Heavy Tech
Tech
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Heavy Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
Heavy Tech | -15.41% | -10.02% | -14.32% | -0.88% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -22.61% | -18.00% | -27.18% | -18.87% | 17.72% | 19.31% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -11.18% | -6.61% | -7.01% | 4.48% | N/A | N/A |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -12.97% | -7.49% | -9.88% | 5.59% | N/A | N/A |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -18.60% | -10.55% | -16.03% | 3.10% | 17.43% | 17.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.86% | -9.35% | 6.85% | 14.69% | 11.66% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | -29.61% | -21.88% | -30.02% | -13.86% | 24.99% | 21.21% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -5.17% | -11.70% | -8.33% | 16.60% | 25.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Heavy Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.12% | -2.69% | -7.77% | -6.81% | -15.41% | ||||||||
2024 | 2.49% | 6.46% | 2.71% | -4.47% | 6.92% | 5.27% | -2.34% | 0.79% | 1.94% | -1.49% | 4.45% | -0.14% | 24.23% |
2023 | 9.29% | -0.06% | 7.90% | -0.33% | 7.34% | 5.60% | 3.48% | -1.97% | -5.16% | -2.46% | 11.20% | 5.65% | 46.79% |
2022 | -4.31% | -9.92% | 11.63% | -5.87% | -10.58% | 5.01% | 8.08% | -7.59% | -15.05% |
Комиссия
Комиссия Heavy Tech составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Heavy Tech составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -0.53 | -0.53 | 0.93 | -0.55 | -1.36 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.14 | 0.34 | 1.05 | 0.14 | 0.58 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.15 | 0.39 | 1.05 | 0.16 | 0.60 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.02 | 0.23 | 1.03 | 0.02 | 0.08 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | -0.38 | -0.27 | 0.97 | -0.49 | -1.42 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Heavy Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.90% | 3.18% | 3.51% | 3.54% | 0.88% | 1.03% | 0.96% | 2.24% | 1.46% | 1.07% | 1.74% | 1.07% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.89% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.83% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 5.66% | 3.99% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.65% | 3.82% | 16.31% | 3.48% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Heavy Tech показал максимальную просадку в 24.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Heavy Tech составляет 19.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.18% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-21.07% | 16 авг. 2022 г. | 43 | 14 окт. 2022 г. | 140 | 8 мая 2023 г. | 183 |
-16.06% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 70 |
-15.03% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
-11.05% | 19 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 17 | 20 нояб. 2023 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Heavy Tech составляет 16.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MSFT | FSELX | SOXX | VOO | JEPQ | QQQM | VGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT | 1.00 | 0.65 | 0.65 | 0.77 | 0.82 | 0.83 | 0.83 |
FSELX | 0.65 | 1.00 | 0.97 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.90 |
SOXX | 0.65 | 0.97 | 1.00 | 0.81 | 0.85 | 0.87 | 0.90 |
VOO | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 0.93 | 0.94 | 0.92 |
JEPQ | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 0.97 | 0.95 |
QQQM | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 0.97 |
VGT | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |