
2023	4.44%	-1.97%	2.06%	1.03%	-0.44%	2.73%	1.70%	-1.05%	-2.60%	-1.54%	5.62%	3.70%	14.14%
2022	-2.57%	-2.03%	0.04%	-4.69%	0.27%	-4.67%	4.46%	-2.73%	-5.83%	2.78%	4.70%	-2.24%	-12.43%
2021	-0.18%	0.63%	1.49%	2.28%	0.79%	0.87%	1.03%	0.99%	-1.97%	2.13%	-0.65%	1.87%	9.60%

Метрики бенчмарка

Moderately Conservative Portfolio - Morningstar Allocations: годовая альфа составляет 1.88%, бета — 0.41, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.

Портфель участвовал в 54.21% снижения S&P 500 Index, но только в 46.91% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.41 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.88%

Бета: 0.41

R²: 0.88

Участие в росте: 46.91%

Участие в снижении: 54.21%

Комиссия

Комиссия Moderately Conservative Portfolio - Morningstar Allocations составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PONAX

PIMCO Income Fund Class A

PTIAX

Performance Trust Strategic Bond Fund

PFIIX

PIMCO Low Duration Income Fund

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Moderately Conservative Portfolio - Morningstar Allocations имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.53	0.88	+0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.19	1.37	+0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.21	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.15	1.39	+0.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.86	6.43	+2.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	83	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	84	1.83	2.42	1.36	2.80	10.66
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	34	0.82	1.15	1.15	0.89	3.55
PONAX PIMCO Income Fund Class A	67	1.45	2.07	1.27	1.84	7.13
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund	35	0.93	1.34	1.16	1.49	4.26
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund	93	2.14	3.29	1.49	3.16	11.97
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	100	20.63	286.00	202.83	412.76	4,634.41

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Moderately Conservative Portfolio - Morningstar Allocations имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.53
За 5 лет: 0.80
За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moderately Conservative Portfolio - Morningstar Allocations за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.53%	3.67%	3.80%	3.69%	3.07%	2.53%	2.58%	3.30%	3.23%	3.15%	3.29%	3.73%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	2.41%	2.45%	3.17%	3.06%	2.77%	2.61%	1.60%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.47%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
PONAX PIMCO Income Fund Class A	5.17%	5.61%	5.86%	5.86%	4.66%	3.62%	4.48%	5.42%	5.24%	4.97%	5.13%	7.45%
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund	4.69%	4.68%	4.44%	4.03%	3.96%	3.01%	3.86%	4.11%	4.47%	5.51%	5.49%	4.87%
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund	5.02%	5.49%	5.94%	4.97%	5.35%	3.06%	3.44%	4.74%	3.22%	3.13%	3.75%	5.36%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.95%	4.10%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Moderately Conservative Portfolio - Morningstar Allocations показал максимальную просадку в 17.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 320 торговых сессий.

Текущая просадка Moderately Conservative Portfolio - Morningstar Allocations составляет 3.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.27%	28 дек. 2021 г.	203	14 окт. 2022 г.	320	25 янв. 2024 г.	523
-6.8%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	61
-5.16%	26 февр. 2026 г.	22	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.58%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47
-2.98%	9 дек. 2024 г.	23	13 янв. 2025 г.	16	5 февр. 2025 г.	39

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SGOV	BNDX	PTIAX	AVEM	PFIIX	PONAX	VOO	VEA	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.02	0.14	0.09	0.67	0.41	0.34	1.00	0.78	0.93
SGOV	-0.02	1.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	-0.02	-0.02	-0.01
BNDX	0.14	0.01	1.00	0.79	0.11	0.42	0.58	0.14	0.17	0.34
PTIAX	0.09	0.01	0.79	1.00	0.09	0.52	0.71	0.09	0.16	0.34
AVEM	0.67	0.00	0.11	0.09	1.00	0.39	0.36	0.67	0.81	0.74
PFIIX	0.41	0.01	0.42	0.52	0.39	1.00	0.86	0.41	0.46	0.60
PONAX	0.34	0.01	0.58	0.71	0.36	0.86	1.00	0.34	0.44	0.58
VOO	1.00	-0.02	0.14	0.09	0.67	0.41	0.34	1.00	0.78	0.93
VEA	0.78	-0.02	0.17	0.16	0.81	0.46	0.44	0.78	1.00	0.87
Portfolio	0.93	-0.01	0.34	0.34	0.74	0.60	0.58	0.93	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.

Moderately Conservative Portfolio - Morningstar Allocations

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов