PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MyPF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AVUV 27.5%AVDV 27.5%JPGL.L 18%AVES 10%IMOM 6%QMOM 6%AVEM 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed

27.50%

AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
Foreign Large Cap Equities

5%

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
Emerging Markets Equities, Actively Managed

10%

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed

27.50%

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
Foreign Large Cap Equities

6%

JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
Global Equities

18%

QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
All Cap Equities

6%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MyPF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
18.39%
27.80%
MyPF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
MyPF9.10%4.33%11.65%16.69%N/AN/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
7.36%8.35%11.15%19.58%N/AN/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
8.99%3.89%12.56%14.98%N/AN/A
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
7.32%4.35%3.55%12.45%3.86%N/A
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
17.24%0.62%13.43%25.81%12.81%N/A
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
10.52%4.14%12.10%15.21%9.33%N/A
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
6.71%-0.31%11.62%12.75%N/AN/A
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
8.68%-0.61%13.32%13.70%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MyPF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.17%3.02%4.37%-3.20%4.49%-1.82%9.10%
20237.53%-2.38%-1.86%0.36%-4.29%6.74%5.73%-3.42%-2.96%-3.94%8.20%7.55%16.99%
2022-3.78%0.08%1.37%-5.43%1.96%-10.57%6.58%-2.63%-10.07%8.28%8.76%-3.32%-10.56%
20212.96%-3.45%4.33%3.71%

Комиссия

Комиссия MyPF составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии JPGL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MyPF среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MyPF, с текущим значением в 3232
MyPF
Ранг коэф-та Шарпа MyPF, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MyPF, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MyPF, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MyPF, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MyPF, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MyPF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MyPF, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MyPF, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MyPF, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MyPF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MyPF, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.961.541.181.453.57
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
1.111.621.191.084.09
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
0.881.341.160.422.80
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
1.402.031.241.025.71
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
1.412.131.261.244.57
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
0.841.251.150.702.73
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
0.861.291.160.642.71

Коэффициент Шарпа

MyPF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.27
1.82
MyPF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MyPF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.


TTM202320222021202020192018201720162015
MyPF2.01%2.14%2.32%1.29%0.91%0.29%0.05%0.07%0.05%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.60%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.10%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
2.74%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.01%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.75%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.01%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.71%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
2.82%3.06%2.77%2.61%1.60%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.94%
-2.86%
MyPF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MyPF показал максимальную просадку в 23.71%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 314 торговых сессий.

Текущая просадка MyPF составляет 1.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.71%9 нояб. 2021 г.22926 сент. 2022 г.31414 дек. 2023 г.543
-4.76%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.169 мая 2024 г.29
-4.04%28 дек. 2023 г.1417 янв. 2024 г.1812 февр. 2024 г.32
-3.94%21 мая 2024 г.1814 июн. 2024 г.1911 июл. 2024 г.37
-2.18%13 февр. 2024 г.113 февр. 2024 г.215 февр. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MyPF составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.31%
2.76%
MyPF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JPGL.LQMOMAVUVAVEMAVESIMOMAVDV
JPGL.L1.000.410.500.460.480.540.62
QMOM0.411.000.800.580.580.680.69
AVUV0.500.801.000.620.620.650.77
AVEM0.460.580.621.000.960.700.78
AVES0.480.580.620.961.000.710.79
IMOM0.540.680.650.700.711.000.86
AVDV0.620.690.770.780.790.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2021 г.