Rick's LOL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Industrials | 5% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 30% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 5% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | Communication Services | 10% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's LOL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2010 г., начальной даты BAH
Доходность по периодам
Rick's LOL на 3 дек. 2024 г. показал доходность в 45.43% с начала года и доходность в 31.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.78% | 5.56% | 14.46% | 31.61% | 14.25% | 11.32% |
| Rick's LOL | 45.43% | 2.52% | 6.82% | 45.14% | 37.00% | 31.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 17.87% | -17.69% | -1.08% | 14.90% | 17.04% | 19.93% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 14.22% | 9.48% | -9.93% | 18.12% | 11.14% | 18.05% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 16.95% | 7.22% | 21.32% | 12.29% | 17.91% | 21.01% |
LLY Eli Lilly and Company | 38.10% | -2.17% | -3.64% | 37.45% | 46.79% | 28.94% |
NVDA NVIDIA Corporation | 180.00% | 2.39% | 19.08% | 204.71% | 90.02% | 73.11% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.47% | 5.23% | 3.98% | 17.63% | 24.00% | 25.68% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 37.57% | -3.82% | 6.99% | 27.76% | 6.16% | 13.84% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 110.51% | 27.33% | 17.26% | 117.12% | 46.48% | 32.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's LOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.25% | 10.78% | 6.60% | 0.24% | 6.01% | 5.89% | -3.68% | 7.45% | -0.69% | -2.84% | 3.05% | 45.43% | |
| 2023 | 3.38% | -3.08% | 10.53% | 4.89% | 4.94% | 7.53% | 4.26% | 3.60% | -2.66% | 1.79% | 8.55% | -0.80% | 51.04% |
| 2022 | -7.87% | 1.27% | 9.25% | -5.26% | 1.98% | 1.65% | 2.38% | -6.46% | -5.13% | 6.29% | 10.22% | -3.26% | 3.07% |
| 2021 | 8.33% | -1.42% | -1.08% | 4.49% | 4.44% | 7.82% | 2.02% | 4.01% | -7.08% | 11.54% | 1.46% | 5.67% | 46.57% |
| 2020 | 0.99% | -1.99% | 0.49% | 11.37% | 5.75% | 4.95% | 1.14% | 5.29% | -0.72% | -6.07% | 8.16% | 6.34% | 40.42% |
| 2019 | 7.86% | 0.05% | 5.04% | -1.12% | -3.73% | 3.52% | -0.72% | -1.01% | -0.31% | 6.25% | 5.74% | 7.40% | 32.03% |
| 2018 | 7.78% | -3.36% | -0.98% | 2.72% | 5.40% | 0.27% | 5.71% | 6.32% | -0.31% | -6.60% | 5.75% | -7.29% | 14.88% |
| 2017 | 4.47% | 3.51% | 2.38% | 1.83% | 6.78% | 1.59% | 3.06% | 1.83% | 3.96% | 2.71% | 4.88% | -0.76% | 42.64% |
| 2016 | -3.76% | -0.21% | 6.19% | -0.56% | 4.89% | 3.09% | 7.96% | -0.53% | 3.95% | -0.96% | 4.15% | 3.89% | 31.15% |
| 2015 | 3.15% | 4.64% | 1.28% | 2.82% | 3.66% | 0.97% | 0.92% | -1.93% | 1.92% | 4.74% | 2.23% | 2.86% | 30.70% |
| 2014 | 1.69% | 11.57% | -0.72% | -2.71% | 3.29% | 2.68% | -0.91% | 4.83% | -0.48% | 5.88% | 3.53% | -0.55% | 30.99% |
| 2013 | 5.26% | 0.75% | 2.50% | 4.81% | 4.92% | -2.12% | 7.74% | -0.17% | 3.06% | -0.08% | 4.13% | 2.51% | 38.31% |
Комиссия
Комиссия Rick's LOL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rick's LOL среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0.63 | 1.08 | 1.17 | 0.74 | 3.28 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 0.68 | 1.05 | 1.16 | 0.67 | 1.48 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.54 | 0.90 | 1.13 | 0.66 | 1.76 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.26 | 1.86 | 1.25 | 1.57 | 5.15 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.81 | 3.86 | 1.51 | 7.30 | 23.05 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.87 | 1.22 | 1.17 | 1.09 | 2.53 |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.90 | 1.48 | 1.19 | 0.50 | 3.46 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 3.57 | 3.96 | 1.54 | 6.63 | 15.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's LOL за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.79% | 1.53% | 1.40% | 0.98% | 1.36% | 1.30% | 1.39% | 1.49% | 1.70% | 1.63% | 2.17% | 2.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.37% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.16% | 7.26% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.23% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.15% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.00% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.65% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.84% | 6.80% | 4.27% | 0.35% | 0.22% | 0.26% | 0.29% | 0.15% | 0.25% | 0.23% | 0.04% | 0.20% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.91% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% | 4.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's LOL показал максимальную просадку в 22.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Rick's LOL составляет 2.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.99% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 23 | 24 апр. 2020 г. | 45 |
| -15.01% | 8 июл. 2011 г. | 62 | 3 окт. 2011 г. | 71 | 11 янв. 2012 г. | 133 |
| -14.48% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 15 февр. 2019 г. | 120 |
| -14.23% | 8 апр. 2022 г. | 133 | 12 окт. 2022 г. | 30 | 23 нояб. 2022 г. | 163 |
| -13.61% | 28 дек. 2021 г. | 42 | 23 февр. 2022 г. | 17 | 18 мар. 2022 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's LOL составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RHM.DE | DPZ | LLY | TCEHY | BAH | UNH | NVDA | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHM.DE | 1.00 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.22 |
| DPZ | 0.13 | 1.00 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.33 |
| LLY | 0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.17 | 0.26 | 0.35 | 0.23 | 0.34 |
| TCEHY | 0.26 | 0.22 | 0.17 | 1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.35 | 0.35 |
| BAH | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 1.00 | 0.28 | 0.26 | 0.32 |
| UNH | 0.17 | 0.25 | 0.35 | 0.19 | 0.28 | 1.00 | 0.24 | 0.34 |
| NVDA | 0.21 | 0.31 | 0.23 | 0.35 | 0.26 | 0.24 | 1.00 | 0.55 |
| MSFT | 0.22 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.55 | 1.00 |