PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BUENO'S ETF 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BUENO'S ETF 2024

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

BUENO'S ETF 2024

Распределение активов

VOO 15%QQQ 12%VGT 12%SPYG 11%SPYI 10%SKYY 10%CIBR 10%SMH 10%IYH 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		Technology Equities, Cybersecurity
10%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		Health & Biotech Equities
10%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
12%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		Technology Equities, Cloud Computing
10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
10%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
11%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		Derivative Income
10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
15%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 авг. 2022 г., начальной даты SPYI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
BUENO'S ETF 20241.10%7.51%0.02%14.90%N/AN/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.90%6.28%-1.46%14.27%15.89%12.81%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		1.48%4.88%-0.36%12.30%N/AN/A
QQQ
Invesco QQQ		1.69%9.18%2.15%15.66%18.08%17.69%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-2.36%10.36%-2.31%13.93%19.26%19.78%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-3.65%10.28%-5.91%25.87%10.42%14.56%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		13.20%7.94%13.84%35.29%17.48%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		-1.00%13.48%-0.54%-0.60%28.60%24.75%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-4.47%-5.19%-10.08%-5.48%5.94%7.19%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		2.18%9.38%3.01%20.59%16.74%14.90%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUENO'S ETF 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.23%-2.68%-7.07%0.73%7.51%1.10%
20242.68%5.79%2.06%-4.50%4.86%5.53%-0.65%2.46%1.71%-0.59%5.64%-1.07%26.03%
20237.51%-0.91%6.17%-0.91%6.03%5.33%3.44%-1.13%-5.03%-2.52%10.16%5.65%37.93%
2022-0.76%-9.77%6.25%5.18%-6.62%-6.56%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия BUENO'S ETF 2024 составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
QQQ
Invesco QQQ
VGT
Vanguard Information Technology ETF
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BUENO'S ETF 2024 составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BUENO'S ETF 2024, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUENO'S ETF 2024, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUENO'S ETF 2024, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUENO'S ETF 2024, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUENO'S ETF 2024, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUENO'S ETF 2024, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.741.041.150.682.58
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		0.721.061.170.712.95
QQQ
Invesco QQQ		0.620.921.130.601.94
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.470.711.100.401.29
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.871.121.150.662.00
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		1.461.811.241.545.46
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		-0.010.181.02-0.10-0.23
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-0.34-0.420.95-0.35-0.81
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.821.151.160.822.75

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BUENO'S ETF 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BUENO'S ETF 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.84%1.79%1.92%1.26%0.66%0.81%1.00%1.24%0.93%1.08%1.28%0.97%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.54%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.53%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.23%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.30%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.60%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BUENO'S ETF 2024 показал максимальную просадку в 21.94%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BUENO'S ETF 2024 составляет 4.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.94%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-14.94%13 сент. 2022 г.2414 окт. 2022 г.752 февр. 2023 г.99
-11.11%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.51
-9.92%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.78
-7.2%3 февр. 2023 г.2510 мар. 2023 г.1531 мар. 2023 г.40
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCIYHCIBRSMHSKYYSPYIVGTQQQSPYGVOOPortfolio
^GSPC1.000.630.790.800.810.950.920.940.961.000.96
IYH0.631.000.450.340.410.590.440.470.530.630.54
CIBR0.790.451.000.710.890.750.820.800.780.780.87
SMH0.800.340.711.000.730.770.910.880.840.800.89
SKYY0.810.410.890.731.000.770.860.850.810.810.89
SPYI0.950.590.750.770.771.000.870.890.910.950.92
VGT0.920.440.820.910.860.871.000.970.950.910.98
QQQ0.940.470.800.880.850.890.971.000.970.940.97
SPYG0.960.530.780.840.810.910.950.971.000.960.96
VOO1.000.630.780.800.810.950.910.940.961.000.95
Portfolio0.960.540.870.890.890.920.980.970.960.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 авг. 2022 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя