Energy
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | Utilities | 16.67% |
NI NiSource Inc. | Utilities | 16.67% |
PPL PPL Corporation | Utilities | 16.67% |
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 16.67% |
SO The Southern Company | Utilities | 16.67% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 16.67% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 июл. 1998 г., начальной даты RSG
Доходность по периодам
Energy на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 14.58% с начала года и доходность в 14.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Energy | 14.58% | 0.13% | 7.12% | 31.53% | 16.86% | 14.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETR Entergy Corporation | 11.45% | -1.41% | 8.21% | 52.92% | 14.59% | 12.74% |
SO The Southern Company | 11.18% | -0.32% | 2.69% | 16.11% | 13.89% | 12.30% |
PPL PPL Corporation | 7.92% | -3.93% | 1.08% | 22.45% | 8.97% | 5.59% |
WM Waste Management, Inc. | 19.86% | 3.01% | 6.33% | 16.01% | 19.63% | 19.47% |
NI NiSource Inc. | 9.15% | 0.61% | 5.33% | 40.30% | 14.58% | 11.57% |
RSG Republic Services, Inc. | 28.57% | 2.70% | 18.48% | 40.46% | 26.45% | 22.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Energy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.19% | 7.71% | 0.62% | 0.19% | 0.31% | 14.58% | |||||||
| 2024 | -0.05% | 3.59% | 5.07% | 0.48% | 4.32% | -1.36% | 4.69% | 5.72% | 3.09% | 3.67% | 5.23% | -6.52% | 30.89% |
| 2023 | -1.85% | -3.10% | 5.82% | 3.39% | -5.12% | 3.36% | 1.37% | -5.68% | -3.81% | 4.42% | 5.92% | 2.29% | 6.17% |
| 2022 | -2.24% | -5.37% | 10.56% | -0.10% | 2.70% | -5.49% | 5.78% | 0.83% | -10.02% | 1.07% | 7.60% | -2.17% | 1.27% |
| 2021 | -4.25% | -3.29% | 12.73% | 6.70% | -0.47% | -2.63% | 4.27% | 4.16% | -4.63% | 4.94% | -1.34% | 9.37% | 26.62% |
| 2020 | 6.55% | -10.34% | -14.38% | 3.89% | 5.07% | -5.22% | 6.43% | -0.65% | 0.59% | 0.84% | 7.00% | -1.86% | -4.69% |
| 2019 | 7.72% | 3.27% | 3.10% | 1.10% | 0.44% | 4.52% | 1.24% | 2.45% | 2.25% | 0.73% | -0.87% | 3.44% | 33.33% |
| 2018 | -1.02% | -4.37% | 1.30% | 1.13% | 0.40% | 2.30% | 3.90% | 0.64% | -2.00% | 2.05% | 4.61% | -4.97% | 3.51% |
| 2017 | -0.01% | 6.56% | 0.18% | 0.86% | 3.54% | -1.92% | 0.98% | 2.66% | -0.84% | 4.24% | 0.53% | -3.95% | 13.10% |
| 2016 | 2.79% | 2.62% | 8.03% | -2.33% | 2.60% | 7.00% | -0.54% | -4.17% | 0.00% | 0.08% | -1.49% | 3.46% | 18.79% |
| 2015 | 0.30% | -2.01% | -0.44% | -1.47% | 1.69% | -5.08% | 5.45% | -3.43% | 3.62% | 4.74% | -0.23% | 1.88% | 4.55% |
| 2014 | -0.50% | 3.16% | 2.98% | 4.12% | 1.88% | 4.88% | -4.22% | 4.73% | -0.08% | 4.53% | 1.16% | 3.52% | 29.04% |
Комиссия
Комиссия Energy составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Energy составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 2.20 | 3.16 | 1.48 | 5.94 | 15.69 |
SO The Southern Company | 1.01 | 1.54 | 1.19 | 1.50 | 3.58 |
PPL PPL Corporation | 1.44 | 1.95 | 1.25 | 2.85 | 7.24 |
WM Waste Management, Inc. | 0.91 | 1.28 | 1.19 | 1.54 | 3.48 |
NI NiSource Inc. | 2.38 | 2.93 | 1.43 | 4.62 | 14.14 |
RSG Republic Services, Inc. | 2.40 | 2.93 | 1.43 | 4.88 | 14.26 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Energy за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.33% | 2.48% | 3.06% | 2.83% | 3.10% | 3.50% | 2.99% | 3.76% | 3.48% | 3.50% | 3.66% | 3.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETR Entergy Corporation | 2.84% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% | 3.80% |
SO The Southern Company | 3.22% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% |
PPL PPL Corporation | 3.01% | 3.18% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 4.33% | 4.12% |
WM Waste Management, Inc. | 1.28% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% |
NI NiSource Inc. | 2.76% | 2.88% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 2.64% | 2.40% |
RSG Republic Services, Inc. | 0.88% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Energy показал максимальную просадку в 45.36%, зарегистрированную 14 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка Energy составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.36% | 18 июн. 1999 г. | 187 | 14 мар. 2000 г. | 167 | 8 нояб. 2000 г. | 354 |
| -43.69% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 548 | 10 мая 2011 г. | 738 |
| -36.89% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 350 | 11 авг. 2021 г. | 374 |
| -24.27% | 5 июн. 2001 г. | 282 | 23 июл. 2002 г. | 206 | 16 мая 2003 г. | 488 |
| -18.7% | 18 авг. 2022 г. | 39 | 12 окт. 2022 г. | 340 | 21 февр. 2024 г. | 379 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | RSG | WM | SO | PPL | NI | ETR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.46 | 0.49 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.53 |
| RSG | 0.46 | 1.00 | 0.60 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.64 |
| WM | 0.49 | 0.60 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.65 |
| SO | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.63 | 0.60 | 0.66 | 0.74 |
| PPL | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.63 | 1.00 | 0.59 | 0.64 | 0.76 |
| NI | 0.42 | 0.33 | 0.35 | 0.60 | 0.59 | 1.00 | 0.59 | 0.75 |
| ETR | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 1.00 | 0.77 |
| Portfolio | 0.53 | 0.64 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 1.00 |