2023-2024 вар3
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 14.29% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 14.29% |
LYTS LSI Industries Inc. | Technology | 14.26% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 14.29% |
MOD Modine Manufacturing Company | Consumer Cyclical | 14.29% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 14.29% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023-2024 вар3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 окт. 2020 г., начальной даты MNSO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
2023-2024 вар3 | 29.92% | -2.67% | -10.13% | 22.42% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AEHR Aehr Test Systems | -49.04% | -2.94% | -16.80% | -72.66% | 57.28% | 18.76% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 20.20% | 17.74% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | -20.08% | 2.49% | -4.43% | -38.91% | N/A | N/A |
MOD Modine Manufacturing Company | 63.13% | -3.59% | 16.13% | 107.48% | 56.56% | 22.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 35.95% | -24.21% | -66.10% | 37.70% | 82.39% | 31.25% |
NVO Novo Nordisk A/S | 27.90% | 2.70% | -0.57% | 35.43% | 38.24% | 19.21% |
LYTS LSI Industries Inc. | 10.00% | 5.56% | 7.91% | 3.47% | 30.44% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023-2024 вар3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.10% | 23.10% | 9.06% | -0.97% | 2.67% | -2.04% | 9.62% | -8.83% | 29.92% | ||||
2023 | 21.31% | 5.84% | 2.74% | -3.43% | 22.40% | 10.13% | 15.42% | 9.39% | -2.49% | -11.74% | 5.49% | 4.28% | 105.26% |
2022 | -10.93% | -1.46% | -6.52% | -3.86% | 5.40% | -4.16% | 13.33% | 13.77% | -8.62% | 15.63% | 38.37% | -7.51% | 38.93% |
2021 | 3.33% | 3.52% | -0.17% | 3.80% | -0.41% | 1.43% | 15.51% | 5.87% | 24.70% | 11.26% | -6.46% | 5.02% | 86.63% |
2020 | -9.47% | 22.73% | 17.87% | 30.96% |
Комиссия
Комиссия 2023-2024 вар3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2023-2024 вар3 среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | -0.89 | -1.67 | 0.80 | -0.92 | -1.18 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
MNSO MINISO Group Holding Limited | -0.77 | -0.98 | 0.89 | -0.73 | -1.30 |
MOD Modine Manufacturing Company | 2.01 | 2.36 | 1.33 | 4.82 | 12.60 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.42 | 1.33 | 1.17 | 0.61 | 1.58 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.26 | 1.92 | 1.24 | 2.04 | 6.75 |
LYTS LSI Industries Inc. | 0.07 | 0.35 | 1.05 | 0.10 | 0.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023-2024 вар3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 вар3 | 0.59% | 0.49% | 0.46% | 0.62% | 0.33% | 0.47% | 0.90% | 0.41% | 0.29% | 0.14% | 0.40% | 0.30% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 1.80% | 1.99% | 1.58% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
LYTS LSI Industries Inc. | 1.30% | 1.42% | 1.63% | 2.92% | 2.34% | 3.31% | 6.31% | 2.91% | 2.05% | 0.98% | 2.80% | 2.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2023-2024 вар3 показал максимальную просадку в 33.41%, зарегистрированную 24 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка 2023-2024 вар3 составляет 19.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.41% | 5 нояб. 2021 г. | 138 | 24 мая 2022 г. | 64 | 25 авг. 2022 г. | 202 |
-21.8% | 26 авг. 2022 г. | 21 | 26 сент. 2022 г. | 28 | 3 нояб. 2022 г. | 49 |
-20.86% | 18 июл. 2024 г. | 15 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-15.87% | 12 окт. 2023 г. | 14 | 31 окт. 2023 г. | 63 | 1 февр. 2024 г. | 77 |
-13.29% | 22 июл. 2021 г. | 20 | 18 авг. 2021 г. | 12 | 3 сент. 2021 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2023-2024 вар3 составляет 10.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVO | MNSO | LYTS | GOOGL | MOD | AEHR | SMCI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO | 1.00 | 0.12 | 0.07 | 0.29 | 0.15 | 0.16 | 0.21 |
MNSO | 0.12 | 1.00 | 0.14 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
LYTS | 0.07 | 0.14 | 1.00 | 0.13 | 0.35 | 0.25 | 0.25 |
GOOGL | 0.29 | 0.26 | 0.13 | 1.00 | 0.27 | 0.37 | 0.32 |
MOD | 0.15 | 0.21 | 0.35 | 0.27 | 1.00 | 0.33 | 0.38 |
AEHR | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.37 | 0.33 | 1.00 | 0.36 |
SMCI | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.36 | 1.00 |