PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
2023-2024 вар3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

2023-2024 вар3

Последнее обновление 7 окт. 2024 г.

Распределение активов

AEHR 14.29%GOOGL 14.29%MNSO 14.29%MOD 14.29%SMCI 14.29%NVO 14.29%LYTS 14.26%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AEHR
Aehr Test Systems		Technology
14.29%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
14.29%
LYTS
LSI Industries Inc.		Technology
14.26%
MNSO
MINISO Group Holding Limited		Consumer Cyclical
14.29%
MOD
Modine Manufacturing Company		Consumer Cyclical
14.29%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
14.29%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
14.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023-2024 вар3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
899.16%
65.10%
2023-2024 вар3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 окт. 2020 г., начальной даты MNSO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
2023-2024 вар342.46%9.62%0.01%38.40%N/AN/A
Активы портфеля:
AEHR
Aehr Test Systems		-53.79%-9.32%5.42%-68.27%49.44%19.11%
GOOGL
Alphabet Inc.		19.89%10.84%8.15%21.73%22.61%19.33%
MNSO
MINISO Group Holding Limited		4.37%30.59%-1.24%-13.76%N/AN/A
MOD
Modine Manufacturing Company		125.09%37.98%38.35%178.10%67.19%27.90%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		45.04%6.69%-55.60%42.33%84.56%32.64%
NVO
Novo Nordisk A/S		12.51%-12.22%-9.34%26.34%37.28%19.97%
LYTS
LSI Industries Inc.		17.67%6.98%9.40%2.82%29.64%13.57%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023-2024 вар3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.10%23.10%9.09%-0.97%2.67%-2.04%9.62%-8.83%-2.28%42.46%
202321.31%5.84%2.84%-3.43%22.40%10.13%15.42%9.46%-2.49%-11.74%5.49%4.28%105.59%
2022-10.93%-1.46%-6.36%-3.86%5.40%-4.16%13.33%13.84%-8.61%15.63%38.37%-7.51%39.24%
20213.33%3.52%0.02%3.80%-0.41%1.43%15.51%5.95%24.68%11.26%-6.46%5.02%87.08%
2020-9.47%22.73%17.87%30.96%

Комиссия

Комиссия 2023-2024 вар3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2023-2024 вар3 среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 2023-2024 вар3, с текущим значением в 1111
2023-2024 вар3
Ранг коэф-та Шарпа 2023-2024 вар3, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2023-2024 вар3, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2023-2024 вар3, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2023-2024 вар3, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2023-2024 вар3, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2023-2024 вар3
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2023-2024 вар3, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2023-2024 вар3, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2023-2024 вар3, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2023-2024 вар3, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2023-2024 вар3, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AEHR
Aehr Test Systems		-0.88-1.600.81-0.90-1.17
GOOGL
Alphabet Inc.		0.861.251.181.082.90
MNSO
MINISO Group Holding Limited		-0.240.051.01-0.24-0.46
MOD
Modine Manufacturing Company		3.313.231.468.2821.20
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.481.401.190.701.49
NVO
Novo Nordisk A/S		0.981.581.191.444.68
LYTS
LSI Industries Inc.		0.080.371.050.110.22

Коэффициент Шарпа

2023-2024 вар3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.22 до 2.95, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.11
2.80
2023-2024 вар3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2023-2024 вар3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2023-2024 вар30.78%0.63%0.63%0.81%0.60%0.77%1.25%0.72%0.86%0.33%0.68%0.54%
Активы портфеля:
AEHR
Aehr Test Systems		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNSO
MINISO Group Holding Limited		2.74%1.99%1.58%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		1.26%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%1.68%
LYTS
LSI Industries Inc.		1.22%1.42%1.63%2.92%2.34%3.31%6.31%2.91%2.05%0.98%2.80%2.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-11.73%
-0.20%
2023-2024 вар3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2023-2024 вар3 показал максимальную просадку в 33.30%, зарегистрированную 24 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.

Текущая просадка 2023-2024 вар3 составляет 11.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.3%5 нояб. 2021 г.13824 мая 2022 г.6425 авг. 2022 г.202
-21.79%26 авг. 2022 г.2126 сент. 2022 г.283 нояб. 2022 г.49
-20.86%18 июл. 2024 г.157 авг. 2024 г.———
-15.87%12 окт. 2023 г.1431 окт. 2023 г.631 февр. 2024 г.77
-13.22%22 июл. 2021 г.2018 авг. 2021 г.123 сент. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2023-2024 вар3 составляет 8.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.53%
3.37%
2023-2024 вар3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NVOMNSOLYTSGOOGLAEHRMODSMCI
NVO1.000.110.070.280.160.150.21
MNSO0.111.000.140.250.230.210.20
LYTS0.070.141.000.130.240.350.25
GOOGL0.280.250.131.000.360.270.32
AEHR0.160.230.240.361.000.320.36
MOD0.150.210.350.270.321.000.37
SMCI0.210.200.250.320.360.371.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 окт. 2020 г.