PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Heavy Tech
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Heavy Tech

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Tech

Распределение активов

JEPQ 25%VOO 20%SOXX 15%QQQM 15%VGT 15%FSELX 5%MSFT 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		Technology Equities
5%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
25%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
5%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
15%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Heavy Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.92%
16.60%
Heavy Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
Heavy Tech21.74%3.76%14.92%38.20%N/AN/A
Активы портфеля:
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		18.96%3.53%10.44%45.71%27.20%25.68%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		18.51%3.33%11.62%28.80%N/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.47%3.81%16.29%36.14%N/AN/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.44%6.09%21.88%43.56%23.71%21.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		23.75%3.73%17.40%37.33%16.24%14.04%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		42.93%8.82%21.78%66.67%35.36%28.87%
MSFT
Microsoft Corporation		11.26%-4.37%3.30%27.00%26.05%27.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Heavy Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.46%6.28%2.68%-4.45%6.72%5.18%-2.13%0.92%2.02%21.74%
20239.41%-0.01%7.99%-0.20%7.15%5.57%3.46%-1.92%-5.10%-2.37%11.13%5.58%47.12%
2022-4.31%-9.93%11.77%-5.93%-10.64%4.96%8.31%-7.67%-15.01%

Комиссия

Комиссия Heavy Tech составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Heavy Tech среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Heavy Tech, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Heavy Tech, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Heavy Tech, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Heavy Tech, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Heavy Tech, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Heavy Tech, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Heavy Tech
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Heavy Tech, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Heavy Tech, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Heavy Tech, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Heavy Tech, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Heavy Tech, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		1.221.721.221.694.68
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.182.841.442.5610.75
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.932.571.342.508.95
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.962.541.342.699.58
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.853.801.523.5617.77
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		1.672.211.292.477.31
MSFT
Microsoft Corporation		1.341.831.231.684.56

Коэффициент Шарпа

Heavy Tech на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.98
2.69
Heavy Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Heavy Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Heavy Tech3.20%3.50%3.54%0.88%1.03%0.96%2.24%1.46%1.07%1.74%1.07%0.86%
Активы портфеля:
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.64%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.50%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.67%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.62%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		4.91%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%0.61%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.74%
-0.30%
Heavy Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Heavy Tech показал максимальную просадку в 21.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.

Текущая просадка Heavy Tech составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.26%16 авг. 2022 г.4314 окт. 2022 г.11531 мар. 2023 г.158
-16.06%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.70
-14.33%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-10.85%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1720 нояб. 2023 г.88
-7.76%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Heavy Tech составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.39%
3.03%
Heavy Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MSFTFSELXSOXXVOOJEPQQQQMVGT
MSFT1.000.650.660.780.830.840.83
FSELX0.651.000.980.800.840.870.90
SOXX0.660.981.000.810.840.870.90
VOO0.780.800.811.000.920.940.92
JEPQ0.830.840.840.921.000.970.95
QQQM0.840.870.870.940.971.000.98
VGT0.830.900.900.920.950.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.