fa
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
CNR.TO Canadian National Railway Company | Industrials | 20% |
DOL.TO Dollarama Inc. | Consumer Defensive | 20% |
L.TO Loblaw Companies Limited | Consumer Defensive | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
RY Royal Bank of Canada | Financial Services | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в fa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 окт. 2009 г., начальной даты DOL.TO
Доходность по периодам
fa на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 17.98% с начала года и доходность в 14.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
fa | 17.98% | 5.09% | 11.50% | 34.37% | 16.70% | 14.19% |
Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.05% | 16.86% |
RY Royal Bank of Canada | 23.20% | 11.22% | 24.14% | 43.21% | 13.75% | 9.10% |
L.TO Loblaw Companies Limited | 33.35% | 7.08% | 17.10% | 50.21% | 19.34% | 13.15% |
CNR.TO Canadian National Railway Company | -7.45% | 3.55% | -10.12% | 8.40% | 6.30% | 6.37% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 31.35% | 2.74% | 24.21% | 47.62% | 20.56% | 20.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью fa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.67% | 4.23% | 2.05% | -1.44% | 8.87% | -1.28% | 2.26% | 4.99% | 17.98% | ||||
2023 | 4.94% | -2.64% | 3.58% | 2.66% | -3.28% | 7.53% | 0.55% | -4.29% | -1.39% | -3.34% | 9.13% | 7.59% | 21.69% |
2022 | -0.78% | -0.94% | 7.61% | -6.70% | 0.94% | -3.78% | 6.70% | -3.76% | -7.80% | 4.97% | 7.20% | -5.82% | -3.83% |
2021 | -2.77% | 1.85% | 9.96% | 1.64% | 2.71% | 1.05% | 3.92% | 3.02% | -3.45% | 8.38% | -2.28% | 6.02% | 33.32% |
2020 | 1.53% | -7.89% | -6.71% | 5.77% | 5.13% | 2.22% | 7.38% | 7.13% | -2.40% | -4.76% | 10.33% | 2.06% | 19.40% |
2019 | 11.12% | 2.22% | 0.80% | 5.56% | -1.72% | 6.10% | 2.36% | -0.22% | 0.95% | -1.58% | 3.30% | -1.73% | 29.83% |
2018 | 4.17% | -6.58% | -1.73% | 0.16% | 3.18% | -0.13% | 2.47% | 1.94% | -2.87% | -7.26% | 2.38% | -7.83% | -12.36% |
2017 | 3.64% | 1.31% | 4.10% | 0.98% | 3.78% | 1.78% | 1.01% | 0.95% | 3.77% | 0.03% | 2.19% | 3.10% | 30.00% |
2016 | -4.00% | 4.17% | 11.78% | 1.13% | -1.70% | -0.90% | 5.90% | 0.32% | 0.86% | -2.31% | 3.06% | 1.43% | 20.53% |
2015 | -7.69% | 6.13% | -0.20% | 3.30% | -2.72% | 0.01% | 3.01% | -5.66% | 2.87% | 4.90% | -1.36% | -6.50% | -4.97% |
2014 | -5.47% | 5.22% | -0.16% | 3.52% | 1.89% | 3.55% | 3.66% | 3.51% | -1.00% | 2.05% | 3.71% | -0.40% | 21.47% |
2013 | 2.05% | 0.58% | 2.44% | 3.32% | 2.56% | -2.71% | 5.08% | -4.02% | 7.14% | 5.70% | -2.36% | 1.42% | 22.60% |
Комиссия
Комиссия fa составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг fa среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.18 | 1.65 | 1.22 | 1.50 | 5.45 |
RY Royal Bank of Canada | 2.33 | 3.34 | 1.42 | 1.40 | 10.00 |
L.TO Loblaw Companies Limited | 2.93 | 4.09 | 1.51 | 3.20 | 21.19 |
CNR.TO Canadian National Railway Company | 0.27 | 0.49 | 1.06 | 0.24 | 0.72 |
DOL.TO Dollarama Inc. | 1.64 | 2.47 | 1.31 | 3.99 | 13.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность fa за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fa | 1.38% | 1.62% | 1.67% | 1.39% | 1.69% | 1.74% | 1.55% | 1.14% | 1.26% | 1.43% | 1.28% | 1.23% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
RY Royal Bank of Canada | 3.35% | 3.93% | 4.13% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
L.TO Loblaw Companies Limited | 1.06% | 1.36% | 1.32% | 1.35% | 2.04% | 1.85% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
CNR.TO Canadian National Railway Company | 1.59% | 1.90% | 1.82% | 1.58% | 1.64% | 1.83% | 1.80% | 1.59% | 1.66% | 1.62% | 1.25% | 1.42% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
fa показал максимальную просадку в 28.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка fa составляет 3.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.8% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 15 июл. 2020 г. | 122 |
-20.62% | 27 окт. 2015 г. | 60 | 20 янв. 2016 г. | 48 | 30 мар. 2016 г. | 108 |
-19.73% | 29 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 18 апр. 2019 г. | 313 |
-16.05% | 31 мар. 2022 г. | 138 | 12 окт. 2022 г. | 180 | 27 июн. 2023 г. | 318 |
-14.15% | 20 мая 2011 г. | 57 | 8 авг. 2011 г. | 102 | 30 дек. 2011 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность fa составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
DOL.TO | L.TO | QQQ | RY | CNR.TO | |
---|---|---|---|---|---|
DOL.TO | 1.00 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.38 |
L.TO | 0.39 | 1.00 | 0.35 | 0.43 | 0.43 |
QQQ | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.50 | 0.52 |
RY | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 1.00 | 0.57 |
CNR.TO | 0.38 | 0.43 | 0.52 | 0.57 | 1.00 |