2023-2024 вар3
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Aehr Test Systems | Technology | 14.29% |
Alphabet Inc. | Communication Services | 14.29% |
LSI Industries Inc. | Technology | 14.26% |
MINISO Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 14.29% |
Modine Manufacturing Company | Consumer Cyclical | 14.29% |
Novo Nordisk A/S | Healthcare | 14.29% |
Super Micro Computer, Inc. | Technology | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023-2024 вар3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 окт. 2020 г., начальной даты MNSO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
2023-2024 вар3 | 42.73% | 5.20% | -1.33% | 42.43% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Aehr Test Systems | -46.29% | 21.79% | 31.94% | -49.47% | 50.69% | 18.22% |
Alphabet Inc. | 37.52% | 14.32% | 6.82% | 35.77% | 23.29% | 21.75% |
MINISO Group Holding Limited | 18.14% | 37.37% | 14.75% | 22.71% | N/A | N/A |
Modine Manufacturing Company | 99.15% | -15.37% | 26.44% | 102.64% | 73.21% | 24.18% |
Super Micro Computer, Inc. | 11.13% | 6.36% | -65.10% | 9.04% | 67.37% | 24.19% |
Novo Nordisk A/S | -16.93% | -17.18% | -39.90% | -16.33% | 26.03% | 17.16% |
LSI Industries Inc. | 35.02% | -7.22% | 28.34% | 35.89% | 28.51% | 13.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023-2024 вар3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.10% | 23.10% | 9.09% | -0.97% | 2.67% | -2.04% | 9.62% | -8.83% | -2.28% | -2.77% | 3.87% | 42.73% | |
2023 | 21.31% | 5.84% | 2.84% | -3.43% | 22.40% | 10.13% | 15.42% | 9.46% | -2.49% | -11.74% | 5.49% | 4.28% | 105.59% |
2022 | -10.93% | -1.46% | -6.36% | -3.86% | 5.40% | -4.16% | 13.33% | 13.84% | -8.61% | 15.63% | 38.37% | -7.51% | 39.24% |
2021 | 3.33% | 3.52% | 0.02% | 3.80% | -0.41% | 1.43% | 15.51% | 5.95% | 24.68% | 11.26% | -6.46% | 5.02% | 87.08% |
2020 | -9.47% | 22.73% | 17.87% | 30.96% |
Комиссия
Комиссия 2023-2024 вар3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2023-2024 вар3 составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Aehr Test Systems | -0.55 | -0.49 | 0.94 | -0.59 | -0.91 |
Alphabet Inc. | 1.39 | 1.94 | 1.26 | 1.76 | 4.25 |
MINISO Group Holding Limited | 0.45 | 1.08 | 1.13 | 0.47 | 1.18 |
Modine Manufacturing Company | 1.83 | 2.30 | 1.31 | 4.93 | 13.08 |
Super Micro Computer, Inc. | 0.04 | 0.98 | 1.13 | 0.05 | 0.10 |
Novo Nordisk A/S | -0.43 | -0.37 | 0.95 | -0.36 | -1.15 |
LSI Industries Inc. | 1.12 | 1.83 | 1.21 | 1.88 | 6.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023-2024 вар3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.79% | 0.63% | 0.63% | 0.82% | 0.60% | 0.77% | 1.25% | 0.72% | 0.86% | 0.33% | 0.68% | 0.54% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINISO Group Holding Limited | 2.42% | 2.02% | 1.60% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Novo Nordisk A/S | 1.70% | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 1.86% | 2.12% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% | 1.72% |
LSI Industries Inc. | 1.07% | 1.42% | 1.63% | 2.92% | 2.34% | 3.31% | 6.31% | 2.91% | 2.05% | 0.98% | 2.80% | 2.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2023-2024 вар3 показал максимальную просадку в 33.30%, зарегистрированную 24 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка 2023-2024 вар3 составляет 9.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.3% | 5 нояб. 2021 г. | 138 | 24 мая 2022 г. | 64 | 25 авг. 2022 г. | 202 |
-21.79% | 26 авг. 2022 г. | 21 | 26 сент. 2022 г. | 28 | 3 нояб. 2022 г. | 49 |
-21.38% | 18 июл. 2024 г. | 86 | 15 нояб. 2024 г. | — | — | — |
-15.87% | 12 окт. 2023 г. | 14 | 31 окт. 2023 г. | 63 | 1 февр. 2024 г. | 77 |
-13.22% | 22 июл. 2021 г. | 20 | 18 авг. 2021 г. | 12 | 3 сент. 2021 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2023-2024 вар3 составляет 10.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVO | MNSO | LYTS | GOOGL | SMCI | MOD | AEHR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO | 1.00 | 0.12 | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.16 | 0.17 |
MNSO | 0.12 | 1.00 | 0.13 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
LYTS | 0.08 | 0.13 | 1.00 | 0.14 | 0.24 | 0.36 | 0.25 |
GOOGL | 0.28 | 0.25 | 0.14 | 1.00 | 0.30 | 0.26 | 0.35 |
SMCI | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 1.00 | 0.37 | 0.36 |
MOD | 0.16 | 0.19 | 0.36 | 0.26 | 0.37 | 1.00 | 0.32 |
AEHR | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 1.00 |