Heavy Tech

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Heavy Tech

Currency in USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Tech

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Technology Equities	5%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	25%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	15%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	15%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	15%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	20%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	3.72%	-5.60%	8.55%	14.11%	10.45%
Heavy Tech	-5.86%	4.81%	-7.25%	5.70%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-9.89%	5.62%	-15.93%	-10.49%	20.38%	21.32%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-4.81%	3.05%	-3.46%	7.93%	N/A	N/A
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	-4.36%	4.93%	-4.75%	11.42%	N/A	N/A
VGT Vanguard Information Technology ETF	-8.02%	7.01%	-8.30%	11.53%	18.78%	19.37%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-3.41%	3.92%	-5.06%	9.92%	15.85%	12.42%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	-17.66%	-0.07%	-24.33%	-9.79%	20.56%	14.29%
MSFT Microsoft Corporation	4.30%	12.35%	4.25%	7.22%	19.99%	26.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Heavy Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.23%	-2.63%	-7.63%	-0.06%	3.45%								-5.86%
2024	2.46%	6.28%	2.68%	-4.45%	6.72%	5.18%	-2.13%	0.92%	2.02%	-1.42%	4.60%	-0.40%	24.12%
2023	9.41%	-0.01%	7.99%	-0.21%	7.15%	5.57%	3.46%	-1.92%	-5.10%	-2.37%	11.13%	5.23%	46.61%
2022					-4.31%	-9.93%	11.77%	-5.93%	-10.64%	4.96%	8.31%	-7.75%	-15.08%

Комиссия

Комиссия Heavy Tech составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Heavy Tech составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.24	-0.07	0.99	-0.26	-0.59
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.39	0.70	1.11	0.41	1.46
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.46	0.82	1.11	0.51	1.67
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.39	0.73	1.10	0.43	1.39
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.52	0.89	1.13	0.57	2.18
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	-0.21	-0.02	1.00	-0.27	-0.67
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.34	0.75

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Heavy Tech имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.22
За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Heavy Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.47%	2.98%	3.15%	3.21%	0.54%	0.65%	0.83%	0.93%	0.78%	0.92%	1.74%	1.07%
Активы портфеля:
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.76%	0.67%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.50%	9.66%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.62%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.56%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.34%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	0.00%	0.00%	0.10%	0.18%	0.04%	0.51%	0.76%	0.76%	1.04%	0.71%	16.31%	3.48%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Heavy Tech показал максимальную просадку в 23.86%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Heavy Tech составляет 10.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.86%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-21.26%	16 авг. 2022 г.	43	14 окт. 2022 г.	139	5 мая 2023 г.	182
-16.06%	5 мая 2022 г.	30	16 июн. 2022 г.	40	15 авг. 2022 г.	70
-14.33%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	65	7 нояб. 2024 г.	85
-10.85%	19 июл. 2023 г.	71	26 окт. 2023 г.	17	20 нояб. 2023 г.	88

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MSFT	FSELX	SOXX	VOO	JEPQ	VGT	QQQM	Portfolio
^GSPC	1.00	0.78	0.79	0.81	1.00	0.93	0.92	0.94	0.94
MSFT	0.78	1.00	0.65	0.65	0.77	0.82	0.83	0.84	0.81
FSELX	0.79	0.65	1.00	0.96	0.79	0.84	0.89	0.86	0.92
SOXX	0.81	0.65	0.96	1.00	0.81	0.85	0.90	0.87	0.93
VOO	1.00	0.77	0.79	0.81	1.00	0.93	0.92	0.94	0.94
JEPQ	0.93	0.82	0.84	0.85	0.93	1.00	0.95	0.97	0.97
VGT	0.92	0.83	0.89	0.90	0.92	0.95	1.00	0.97	0.98
QQQM	0.94	0.84	0.86	0.87	0.94	0.97	0.97	1.00	0.98
Portfolio	0.94	0.81	0.92	0.93	0.94	0.97	0.98	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Heavy Tech

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество