PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
fa
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 20%RY 20%L.TO 20%CNR.TO 20%DOL.TO 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CNR.TO
Canadian National Railway Company
Industrials

20%

DOL.TO
Dollarama Inc.
Consumer Defensive

20%

L.TO
Loblaw Companies Limited
Consumer Defensive

20%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

20%

RY
Royal Bank of Canada
Financial Services

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в fa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
838.23%
363.58%
fa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 окт. 2009 г., начальной даты DOL.TO

Доходность по периодам

fa на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 5.36% с начала года и доходность в 14.80% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
fa5.36%-1.25%23.27%17.98%15.57%14.79%
QQQ
Invesco QQQ
1.39%-7.11%17.38%31.84%17.35%17.51%
RY
Royal Bank of Canada
-2.23%-1.53%23.65%2.21%8.20%8.06%
L.TO
Loblaw Companies Limited
11.61%-4.05%33.40%18.48%18.56%13.97%
CNR.TO
Canadian National Railway Company
1.92%-3.20%21.04%5.81%8.04%9.97%
DOL.TO
Dollarama Inc.
13.91%10.19%19.67%31.37%21.48%19.76%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.67%4.23%2.05%
2023-1.39%-3.34%9.13%7.59%

Комиссия

Комиссия fa составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


fa
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа fa, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино fa, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега fa, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара fa, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина fa, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
2.092.931.361.6210.58
RY
Royal Bank of Canada
0.250.481.060.150.55
L.TO
Loblaw Companies Limited
0.951.461.181.082.65
CNR.TO
Canadian National Railway Company
0.661.011.120.542.10
DOL.TO
Dollarama Inc.
1.522.471.303.6010.24

Коэффициент Шарпа

fa на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.58

Коэффициент Шарпа fa находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.58
1.66
fa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность fa за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
fa1.51%1.52%1.58%1.33%1.61%1.65%1.74%1.52%1.62%1.82%1.75%1.89%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
RY
Royal Bank of Canada
4.11%3.93%4.13%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%3.69%
L.TO
Loblaw Companies Limited
1.20%1.36%1.32%1.35%2.04%1.85%1.61%1.95%1.81%1.90%1.95%2.76%
CNR.TO
Canadian National Railway Company
1.36%1.40%1.40%1.26%1.24%1.38%1.38%1.23%1.27%1.24%1.12%1.37%
DOL.TO
Dollarama Inc.
0.27%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.48%0.27%0.40%0.44%0.52%0.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.32%
-5.46%
fa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

fa показал максимальную просадку в 28.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка fa составляет 3.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.8%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.8115 июл. 2020 г.122
-20.55%27 окт. 2015 г.6020 янв. 2016 г.4830 мар. 2016 г.108
-19.55%29 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.8018 апр. 2019 г.313
-16.05%31 мар. 2022 г.13812 окт. 2022 г.18027 июн. 2023 г.318
-14.02%22 июл. 2011 г.128 авг. 2011 г.9823 дек. 2011 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность fa составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.12%
3.15%
fa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DOL.TOL.TOQQQRYCNR.TO
DOL.TO1.000.390.360.400.38
L.TO0.391.000.350.430.43
QQQ0.360.351.000.510.53
RY0.400.430.511.000.58
CNR.TO0.380.430.530.581.00