Energy
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | Utilities | 16.67% |
NI NiSource Inc. | Utilities | 16.67% |
PPL PPL Corporation | Utilities | 16.67% |
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 16.67% |
SO The Southern Company | Utilities | 16.67% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 июл. 1998 г., начальной даты RSG
Доходность по периодам
Energy на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 12.99% с начала года и доходность в 14.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Energy | 12.99% | 1.40% | 13.15% | 38.84% | 17.05% | 14.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETR Entergy Corporation | 10.63% | -1.64% | 25.02% | 66.35% | 14.81% | 12.38% |
SO The Southern Company | 12.47% | 2.47% | 0.12% | 34.60% | 14.30% | 12.31% |
PPL PPL Corporation | 10.93% | 2.09% | 11.12% | 38.68% | 10.86% | 6.11% |
WM Waste Management, Inc. | 14.86% | 1.56% | 9.30% | 14.23% | 20.16% | 18.25% |
NI NiSource Inc. | 7.69% | 0.03% | 13.51% | 48.22% | 12.18% | 12.22% |
RSG Republic Services, Inc. | 21.57% | 3.97% | 19.42% | 30.16% | 26.69% | 22.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Energy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.19% | 7.71% | 0.62% | -0.89% | 12.99% | ||||||||
| 2024 | -0.05% | 3.59% | 5.07% | 0.48% | 4.32% | -1.36% | 4.69% | 5.72% | 3.09% | 3.67% | 5.23% | -6.52% | 30.89% |
| 2023 | -1.85% | -3.10% | 5.82% | 3.39% | -5.12% | 3.36% | 1.37% | -5.68% | -3.81% | 4.42% | 5.92% | 2.29% | 6.17% |
| 2022 | -2.24% | -5.37% | 10.56% | -0.10% | 2.70% | -5.49% | 5.78% | 0.83% | -10.02% | 1.07% | 7.60% | -2.17% | 1.27% |
| 2021 | -4.25% | -3.29% | 12.73% | 6.70% | -0.47% | -2.63% | 4.27% | 4.16% | -4.63% | 4.94% | -1.34% | 9.37% | 26.62% |
| 2020 | 6.55% | -10.34% | -14.38% | 3.89% | 5.07% | -5.22% | 6.43% | -0.65% | 0.59% | 0.84% | 7.00% | -1.86% | -4.69% |
| 2019 | 7.72% | 3.27% | 3.10% | 1.10% | 0.44% | 4.52% | 1.24% | 2.45% | 2.25% | 0.73% | -0.87% | 3.44% | 33.34% |
| 2018 | -1.02% | -4.38% | 1.30% | 1.13% | 0.40% | 2.30% | 3.90% | 0.64% | -2.00% | 2.05% | 4.61% | -4.97% | 3.51% |
| 2017 | -0.01% | 6.56% | 0.18% | 0.86% | 3.54% | -1.92% | 0.98% | 2.66% | -0.84% | 4.24% | 0.53% | -3.95% | 13.10% |
| 2016 | 2.79% | 2.62% | 8.03% | -2.33% | 2.60% | 7.00% | -0.54% | -4.17% | 0.00% | 0.08% | -1.49% | 3.46% | 18.79% |
| 2015 | 0.30% | -2.01% | -0.44% | -1.47% | 1.69% | -5.08% | 5.45% | -3.43% | 3.62% | 4.74% | -0.23% | 1.88% | 4.55% |
| 2014 | -0.50% | 3.16% | 2.98% | 4.12% | 1.88% | 4.88% | -4.22% | 4.73% | -0.08% | 4.53% | 1.16% | 3.52% | 29.04% |
Комиссия
Комиссия Energy составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Energy составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 2.67 | 3.69 | 1.58 | 6.50 | 19.09 |
SO The Southern Company | 2.15 | 2.90 | 1.36 | 3.02 | 7.35 |
PPL PPL Corporation | 2.40 | 3.06 | 1.41 | 3.25 | 11.62 |
WM Waste Management, Inc. | 0.71 | 1.05 | 1.16 | 1.20 | 2.71 |
NI NiSource Inc. | 2.90 | 3.45 | 1.53 | 5.25 | 18.07 |
RSG Republic Services, Inc. | 1.77 | 2.30 | 1.34 | 3.65 | 9.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Energy за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.31% | 2.48% | 3.06% | 2.83% | 3.10% | 3.50% | 2.99% | 3.76% | 3.48% | 3.50% | 3.66% | 3.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETR Entergy Corporation | 2.80% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% | 3.80% |
SO The Southern Company | 3.14% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% |
PPL PPL Corporation | 2.93% | 3.18% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 4.33% | 4.12% |
WM Waste Management, Inc. | 1.33% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% |
NI NiSource Inc. | 2.74% | 2.88% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 2.64% | 2.40% |
RSG Republic Services, Inc. | 0.94% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Energy показал максимальную просадку в 45.34%, зарегистрированную 14 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка Energy составляет 1.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.34% | 18 июн. 1999 г. | 187 | 14 мар. 2000 г. | 167 | 8 нояб. 2000 г. | 354 |
| -43.67% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 548 | 10 мая 2011 г. | 738 |
| -36.89% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 350 | 11 авг. 2021 г. | 374 |
| -24.24% | 5 июн. 2001 г. | 282 | 23 июл. 2002 г. | 206 | 16 мая 2003 г. | 488 |
| -18.7% | 18 авг. 2022 г. | 39 | 12 окт. 2022 г. | 340 | 21 февр. 2024 г. | 379 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Energy составляет 7.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RSG | WM | NI | PPL | SO | ETR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSG | 1.00 | 0.60 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.31 |
| WM | 0.60 | 1.00 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.33 |
| NI | 0.33 | 0.35 | 1.00 | 0.59 | 0.60 | 0.59 |
| PPL | 0.30 | 0.32 | 0.59 | 1.00 | 0.63 | 0.63 |
| SO | 0.28 | 0.31 | 0.60 | 0.63 | 1.00 | 0.66 |
| ETR | 0.31 | 0.33 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 1.00 |