Стартовый
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Стартовый и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2018 г., начальной даты FLSW
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
Стартовый | 21.94% | 0.12% | 8.68% | 38.07% | 18.97% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | -1.91% | 0.39% | 2.15% | 7.45% | 10.01% | 9.91% |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 16.98% | 2.56% | 6.16% | 33.03% | 14.10% | 11.72% |
iShares Russell Top 200 ETF | 21.91% | 1.44% | 10.21% | 35.22% | 16.90% | 13.77% |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 25.50% | 0.96% | 11.70% | 38.75% | 17.68% | 13.05% |
iShares MSCI United Kingdom ETF | 14.24% | -0.96% | 11.37% | 20.65% | 7.30% | 3.22% |
Franklin FTSE Canada ETF | 13.54% | 2.77% | 10.29% | 25.34% | 10.37% | N/A |
iShares MSCI France ETF | 3.64% | -0.92% | -1.22% | 13.43% | 8.62% | 6.71% |
Franklin FTSE Switzerland ETF | 7.79% | -3.41% | 9.23% | 17.65% | 8.85% | N/A |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 24.83% | 1.07% | 10.85% | 42.60% | 20.43% | 16.30% |
Franklin FTSE Australia ETF | 11.48% | 2.21% | 11.66% | 26.90% | 8.51% | N/A |
Franklin FTSE Japan ETF | 12.07% | -0.66% | 0.44% | 17.64% | 6.74% | N/A |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -4.22% | 4.51% | 68.59% | 35.31% | 28.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Стартовый, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.07% | 6.45% | 3.06% | -4.02% | 6.48% | 4.05% | 0.40% | 1.63% | 21.94% | ||||
2023 | 9.19% | -1.26% | 5.93% | 0.81% | 3.65% | 5.89% | 3.59% | -1.70% | -5.28% | -2.59% | 10.13% | 5.82% | 38.35% |
2022 | -6.76% | -2.78% | 3.07% | -10.14% | 0.37% | -8.84% | 10.24% | -5.45% | -10.14% | 6.06% | 8.25% | -6.59% | -22.84% |
2021 | 0.62% | 2.47% | 2.75% | 4.29% | 1.43% | 3.13% | 1.54% | 2.77% | -4.62% | 7.00% | 1.06% | 3.37% | 28.58% |
2020 | -0.44% | -7.31% | -11.46% | 12.09% | 5.44% | 3.94% | 5.85% | 7.73% | -3.66% | -2.19% | 12.78% | 4.17% | 26.70% |
2019 | 8.62% | 3.86% | 1.62% | 4.84% | -7.69% | 7.20% | 1.92% | -1.80% | 2.07% | 3.02% | 3.73% | 4.58% | 35.80% |
2018 | 5.88% | -2.64% | -0.45% | 3.96% | -0.29% | 3.41% | 2.90% | -0.06% | -8.01% | 1.31% | -8.29% | -3.30% |
Комиссия
Комиссия Стартовый составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Стартовый среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 0.35 | 0.63 | 1.08 | 0.45 | 1.21 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 2.05 | 2.80 | 1.34 | 2.33 | 12.15 |
iShares Russell Top 200 ETF | 2.48 | 3.30 | 1.45 | 2.99 | 15.48 |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 2.42 | 3.19 | 1.43 | 3.08 | 12.90 |
iShares MSCI United Kingdom ETF | 1.52 | 2.12 | 1.26 | 1.91 | 9.51 |
Franklin FTSE Canada ETF | 1.52 | 2.15 | 1.27 | 1.13 | 9.66 |
iShares MSCI France ETF | 0.73 | 1.09 | 1.13 | 0.76 | 2.54 |
Franklin FTSE Switzerland ETF | 1.22 | 1.76 | 1.20 | 0.83 | 5.37 |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.30 | 2.98 | 1.41 | 2.64 | 12.32 |
Franklin FTSE Australia ETF | 1.38 | 1.96 | 1.24 | 1.33 | 8.48 |
Franklin FTSE Japan ETF | 0.96 | 1.38 | 1.17 | 0.84 | 4.52 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Стартовый за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стартовый | 1.06% | 1.25% | 1.65% | 1.28% | 1.26% | 2.35% | 2.25% | 1.62% | 1.59% | 2.02% | 1.75% | 1.55% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.18% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% | 0.42% |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.26% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% | 1.55% | 0.31% |
iShares Russell Top 200 ETF | 1.07% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% | 1.68% | 1.82% |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.58% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.86% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.99% | 3.91% | 3.97% | 4.11% | 7.59% | 2.39% |
Franklin FTSE Canada ETF | 2.38% | 2.49% | 2.20% | 2.02% | 2.49% | 2.29% | 3.03% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI France ETF | 2.94% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% | 3.37% | 2.43% |
Franklin FTSE Switzerland ETF | 1.95% | 2.36% | 2.02% | 1.86% | 2.28% | 1.15% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.32% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Franklin FTSE Australia ETF | 2.85% | 3.62% | 5.91% | 5.14% | 2.18% | 4.37% | 4.34% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Franklin FTSE Japan ETF | 4.97% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Стартовый показал максимальную просадку в 32.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Стартовый составляет 1.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-29.72% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
-20.11% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
-10.77% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-9.37% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Стартовый составляет 5.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PSCC | FLSW | SMH | FLJP | FLCA | FLAU | EWU | FIDU | SCHG | EWQ | XLG | IWL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC | 1.00 | 0.43 | 0.37 | 0.44 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.62 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.52 |
FLSW | 0.43 | 1.00 | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.55 | 0.55 | 0.74 | 0.56 | 0.60 |
SMH | 0.37 | 0.48 | 1.00 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.63 | 0.82 | 0.59 | 0.79 | 0.79 |
FLJP | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.68 | 0.63 | 0.67 |
FLCA | 0.51 | 0.61 | 0.54 | 0.63 | 1.00 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 0.60 | 0.71 | 0.63 | 0.69 |
FLAU | 0.49 | 0.64 | 0.56 | 0.65 | 0.76 | 1.00 | 0.76 | 0.65 | 0.63 | 0.72 | 0.64 | 0.69 |
EWU | 0.48 | 0.69 | 0.53 | 0.66 | 0.75 | 0.76 | 1.00 | 0.69 | 0.58 | 0.85 | 0.62 | 0.68 |
FIDU | 0.62 | 0.55 | 0.63 | 0.64 | 0.71 | 0.65 | 0.69 | 1.00 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.79 |
SCHG | 0.45 | 0.55 | 0.82 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.58 | 0.69 | 1.00 | 0.64 | 0.97 | 0.95 |
EWQ | 0.48 | 0.74 | 0.59 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.85 | 0.72 | 0.64 | 1.00 | 0.67 | 0.72 |
XLG | 0.46 | 0.56 | 0.79 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.71 | 0.97 | 0.67 | 1.00 | 0.98 |
IWL | 0.52 | 0.60 | 0.79 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.79 | 0.95 | 0.72 | 0.98 | 1.00 |