2023-2024 вар3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 14.29% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 14.29% |
LYTS LSI Industries Inc. | Technology | 14.26% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 14.29% |
MOD Modine Manufacturing Company | Consumer Cyclical | 14.29% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 14.29% |
SMCI | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023-2024 вар3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 окт. 2020 г., начальной даты MNSO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -2.43% | -4.96% | 4.27% | 12.42% | 14.11% | 10.71% |
| 2023-2024 вар3 | -20.98% | -13.35% | -18.16% | -46.23% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AEHR Aehr Test Systems | -50.99% | -24.40% | -38.44% | -49.75% | 37.59% | 12.85% |
GOOGL Alphabet Inc. | -12.28% | -10.40% | 11.83% | 21.06% | 21.78% | 19.73% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | -18.54% | -15.94% | 20.18% | 12.13% | N/A | N/A |
MOD Modine Manufacturing Company | -33.35% | -21.68% | -18.32% | -4.96% | 66.85% | 19.73% |
SMCI | 21.06% | 1.71% | -10.59% | -65.84% | N/A | N/A |
NVO Novo Nordisk A/S | -8.22% | -8.64% | -39.17% | -39.18% | 25.07% | 16.57% |
LYTS LSI Industries Inc. | -11.79% | -18.74% | 12.54% | 21.74% | 26.63% | 11.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023-2024 вар3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -12.70% | 1.01% | -20.98% | ||||||||||
| 2024 | 4.84% | 34.68% | 6.22% | -8.81% | -2.17% | 1.49% | 5.47% | -18.04% | -2.47% | -11.20% | 5.88% | -1.16% | 6.40% |
| 2023 | 44.46% | 0.15% | -3.11% | -13.29% | 35.15% | 18.52% | 23.55% | -0.46% | -6.76% | -31.43% | 5.69% | 10.75% | 79.20% |
| 2022 | -34.07% | 3.51% | -15.18% | -13.04% | 8.91% | -8.46% | 29.18% | 17.96% | -6.72% | 32.96% | 26.72% | -15.59% | 1.46% |
| 2021 | 2.67% | 4.61% | -0.45% | 3.46% | 0.34% | 1.62% | 20.71% | 6.60% | 29.66% | 37.46% | -15.71% | 23.39% | 169.05% |
| 2020 | -9.47% | 22.73% | 18.14% | 31.27% |
Комиссия
Комиссия 2023-2024 вар3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2023-2024 вар3 составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | -0.56 | -0.49 | 0.94 | -0.61 | -1.48 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.93 | 1.42 | 1.18 | 1.21 | 2.82 |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 0.22 | 0.78 | 1.09 | 0.24 | 0.60 |
MOD Modine Manufacturing Company | -0.19 | 0.19 | 1.03 | -0.29 | -0.85 |
SMCI | -0.60 | -0.60 | 0.93 | -0.79 | -1.24 |
NVO Novo Nordisk A/S | -0.92 | -1.21 | 0.84 | -0.77 | -1.57 |
LYTS LSI Industries Inc. | 0.49 | 1.16 | 1.14 | 0.67 | 2.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023-2024 вар3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.91% | 0.77% | 0.63% | 0.63% | 0.82% | 0.60% | 0.78% | 1.25% | 0.72% | 0.86% | 0.33% | 0.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.48% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 2.90% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.83% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% |
LYTS LSI Industries Inc. | 1.17% | 1.03% | 1.42% | 1.63% | 2.92% | 2.34% | 3.31% | 6.31% | 2.91% | 2.05% | 0.98% | 2.80% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2023-2024 вар3 показал максимальную просадку в 55.28%, зарегистрированную 24 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.
Текущая просадка 2023-2024 вар3 составляет 19.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.28% | 8 нояб. 2021 г. | 137 | 24 мая 2022 г. | 118 | 10 нояб. 2022 г. | 255 |
| -49.54% | 8 мар. 2024 г. | 251 | 10 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -37.81% | 2 авг. 2023 г. | 64 | 31 окт. 2023 г. | 72 | 14 февр. 2024 г. | 136 |
| -28.8% | 24 мар. 2023 г. | 23 | 26 апр. 2023 г. | 23 | 30 мая 2023 г. | 46 |
| -23.73% | 2 дек. 2022 г. | 23 | 5 янв. 2023 г. | 3 | 10 янв. 2023 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2023-2024 вар3 составляет 22.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVO | MNSO | LYTS | GOOGL | MOD | SMCI | AEHR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO | 1.00 | 0.11 | 0.08 | 0.27 | 0.15 | 0.19 | 0.17 |
| MNSO | 0.11 | 1.00 | 0.13 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.22 |
| LYTS | 0.08 | 0.13 | 1.00 | 0.14 | 0.36 | 0.25 | 0.25 |
| GOOGL | 0.27 | 0.25 | 0.14 | 1.00 | 0.27 | 0.31 | 0.36 |
| MOD | 0.15 | 0.20 | 0.36 | 0.27 | 1.00 | 0.37 | 0.32 |
| SMCI | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 1.00 | 0.37 |
| AEHR | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 1.00 |