Heavy Tech

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Heavy Tech

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Tech

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Technology Equities	5%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	25%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	15%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	15%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	15%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	20%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Heavy Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Heavy Tech

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Heavy Tech	14.23%	-4.83%	9.99%	23.99%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	17.20%	-8.50%	12.95%	31.59%	29.26%	27.55%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	10.06%	-4.70%	6.11%	18.20%	N/A	N/A
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	12.27%	-4.63%	8.46%	22.61%	N/A	N/A
VGT Vanguard Information Technology ETF	15.09%	-3.59%	10.66%	25.31%	21.09%	20.16%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	14.04%	-1.30%	11.13%	20.75%	14.14%	12.62%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	31.55%	-9.99%	23.36%	36.51%	32.97%	26.80%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.36%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Heavy Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.46%	6.28%	2.68%	-4.45%	6.72%	5.18%							14.23%
2023	9.41%	-0.01%	8.08%	-0.20%	7.15%	5.61%	3.46%	-1.92%	-5.00%	-2.37%	11.13%	5.65%	47.55%
2022					-4.31%	-9.89%	11.77%	-5.93%	-10.49%	4.96%	8.31%	-7.59%	-14.76%

Комиссия

Комиссия Heavy Tech составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Heavy Tech среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Heavy Tech

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Heavy Tech

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	1.11	1.60	1.20	1.86	4.56
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	1.56	2.08	1.30	2.74	9.65
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	1.34	1.86	1.24	2.02	6.74
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.24	1.72	1.22	1.81	5.44
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.73	2.43	1.30	2.00	6.83
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	1.18	1.72	1.21	1.67	4.92
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20

Коэффициент Шарпа

Heavy Tech на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Heavy Tech

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Heavy Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Heavy Tech	3.21%	3.50%	3.54%	0.88%	1.03%	0.96%	2.24%	1.46%	1.07%	1.74%	1.07%	0.86%
Активы портфеля:
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.65%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%	1.18%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	9.37%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.68%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.67%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%	1.05%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.34%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	5.34%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.65%	3.82%	16.31%	3.48%	0.61%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Heavy Tech

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Heavy Tech показал максимальную просадку в 21.13%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.

Текущая просадка Heavy Tech составляет 7.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.13%	16 авг. 2022 г.	43	14 окт. 2022 г.	115	31 мар. 2023 г.	158
-16.02%	5 мая 2022 г.	30	16 июн. 2022 г.	40	15 авг. 2022 г.	70
-10.75%	19 июл. 2023 г.	71	26 окт. 2023 г.	15	16 нояб. 2023 г.	86
-8.74%	11 июл. 2024 г.	11	25 июл. 2024 г.	—	—	—
-7.76%	8 мар. 2024 г.	30	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Heavy Tech составляет 6.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Heavy Tech

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MSFT	FSELX	SOXX	VOO	JEPQ	QQQM	VGT
MSFT	1.00	0.65	0.66	0.78	0.83	0.85	0.85
FSELX	0.65	1.00	0.98	0.79	0.84	0.87	0.89
SOXX	0.66	0.98	1.00	0.80	0.84	0.87	0.89
VOO	0.78	0.79	0.80	1.00	0.92	0.94	0.92
JEPQ	0.83	0.84	0.84	0.92	1.00	0.97	0.95
QQQM	0.85	0.87	0.87	0.94	0.97	1.00	0.98
VGT	0.85	0.89	0.89	0.92	0.95	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.