MyPF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MyPF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
MyPF | 13.98% | 1.65% | 11.36% | 32.70% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 10.69% | 2.80% | 11.46% | 34.03% | 16.31% | N/A |
Avantis International Small Cap Value ETF | 13.05% | -0.10% | 9.70% | 30.18% | 9.23% | N/A |
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 8.17% | -1.40% | 4.45% | 24.85% | 4.37% | N/A |
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 31.88% | 2.98% | 19.61% | 62.92% | 17.91% | N/A |
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 16.39% | 1.41% | 12.72% | 31.17% | 10.35% | N/A |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 12.91% | 3.55% | 10.87% | 26.95% | N/A | N/A |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 15.22% | 4.28% | 13.94% | 29.15% | 7.45% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MyPF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.17% | 3.02% | 4.37% | -3.20% | 4.49% | -1.82% | 5.51% | 0.23% | 2.06% | 13.98% | |||
2023 | 7.53% | -2.38% | -1.86% | 0.36% | -4.29% | 6.74% | 5.73% | -3.42% | -2.96% | -3.94% | 8.20% | 7.55% | 16.99% |
2022 | -3.78% | 0.08% | 1.37% | -5.43% | 1.96% | -10.57% | 6.58% | -2.63% | -10.07% | 8.28% | 8.76% | -3.32% | -10.56% |
2021 | 2.96% | -3.45% | 4.33% | 3.71% |
Комиссия
Комиссия MyPF составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MyPF среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.70 | 2.43 | 1.31 | 2.80 | 8.43 |
Avantis International Small Cap Value ETF | 2.21 | 2.95 | 1.38 | 2.44 | 14.60 |
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 1.56 | 2.10 | 1.28 | 0.86 | 6.63 |
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 3.19 | 4.07 | 1.53 | 2.43 | 23.46 |
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 3.16 | 4.58 | 1.60 | 2.73 | 23.10 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 1.84 | 2.53 | 1.33 | 1.76 | 11.71 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1.91 | 2.64 | 1.34 | 1.58 | 10.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MyPF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MyPF | 1.95% | 2.14% | 2.32% | 1.29% | 0.91% | 0.29% | 0.05% | 0.07% | 0.05% | 0.00% |
Активы портфеля: | ||||||||||
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.59% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis International Small Cap Value ETF | 2.99% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.72% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% |
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.66% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.01% |
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.51% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.66% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MyPF показал максимальную просадку в 23.71%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 314 торговых сессий.
Текущая просадка MyPF составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.71% | 9 нояб. 2021 г. | 229 | 26 сент. 2022 г. | 314 | 14 дек. 2023 г. | 543 |
-8.15% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 17 |
-4.76% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 16 | 9 мая 2024 г. | 29 |
-4.29% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
-4.04% | 28 дек. 2023 г. | 14 | 17 янв. 2024 г. | 18 | 12 февр. 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MyPF составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
JPGL.L | QMOM | AVUV | AVEM | AVES | IMOM | AVDV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.L | 1.00 | 0.41 | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.62 |
QMOM | 0.41 | 1.00 | 0.79 | 0.58 | 0.57 | 0.69 | 0.69 |
AVUV | 0.51 | 0.79 | 1.00 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.76 |
AVEM | 0.47 | 0.58 | 0.62 | 1.00 | 0.96 | 0.70 | 0.78 |
AVES | 0.49 | 0.57 | 0.61 | 0.96 | 1.00 | 0.70 | 0.79 |
IMOM | 0.54 | 0.69 | 0.64 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.85 |
AVDV | 0.62 | 0.69 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.85 | 1.00 |