PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
my retirement 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

my retirement 2

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SGLN.L 8%PGR 16%VUSA.L 13%BRK-B 12%SMGB.L 12%AZN 11%PMLP.L 10%UNH 10%LMT 8%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AZN
AstraZeneca PLC		Healthcare
11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
12%
LMT
Lockheed Martin Corporation		Industrials
8%
PGR
The Progressive Corporation		Financial Services
16%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		Energy Equities
10%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
8%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
12%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		Healthcare
10%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
13%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в my retirement 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.88%
13.00%
my retirement 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты SMGB.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
my retirement 230.06%-0.31%11.88%34.94%N/AN/A
Активы портфеля:
LMT
Lockheed Martin Corporation		25.49%-7.81%21.47%28.68%10.16%14.65%
AZN
AstraZeneca PLC		-0.96%-16.13%-14.73%5.66%9.24%9.52%
PGR
The Progressive Corporation		65.14%3.88%26.37%66.83%32.17%28.74%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		25.11%-2.80%8.55%31.97%12.20%10.27%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		26.34%2.76%12.94%34.42%16.17%15.93%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		37.54%6.21%20.93%39.96%N/AN/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		31.25%1.17%13.31%31.20%16.38%12.42%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		23.47%-2.48%-1.65%37.61%N/AN/A
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		16.44%8.91%17.14%14.24%19.40%22.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью my retirement 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.03%3.49%5.34%-0.09%2.99%1.96%4.13%6.22%-0.45%-2.40%30.06%
20233.09%-0.52%3.17%0.74%0.11%2.88%1.42%-0.38%-1.48%2.21%5.37%1.79%19.78%
20220.13%2.46%6.09%-5.13%1.66%-6.09%4.75%-2.28%-7.09%8.28%6.29%-2.49%5.21%
2021-1.48%1.20%6.39%5.25%3.02%0.28%-0.49%1.23%-3.05%5.24%-1.45%6.48%24.40%
20201.98%1.98%

Комиссия

Комиссия my retirement 2 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
График комиссии PMLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии SMGB.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
График комиссии VUSA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг my retirement 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности my retirement 2, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа my retirement 2, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино my retirement 2, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега my retirement 2, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара my retirement 2, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина my retirement 2, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

my retirement 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа my retirement 2, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино my retirement 2, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега my retirement 2, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара my retirement 2, с текущим значением в 6.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина my retirement 2, с текущим значением в 28.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0028.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LMT
Lockheed Martin Corporation		1.752.451.361.877.08
AZN
AstraZeneca PLC		0.190.381.050.140.53
PGR
The Progressive Corporation		3.104.121.568.8123.40
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.082.731.364.2412.59
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		3.054.181.594.4418.92
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.964.081.545.9922.76
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.082.941.383.9110.19
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		1.231.721.221.573.86
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		0.580.951.130.701.82

Коэффициент Шарпа

my retirement 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99
2.91
my retirement 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность my retirement 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.11%1.44%1.44%2.41%1.70%1.45%1.31%1.15%1.52%1.40%1.88%1.29%
Активы портфеля:
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.26%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
AZN
AstraZeneca PLC		2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%4.72%
PGR
The Progressive Corporation		0.44%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.74%1.25%1.41%1.05%1.46%1.48%1.70%1.60%1.55%1.73%1.50%1.62%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		3.82%6.48%6.12%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		1.31%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.85%
-0.27%
my retirement 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

my retirement 2 показал максимальную просадку в 15.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка my retirement 2 составляет 1.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.44%11 апр. 2022 г.13414 окт. 2022 г.8413 февр. 2023 г.218
-4.95%22 янв. 2021 г.629 янв. 2021 г.2810 мар. 2021 г.34
-4.8%15 окт. 2024 г.154 нояб. 2024 г.———
-4.31%16 февр. 2023 г.2015 мар. 2023 г.1130 мар. 2023 г.31
-4.29%18 янв. 2022 г.524 янв. 2022 г.2528 февр. 2022 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность my retirement 2 составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97%
3.75%
my retirement 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLN.LAZNPGRLMTSMGB.LUNHPMLP.LVUSA.LBRK-B
SGLN.L1.000.16-0.010.120.140.040.180.160.07
AZN0.161.000.160.180.120.260.140.200.26
PGR-0.010.161.000.34-0.030.330.100.090.47
LMT0.120.180.341.00-0.030.300.180.090.39
SMGB.L0.140.12-0.03-0.031.000.030.300.790.22
UNH0.040.260.330.300.031.000.150.180.39
PMLP.L0.180.140.100.180.300.151.000.460.34
VUSA.L0.160.200.090.090.790.180.461.000.43
BRK-B0.070.260.470.390.220.390.340.431.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2020 г.