Randy Thurman All-Weather Retirement Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	7%
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	3%
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares	Total Bond Market	17%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	14%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	15%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	23%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	12%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	6%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	Emerging Markets Bonds	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Randy Thurman All-Weather Retirement Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2022 г., начальной даты HYGI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Randy Thurman All-Weather Retirement Portfolio	-0.05%	-3.00%	0.75%	2.45%	18.84%	12.72%	—	—
Активы портфеля:
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares	0.19%	-1.51%	-0.47%	0.48%	3.73%	3.80%	0.43%	1.98%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.10%	-1.43%	-0.08%	0.10%	2.25%	3.79%	0.18%	1.74%
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF	—	—	—	—	—	—	—	—
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	0.18%	-2.31%	-1.09%	1.11%	9.52%	8.12%	2.14%	3.52%
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.37%	3.71%	6.17%	20.60%	14.94%	10.95%	11.89%
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-4.63%	-9.29%	-7.99%	24.85%	21.67%	11.69%	16.20%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	0.20%	-3.60%	3.80%	4.63%	25.96%	13.63%	7.68%	10.27%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-3.90%	3.65%	7.84%	33.16%	16.09%	8.76%	9.49%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-3.17%	0.11%	0.16%	23.95%	13.41%	3.75%	7.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Randy Thurman All-Weather Retirement Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.88%	2.40%	-4.82%	0.48%									0.75%
2025	2.68%	0.22%	-2.24%	-0.21%	3.48%	3.41%	0.55%	2.83%	2.08%	0.82%	0.95%	0.66%	16.16%
2024	-0.34%	2.52%	3.15%	-3.29%	3.27%	0.65%	3.36%	1.80%	1.90%	-2.03%	3.73%	-3.56%	11.32%
2023	5.96%	-2.86%	1.44%	0.92%	-1.81%	4.51%	2.87%	-2.26%	-3.53%	-2.53%	7.21%	5.19%	15.29%
2022						-1.63%	5.87%	-3.52%	-7.82%	5.63%	6.60%	-3.46%	0.67%

Метрики бенчмарка

Randy Thurman All-Weather Retirement Portfolio: годовая альфа составляет 1.92%, бета — 0.64, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 27.06.2022.

Портфель участвовал в 76.32% снижения S&P 500 Index, но только в 71.61% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.64 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.92%

Бета: 0.64

R²: 0.87

Участие в росте: 71.61%

Участие в снижении: 76.32%

Комиссия

Комиссия Randy Thurman All-Weather Retirement Portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HYGI

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

VWOB

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VBILX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Randy Thurman All-Weather Retirement Portfolio имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	0.88	+0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.89	1.37	+0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.21	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.82	1.39	+0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.11	6.43	+1.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares	37	1.00	1.45	1.18	1.39	4.50
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	33	0.82	1.15	1.15	0.89	3.55
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF	—	—	—	—	—	—
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	68	1.36	1.88	1.29	1.97	7.94
VTV Vanguard Value ETF	54	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	43	0.86	1.33	1.18	1.37	5.57
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	81	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	61	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Randy Thurman All-Weather Retirement Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.31
За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Randy Thurman All-Weather Retirement Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.57%	2.71%	2.86%	2.80%	2.33%	2.39%	2.03%	2.47%	2.62%	2.23%	2.38%	2.45%
Активы портфеля:
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares	3.77%	4.01%	3.80%	3.09%	1.99%	3.39%	2.94%	2.73%	2.87%	2.73%	3.06%	3.09%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.47%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF	1.96%	3.41%	6.08%	6.22%	3.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	5.95%	5.92%	6.08%	5.50%	5.30%	4.04%	4.18%	4.58%	4.52%	4.61%	4.71%	4.93%
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	1.89%	1.95%	1.98%	2.12%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Randy Thurman All-Weather Retirement Portfolio показал максимальную просадку в 13.22%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Randy Thurman All-Weather Retirement Portfolio составляет 4.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.22%	17 авг. 2022 г.	32	30 сент. 2022 г.	84	1 февр. 2023 г.	116
-11.17%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	62
-9.12%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	31	12 дек. 2023 г.	94
-6.81%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.63%	3 февр. 2023 г.	28	15 мар. 2023 г.	64	15 июн. 2023 г.	92

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.73, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BNDX	VBILX	VWO	VUG	VWOB	HYGI	VTV	VBR	VEA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.19	0.17	0.63	0.94	0.51	0.67	0.80	0.78	0.76	0.91
BNDX	0.19	1.00	0.81	0.17	0.18	0.66	0.32	0.19	0.19	0.27	0.34
VBILX	0.17	0.81	1.00	0.15	0.15	0.73	0.37	0.17	0.18	0.27	0.33
VWO	0.63	0.17	0.15	1.00	0.59	0.44	0.50	0.54	0.57	0.77	0.73
VUG	0.94	0.18	0.15	0.59	1.00	0.47	0.61	0.58	0.61	0.67	0.78
VWOB	0.51	0.66	0.73	0.44	0.47	1.00	0.65	0.48	0.50	0.59	0.66
HYGI	0.67	0.32	0.37	0.50	0.61	0.65	1.00	0.62	0.66	0.64	0.74
VTV	0.80	0.19	0.17	0.54	0.58	0.48	0.62	1.00	0.90	0.73	0.89
VBR	0.78	0.19	0.18	0.57	0.61	0.50	0.66	0.90	1.00	0.74	0.91
VEA	0.76	0.27	0.27	0.77	0.67	0.59	0.64	0.73	0.74	1.00	0.89
Portfolio	0.91	0.34	0.33	0.73	0.78	0.66	0.74	0.89	0.91	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2022 г.

Randy Thurman All-Weather Retirement Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов