LOL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Industrials | 5% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 30% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 5% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | Communication Services | 10% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LOL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2010 г., начальной даты BAH
Доходность по периодам
LOL на 28 авг. 2024 г. показал доходность в 46.66% с начала года и доходность в 33.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
| LOL | 46.66% | 8.96% | 23.28% | 56.50% | 40.39% | 33.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 23.04% | 11.77% | 7.02% | 37.30% | 17.17% | 23.05% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.13% | 0.23% | -5.66% | 9.10% | 14.05% | 19.44% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 12.48% | 3.09% | 15.34% | 21.42% | 21.80% | 22.37% |
LLY Eli Lilly and Company | 64.54% | 18.79% | 25.16% | 73.47% | 53.96% | 32.82% |
NVDA NVIDIA Corporation | 159.11% | 13.48% | 63.04% | 174.02% | 95.43% | 73.18% |
MSFT Microsoft Corporation | 10.65% | -2.51% | 1.93% | 28.81% | 25.02% | 26.01% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 30.09% | 7.00% | 34.99% | 17.81% | 5.24% | 12.42% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 91.23% | 12.75% | 34.65% | 125.06% | 41.32% | 29.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.25% | 10.78% | 6.60% | 0.24% | 6.01% | 5.89% | -3.68% | 46.66% | |||||
| 2023 | 3.21% | -3.07% | 10.52% | 4.89% | 4.94% | 7.53% | 4.26% | 3.60% | -2.66% | 1.79% | 8.55% | -0.80% | 50.80% |
| 2022 | -7.93% | 1.28% | 9.27% | -5.26% | 1.98% | 1.65% | 2.38% | -6.46% | -5.13% | 6.29% | 10.22% | -3.26% | 3.03% |
| 2021 | 8.33% | -1.42% | -1.08% | 4.49% | 4.44% | 7.82% | 2.02% | 4.01% | -7.08% | 11.54% | 1.46% | 5.67% | 46.56% |
| 2020 | 0.99% | -1.99% | 0.49% | 11.37% | 5.75% | 4.95% | 1.14% | 5.29% | -0.72% | -6.07% | 8.16% | 6.34% | 40.42% |
| 2019 | 7.86% | 0.05% | 5.04% | -1.12% | -3.73% | 3.52% | -0.72% | -1.01% | -0.31% | 6.25% | 5.74% | 7.40% | 32.03% |
| 2018 | 7.78% | -3.36% | -0.98% | 2.72% | 5.40% | 0.27% | 5.71% | 6.32% | -0.31% | -6.60% | 5.75% | -7.29% | 14.88% |
| 2017 | 4.47% | 3.51% | 2.38% | 1.83% | 6.78% | 1.59% | 3.06% | 1.83% | 3.96% | 2.71% | 4.88% | -0.76% | 42.64% |
| 2016 | -3.76% | -0.21% | 6.19% | -0.56% | 4.89% | 3.09% | 7.96% | -0.53% | 3.95% | -0.96% | 4.15% | 3.89% | 31.15% |
| 2015 | 3.15% | 4.64% | 1.28% | 2.82% | 3.66% | 0.97% | 0.92% | -1.93% | 1.92% | 4.74% | 2.24% | 2.86% | 30.70% |
| 2014 | 1.69% | 11.56% | -0.71% | -2.72% | 3.31% | 2.68% | -0.90% | 4.82% | -0.48% | 5.88% | 3.53% | -0.55% | 31.01% |
| 2013 | 5.26% | 0.75% | 2.50% | 4.81% | 4.92% | -2.12% | 7.74% | -0.17% | 3.06% | -0.08% | 4.13% | 2.51% | 38.30% |
Комиссия
Комиссия LOL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LOL среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.47 | 2.21 | 1.32 | 2.80 | 9.86 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 0.31 | 0.58 | 1.09 | 0.22 | 1.02 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.09 | 1.65 | 1.22 | 1.20 | 3.23 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.40 | 3.18 | 1.43 | 3.85 | 13.53 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.32 | 3.65 | 1.46 | 6.08 | 21.07 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.27 | 1.73 | 1.22 | 1.61 | 5.46 |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.57 | 1.04 | 1.12 | 0.28 | 1.83 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 4.06 | 4.39 | 1.59 | 6.94 | 20.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LOL за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOL | 0.83% | 1.53% | 1.40% | 0.98% | 1.36% | 1.30% | 1.39% | 1.49% | 1.70% | 1.63% | 2.17% | 2.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.28% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.14% | 7.26% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.30% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.15% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.32% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.53% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.89% | 6.80% | 4.27% | 0.35% | 0.22% | 0.27% | 0.29% | 0.15% | 0.25% | 0.24% | 0.04% | 0.20% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 1.06% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% | 4.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LOL показал максимальную просадку в 22.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка LOL составляет 0.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.99% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 23 | 24 апр. 2020 г. | 45 |
| -15.01% | 8 июл. 2011 г. | 62 | 3 окт. 2011 г. | 71 | 11 янв. 2012 г. | 133 |
| -14.48% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 15 февр. 2019 г. | 120 |
| -14.23% | 8 апр. 2022 г. | 133 | 12 окт. 2022 г. | 30 | 23 нояб. 2022 г. | 163 |
| -13.66% | 28 дек. 2021 г. | 42 | 23 февр. 2022 г. | 17 | 18 мар. 2022 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LOL составляет 6.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RHM.DE | LLY | DPZ | TCEHY | BAH | UNH | NVDA | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHM.DE | 1.00 | 0.16 | 0.14 | 0.26 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.22 |
| LLY | 0.16 | 1.00 | 0.23 | 0.17 | 0.26 | 0.35 | 0.23 | 0.34 |
| DPZ | 0.14 | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.33 |
| TCEHY | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.36 |
| BAH | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.33 |
| UNH | 0.17 | 0.35 | 0.26 | 0.20 | 0.28 | 1.00 | 0.24 | 0.34 |
| NVDA | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.27 | 0.24 | 1.00 | 0.55 |
| MSFT | 0.22 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.55 | 1.00 |