PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TEST sharpe/debt
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TEST sharpe/debt

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

JNK 12%BLDR 17%AMZN 17%CP 17%ASML 13%PG 12%CG 12%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
17%
ASML
ASML Holding N.V.		Technology
13%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		Industrials
17%
CG
The Carlyle Group Inc.		Financial Services
12%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		Industrials
17%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
12%
PG
The Procter & Gamble Company		Consumer Defensive
12%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 мая 2012 г., начальной даты CG

Доходность по периодам

TEST sharpe/debt на 2 июн. 2025 г. показал доходность в -2.86% с начала года и доходность в 23.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%3.96%-2.00%12.02%14.19%10.85%
TEST sharpe/debt-2.86%5.21%-7.83%-0.01%19.59%23.22%
Активы портфеля:
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-24.66%-5.65%-42.25%-33.03%38.92%24.13%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-6.55%7.91%-1.39%16.19%10.92%25.27%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		13.03%8.94%7.00%3.62%11.21%-6.28%
PG
The Procter & Gamble Company		2.61%5.84%-4.04%5.79%10.64%11.07%
ASML
ASML Holding N.V.		6.83%6.73%7.84%-22.58%18.52%22.11%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		2.72%1.42%1.82%8.63%4.67%3.77%
CG
The Carlyle Group Inc.		-9.20%11.72%-13.87%8.36%14.00%10.15%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEST sharpe/debt, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.34%-6.45%-7.84%-2.41%6.58%-2.86%
20244.09%8.63%3.13%-6.31%-0.42%-0.02%6.02%-2.21%3.86%-4.79%5.83%-5.11%11.98%
202313.75%-2.86%4.00%1.53%5.33%8.79%3.64%-2.09%-7.86%-2.65%11.37%10.14%49.25%
2022-8.69%-0.04%2.13%-11.83%0.30%-10.97%17.20%-8.93%-9.46%5.32%8.76%-5.16%-22.95%
2021-1.21%3.80%5.77%5.15%-0.19%0.96%2.80%4.00%-4.35%9.54%1.53%6.05%38.61%
20201.26%-6.48%-14.12%17.43%8.15%4.38%7.93%8.55%-0.41%-2.33%11.10%6.73%45.69%
201913.97%0.79%2.14%7.33%-3.97%10.12%2.94%1.62%3.03%4.06%4.88%4.32%63.37%
20186.72%-3.97%-1.10%-1.34%4.55%-0.63%5.41%0.56%-2.08%-8.26%2.72%-11.10%-9.67%
20175.79%3.04%4.45%3.97%-0.46%2.92%3.44%1.64%5.73%2.55%2.96%-13.22%23.53%
2016-8.96%0.63%12.05%2.66%1.43%-0.26%8.87%1.09%-0.81%-5.68%2.11%65.94%86.01%
2015-3.23%4.32%-0.03%20.77%-1.92%-1.11%5.51%-6.69%-5.66%5.57%3.47%-6.32%12.37%
2014-1.62%3.92%-0.10%-5.65%0.50%4.83%-3.79%6.27%-4.41%0.32%2.71%0.35%2.60%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия TEST sharpe/debt составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TEST sharpe/debt составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TEST sharpe/debt, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEST sharpe/debt, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEST sharpe/debt, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEST sharpe/debt, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEST sharpe/debt, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEST sharpe/debt, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-0.76-1.030.88-0.68-1.41
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.420.751.090.411.04
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.240.531.060.060.54
PG
The Procter & Gamble Company		0.370.581.080.571.25
ASML
ASML Holding N.V.		-0.48-0.470.94-0.55-0.83
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.552.281.331.819.28
CG
The Carlyle Group Inc.		0.210.541.070.210.50

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TEST sharpe/debt имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.02
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.75
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TEST sharpe/debt за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.69%1.67%1.71%1.80%1.19%1.47%1.76%2.35%1.93%2.57%3.94%2.00%
Активы портфеля:
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.67%0.76%0.72%0.77%0.84%0.76%0.93%1.07%0.93%0.04%0.17%0.13%
PG
The Procter & Gamble Company		2.40%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%
ASML
ASML Holding N.V.		0.94%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.62%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%
CG
The Carlyle Group Inc.		3.10%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%6.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TEST sharpe/debt показал максимальную просадку в 31.97%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка TEST sharpe/debt составляет 10.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.97%14 февр. 2020 г.2318 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.76
-31.04%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.17122 июн. 2023 г.367
-26.73%12 дек. 2017 г.26024 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.349
-25.15%3 авг. 2015 г.13411 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.237
-21.85%31 янв. 2025 г.478 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.81, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCPGBLDRCPCGAMZNASMLJNKPortfolio
^GSPC1.000.430.530.560.570.640.650.700.82
PG0.431.000.170.300.170.210.230.320.35
BLDR0.530.171.000.340.400.330.380.450.75
CP0.560.300.341.000.380.320.400.440.63
CG0.570.170.400.381.000.380.410.500.65
AMZN0.640.210.330.320.381.000.470.450.66
ASML0.650.230.380.400.410.471.000.500.69
JNK0.700.320.450.440.500.450.501.000.66
Portfolio0.820.350.750.630.650.660.690.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 мая 2012 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя