2023-2024 вар3

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

2023-2024 вар3

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AEHR Aehr Test Systems	Technology	14.29%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	14.29%
LYTS LSI Industries Inc.	Technology	14.26%
MNSO MINISO Group Holding Limited	Consumer Cyclical	14.29%
MOD Modine Manufacturing Company	Consumer Cyclical	14.29%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	14.29%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	14.29%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023-2024 вар3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

2023-2024 вар3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 окт. 2020 г., начальной даты MNSO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
2023-2024 вар3	29.92%	-2.67%	-10.13%	22.42%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AEHR Aehr Test Systems	-49.04%	-2.94%	-16.80%	-72.66%	57.28%	18.76%
GOOGL Alphabet Inc.	8.16%	-6.86%	11.58%	10.79%	20.20%	17.74%
MNSO MINISO Group Holding Limited	-20.08%	2.49%	-4.43%	-38.91%	N/A	N/A
MOD Modine Manufacturing Company	63.13%	-3.59%	16.13%	107.48%	56.56%	22.00%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	35.95%	-24.21%	-66.10%	37.70%	82.39%	31.25%
NVO Novo Nordisk A/S	27.90%	2.70%	-0.57%	35.43%	38.24%	19.21%
LYTS LSI Industries Inc.	10.00%	5.56%	7.91%	3.47%	30.44%	11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023-2024 вар3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	7.10%	23.10%	9.06%	-0.97%	2.67%	-2.04%	9.62%	-8.83%					29.92%
2023	21.31%	5.84%	2.74%	-3.43%	22.40%	10.13%	15.42%	9.39%	-2.49%	-11.74%	5.49%	4.28%	105.26%
2022	-10.93%	-1.46%	-6.52%	-3.86%	5.40%	-4.16%	13.33%	13.77%	-8.62%	15.63%	38.37%	-7.51%	38.93%
2021	3.33%	3.52%	-0.17%	3.80%	-0.41%	1.43%	15.51%	5.87%	24.70%	11.26%	-6.46%	5.02%	86.63%
2020										-9.47%	22.73%	17.87%	30.96%

Комиссия

Комиссия 2023-2024 вар3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2023-2024 вар3 среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

2023-2024 вар3

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2023-2024 вар3

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AEHR Aehr Test Systems	-0.89	-1.67	0.80	-0.92	-1.18
GOOGL Alphabet Inc.	0.44	0.76	1.10	0.59	1.80
MNSO MINISO Group Holding Limited	-0.77	-0.98	0.89	-0.73	-1.30
MOD Modine Manufacturing Company	2.01	2.36	1.33	4.82	12.60
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.42	1.33	1.17	0.61	1.58
NVO Novo Nordisk A/S	1.26	1.92	1.24	2.04	6.75
LYTS LSI Industries Inc.	0.07	0.35	1.05	0.10	0.20

Коэффициент Шарпа

2023-2024 вар3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

2023-2024 вар3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2023-2024 вар3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
2023-2024 вар3	0.59%	0.49%	0.46%	0.62%	0.33%	0.47%	0.90%	0.41%	0.29%	0.14%	0.40%	0.30%
Активы портфеля:
AEHR Aehr Test Systems	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MNSO MINISO Group Holding Limited	1.80%	1.99%	1.58%	1.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MOD Modine Manufacturing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVO Novo Nordisk A/S	0.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
LYTS LSI Industries Inc.	1.30%	1.42%	1.63%	2.92%	2.34%	3.31%	6.31%	2.91%	2.05%	0.98%	2.80%	2.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2023-2024 вар3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

2023-2024 вар3 показал максимальную просадку в 33.41%, зарегистрированную 24 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.

Текущая просадка 2023-2024 вар3 составляет 19.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.41%	5 нояб. 2021 г.	138	24 мая 2022 г.	64	25 авг. 2022 г.	202
-21.8%	26 авг. 2022 г.	21	26 сент. 2022 г.	28	3 нояб. 2022 г.	49
-20.86%	18 июл. 2024 г.	15	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-15.87%	12 окт. 2023 г.	14	31 окт. 2023 г.	63	1 февр. 2024 г.	77
-13.29%	22 июл. 2021 г.	20	18 авг. 2021 г.	12	3 сент. 2021 г.	32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2023-2024 вар3 составляет 10.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2023-2024 вар3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NVO	MNSO	LYTS	GOOGL	MOD	AEHR	SMCI
NVO	1.00	0.12	0.07	0.29	0.15	0.16	0.21
MNSO	0.12	1.00	0.14	0.26	0.21	0.23	0.21
LYTS	0.07	0.14	1.00	0.13	0.35	0.25	0.25
GOOGL	0.29	0.26	0.13	1.00	0.27	0.37	0.32
MOD	0.15	0.21	0.35	0.27	1.00	0.33	0.38
AEHR	0.16	0.23	0.25	0.37	0.33	1.00	0.36
SMCI	0.21	0.21	0.25	0.32	0.38	0.36	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 окт. 2020 г.