Rick's LOL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Industrials | 5% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 30% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 5% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | Communication Services | 10% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's LOL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2010 г., начальной даты BAH
Доходность по периодам
Rick's LOL на 13 апр. 2025 г. показал доходность в 7.98% с начала года и доходность в 30.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -2.86% | -7.77% | 4.68% | 14.23% | 9.82% |
| Rick's LOL | -9.71% | -2.16% | -13.64% | 18.52% | 39.00% | 32.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -15.08% | -2.28% | -31.82% | -23.38% | 10.13% | 16.00% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 10.55% | 8.25% | 8.35% | -5.38% | 6.46% | 17.54% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 19.01% | 24.50% | 1.05% | 38.67% | 19.08% | 19.04% |
LLY Eli Lilly and Company | -4.96% | -8.64% | -21.15% | -1.93% | 38.90% | 27.42% |
NVDA NVIDIA Corporation | -17.39% | -4.02% | -17.69% | 25.82% | 72.77% | 68.07% |
MSFT Microsoft Corporation | -7.66% | 2.56% | -6.32% | -7.23% | 19.12% | 25.99% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 7.94% | -13.45% | 1.23% | 49.58% | 4.95% | 12.00% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 141.63% | 10.57% | 198.44% | 170.31% | 88.85% | 42.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's LOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.45% | 4.88% | -9.42% | 0.51% | -9.71% | ||||||||
| 2024 | 14.18% | 18.81% | 9.98% | -2.17% | 16.47% | 10.07% | -6.00% | 4.79% | 0.20% | 4.23% | 3.26% | -4.23% | 90.38% |
| 2023 | 7.48% | 0.52% | 12.39% | 2.84% | 14.75% | 9.53% | 7.13% | 4.97% | -6.54% | -2.00% | 11.10% | 2.20% | 83.53% |
| 2022 | -12.65% | -1.43% | 6.70% | -15.70% | 2.07% | -3.50% | 6.48% | -8.53% | -8.96% | 8.34% | 11.51% | -6.23% | -23.36% |
| 2021 | 4.29% | -0.68% | -0.05% | 7.72% | 4.26% | 10.66% | 1.53% | 5.84% | -7.17% | 14.14% | 10.62% | 0.09% | 62.17% |
| 2020 | -0.22% | 4.09% | -1.21% | 11.64% | 7.78% | 3.70% | 4.18% | 9.45% | 0.38% | -5.64% | 6.06% | 1.51% | 48.86% |
| 2019 | 9.35% | -2.80% | 5.92% | 0.37% | -4.84% | 4.37% | -1.94% | -2.84% | 0.89% | 8.02% | 6.85% | 5.91% | 31.86% |
| 2018 | 12.86% | -2.55% | -1.16% | 1.28% | 6.16% | 1.28% | 0.88% | 8.54% | -0.77% | -10.55% | 1.27% | -9.57% | 5.36% |
| 2017 | 4.67% | 3.20% | 1.74% | 1.15% | 11.75% | 1.23% | 1.90% | 1.95% | 4.70% | 3.33% | 4.07% | -0.86% | 45.83% |
| 2016 | -3.13% | 2.54% | 5.05% | -2.12% | 4.57% | 4.52% | 8.08% | 0.08% | 4.20% | 1.45% | 4.90% | 2.15% | 36.78% |
| 2015 | 4.67% | 3.70% | 1.71% | 2.50% | 3.01% | 2.11% | 0.27% | -4.11% | 1.59% | 3.44% | 1.60% | 2.81% | 25.61% |
| 2014 | 1.63% | 11.73% | -1.28% | -3.29% | 2.73% | 2.69% | -0.19% | 4.66% | -0.21% | 8.08% | 3.69% | -0.70% | 32.67% |
Комиссия
Комиссия Rick's LOL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rick's LOL составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -0.68 | -0.79 | 0.89 | -0.51 | -1.06 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -0.02 | 0.19 | 1.03 | -0.02 | -0.04 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.83 | 1.24 | 1.18 | 0.93 | 2.19 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.02 | 0.26 | 1.03 | 0.03 | 0.07 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.67 | 1.26 | 1.16 | 1.07 | 3.05 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.10 | 0.03 | 1.00 | -0.10 | -0.24 |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.09 | 1.67 | 1.22 | 0.78 | 3.70 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 4.17 | 4.74 | 1.65 | 10.52 | 25.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's LOL за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.91% | 0.95% | 1.53% | 1.40% | 0.98% | 1.36% | 1.30% | 1.39% | 1.49% | 1.70% | 1.63% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.91% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.16% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.36% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.40% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.74% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.81% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.76% | 0.82% | 6.80% | 4.27% | 0.35% | 0.22% | 0.26% | 0.29% | 0.15% | 0.25% | 0.23% | 0.04% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.42% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's LOL показал максимальную просадку в 35.17%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка Rick's LOL составляет 3.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.17% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 12 окт. 2022 г. | 154 | 18 мая 2023 г. | 360 |
| -26.6% | 11 нояб. 2024 г. | 103 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.86% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 38 | 8 мая 2020 г. | 55 |
| -23.72% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 237 | 25 нояб. 2019 г. | 320 |
| -20.89% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 11 окт. 2024 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's LOL составляет 17.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RHM.DE | LLY | TCEHY | DPZ | BAH | UNH | NVDA | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHM.DE | 1.00 | 0.15 | 0.25 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
| LLY | 0.15 | 1.00 | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.34 | 0.23 | 0.33 |
| TCEHY | 0.25 | 0.17 | 1.00 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.35 | 0.35 |
| DPZ | 0.13 | 0.23 | 0.22 | 1.00 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.33 |
| BAH | 0.19 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 1.00 | 0.27 | 0.26 | 0.32 |
| UNH | 0.16 | 0.34 | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 1.00 | 0.23 | 0.32 |
| NVDA | 0.20 | 0.23 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 1.00 | 0.55 |
| MSFT | 0.22 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | 1.00 |