fa
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CNR.TO Canadian National Railway Company | Industrials | 20% |
DOL.TO Dollarama Inc. | Consumer Defensive | 20% |
L.TO Loblaw Companies Limited | Consumer Defensive | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
RY Royal Bank of Canada | Financial Services | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в fa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 окт. 2009 г., начальной даты DOL.TO
Доходность по периодам
fa на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 15.17% с начала года и доходность в 14.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| fa | 14.18% | 1.28% | 12.88% | 23.53% | 15.96% | 14.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.04% | 17.51% |
RY Royal Bank of Canada | 11.65% | 4.75% | 13.05% | 16.28% | 10.82% | 8.15% |
L.TO Loblaw Companies Limited | 26.51% | 5.56% | 23.39% | 39.84% | 20.24% | 13.45% |
CNR.TO Canadian National Railway Company | -8.89% | -4.05% | -7.54% | -2.35% | 5.46% | 7.07% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 30.40% | 4.54% | 27.29% | 42.11% | 20.10% | 21.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью fa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.67% | 4.23% | 2.05% | -1.44% | 8.87% | -1.28% | 14.18% | ||||||
| 2023 | 4.94% | -2.64% | 3.58% | 2.66% | -3.28% | 7.53% | 0.55% | -4.29% | -1.39% | -3.34% | 9.13% | 7.59% | 21.69% |
| 2022 | -0.78% | -0.94% | 7.61% | -6.70% | 0.94% | -3.78% | 6.70% | -3.76% | -7.80% | 4.97% | 7.20% | -5.82% | -3.83% |
| 2021 | -2.77% | 1.85% | 9.96% | 1.64% | 2.71% | 1.05% | 3.92% | 3.02% | -3.45% | 8.38% | -2.28% | 6.02% | 33.32% |
| 2020 | 1.53% | -7.89% | -6.71% | 5.77% | 5.13% | 2.22% | 7.38% | 7.13% | -2.40% | -4.76% | 10.33% | 2.06% | 19.40% |
| 2019 | 11.12% | 2.22% | 0.80% | 5.56% | -1.72% | 6.10% | 2.36% | -0.22% | 0.95% | -1.58% | 3.30% | -1.73% | 29.83% |
| 2018 | 4.18% | -6.58% | -1.66% | 0.17% | 3.18% | -0.06% | 2.47% | 1.94% | -2.80% | -7.26% | 2.38% | -7.83% | -12.14% |
| 2017 | 3.66% | 1.31% | 4.16% | 1.00% | 3.78% | 1.84% | 1.03% | 0.95% | 3.84% | 0.04% | 2.20% | 3.16% | 30.42% |
| 2016 | -3.97% | 4.17% | 11.86% | 1.15% | -1.70% | -0.83% | 5.93% | 0.32% | 0.95% | -2.31% | 3.06% | 1.50% | 20.95% |
| 2015 | -7.67% | 6.13% | -0.13% | 3.33% | -2.72% | 0.11% | 3.02% | -5.66% | 2.96% | 4.90% | -1.36% | -6.45% | -4.61% |
| 2014 | -5.44% | 5.22% | -0.06% | 3.56% | 1.89% | 3.63% | 3.70% | 3.51% | -0.89% | 2.05% | 3.72% | -0.32% | 22.04% |
| 2013 | 2.09% | 0.58% | 2.53% | 3.36% | 2.56% | -2.63% | 5.12% | -4.02% | 7.26% | 5.70% | -2.36% | 1.51% | 23.21% |
Комиссия
Комиссия fa составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг fa среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.28 | 1.78 | 1.23 | 1.49 | 7.76 |
RY Royal Bank of Canada | 1.00 | 1.57 | 1.19 | 0.60 | 2.79 |
L.TO Loblaw Companies Limited | 2.40 | 3.42 | 1.42 | 2.63 | 15.33 |
CNR.TO Canadian National Railway Company | -0.17 | -0.11 | 0.99 | -0.15 | -0.57 |
DOL.TO Dollarama Inc. | 2.08 | 3.20 | 1.40 | 5.09 | 17.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность fa за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fa | 1.55% | 1.62% | 1.67% | 1.39% | 1.69% | 1.74% | 1.74% | 1.41% | 1.52% | 1.70% | 1.55% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
RY Royal Bank of Canada | 3.70% | 3.93% | 4.13% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
L.TO Loblaw Companies Limited | 1.10% | 1.36% | 1.32% | 1.35% | 2.04% | 1.85% | 1.39% | 1.26% | 1.17% | 1.22% | 1.26% | 1.78% |
CNR.TO Canadian National Railway Company | 2.09% | 1.90% | 1.82% | 1.58% | 1.64% | 1.83% | 1.80% | 1.59% | 1.66% | 1.62% | 1.25% | 1.42% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.33% | 0.09% | 0.13% | 0.15% | 0.09% | 0.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
fa показал максимальную просадку в 28.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка fa составляет 2.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.8% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 15 июл. 2020 г. | 122 |
| -20.55% | 27 окт. 2015 г. | 60 | 20 янв. 2016 г. | 48 | 30 мар. 2016 г. | 108 |
| -19.55% | 29 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 18 апр. 2019 г. | 313 |
| -16.05% | 31 мар. 2022 г. | 138 | 12 окт. 2022 г. | 180 | 27 июн. 2023 г. | 318 |
| -14.02% | 22 июл. 2011 г. | 12 | 8 авг. 2011 г. | 98 | 23 дек. 2011 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность fa составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DOL.TO | L.TO | QQQ | RY | CNR.TO | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOL.TO | 1.00 | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| L.TO | 0.39 | 1.00 | 0.35 | 0.43 | 0.43 |
| QQQ | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.50 | 0.52 |
| RY | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 1.00 | 0.57 |
| CNR.TO | 0.38 | 0.43 | 0.52 | 0.57 | 1.00 |