PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Bell Growth Fund
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Bell Growth Fund

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

MBB 5%BNDX 4%USD=X 3.82%NVDA 30%SPY 21.3%BEQGX 15.4%USB 15.4%EQAC.MI 5%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		Large Cap Blend Equities
15.40%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
4%
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		Large Cap Growth Equities
5%
MBB
iShares MBS Bond ETF		Mortgage Backed Securities
5%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
30%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
21.30%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		Ultrashort Bond
0.09%
USB
U.S. Bancorp		Financial Services
15.40%
USD=X
USD Cash
3.82%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 авг. 2022 г., начальной даты TBIL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
Bell Growth Fund-2.13%10.73%-5.39%14.99%N/AN/A
Активы портфеля:
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		1.64%0.37%2.12%4.68%N/AN/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF		-0.89%5.93%-2.13%10.77%16.09%12.57%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.96%-0.48%1.21%5.47%-0.05%1.98%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		-2.86%6.33%-4.14%8.35%12.73%9.92%
NVDA
NVIDIA Corporation		-2.23%23.36%-7.49%23.35%70.95%74.49%
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		-1.19%10.03%1.21%11.74%16.98%N/A
USB
U.S. Bancorp		-9.15%7.22%-16.35%10.91%10.10%3.44%
MBB
iShares MBS Bond ETF		1.58%-0.83%1.22%5.00%-1.15%0.87%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bell Growth Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.02%0.06%-7.88%-0.66%9.09%-2.13%
20247.47%12.07%7.85%-4.67%10.13%6.14%0.81%2.49%1.07%3.27%5.45%-3.31%59.16%
202315.38%4.90%5.90%-0.22%9.66%8.13%7.68%-0.24%-7.25%-3.39%11.60%6.55%73.59%
2022-5.78%-11.38%7.09%11.28%-7.78%-8.23%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Bell Growth Fund составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BEQGX
American Century Equity Growth Fund
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc
MBB
iShares MBS Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Bell Growth Fund составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Bell Growth Fund, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Bell Growth Fund, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bell Growth Fund, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bell Growth Fund, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bell Growth Fund, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bell Growth Fund, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		13.8155.4514.55227.33849.19
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.560.821.120.521.94
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.451.921.242.085.78
USD=X
USD Cash		—————
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		0.440.661.100.361.28
NVDA
NVIDIA Corporation		0.440.591.070.200.48
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		0.510.831.110.481.57
USB
U.S. Bancorp		0.410.881.120.491.27
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.860.931.110.681.54

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bell Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За всё время: 1.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.48 до 1.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bell Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.47%1.36%1.53%2.77%5.22%3.01%2.75%3.29%2.58%1.38%2.63%3.39%
Активы портфеля:
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		4.65%5.24%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.29%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		0.66%0.58%1.20%10.01%27.71%12.60%10.45%13.07%10.22%1.86%8.27%13.03%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USB
U.S. Bancorp		4.63%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.11%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%1.72%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Bell Growth Fund показал максимальную просадку в 22.88%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка Bell Growth Fund составляет 6.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.88%16 авг. 2022 г.4212 окт. 2022 г.7626 янв. 2023 г.118
-22.63%5 дек. 2024 г.898 апр. 2025 г.———
-11.94%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.76
-11.38%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.1223 авг. 2024 г.32
-10.03%26 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.2423 мая 2024 г.43
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUSD=XTBILBNDXMBBUSBEQAC.MINVDABEQGXSPYPortfolio
^GSPC1.000.000.050.190.220.560.610.690.991.000.86
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
TBIL0.050.001.000.130.14-0.00-0.000.000.050.050.03
BNDX0.190.000.131.000.800.100.140.100.160.190.16
MBB0.220.000.140.801.000.130.180.110.200.230.18
USB0.560.00-0.000.100.131.000.270.240.540.560.50
EQAC.MI0.610.00-0.000.140.180.271.000.520.600.600.60
NVDA0.690.000.000.100.110.240.521.000.690.680.93
BEQGX0.990.000.050.160.200.540.600.691.000.990.85
SPY1.000.000.050.190.230.560.600.680.991.000.85
Portfolio0.860.000.030.160.180.500.600.930.850.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 авг. 2022 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя