US Bias w/o Alts

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	Foreign Large Cap Equities	6.75%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	6.75%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	4.75%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	35%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	Large Cap Value Equities	22%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	16.75%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	8%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US Bias w/o Alts и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2007 г., начальной даты SPEM

Доходность по периодам

US Bias w/o Alts на 7 апр. 2026 г. показал доходность в -1.22% с начала года и доходность в 12.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель US Bias w/o Alts	0.45%	-1.16%	-1.22%	0.49%	32.34%	17.47%	10.18%	12.73%
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.44%	-1.74%	-3.11%	-1.32%	32.00%	18.81%	11.72%	14.31%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	0.51%	-0.13%	3.37%	6.46%	29.37%	14.58%	9.15%	10.63%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	0.40%	-3.34%	-8.70%	-8.53%	33.07%	21.74%	12.04%	16.80%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.41%	0.59%	3.97%	4.67%	31.24%	13.54%	6.88%	10.82%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	0.51%	1.63%	5.57%	12.51%	45.49%	20.70%	12.51%	9.83%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.51%	-1.34%	-0.44%	-1.81%	26.55%	8.66%	3.79%	7.47%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.36%	-0.87%	0.26%	0.49%	31.82%	14.27%	4.44%	8.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении US Bias w/o Alts закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.52%	0.81%	-5.62%	1.26%									-1.22%
2025	3.18%	-0.73%	-4.03%	-0.27%	5.63%	4.63%	1.39%	2.65%	3.15%	1.83%	0.43%	0.54%	19.60%
2024	0.55%	4.70%	3.46%	-3.72%	4.59%	1.98%	1.95%	2.34%	2.22%	-1.62%	4.90%	-3.02%	19.40%
2023	6.98%	-2.86%	2.82%	1.42%	-0.82%	6.32%	3.52%	-2.45%	-4.33%	-2.73%	8.82%	4.99%	22.68%
2022	-4.62%	-2.73%	2.47%	-8.15%	0.56%	-8.14%	7.88%	-3.91%	-9.25%	7.15%	7.18%	-4.80%	-17.02%
2021	-0.55%	3.09%	3.73%	4.60%	1.14%	1.45%	1.26%	2.57%	-4.25%	5.86%	-1.93%	4.30%	22.91%

Метрики бенчмарка

US Bias w/o Alts: годовая альфа составляет 0.74%, бета — 0.99, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 26.03.2007.

При бете 0.99 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 0.74%

Бета: 0.99

R²: 0.97

Участие в росте: 101.79%

Участие в снижении: 99.00%

Комиссия

Комиссия US Bias w/o Alts составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EFG

iShares MSCI EAFE Growth ETF

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF

IWD

iShares Russell 1000 Value ETF

SPEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

US Bias w/o Alts имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.08	1.84	+0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.32	2.97	+0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.40	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.13	1.82	+0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.00	7.76	+1.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IVV iShares Core S&P 500 ETF	81	1.95	3.13	1.43	2.04	8.67
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	81	2.13	3.33	1.43	2.06	8.76
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	62	1.60	2.58	1.34	1.11	3.86
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	71	1.63	2.58	1.32	1.86	6.48
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	91	2.97	4.21	1.57	3.06	11.68
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	59	1.50	2.31	1.28	1.22	4.68
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	74	1.92	2.71	1.38	1.94	6.91

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

US Bias w/o Alts имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.08
За 5 лет: 0.64
За 10 лет: 0.74
За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US Bias w/o Alts за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.58%	1.58%	1.65%	1.76%	1.92%	1.55%	1.55%	2.09%	2.29%	1.75%	2.00%	2.19%
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.22%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	1.65%	1.69%	1.87%	2.02%	2.15%	1.62%	2.05%	2.45%	2.71%	2.09%	2.25%	2.47%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	0.39%	0.36%	0.46%	0.67%	0.91%	0.49%	0.66%	0.99%	1.27%	1.10%	1.43%	1.37%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.30%	1.36%	1.33%	1.46%	1.68%	1.18%	1.28%	1.63%	1.72%	1.19%	1.60%	1.56%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	3.94%	4.16%	4.66%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.28%	3.59%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	2.54%	2.53%	1.64%	1.63%	1.27%	1.54%	0.85%	1.69%	1.98%	1.56%	2.20%	1.75%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	2.77%	2.77%	2.78%	2.80%	3.38%	3.14%	1.92%	2.94%	2.34%	1.12%	1.51%	2.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

US Bias w/o Alts показал максимальную просадку в 56.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.

Текущая просадка US Bias w/o Alts составляет 5.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-56.36%	15 окт. 2007 г.	352	9 мар. 2009 г.	889	14 сент. 2012 г.	1241
-34.39%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	107	24 авг. 2020 г.	130
-24.67%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	295	14 дек. 2023 г.	489
-18.28%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	140
-17.08%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	41	6 июн. 2025 г.	76

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.61, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SPEM	EFV	EFG	IJH	IWF	IWD	IVV	Portfolio
Benchmark	1.00	0.73	0.79	0.83	0.89	0.95	0.92	1.00	0.98
SPEM	0.73	1.00	0.78	0.79	0.69	0.71	0.70	0.73	0.80
EFV	0.79	0.78	1.00	0.91	0.76	0.71	0.81	0.79	0.85
EFG	0.83	0.79	0.91	1.00	0.76	0.79	0.78	0.82	0.88
IJH	0.89	0.69	0.76	0.76	1.00	0.82	0.91	0.89	0.91
IWF	0.95	0.71	0.71	0.79	0.82	1.00	0.79	0.95	0.93
IWD	0.92	0.70	0.81	0.78	0.91	0.79	1.00	0.92	0.94
IVV	1.00	0.73	0.79	0.82	0.89	0.95	0.92	1.00	0.98
Portfolio	0.98	0.80	0.85	0.88	0.91	0.93	0.94	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мар. 2007 г.

US Bias w/o Alts

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов