PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Heavy Tech
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


JEPQ 25%VOO 20%SOXX 15%QQQM 15%VGT 15%FSELX 5%MSFT 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

25%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

15%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

15%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

15%

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
Technology Equities

5%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Heavy Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.83%
15.73%
Heavy Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Heavy Tech8.17%-0.76%20.83%36.40%N/AN/A
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
12.24%-1.48%34.54%56.02%29.09%27.92%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
7.69%0.23%15.78%29.33%N/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
5.44%-0.52%17.17%36.33%N/AN/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
4.57%-1.84%18.47%33.77%20.34%20.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.48%-1.04%16.59%24.18%13.67%12.58%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
21.81%-0.30%36.48%65.49%31.26%27.14%
MSFT
Microsoft Corporation
10.20%-0.67%24.83%45.75%29.08%28.51%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.46%6.28%2.68%
2023-5.00%-2.37%11.13%5.65%

Комиссия

Комиссия Heavy Tech составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Heavy Tech
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Heavy Tech, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Heavy Tech, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Heavy Tech, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Heavy Tech, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Heavy Tech, с текущим значением в 11.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
2.002.811.333.239.01
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.743.741.524.4619.27
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
2.233.101.383.3311.50
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.852.601.312.587.63
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.042.951.362.408.64
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
2.143.081.363.048.66
MSFT
Microsoft Corporation
2.002.821.353.388.61

Коэффициент Шарпа

Heavy Tech на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.31

Коэффициент Шарпа Heavy Tech находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.31
1.89
Heavy Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Heavy Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Heavy Tech3.35%3.74%3.91%1.07%1.27%1.33%2.65%1.73%1.39%2.12%1.54%1.22%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.70%2.35%3.76%1.91%2.43%3.70%4.11%2.70%3.23%3.86%4.69%3.55%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.17%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.67%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.72%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
5.76%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%0.61%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.62%
-3.66%
Heavy Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Heavy Tech показал максимальную просадку в 21.13%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.

Текущая просадка Heavy Tech составляет 3.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.13%16 авг. 2022 г.4314 окт. 2022 г.11531 мар. 2023 г.158
-16.02%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.70
-10.75%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1516 нояб. 2023 г.86
-3.8%3 апр. 2023 г.1625 апр. 2023 г.41 мая 2023 г.20
-3.67%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.918 янв. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Heavy Tech составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.36%
3.44%
Heavy Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MSFTFSELXSOXXVOOJEPQQQQMVGT
MSFT1.000.670.670.790.840.850.86
FSELX0.671.000.980.800.840.870.89
SOXX0.670.981.000.810.840.870.89
VOO0.790.800.811.000.920.940.93
JEPQ0.840.840.840.921.000.970.95
QQQM0.850.870.870.940.971.000.98
VGT0.860.890.890.930.950.981.00