Стартовый
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Стартовый и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2018 г., начальной даты FLSW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.59% | -1.89% | 7.22% | 27.21% | 12.98% | 11.35% |
| Стартовый | 3.49% | 0.62% | 3.85% | 34.59% | 18.78% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | -1.52% | -5.44% | 9.36% | -0.32% | 9.34% | 9.45% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.88% | -5.54% | 10.67% | 19.95% | 12.27% | 11.54% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.91% | -1.14% | 7.81% | 29.63% | 15.68% | 14.17% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 2.18% | 0.20% | 7.98% | 36.37% | 17.90% | 15.55% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 0.68% | -2.94% | -0.90% | 7.24% | 3.93% | 3.67% |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 1.26% | -3.72% | 10.86% | 14.55% | 9.49% | N/A |
EWQ iShares MSCI France ETF | 1.00% | -1.90% | -4.32% | -3.05% | 5.01% | 7.05% |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 1.03% | -4.00% | -3.73% | -0.80% | 5.38% | N/A |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.87% | -0.03% | 9.86% | 39.81% | 19.83% | 17.10% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 2.09% | -3.61% | -0.31% | 5.47% | 6.10% | N/A |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 0.38% | -3.65% | -1.26% | 6.87% | 4.51% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 7.46% | 5.14% | -4.89% | 52.00% | 30.29% | 26.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Стартовый, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.80% | 7.66% | 3.41% | -4.17% | 7.53% | 5.33% | -1.05% | 1.05% | 1.78% | -1.39% | 4.31% | -0.73% | 29.10% |
| 2023 | 9.69% | -1.05% | 6.44% | 0.10% | 5.25% | 5.97% | 3.82% | -1.69% | -5.55% | -2.62% | 10.84% | 6.06% | 42.32% |
| 2022 | -7.40% | -2.98% | 3.10% | -10.96% | 0.64% | -9.48% | 10.89% | -5.74% | -10.34% | 5.72% | 8.55% | -7.17% | -24.99% |
| 2021 | 0.74% | 2.62% | 2.61% | 4.08% | 1.26% | 3.68% | 1.62% | 2.94% | -4.77% | 7.23% | 2.08% | 2.98% | 30.17% |
| 2020 | -0.36% | -7.17% | -11.26% | 12.45% | 5.45% | 4.21% | 6.24% | 7.85% | -3.51% | -2.13% | 12.78% | 4.23% | 29.03% |
| 2019 | 8.60% | 3.82% | 1.76% | 4.88% | -7.74% | 7.33% | 1.99% | -1.78% | 2.13% | 3.10% | 3.79% | 3.90% | 35.54% |
| 2018 | 5.88% | -2.54% | -0.51% | 4.02% | -0.25% | 3.39% | 2.96% | 0.04% | -7.96% | 1.29% | -8.50% | -3.24% |
Комиссия
Комиссия Стартовый составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Стартовый составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 0.07 | 0.20 | 1.02 | 0.10 | 0.22 |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.44 | 2.10 | 1.25 | 2.29 | 7.29 |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 2.38 | 3.12 | 1.44 | 3.51 | 15.56 |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 2.56 | 3.28 | 1.46 | 3.45 | 14.11 |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 0.68 | 0.98 | 1.12 | 0.93 | 2.45 |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 1.19 | 1.65 | 1.21 | 1.89 | 6.88 |
EWQ iShares MSCI France ETF | -0.15 | -0.10 | 0.99 | -0.16 | -0.33 |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | -0.00 | 0.08 | 1.01 | -0.00 | -0.00 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.44 | 3.10 | 1.43 | 3.47 | 13.58 |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 0.37 | 0.62 | 1.08 | 0.54 | 1.60 |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 0.53 | 0.83 | 1.10 | 0.80 | 2.05 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.67 | 2.19 | 1.28 | 2.35 | 5.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Стартовый за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.18% | 1.20% | 1.25% | 1.47% | 1.20% | 1.16% | 1.66% | 1.96% | 1.40% | 1.42% | 1.69% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.91% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.41% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% | 1.55% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.30% | 1.53% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% | 1.68% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.71% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 4.13% | 4.16% | 4.14% | 3.42% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% | 7.59% |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 2.47% | 2.50% | 2.49% | 2.20% | 2.03% | 2.50% | 2.29% | 3.02% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWQ iShares MSCI France ETF | 3.28% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% | 3.38% |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 2.02% | 2.04% | 2.36% | 2.02% | 1.86% | 2.28% | 1.15% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 3.30% | 3.37% | 3.62% | 5.91% | 5.14% | 2.18% | 4.37% | 4.35% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.54% | 4.56% | 3.00% | 1.91% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Стартовый показал максимальную просадку в 31.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Стартовый составляет 1.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -31.66% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 289 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -20.21% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -13.99% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
| -9.57% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 32 | 6 нояб. 2020 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Стартовый составляет 5.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PSCC | FLSW | SMH | FLJP | FLCA | FLAU | EWU | FIDU | EWQ | SCHG | XLG | IWL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSCC | 1.00 | 0.42 | 0.36 | 0.43 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.62 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.51 |
| FLSW | 0.42 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.55 | 0.74 | 0.55 | 0.56 | 0.60 |
| SMH | 0.36 | 0.48 | 1.00 | 0.57 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.63 | 0.58 | 0.82 | 0.79 | 0.79 |
| FLJP | 0.43 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.67 | 0.61 | 0.62 | 0.66 |
| FLCA | 0.50 | 0.61 | 0.53 | 0.62 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.59 | 0.62 | 0.68 |
| FLAU | 0.48 | 0.64 | 0.56 | 0.65 | 0.75 | 1.00 | 0.76 | 0.64 | 0.71 | 0.61 | 0.63 | 0.68 |
| EWU | 0.48 | 0.69 | 0.53 | 0.65 | 0.75 | 0.76 | 1.00 | 0.68 | 0.85 | 0.57 | 0.61 | 0.67 |
| FIDU | 0.62 | 0.55 | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 0.64 | 0.68 | 1.00 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.79 |
| EWQ | 0.46 | 0.74 | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.85 | 0.70 | 1.00 | 0.63 | 0.66 | 0.71 |
| SCHG | 0.44 | 0.55 | 0.82 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.69 | 0.63 | 1.00 | 0.97 | 0.95 |
| XLG | 0.45 | 0.56 | 0.79 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.71 | 0.66 | 0.97 | 1.00 | 0.98 |
| IWL | 0.51 | 0.60 | 0.79 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.79 | 0.71 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |