PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MyPF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MyPF

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

AVUV 27.5%AVDV 27.5%JPGL.L 18%AVES 10%IMOM 6%QMOM 6%AVEM 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed
27.50%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		Foreign Large Cap Equities
5%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		Emerging Markets Equities, Actively Managed
10%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
27.50%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		Foreign Large Cap Equities
6%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		Global Equities
18%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		All Cap Equities
6%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MyPF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.52%
16.59%
MyPF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
MyPF14.10%2.83%12.52%30.17%N/AN/A
Активы портфеля:
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		11.23%4.40%14.49%31.10%16.45%N/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.55%0.51%9.91%27.88%9.15%N/A
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		7.89%1.17%4.08%21.55%4.32%N/A
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		33.64%8.03%21.45%61.20%18.25%N/A
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		16.68%1.24%13.46%28.77%10.43%N/A
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		12.83%4.68%11.38%24.67%N/AN/A
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		14.70%5.08%14.13%26.67%7.36%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MyPF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.17%3.02%4.37%-3.20%4.49%-1.82%5.51%0.23%2.06%14.10%
20237.53%-2.38%-1.86%0.36%-4.29%6.74%5.73%-3.42%-2.96%-3.94%8.20%7.55%16.99%
2022-3.78%0.08%1.37%-5.43%1.96%-10.57%6.58%-2.63%-10.07%8.28%8.76%-3.32%-10.56%
20212.96%-3.45%4.33%3.71%

Комиссия

Комиссия MyPF составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
График комиссии IMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
График комиссии JPGL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MyPF среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MyPF, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MyPF, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MyPF, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MyPF, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MyPF, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MyPF, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MyPF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MyPF, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MyPF, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MyPF, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MyPF, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MyPF, с текущим значением в 16.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.722.451.312.838.51
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.032.741.352.1413.55
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		1.411.921.260.786.00
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		3.093.951.512.3422.82
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		3.124.521.592.7022.80
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		1.682.331.301.6010.75
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.722.401.301.429.96

Коэффициент Шарпа

MyPF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.38
2.69
MyPF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MyPF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.

TTM202320222021202020192018201720162015
MyPF1.95%2.14%2.32%1.29%0.91%0.29%0.05%0.07%0.05%0.00%
Активы портфеля:
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.58%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.00%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.73%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.01%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.65%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.01%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.51%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.67%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.30%
MyPF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MyPF показал максимальную просадку в 23.71%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 314 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.71%9 нояб. 2021 г.22926 сент. 2022 г.31414 дек. 2023 г.543
-8.15%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.17
-4.76%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.169 мая 2024 г.29
-4.29%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13
-4.04%28 дек. 2023 г.1417 янв. 2024 г.1812 февр. 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MyPF составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.39%
3.03%
MyPF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JPGL.LQMOMAVUVAVEMIMOMAVESAVDV
JPGL.L1.000.420.510.480.540.490.62
QMOM0.421.000.790.580.690.570.69
AVUV0.510.791.000.620.640.610.77
AVEM0.480.580.621.000.700.960.78
IMOM0.540.690.640.701.000.700.85
AVES0.490.570.610.960.701.000.79
AVDV0.620.690.770.780.850.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2021 г.