2023-2024 вар3
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 14.29% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 14.29% |
LYTS LSI Industries Inc. | Technology | 14.26% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 14.29% |
MOD Modine Manufacturing Company | Consumer Cyclical | 14.29% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 14.29% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023-2024 вар3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 окт. 2020 г., начальной даты MNSO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
2023-2024 вар3 | 48.02% | 4.32% | 39.51% | 57.74% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AEHR Aehr Test Systems | -33.43% | 73.65% | 12.06% | -63.95% | 64.83% | 20.15% |
GOOGL Alphabet Inc. | 19.89% | -9.03% | 10.05% | 29.42% | 21.94% | 18.82% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | -16.94% | -13.07% | -14.43% | -15.57% | N/A | N/A |
MOD Modine Manufacturing Company | 66.67% | 3.29% | 58.36% | 181.15% | 47.17% | 21.58% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 144.71% | -16.31% | 46.71% | 112.50% | 106.56% | 39.53% |
NVO Novo Nordisk A/S | 24.23% | -11.00% | 18.92% | 64.63% | 41.05% | 20.47% |
LYTS LSI Industries Inc. | 13.93% | 8.59% | 13.93% | 25.47% | 36.90% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023-2024 вар3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.10% | 23.10% | 9.06% | -0.97% | 2.67% | -2.04% | 48.02% | ||||||
2023 | 21.31% | 5.84% | 2.81% | -3.43% | 22.40% | 10.13% | 15.42% | 9.44% | -2.49% | -11.74% | 5.49% | 4.28% | 105.50% |
2022 | -10.93% | -1.46% | -6.41% | -3.86% | 5.40% | -4.16% | 13.33% | 13.82% | -8.61% | 15.63% | 38.37% | -7.51% | 39.15% |
2021 | 3.33% | 3.52% | -0.04% | 3.80% | -0.41% | 1.43% | 15.51% | 5.93% | 24.69% | 11.26% | -6.46% | 5.02% | 86.95% |
2020 | -9.47% | 22.73% | 17.87% | 30.96% |
Комиссия
Комиссия 2023-2024 вар3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2023-2024 вар3 среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | -0.82 | -1.33 | 0.84 | -0.81 | -1.09 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.32 | 1.82 | 1.26 | 2.01 | 7.91 |
MNSO MINISO Group Holding Limited | -0.29 | -0.07 | 0.99 | -0.30 | -0.58 |
MOD Modine Manufacturing Company | 3.40 | 3.27 | 1.46 | 7.44 | 20.68 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 1.22 | 2.10 | 1.28 | 2.81 | 5.06 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.80 | 3.01 | 1.35 | 4.54 | 12.90 |
LYTS LSI Industries Inc. | 0.70 | 1.32 | 1.17 | 1.02 | 2.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023-2024 вар3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 вар3 | 0.90% | 0.59% | 0.58% | 0.76% | 0.52% | 0.69% | 1.18% | 0.63% | 0.70% | 0.27% | 0.60% | 0.47% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 4.17% | 1.99% | 1.58% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.76% | 0.71% | 0.84% | 0.94% | 1.33% | 1.51% | 1.97% | 1.52% | 2.87% | 0.92% | 1.43% | 1.23% |
LYTS LSI Industries Inc. | 1.26% | 1.42% | 1.63% | 2.92% | 2.34% | 3.31% | 6.31% | 2.91% | 2.05% | 0.98% | 2.80% | 2.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2023-2024 вар3 показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 24 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка 2023-2024 вар3 составляет 8.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.33% | 5 нояб. 2021 г. | 138 | 24 мая 2022 г. | 64 | 25 авг. 2022 г. | 202 |
-21.79% | 26 авг. 2022 г. | 21 | 26 сент. 2022 г. | 28 | 3 нояб. 2022 г. | 49 |
-15.87% | 12 окт. 2023 г. | 14 | 31 окт. 2023 г. | 63 | 1 февр. 2024 г. | 77 |
-13.24% | 22 июл. 2021 г. | 20 | 18 авг. 2021 г. | 12 | 3 сент. 2021 г. | 32 |
-11.87% | 14 мар. 2024 г. | 26 | 19 апр. 2024 г. | 14 | 9 мая 2024 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2023-2024 вар3 составляет 10.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVO | LYTS | MNSO | GOOGL | MOD | AEHR | SMCI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO | 1.00 | 0.06 | 0.11 | 0.29 | 0.13 | 0.16 | 0.20 |
LYTS | 0.06 | 1.00 | 0.14 | 0.12 | 0.34 | 0.23 | 0.24 |
MNSO | 0.11 | 0.14 | 1.00 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
GOOGL | 0.29 | 0.12 | 0.26 | 1.00 | 0.26 | 0.36 | 0.32 |
MOD | 0.13 | 0.34 | 0.21 | 0.26 | 1.00 | 0.32 | 0.36 |
AEHR | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.36 | 0.32 | 1.00 | 0.36 |
SMCI | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 1.00 |