ET 1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 5% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 15% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 15% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 5% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ET 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW
Доходность по периодам
ET 1 на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 20.58% с начала года и доходность в 18.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| ET 1 | 20.58% | 3.60% | 18.87% | 35.94% | 23.05% | 18.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 22.57% | 3.83% | 17.22% | 37.03% | 15.53% | 13.36% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 21.66% | 3.23% | 17.56% | 34.42% | 15.68% | 13.88% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 18.96% | 3.53% | 10.44% | 45.71% | 27.20% | 25.50% |
QQQ Invesco QQQ | 20.39% | 3.82% | 16.29% | 36.03% | 21.56% | 18.93% |
TSLA Tesla, Inc. | -10.93% | -2.87% | 47.62% | -8.80% | 67.10% | 30.66% |
AAPL Apple Inc | 20.84% | 6.91% | 39.11% | 32.49% | 32.42% | 26.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ET 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.19% | 5.70% | 2.04% | -3.84% | 5.53% | 4.71% | 1.40% | 1.06% | 2.80% | 20.58% | |||
| 2023 | 10.06% | 0.17% | 4.91% | -1.14% | 4.55% | 7.84% | 3.56% | -2.42% | -5.32% | -3.67% | 10.82% | 6.01% | 39.60% |
| 2022 | -6.75% | -2.96% | 3.94% | -10.18% | -0.18% | -9.52% | 11.86% | -4.86% | -9.62% | 6.26% | 6.13% | -7.95% | -23.80% |
| 2021 | 0.66% | 1.24% | 3.40% | 4.01% | -0.19% | 3.74% | 2.16% | 3.08% | -4.46% | 8.50% | 2.01% | 3.22% | 30.44% |
| 2020 | 2.72% | -6.70% | -12.26% | 15.21% | 5.84% | 5.98% | 7.90% | 12.49% | -4.61% | -2.68% | 13.97% | 5.91% | 47.79% |
| 2019 | 7.44% | 4.13% | 2.00% | 4.31% | -9.50% | 8.76% | 2.97% | -2.11% | 2.70% | 4.90% | 4.16% | 5.47% | 39.77% |
| 2018 | 6.39% | -2.34% | -3.82% | -0.35% | 4.57% | 0.78% | 2.76% | 4.28% | -0.72% | -6.33% | 0.98% | -8.56% | -3.45% |
| 2017 | 3.63% | 4.08% | 1.98% | 1.68% | 3.43% | -0.52% | 1.90% | 1.97% | 1.67% | 3.77% | 2.18% | 0.60% | 29.69% |
| 2016 | -6.79% | 0.33% | 8.12% | -1.44% | 2.75% | -0.66% | 6.07% | 0.47% | 1.22% | -1.86% | 3.52% | 2.53% | 14.28% |
| 2015 | -2.95% | 6.63% | -2.04% | 1.49% | 3.23% | -2.53% | 0.60% | -6.13% | -2.23% | 7.74% | 1.14% | -2.16% | 1.91% |
| 2014 | -2.19% | 6.93% | -0.30% | 0.40% | 2.94% | 3.54% | -1.75% | 5.53% | -1.93% | 2.45% | 4.14% | -1.15% | 19.68% |
| 2013 | 0.09% | -1.28% | 6.44% | -0.35% | 4.72% | 3.51% | 2.00% | 3.34% | 19.74% |
Комиссия
Комиссия ET 1 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ET 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.75 | 3.66 | 1.50 | 2.50 | 16.71 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 3.05 | 4.22 | 1.56 | 3.32 | 19.19 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.22 | 1.72 | 1.22 | 1.69 | 4.68 |
QQQ Invesco QQQ | 1.93 | 2.56 | 1.34 | 2.44 | 8.91 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.23 | 0.04 | 1.00 | -0.20 | -0.55 |
AAPL Apple Inc | 1.34 | 2.01 | 1.25 | 1.83 | 4.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ET 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET 1 | 1.02% | 1.16% | 1.44% | 1.03% | 1.19% | 1.50% | 1.73% | 1.36% | 1.61% | 1.67% | 1.59% | 1.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.47% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.64% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ET 1 показал максимальную просадку в 34.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка ET 1 составляет 1.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -29.17% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 385 |
| -20.22% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -17.09% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 265 |
| -12.06% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ET 1 составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | AAPL | SOXX | DGRW | VTI | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 0.46 | 0.52 |
| AAPL | 0.38 | 1.00 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.75 |
| SOXX | 0.44 | 0.59 | 1.00 | 0.72 | 0.78 | 0.82 |
| DGRW | 0.38 | 0.61 | 0.72 | 1.00 | 0.94 | 0.82 |
| VTI | 0.46 | 0.64 | 0.78 | 0.94 | 1.00 | 0.89 |
| QQQ | 0.52 | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 0.89 | 1.00 |