025 антикризові 20 жовтня

График показывает рост $10,000 инвестированных в 025 антикризові 20 жовтня и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

025 антикризові 20 жовтня на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 13.60% с начала года и доходность в 19.68% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 26 апр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 025 антикризові 20 жовтня закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 29 дек. 2000 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 2 янв. 2001 г. с доходностью -11.9%.

025 антикризові 20 жовтня : годовая альфа составляет 13.83%, бета — 0.74, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 26.04.1993.

• Портфель участвовал в 101.61% роста S&P 500 Index, но только в 46.17% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия 025 антикризові 20 жовтня составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

025 антикризові 20 жовтня имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

025 антикризові 20 жовтня имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.99
• За 5 лет: 1.77
• За 10 лет: 1.19
• За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 025 антикризові 20 жовтня за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

025 антикризові 20 жовтня показал максимальную просадку в 31.22%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.

Текущая просадка 025 антикризові 20 жовтня составляет 4.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.