PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 53.72%AAPL 21.19%BABA 9%KO 6.77%CSCO 6%HUN 3.32%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

21.19%

BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical

9%

CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology

6%

HUN
Huntsman Corporation
Basic Materials

3.32%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

6.77%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

53.72%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
231.77%
147.08%
My
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
My-1.64%-4.37%8.32%10.00%12.53%N/A
AAPL
Apple Inc.
-14.19%-4.23%-4.31%0.52%27.08%25.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.52%-5.03%18.47%22.03%12.98%12.27%
HUN
Huntsman Corporation
-4.69%-7.02%3.51%-8.07%2.75%2.33%
KO
The Coca-Cola Company
2.92%-0.53%12.03%-3.06%7.85%7.35%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
-2.82%-2.14%-7.25%5.94%-0.13%10.89%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-10.89%-4.24%-12.44%-21.46%-17.91%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.66%2.68%1.09%
2023-6.15%-1.88%6.58%3.58%

Комиссия

Комиссия My составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc.
-0.050.061.01-0.06-0.13
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.57
HUN
Huntsman Corporation
-0.42-0.470.95-0.27-0.85
KO
The Coca-Cola Company
-0.19-0.180.98-0.14-0.36
CSCO
Cisco Systems, Inc.
0.200.361.060.150.40
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.71-0.900.90-0.32-1.27

Коэффициент Шарпа

My на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.72

Коэффициент Шарпа My находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.72
1.66
My
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My1.55%1.52%1.54%1.17%1.44%1.69%2.00%1.71%2.00%2.07%1.78%1.82%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
HUN
Huntsman Corporation
4.06%3.78%3.09%2.08%2.59%2.69%3.37%1.50%2.62%4.40%2.19%2.03%
KO
The Coca-Cola Company
3.10%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
3.25%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.45%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.33%
-5.46%
My
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My показал максимальную просадку в 32.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка My составляет 5.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.33%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.103
-24.46%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.19626 июл. 2023 г.391
-22.02%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.131
-18.52%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1238 авг. 2016 г.306
-11.6%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.5823 янв. 2024 г.121

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My составляет 3.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.26%
3.15%
My
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

KOBABAHUNAAPLCSCOVOO
KO1.000.140.260.290.380.49
BABA0.141.000.320.380.310.46
HUN0.260.321.000.320.400.55
AAPL0.290.380.321.000.520.70
CSCO0.380.310.400.521.000.70
VOO0.490.460.550.700.701.00