PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity 100/0 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Fidelity 100/0 2

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

FSPGX 20%FLCOX 20%FMDGX 15%FIMVX 15%FECGX 15%FISVX 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		Small Cap Growth Equities
15%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		Mid Cap Value Equities
15%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		Small Cap Value Equities
15%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		Large Cap Value Equities
20%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		Mid Cap Growth Equities
15%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity 100/0 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.76%
12.31%
Fidelity 100/0 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2019 г., начальной даты FMDGX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Fidelity 100/0 221.52%3.51%12.76%33.18%12.50%N/A
Активы портфеля:
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		31.29%4.28%15.85%38.95%19.66%N/A
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		19.09%1.05%9.66%28.25%10.26%N/A
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		24.28%6.71%15.73%37.56%12.43%N/A
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		17.56%1.57%9.62%29.20%10.11%N/A
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		19.41%3.96%13.27%34.89%8.85%N/A
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		14.06%3.96%11.28%28.56%9.35%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity 100/0 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.99%5.67%3.53%-5.46%3.97%0.99%4.76%1.09%1.80%-0.64%21.52%
20238.17%-2.06%-0.43%-0.28%-0.79%7.57%4.32%-3.25%-5.11%-4.55%9.66%7.90%21.41%
2022-7.62%-1.02%2.41%-9.12%-0.30%-8.57%10.00%-3.09%-9.30%9.14%4.61%-5.93%-19.44%
20211.10%4.55%2.45%4.36%0.26%2.47%-0.03%2.65%-4.00%5.88%-2.90%3.33%21.50%
2020-1.10%-8.32%-17.46%13.58%6.13%2.28%5.03%5.62%-3.03%-0.15%14.44%5.76%19.96%
2019-0.10%-3.05%1.78%1.98%3.87%2.65%7.19%

Комиссия

Комиссия Fidelity 100/0 2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund
График комиссии FMDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund
График комиссии FIMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
График комиссии FECGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
График комиссии FLCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Fidelity 100/0 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Fidelity 100/0 2, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Fidelity 100/0 2, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Fidelity 100/0 2, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Fidelity 100/0 2, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Fidelity 100/0 2, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Fidelity 100/0 2, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Fidelity 100/0 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Fidelity 100/0 2, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Fidelity 100/0 2, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Fidelity 100/0 2, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Fidelity 100/0 2, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Fidelity 100/0 2, с текущим значением в 14.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		2.343.031.432.9611.64
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.663.731.484.7716.71
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		2.473.341.431.6913.00
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.283.151.392.6313.20
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		1.642.331.281.068.67
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.352.031.241.527.17

Коэффициент Шарпа

Fidelity 100/0 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
2.66
Fidelity 100/0 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity 100/0 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.

TTM20232022202120202019201820172016
Портфель1.12%1.35%1.41%1.02%1.10%0.88%0.69%0.55%0.16%
Активы портфеля:
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.42%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.52%1.99%2.01%1.55%2.28%2.13%2.33%1.73%0.52%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		0.49%0.63%0.81%0.42%0.36%0.27%0.00%0.00%0.00%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		1.73%1.89%2.00%1.45%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		1.06%0.81%0.80%0.57%0.38%0.24%0.00%0.00%0.00%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.62%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.19%
-0.87%
Fidelity 100/0 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity 100/0 2 показал максимальную просадку в 37.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity 100/0 2 составляет 2.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.92%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-27.32%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.4281 мар. 2024 г.580
-8.68%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26
-8.52%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-6.72%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity 100/0 2 составляет 5.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.02%
3.81%
Fidelity 100/0 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FSPGXFISVXFMDGXFLCOXFECGXFIMVX
FSPGX1.000.610.890.690.770.69
FISVX0.611.000.720.890.880.94
FMDGX0.890.721.000.750.900.79
FLCOX0.690.890.751.000.800.97
FECGX0.770.880.900.801.000.85
FIMVX0.690.940.790.970.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июл. 2019 г.