MyPF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MyPF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
MyPF | 14.10% | 2.83% | 12.52% | 30.17% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 11.23% | 4.40% | 14.49% | 31.10% | 16.45% | N/A |
Avantis International Small Cap Value ETF | 12.55% | 0.51% | 9.91% | 27.88% | 9.15% | N/A |
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 7.89% | 1.17% | 4.08% | 21.55% | 4.32% | N/A |
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 33.64% | 8.03% | 21.45% | 61.20% | 18.25% | N/A |
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 16.68% | 1.24% | 13.46% | 28.77% | 10.43% | N/A |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 12.83% | 4.68% | 11.38% | 24.67% | N/A | N/A |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 14.70% | 5.08% | 14.13% | 26.67% | 7.36% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MyPF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.17% | 3.02% | 4.37% | -3.20% | 4.49% | -1.82% | 5.51% | 0.23% | 2.06% | 14.10% | |||
2023 | 7.53% | -2.38% | -1.86% | 0.36% | -4.29% | 6.74% | 5.73% | -3.42% | -2.96% | -3.94% | 8.20% | 7.55% | 16.99% |
2022 | -3.78% | 0.08% | 1.37% | -5.43% | 1.96% | -10.57% | 6.58% | -2.63% | -10.07% | 8.28% | 8.76% | -3.32% | -10.56% |
2021 | 2.96% | -3.45% | 4.33% | 3.71% |
Комиссия
Комиссия MyPF составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MyPF среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.72 | 2.45 | 1.31 | 2.83 | 8.51 |
Avantis International Small Cap Value ETF | 2.03 | 2.74 | 1.35 | 2.14 | 13.55 |
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 1.41 | 1.92 | 1.26 | 0.78 | 6.00 |
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 3.09 | 3.95 | 1.51 | 2.34 | 22.82 |
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 3.12 | 4.52 | 1.59 | 2.70 | 22.80 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 1.68 | 2.33 | 1.30 | 1.60 | 10.75 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1.72 | 2.40 | 1.30 | 1.42 | 9.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MyPF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MyPF | 1.95% | 2.14% | 2.32% | 1.29% | 0.91% | 0.29% | 0.05% | 0.07% | 0.05% | 0.00% |
Активы портфеля: | ||||||||||
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.58% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis International Small Cap Value ETF | 3.00% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.73% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% |
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.65% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.01% |
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.51% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.67% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MyPF показал максимальную просадку в 23.71%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 314 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.71% | 9 нояб. 2021 г. | 229 | 26 сент. 2022 г. | 314 | 14 дек. 2023 г. | 543 |
-8.15% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 17 |
-4.76% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 16 | 9 мая 2024 г. | 29 |
-4.29% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
-4.04% | 28 дек. 2023 г. | 14 | 17 янв. 2024 г. | 18 | 12 февр. 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MyPF составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
JPGL.L | QMOM | AVUV | AVEM | IMOM | AVES | AVDV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.L | 1.00 | 0.42 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.49 | 0.62 |
QMOM | 0.42 | 1.00 | 0.79 | 0.58 | 0.69 | 0.57 | 0.69 |
AVUV | 0.51 | 0.79 | 1.00 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.77 |
AVEM | 0.48 | 0.58 | 0.62 | 1.00 | 0.70 | 0.96 | 0.78 |
IMOM | 0.54 | 0.69 | 0.64 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.85 |
AVES | 0.49 | 0.57 | 0.61 | 0.96 | 0.70 | 1.00 | 0.79 |
AVDV | 0.62 | 0.69 | 0.77 | 0.78 | 0.85 | 0.79 | 1.00 |