EM2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EM2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2021 г., начальной даты ASAI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| EM2 | -10.65% | -11.38% | -11.27% | 3.10% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 71.29% | 2.81% | 27.23% | 105.03% | 34.84% | 27.35% |
PDD Pinduoduo Inc. | -31.67% | -30.68% | -18.25% | 5.82% | 24.08% | N/A |
NTES NetEase, Inc. | -12.91% | -11.44% | -24.82% | -17.13% | 10.28% | 18.32% |
INFY Infosys Limited | 25.95% | 1.70% | 27.13% | 31.09% | 17.79% | 15.93% |
ASAI Sendas Distribuidora S.A. | -44.50% | -18.14% | -48.80% | -38.34% | N/A | N/A |
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | -24.54% | -7.16% | -24.81% | -21.54% | 1.12% | 1.08% |
PIFFY Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT ADR | -9.43% | 0.00% | -10.36% | -12.66% | -23.47% | 54.62% |
SRGHY Shoprite Holdings Ltd ADR | 18.84% | 1.96% | 33.08% | 39.10% | 18.83% | 5.99% |
UNLRY Unilever Indonesia Tbk PT ADR | -39.15% | -7.31% | -20.99% | -39.81% | -53.96% | -35.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EM2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.97% | 1.74% | -1.45% | -3.58% | 5.79% | -2.73% | 0.48% | -9.72% | -10.65% | ||||
| 2023 | 15.53% | -8.27% | 0.62% | -4.48% | -3.18% | 9.49% | 11.18% | -1.27% | -2.98% | 0.56% | 15.70% | -0.97% | 32.48% |
| 2022 | 0.11% | -5.54% | -3.40% | -0.82% | 10.61% | -0.50% | -1.79% | 7.17% | -9.57% | -5.55% | 21.02% | -2.50% | 5.75% |
| 2021 | -5.26% | 1.82% | 2.31% | -0.51% | -10.34% | 3.73% | -5.62% | 2.68% | -2.49% | -2.92% | -16.23% |
Комиссия
Комиссия EM2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EM2 среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.74 | 3.37 | 1.43 | 2.72 | 15.13 |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.03 | 0.41 | 1.06 | 0.03 | 0.10 |
NTES NetEase, Inc. | -0.50 | -0.46 | 0.94 | -0.58 | -1.12 |
INFY Infosys Limited | 1.35 | 2.00 | 1.26 | 0.91 | 3.74 |
ASAI Sendas Distribuidora S.A. | -0.85 | -1.20 | 0.87 | -0.60 | -1.71 |
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | -0.59 | -0.69 | 0.93 | -0.63 | -1.31 |
PIFFY Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT ADR | -0.66 | -0.74 | 0.67 | -0.54 | -1.28 |
SRGHY Shoprite Holdings Ltd ADR | 1.22 | 1.86 | 1.23 | 1.65 | 5.98 |
UNLRY Unilever Indonesia Tbk PT ADR | -1.05 | -1.44 | 0.72 | -0.58 | -1.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EM2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM2 | 2.29% | 1.74% | 1.97% | 1.68% | 1.42% | 2.07% | 1.69% | 1.67% | 1.54% | 1.52% | 2.23% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.24% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTES NetEase, Inc. | 3.15% | 1.88% | 2.10% | 0.81% | 0.97% | 3.19% | 0.70% | 1.04% | 1.35% | 0.97% | 2.47% | 1.26% |
INFY Infosys Limited | 2.43% | 2.33% | 2.24% | 1.59% | 1.70% | 3.10% | 3.44% | 5.08% | 2.50% | 2.27% | 8.10% | 1.37% |
ASAI Sendas Distribuidora S.A. | 0.00% | 0.38% | 0.85% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | 5.96% | 4.03% | 4.68% | 5.50% | 4.85% | 4.06% | 5.20% | 4.85% | 4.44% | 4.20% | 4.82% | 3.59% |
PIFFY Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT ADR | 1.99% | 1.83% | 2.59% | 2.44% | 2.08% | 1.18% | 2.11% | 1.77% | 1.50% | 1.94% | 1.91% | 4.35% |
SRGHY Shoprite Holdings Ltd ADR | 2.02% | 2.33% | 2.73% | 2.80% | 2.42% | 2.42% | 2.77% | 2.19% | 2.44% | 3.36% | 2.19% | 4.56% |
UNLRY Unilever Indonesia Tbk PT ADR | 6.30% | 3.83% | 3.30% | 3.99% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 1.78% | 2.02% | 2.04% | 2.24% | 2.80% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EM2 показал максимальную просадку в 35.65%, зарегистрированную 14 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 216 торговых сессий.
Текущая просадка EM2 составляет 15.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.65% | 2 июн. 2021 г. | 198 | 14 мар. 2022 г. | 216 | 23 янв. 2023 г. | 414 |
| -19.01% | 27 янв. 2023 г. | 82 | 24 мая 2023 г. | 44 | 28 июл. 2023 г. | 126 |
| -17.92% | 24 мая 2024 г. | 74 | 10 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -10.75% | 23 февр. 2024 г. | 38 | 17 апр. 2024 г. | 21 | 16 мая 2024 г. | 59 |
| -8.54% | 3 мар. 2021 г. | 51 | 13 мая 2021 г. | 12 | 1 июн. 2021 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EM2 составляет 8.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UNLRY | PIFFY | ASAI | KCDMY | SRGHY | INFY | PDD | NTES | TSM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNLRY | 1.00 | 0.12 | -0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| PIFFY | 0.12 | 1.00 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| ASAI | -0.00 | 0.05 | 1.00 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.20 |
| KCDMY | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.19 |
| SRGHY | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.22 | 1.00 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
| INFY | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 1.00 | 0.24 | 0.25 | 0.43 |
| PDD | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 1.00 | 0.56 | 0.36 |
| NTES | 0.03 | 0.05 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.56 | 1.00 | 0.35 |
| TSM | 0.06 | 0.04 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.43 | 0.36 | 0.35 | 1.00 |