My
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 21.19% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 9% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 6% |
HUN Huntsman Corporation | Basic Materials | 3.32% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 6.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 53.72% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| My | 13.19% | 2.62% | 11.54% | 17.92% | 15.39% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 26.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.57% |
HUN Huntsman Corporation | -12.70% | 5.91% | -17.47% | -12.91% | 2.38% | 0.64% |
KO The Coca-Cola Company | 22.63% | 3.51% | 21.41% | 25.87% | 8.82% | 8.85% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | -1.63% | 5.83% | -0.37% | -11.67% | 3.14% | 10.33% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 5.63% | 1.08% | 11.32% | -7.87% | -14.17% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.66% | 2.68% | 1.09% | -2.50% | 6.09% | 3.42% | 3.29% | 3.08% | 13.19% | ||||
| 2023 | 8.41% | -3.37% | 6.68% | -0.41% | 0.25% | 6.80% | 4.65% | -2.54% | -6.15% | -1.88% | 6.58% | 3.58% | 23.54% |
| 2022 | -3.04% | -3.68% | 3.24% | -8.46% | -1.48% | -5.69% | 7.67% | -2.98% | -10.40% | 6.40% | 6.11% | -5.75% | -18.32% |
| 2021 | -0.51% | -0.54% | 3.99% | 4.74% | -1.04% | 3.54% | 2.12% | 1.77% | -5.28% | 7.11% | -0.98% | 5.68% | 21.86% |
| 2020 | 0.57% | -8.40% | -10.69% | 11.87% | 5.75% | 4.29% | 8.71% | 10.20% | -4.47% | -2.63% | 8.19% | 4.20% | 27.51% |
| 2019 | 8.63% | 4.18% | 3.16% | 4.05% | -8.93% | 8.79% | 2.94% | -1.83% | 3.05% | 3.70% | 4.64% | 5.23% | 43.12% |
| 2018 | 5.39% | -1.91% | -3.18% | -0.10% | 5.07% | -0.45% | 3.46% | 5.48% | -0.29% | -6.26% | -1.38% | -9.59% | -4.90% |
| 2017 | 3.76% | 6.15% | 2.04% | 1.44% | 2.54% | 0.75% | 3.03% | 3.56% | 0.08% | 4.79% | 2.22% | 0.47% | 35.35% |
| 2016 | -7.33% | 1.40% | 9.55% | -2.79% | 3.02% | -1.20% | 4.90% | 2.76% | 2.11% | -1.21% | 0.96% | 1.83% | 13.84% |
| 2015 | -2.09% | 6.06% | -2.47% | 0.87% | 2.56% | -3.22% | 0.15% | -7.29% | -3.42% | 12.34% | -0.31% | -3.85% | -2.09% |
| 2014 | -1.65% | 3.32% | 6.47% | -3.15% | 4.77% |
Комиссия
Комиссия My составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
HUN Huntsman Corporation | -0.62 | -0.79 | 0.91 | -0.35 | -1.78 |
KO The Coca-Cola Company | 1.85 | 2.55 | 1.35 | 1.44 | 9.29 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | -0.62 | -0.71 | 0.90 | -0.52 | -1.03 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -0.36 | -0.32 | 0.96 | -0.16 | -0.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My | 1.52% | 1.52% | 1.54% | 1.17% | 1.44% | 1.69% | 2.00% | 1.71% | 2.00% | 2.07% | 1.78% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
HUN Huntsman Corporation | 4.53% | 3.78% | 3.09% | 2.08% | 2.59% | 2.69% | 3.37% | 1.50% | 2.62% | 4.40% | 2.19% | 2.03% |
KO The Coca-Cola Company | 2.66% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.26% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 2.03% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My показал максимальную просадку в 32.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка My составляет 3.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.33% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 103 |
| -24.46% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 196 | 26 июл. 2023 г. | 391 |
| -22.02% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 131 |
| -18.52% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 123 | 8 авг. 2016 г. | 306 |
| -11.6% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 58 | 23 янв. 2024 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KO | BABA | HUN | AAPL | CSCO | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KO | 1.00 | 0.14 | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.47 |
| BABA | 0.14 | 1.00 | 0.32 | 0.38 | 0.31 | 0.46 |
| HUN | 0.25 | 0.32 | 1.00 | 0.32 | 0.40 | 0.55 |
| AAPL | 0.28 | 0.38 | 0.32 | 1.00 | 0.51 | 0.70 |
| CSCO | 0.38 | 0.31 | 0.40 | 0.51 | 1.00 | 0.68 |
| VOO | 0.47 | 0.46 | 0.55 | 0.70 | 0.68 | 1.00 |