PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

2023-2024 вар3

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


AEHR 14.29%GOOGL 14.29%MNSO 14.29%MOD 14.29%SMCI 14.29%NVO 14.29%LYTS 14.26%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AEHR
Aehr Test Systems
Technology

14.29%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

14.29%

MNSO
MINISO Group Holding Limited
Consumer Cyclical

14.29%

MOD
Modine Manufacturing Company
Consumer Cyclical

14.29%

SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology

14.29%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

14.29%

LYTS
LSI Industries Inc.
Technology

14.26%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023-2024 вар3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
844.74%
47.48%
2023-2024 вар3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 окт. 2020 г., начальной даты MNSO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
2023-2024 вар334.93%25.98%25.97%114.66%N/AN/A
AEHR
Aehr Test Systems
-33.43%18.92%-65.80%-42.10%65.62%22.22%
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.83%-2.11%1.09%49.07%19.03%16.29%
MNSO
MINISO Group Holding Limited
-7.16%11.67%-26.21%3.93%N/AN/A
MOD
Modine Manufacturing Company
53.60%32.73%87.33%258.90%43.03%19.61%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
218.54%70.97%220.91%820.48%115.48%45.98%
NVO
Novo Nordisk A/S
20.09%8.27%31.24%74.60%39.89%19.73%
LYTS
LSI Industries Inc.
2.71%5.87%-8.61%-2.08%38.83%8.37%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20247.10%22.25%
20239.44%-2.49%-11.74%5.49%4.28%

Коэффициент Шарпа

2023-2024 вар3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.16. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.16

Коэффициент Шарпа 2023-2024 вар3 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.16
2.44
2023-2024 вар3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2023-2024 вар3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2023-2024 вар30.51%0.49%0.46%0.63%0.33%0.47%0.90%0.41%0.29%0.14%0.40%0.30%
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNSO
MINISO Group Holding Limited
2.18%2.02%1.60%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOD
Modine Manufacturing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYTS
LSI Industries Inc.
1.39%1.42%1.63%2.92%2.34%3.31%6.31%2.91%2.05%0.98%2.80%2.08%

Комиссия

Комиссия 2023-2024 вар3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
2023-2024 вар3
3.16
AEHR
Aehr Test Systems
-0.63
GOOGL
Alphabet Inc.
1.87
MNSO
MINISO Group Holding Limited
0.11
MOD
Modine Manufacturing Company
4.80
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
8.44
NVO
Novo Nordisk A/S
2.42
LYTS
LSI Industries Inc.
-0.05

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVOLYTSMNSOMODGOOGLAEHRSMCI
NVO1.000.070.130.120.280.160.19
LYTS0.071.000.140.330.130.250.26
MNSO0.130.141.000.220.250.260.23
MOD0.120.330.221.000.280.340.37
GOOGL0.280.130.250.281.000.380.35
AEHR0.160.250.260.340.381.000.39
SMCI0.190.260.230.370.350.391.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.69%
0
2023-2024 вар3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2023-2024 вар3 показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 24 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.

Текущая просадка 2023-2024 вар3 составляет 1.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.33%5 нояб. 2021 г.13824 мая 2022 г.6425 авг. 2022 г.202
-21.79%26 авг. 2022 г.2126 сент. 2022 г.283 нояб. 2022 г.49
-15.87%12 окт. 2023 г.1431 окт. 2023 г.631 февр. 2024 г.77
-13.24%22 июл. 2021 г.2018 авг. 2021 г.123 сент. 2021 г.32
-11.33%19 окт. 2020 г.828 окт. 2020 г.76 нояб. 2020 г.15

График волатильности

Текущая волатильность 2023-2024 вар3 составляет 17.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
17.23%
3.47%
2023-2024 вар3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев