PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bell Growth Fund
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Bell Growth Fund

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

MBB 5%BNDX 4%USD=X 3.82%NVDA 30%SPY 21.3%BEQGX 15.4%USB 15.4%EQAC.MI 5%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		Large Cap Blend Equities
15.40%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
4%
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		Large Cap Growth Equities
5%
MBB
iShares MBS Bond ETF		Mortgage Backed Securities
5%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
30%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
21.30%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		Ultrashort Bond
0.09%
USB
U.S. Bancorp		Financial Services
15.40%
USD=X
USD Cash
3.82%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bell Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.42%
12.31%
Bell Growth Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 авг. 2022 г., начальной даты TBIL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Bell Growth Fund65.17%5.70%26.42%75.46%N/AN/A
Активы портфеля:
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		4.76%0.38%2.52%5.47%N/AN/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF		26.01%2.34%12.94%33.73%15.54%13.25%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		2.97%-0.24%3.28%7.61%-0.04%2.01%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		26.14%2.90%13.12%34.04%1.56%1.18%
NVDA
NVIDIA Corporation		196.42%11.52%55.56%200.29%96.27%77.78%
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		25.34%3.60%12.35%32.37%21.93%N/A
USB
U.S. Bancorp		20.36%7.04%23.66%41.69%1.03%4.88%
MBB
iShares MBS Bond ETF		1.39%-1.93%2.74%7.60%-0.68%0.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bell Growth Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.48%12.06%7.85%-4.67%10.13%6.14%0.81%2.49%1.07%3.27%65.17%
202315.38%4.90%5.79%-0.17%9.72%8.13%7.67%-0.24%-7.25%-3.39%11.60%6.56%73.59%
2022-5.77%-11.38%7.09%11.27%-8.69%-9.15%

Комиссия

Комиссия Bell Growth Fund составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
BEQGX
American Century Equity Growth Fund
График комиссии BEQGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc
График комиссии EQAC.MI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
MBB
iShares MBS Bond ETF
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Bell Growth Fund среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Bell Growth Fund, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Bell Growth Fund, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bell Growth Fund, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bell Growth Fund, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bell Growth Fund, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bell Growth Fund, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Bell Growth Fund
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bell Growth Fund, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Bell Growth Fund, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Bell Growth Fund, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Bell Growth Fund, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Bell Growth Fund, с текущим значением в 24.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0024.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		14.1780.9226.59260.701,203.60
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.673.591.513.8317.34
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.622.451.292.815.67
USD=X
USD Cash		—————
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		2.593.461.493.3514.97
NVDA
NVIDIA Corporation		4.023.991.537.6524.40
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		1.952.651.362.528.85
USB
U.S. Bancorp		1.592.371.282.036.42
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.901.321.161.162.87

Коэффициент Шарпа

Bell Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59
2.66
Bell Growth Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bell Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.34%1.53%1.48%1.05%1.23%1.32%1.46%1.22%1.30%1.60%1.59%1.61%
Активы портфеля:
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		5.38%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.77%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		0.59%1.20%1.63%0.62%1.06%1.16%1.17%1.39%1.35%1.51%1.35%1.33%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USB
U.S. Bancorp		3.92%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%2.19%
MBB
iShares MBS Bond ETF		3.86%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.63%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74%
-0.87%
Bell Growth Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bell Growth Fund показал максимальную просадку в 22.88%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.

Текущая просадка Bell Growth Fund составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.88%16 авг. 2022 г.4212 окт. 2022 г.7727 янв. 2023 г.119
-11.94%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.76
-11.38%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.1223 авг. 2024 г.32
-10.03%26 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.2423 мая 2024 г.43
-8.17%26 авг. 2024 г.106 сент. 2024 г.217 окт. 2024 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bell Growth Fund составляет 4.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
3.81%
Bell Growth Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XTBILBNDXUSBMBBNVDAEQAC.MIBEQGXSPY
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
TBIL0.001.000.15-0.030.17-0.020.010.030.03
BNDX0.000.151.000.120.820.130.160.180.21
USB0.00-0.030.121.000.130.230.270.510.54
MBB0.000.170.820.131.000.140.220.220.25
NVDA0.00-0.020.130.230.141.000.560.680.67
EQAC.MI0.000.010.160.270.220.561.000.610.61
BEQGX0.000.030.180.510.220.680.611.000.99
SPY0.000.030.210.540.250.670.610.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 авг. 2022 г.