Updated Bengen 2

График показывает рост $10,000 инвестированных в Updated Bengen 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Updated Bengen 2 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 0.95% с начала года и доходность в 8.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Updated Bengen 2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.6%.

Updated Bengen 2: годовая альфа составляет 0.62%, бета — 0.63, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.

• Портфель участвовал в 71.25% снижения S&P 500 Index, но только в 64.49% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.63 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Updated Bengen 2 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Updated Bengen 2 имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Updated Bengen 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.41
• За 5 лет: 0.44
• За 10 лет: 0.69
• За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Updated Bengen 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Updated Bengen 2 показал максимальную просадку в 23.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Updated Bengen 2 составляет 4.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.