Denari_2023
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 5% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | Corporate Bonds | 50% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 5% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 5% |
URA Global X Uranium ETF | Commodity Producers Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Denari_2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Denari_2023 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 14.77% с начала года и доходность в 11.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Denari_2023 | 14.77% | 0.37% | 5.98% | 22.84% | 17.43% | 11.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 25.26% | 2.90% | 18.49% | 33.54% | 11.12% | 7.65% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.79% | 0.53% | 2.96% | 6.48% | 2.90% | 2.23% |
URA Global X Uranium ETF | -5.66% | 1.79% | -9.74% | 5.10% | 22.15% | 2.59% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 37.87% | -2.81% | 6.53% | 68.87% | 35.46% | 28.51% |
MSFT Microsoft Corporation | 17.30% | 3.27% | 2.54% | 37.79% | 27.00% | 27.05% |
AAPL Apple Inc | 19.33% | 1.04% | 33.89% | 31.09% | 34.25% | 26.20% |
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | 94.24% | 74.64% |
GOOG Alphabet Inc. | 16.12% | -3.26% | 10.02% | 21.58% | 21.68% | 18.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Denari_2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.24% | 1.39% | 3.48% | 0.11% | 5.40% | 0.88% | -0.36% | -0.84% | 14.77% | ||||
| 2023 | 6.99% | -0.78% | 3.91% | 0.97% | 4.08% | 2.96% | 2.50% | 1.03% | 0.10% | 0.45% | 4.63% | 1.70% | 32.22% |
| 2022 | -3.77% | 2.38% | 2.44% | -6.08% | -1.31% | -5.06% | 6.03% | -1.03% | -6.29% | 1.32% | 5.21% | -3.29% | -9.95% |
| 2021 | -0.40% | 3.15% | 1.24% | 3.17% | 2.88% | 1.56% | 0.27% | 2.47% | -0.17% | 5.32% | 1.30% | -0.20% | 22.45% |
| 2020 | 0.21% | -1.33% | -5.18% | 9.27% | 3.45% | 2.41% | 4.30% | 5.27% | -3.65% | -0.83% | 3.47% | 6.36% | 25.31% |
| 2019 | 3.74% | 1.15% | 2.23% | 1.06% | -3.77% | 4.20% | 0.29% | 0.06% | 1.29% | 2.23% | 1.30% | 3.06% | 17.90% |
| 2018 | 2.43% | -1.60% | -1.76% | 1.17% | 2.16% | -1.11% | 1.54% | 1.65% | 0.51% | -4.07% | -0.88% | -2.60% | -2.77% |
| 2017 | 6.80% | 0.26% | -0.43% | -1.46% | 2.91% | -0.74% | 3.20% | 0.91% | -0.53% | 1.10% | 2.69% | 1.33% | 16.93% |
| 2016 | -2.29% | 0.67% | 4.66% | -0.52% | 0.88% | 0.89% | 3.05% | 0.60% | 0.81% | -0.91% | 1.17% | 3.31% | 12.84% |
| 2015 | -1.43% | 3.00% | -2.19% | 3.40% | -0.64% | -4.18% | -1.50% | -0.33% | -1.42% | 4.66% | -0.48% | 0.60% | -0.86% |
| 2014 | -2.12% | 0.62% | 0.89% | -0.02% | 1.92% | -3.06% | -1.49% | 2.93% | -2.03% | -2.49% |
Комиссия
Комиссия Denari_2023 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Denari_2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.32 | 3.25 | 1.41 | 2.73 | 13.99 |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 8.93 | 17.20 | 5.01 | 14.70 | 171.87 |
URA Global X Uranium ETF | 0.14 | 0.46 | 1.05 | 0.17 | 0.43 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.94 | 2.47 | 1.33 | 2.66 | 8.24 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
AAPL Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Denari_2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denari_2023 | 4.05% | 3.84% | 1.36% | 1.20% | 1.03% | 2.06% | 1.65% | 1.36% | 1.90% | 1.04% | 1.27% | 0.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.95% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.47% |
URA Global X Uranium ETF | 6.54% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Denari_2023 показал максимальную просадку в 19.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.
Текущая просадка Denari_2023 составляет 3.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.99% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -17.02% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 387 |
| -10.59% | 29 апр. 2015 г. | 83 | 25 авг. 2015 г. | 197 | 7 июн. 2016 г. | 280 |
| -10.01% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 125 |
| -8.18% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Denari_2023 составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | FLOT | URA | AAPL | GOOG | NVDA | MSFT | SMH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| FLOT | 0.05 | 1.00 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| URA | 0.20 | 0.13 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.42 |
| AAPL | 0.00 | 0.08 | 0.33 | 1.00 | 0.58 | 0.52 | 0.62 | 0.61 |
| GOOG | 0.02 | 0.07 | 0.34 | 0.58 | 1.00 | 0.52 | 0.69 | 0.58 |
| NVDA | -0.00 | 0.05 | 0.34 | 0.52 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.80 |
| MSFT | -0.00 | 0.07 | 0.36 | 0.62 | 0.69 | 0.58 | 1.00 | 0.64 |
| SMH | 0.00 | 0.08 | 0.42 | 0.61 | 0.58 | 0.80 | 0.64 | 1.00 |