TEST sharpe/debt
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TEST sharpe/debt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 мая 2012 г., начальной даты CG
Доходность по периодам
TEST sharpe/debt на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 17.98% с начала года и доходность в 22.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| TEST sharpe/debt | 17.98% | 6.49% | 1.01% | 39.52% | 25.61% | 22.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 18.45% | 18.02% | -6.08% | 62.29% | 57.66% | 42.44% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 26.10% | 8.78% | 7.12% | 48.39% | 16.55% | 27.93% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 8.97% | 6.84% | -3.51% | 13.08% | 15.82% | 9.31% |
PG The Procter & Gamble Company | 21.14% | 2.39% | 9.12% | 17.85% | 9.89% | 10.52% |
ASML ASML Holding N.V. | 5.67% | -12.39% | -18.53% | 36.58% | 27.46% | 24.28% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 7.90% | 2.00% | 6.27% | 15.18% | 3.51% | 3.66% |
CG The Carlyle Group Inc. | 10.01% | 10.16% | -4.32% | 48.69% | 14.41% | 10.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEST sharpe/debt, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.09% | 8.63% | 3.13% | -6.31% | -0.42% | -0.02% | 6.02% | -2.21% | 17.98% | ||||
| 2023 | 13.75% | -2.86% | 4.00% | 1.53% | 5.33% | 8.79% | 3.64% | -2.09% | -7.86% | -2.65% | 11.37% | 10.14% | 49.25% |
| 2022 | -8.69% | -0.04% | 2.13% | -11.83% | 0.30% | -10.97% | 17.20% | -8.93% | -9.46% | 5.32% | 8.76% | -5.16% | -22.95% |
| 2021 | -1.21% | 3.80% | 5.92% | 5.15% | -0.19% | 0.96% | 2.80% | 4.00% | -4.35% | 9.54% | 1.53% | 6.05% | 38.81% |
| 2020 | 1.26% | -6.48% | -13.93% | 17.43% | 8.15% | 4.53% | 7.93% | 8.55% | -0.25% | -2.33% | 11.10% | 6.88% | 46.68% |
| 2019 | 13.97% | 0.79% | 2.14% | 7.33% | -3.97% | 10.12% | 2.94% | 1.62% | 3.03% | 4.06% | 4.88% | 4.32% | 63.37% |
| 2018 | 6.72% | -3.97% | -1.10% | -1.34% | 4.55% | -0.63% | 5.41% | 0.56% | -2.08% | -8.26% | 2.72% | -11.10% | -9.67% |
| 2017 | 5.79% | 3.04% | 4.49% | 3.97% | -0.46% | 2.97% | 3.44% | 1.64% | 5.77% | 2.55% | 2.96% | 3.47% | 47.47% |
| 2016 | -8.96% | 0.63% | 12.08% | 2.66% | 1.43% | -0.22% | 8.87% | 1.09% | -0.77% | -5.68% | 2.11% | -0.03% | 12.17% |
| 2015 | -3.23% | 4.32% | -0.01% | 20.77% | -1.92% | -1.09% | 5.51% | -6.69% | -5.64% | 5.57% | 3.47% | -6.29% | 12.46% |
| 2014 | -1.62% | 3.92% | -0.07% | -5.64% | 0.50% | 4.86% | -3.79% | 6.27% | -4.39% | 0.32% | 2.71% | 0.36% | 2.70% |
| 2013 | 11.38% | 0.25% | 0.07% | 1.91% | 3.30% | -4.78% | 5.26% | -4.09% | 4.70% | 13.02% | 2.93% | 1.06% | 39.17% |
Комиссия
Комиссия TEST sharpe/debt составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TEST sharpe/debt среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 1.21 | 1.70 | 1.24 | 1.49 | 3.43 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.46 | 2.02 | 1.26 | 1.16 | 7.43 |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.48 | 0.79 | 1.10 | 0.60 | 1.24 |
PG The Procter & Gamble Company | 1.07 | 1.54 | 1.21 | 1.71 | 6.86 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.87 | 1.36 | 1.18 | 1.05 | 3.25 |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 2.66 | 4.08 | 1.51 | 1.44 | 19.16 |
CG The Carlyle Group Inc. | 1.20 | 1.72 | 1.22 | 0.81 | 4.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TEST sharpe/debt за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST sharpe/debt | 1.64% | 1.71% | 1.80% | 1.33% | 1.99% | 1.76% | 2.35% | 1.94% | 2.73% | 4.06% | 2.09% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.66% | 0.72% | 0.77% | 1.67% | 3.82% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.84% | 0.65% | 0.89% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.24% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.83% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.42% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% | 5.99% | 6.05% |
CG The Carlyle Group Inc. | 3.21% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% | 3.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TEST sharpe/debt показал максимальную просадку в 31.97%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка TEST sharpe/debt составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.97% | 14 февр. 2020 г. | 23 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 76 |
| -31.04% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 171 | 22 июн. 2023 г. | 367 |
| -25.11% | 3 авг. 2015 г. | 134 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 237 |
| -22.81% | 9 авг. 2018 г. | 95 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 173 |
| -14.89% | 8 авг. 2023 г. | 56 | 25 окт. 2023 г. | 32 | 11 дек. 2023 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TEST sharpe/debt составляет 5.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PG | BLDR | AMZN | CP | CG | ASML | JNK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 1.00 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.18 | 0.24 | 0.33 |
| BLDR | 0.17 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.44 |
| AMZN | 0.23 | 0.33 | 1.00 | 0.32 | 0.37 | 0.47 | 0.45 |
| CP | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.44 |
| CG | 0.18 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 1.00 | 0.41 | 0.50 |
| ASML | 0.24 | 0.38 | 0.47 | 0.40 | 0.41 | 1.00 | 0.50 |
| JNK | 0.33 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |