Rick's LOL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Industrials | 5% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 30% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 5% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | Communication Services | 10% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's LOL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2010 г., начальной даты BAH
Доходность по периодам
Rick's LOL на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 4.86% с начала года и доходность в 31.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Rick's LOL | -5.56% | -10.59% | 10.31% | 45.45% | 41.14% | 34.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.54% | 0.03% | -9.12% | -5.70% | 12.52% | 17.92% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 11.00% | 6.36% | 9.37% | 12.93% | 11.72% | 17.46% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 7.83% | 6.33% | -3.32% | 10.15% | 14.67% | 18.99% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.00% | 5.64% | 4.46% | 17.74% | 41.83% | 29.60% |
NVDA NVIDIA Corporation | -11.65% | -17.87% | 13.83% | 71.17% | 77.28% | 70.99% |
MSFT Microsoft Corporation | -2.17% | -2.59% | 3.59% | 2.42% | 18.14% | 26.76% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 2.35% | 2.37% | 19.84% | 52.26% | 3.23% | 13.24% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 21.47% | 22.44% | 45.11% | 123.33% | 51.15% | 34.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's LOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.44% | -5.56% | |||||||||||
| 2024 | 14.17% | 18.80% | 9.98% | -2.17% | 16.47% | 10.07% | -5.99% | 4.78% | 0.20% | 4.23% | 3.26% | -4.24% | 90.31% |
| 2023 | 7.47% | 0.51% | 12.38% | 2.84% | 14.74% | 9.57% | 7.12% | 4.96% | -6.53% | -1.99% | 11.10% | 2.19% | 83.56% |
| 2022 | -12.65% | -1.43% | 6.70% | -15.70% | 2.07% | -3.50% | 6.48% | -8.52% | -8.95% | 8.35% | 11.50% | -6.22% | -23.35% |
| 2021 | 4.29% | -0.68% | -0.05% | 7.72% | 4.26% | 10.65% | 1.53% | 5.83% | -7.17% | 14.14% | 10.61% | 0.09% | 62.17% |
| 2020 | -0.23% | 4.08% | -1.21% | 11.64% | 7.78% | 3.70% | 4.18% | 9.45% | 0.38% | -5.64% | 6.06% | 1.51% | 48.84% |
| 2019 | 9.35% | -2.81% | 5.92% | 0.36% | -4.84% | 4.37% | -1.94% | -2.84% | 0.88% | 8.02% | 6.86% | 5.91% | 31.85% |
| 2018 | 12.85% | -2.55% | -1.16% | 1.29% | 6.16% | 1.28% | 0.88% | 8.54% | -0.77% | -10.55% | 1.27% | -9.57% | 5.37% |
| 2017 | 4.67% | 3.20% | 1.74% | 1.16% | 11.74% | 1.23% | 1.90% | 1.96% | 4.70% | 3.33% | 4.08% | -0.87% | 45.82% |
| 2016 | -3.13% | 2.54% | 5.05% | -2.12% | 4.56% | 4.52% | 8.08% | 0.08% | 4.20% | 1.45% | 4.90% | 2.15% | 36.78% |
| 2015 | 4.67% | 3.70% | 1.71% | 2.50% | 3.02% | 2.10% | 0.27% | -4.11% | 1.59% | 3.44% | 1.60% | 2.81% | 25.60% |
| 2014 | 1.62% | 11.73% | -1.28% | -3.29% | 2.74% | 2.69% | -0.19% | 4.66% | -0.21% | 8.08% | 3.69% | -0.70% | 32.67% |
Комиссия
Комиссия Rick's LOL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rick's LOL составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -0.26 | -0.17 | 0.97 | -0.24 | -0.59 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 0.41 | 0.74 | 1.11 | 0.46 | 0.82 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.26 | 0.53 | 1.08 | 0.33 | 0.86 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.39 | 0.75 | 1.10 | 0.49 | 1.13 |
NVDA NVIDIA Corporation | 1.15 | 1.75 | 1.22 | 2.39 | 6.73 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.11 | 0.28 | 1.04 | 0.15 | 0.31 |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.49 | 2.21 | 1.28 | 0.79 | 4.70 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 2.99 | 3.45 | 1.47 | 5.66 | 12.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's LOL за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.89% | 0.95% | 1.60% | 1.40% | 0.98% | 1.36% | 1.30% | 1.39% | 1.49% | 1.70% | 1.63% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.55% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.16% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.30% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.50% | 1.62% | 1.74% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.63% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.80% | 0.82% | 6.80% | 4.27% | 0.35% | 0.22% | 0.26% | 0.29% | 0.15% | 0.25% | 0.23% | 0.04% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.75% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's LOL показал максимальную просадку в 35.16%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка Rick's LOL составляет 4.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.16% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 12 окт. 2022 г. | 154 | 18 мая 2023 г. | 360 |
| -23.86% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 38 | 8 мая 2020 г. | 55 |
| -23.71% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 237 | 25 нояб. 2019 г. | 320 |
| -20.88% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 11 окт. 2024 г. | 67 |
| -15.51% | 11 нояб. 2024 г. | 59 | 3 февр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's LOL составляет 15.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RHM.DE | LLY | TCEHY | DPZ | BAH | UNH | NVDA | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHM.DE | 1.00 | 0.16 | 0.26 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.22 |
| LLY | 0.16 | 1.00 | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.23 | 0.33 |
| TCEHY | 0.26 | 0.17 | 1.00 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.35 | 0.35 |
| DPZ | 0.13 | 0.23 | 0.22 | 1.00 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.33 |
| BAH | 0.19 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.26 | 0.32 |
| UNH | 0.17 | 0.35 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 1.00 | 0.23 | 0.33 |
| NVDA | 0.21 | 0.23 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 1.00 | 0.55 |
| MSFT | 0.22 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.55 | 1.00 |