Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BUENO'S ETF 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 авг. 2022 г., начальной даты SPYI
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель BUENO'S ETF 2024 | 0.39% | -2.90% | -4.73% | -3.28% | 37.27% | 20.94% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -4.01% | -3.55% | -1.41% | 23.49% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.15% | -3.46% | -2.44% | 0.72% | 21.10% | 14.35% | — | — |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.11% | -4.10% | -4.65% | -2.77% | 30.43% | 22.97% | 13.18% | 19.05% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.85% | -2.69% | -5.36% | -5.50% | 39.92% | 23.50% | 15.02% | 21.67% |
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | 1.36% | 0.22% | -14.03% | -17.20% | 15.53% | 19.07% | 2.80% | 14.52% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 1.65% | -0.55% | -10.01% | -15.93% | 5.37% | 15.24% | 9.14% | 14.76% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.09% | -1.70% | 8.94% | 16.89% | 101.23% | 44.85% | 26.17% | 31.69% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -0.76% | -5.60% | -5.01% | 1.50% | 4.87% | 5.08% | 5.36% | 9.32% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.06% | -4.31% | -6.85% | -5.05% | 29.32% | 22.14% | 12.55% | 15.95% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BUENO'S ETF 2024 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | -2.35% | -4.32% | 1.48% | -4.73% | ||||||||
| 2025 | 3.23% | -2.68% | -7.07% | 0.73% | 7.51% | 6.85% | 1.52% | 1.86% | 5.26% | 4.52% | -1.64% | -0.05% | 20.83% |
| 2024 | 2.68% | 5.79% | 2.06% | -4.50% | 4.86% | 5.53% | -0.65% | 2.46% | 1.71% | -0.59% | 5.64% | -1.07% | 26.03% |
| 2023 | 7.51% | -0.91% | 6.17% | -0.91% | 6.03% | 5.33% | 3.44% | -1.13% | -5.03% | -2.52% | 10.16% | 5.65% | 37.93% |
| 2022 | -0.76% | -9.77% | 6.25% | 5.18% | -6.62% | -6.56% |
Метрики бенчмарка
BUENO'S ETF 2024: годовая альфа составляет 1.59%, бета — 1.16, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 31.08.2022.
- Портфель участвовал в 115.15% роста S&P 500 Index, но только в 99.55% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Альфа
- 1.59%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 115.15%
- Участие в снижении
- 99.55%
Комиссия
Комиссия BUENO'S ETF 2024 составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUENO'S ETF 2024 имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.37 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.39 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 6.43 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 53 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 57 | 1.01 | 1.53 | 1.26 | 1.54 | 7.96 |
QQQ Invesco QQQ ETF | 58 | 1.04 | 1.62 | 1.23 | 1.93 | 7.00 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 57 | 1.10 | 1.67 | 1.23 | 1.88 | 5.72 |
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | 16 | 0.22 | 0.52 | 1.07 | 0.31 | 0.76 |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 11 | 0.01 | 0.18 | 1.02 | 0.07 | 0.20 |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 94 | 2.28 | 2.89 | 1.41 | 5.34 | 18.94 |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 16 | 0.21 | 0.42 | 1.05 | 0.42 | 0.90 |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 54 | 1.00 | 1.57 | 1.22 | 1.69 | 6.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BUENO'S ETF 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.81% | 1.69% | 1.79% | 1.92% | 1.26% | 0.66% | 0.81% | 1.00% | 1.18% | 0.93% | 1.08% | 1.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.41% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.78% | 0.17% | 0.54% | 0.37% | 0.27% | 0.35% | 0.41% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.64% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.31% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BUENO'S ETF 2024 показал максимальную просадку в 21.94%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка BUENO'S ETF 2024 составляет 7.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.94% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 53 | 25 июн. 2025 г. | 88 |
| -14.94% | 13 сент. 2022 г. | 24 | 14 окт. 2022 г. | 75 | 2 февр. 2023 г. | 99 |
| -11.73% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -11.11% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 37 | 26 сент. 2024 г. | 51 |
| -9.92% | 2 авг. 2023 г. | 62 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | IYH | CIBR | SMH | SKYY | SPYI | VGT | SPYG | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.58 | 0.75 | 0.80 | 0.79 | 0.96 | 0.91 | 0.95 | 0.94 | 1.00 | 0.95 |
| IYH | 0.58 | 1.00 | 0.39 | 0.30 | 0.34 | 0.54 | 0.37 | 0.46 | 0.42 | 0.58 | 0.49 |
| CIBR | 0.75 | 0.39 | 1.00 | 0.65 | 0.88 | 0.72 | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.85 |
| SMH | 0.80 | 0.30 | 0.65 | 1.00 | 0.69 | 0.77 | 0.90 | 0.83 | 0.87 | 0.79 | 0.88 |
| SKYY | 0.79 | 0.34 | 0.88 | 0.69 | 1.00 | 0.75 | 0.84 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.88 |
| SPYI | 0.96 | 0.54 | 0.72 | 0.77 | 0.75 | 1.00 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 0.96 | 0.92 |
| VGT | 0.91 | 0.37 | 0.79 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 0.91 | 0.97 |
| SPYG | 0.95 | 0.46 | 0.75 | 0.83 | 0.79 | 0.92 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
| QQQ | 0.94 | 0.42 | 0.77 | 0.87 | 0.82 | 0.90 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.94 | 0.97 |
| VOO | 1.00 | 0.58 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.96 | 0.91 | 0.95 | 0.94 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.95 | 0.49 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 1.00 |