6.8.2025-Portfolio 1B JL

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5.50%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	Europe Equities	6%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	6.90%
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	6.60%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	Dividend, S&P 500	6.50%
IOO iShares Global 100 ETF	Large Cap Growth Equities	8%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	7%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	Derivative Income	6.60%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	Materials	5%
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF	Precious Metals	5%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	6.50%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	6%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	8%
XNTK SPDR NYSE Technology ETF	Technology Equities	6.40%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 6.8.2025-Portfolio 1B JL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты QQQI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-3.54%	-3.95%	-2.09%	15.95%	16.96%	10.34%	12.24%
Портфель 6.8.2025-Portfolio 1B JL	1.56%	-3.19%	0.30%	5.81%	38.90%	—	—	—
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.15%	-0.35%	-4.80%	-3.95%	-10.22%	15.72%	13.13%	12.78%
SMH VanEck Semiconductor ETF	2.24%	-3.55%	8.84%	17.83%	85.04%	44.53%	26.15%	31.58%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	1.17%	-4.13%	-9.86%	-7.94%	19.83%	22.59%	12.64%	16.97%
VT Vanguard Total World Stock ETF	0.99%	-4.72%	-0.74%	1.90%	22.33%	17.24%	9.43%	11.64%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	4.61%	-16.59%	12.19%	26.66%	117.81%	50.83%	26.12%	18.50%
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF	4.60%	-20.51%	8.23%	36.85%	154.54%	49.80%	20.67%	17.90%
IOO iShares Global 100 ETF	0.90%	-3.87%	-3.64%	1.24%	27.60%	21.83%	14.50%	15.13%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	1.55%	-5.13%	-1.95%	1.21%	18.81%	15.20%	10.04%	9.85%
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	1.08%	-2.99%	-2.85%	0.19%	23.71%	—	—	—
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	0.63%	-3.83%	-2.58%	0.32%	17.23%	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 6.8.2025-Portfolio 1B JL закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.12%	3.13%	-8.03%	1.56%									0.30%
2025	4.10%	-0.15%	-1.30%	1.76%	6.17%	6.21%	1.18%	4.68%	7.95%	3.14%	1.51%	1.75%	43.39%
2024	-1.27%	4.35%	5.10%	-2.24%	6.56%	2.13%	1.41%	1.78%	2.31%	-0.73%	1.86%	-1.59%	21.03%

Метрики бенчмарка

6.8.2025-Portfolio 1B JL: годовая альфа составляет 13.11%, бета — 1.02, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 31.01.2024.

Портфель участвовал в 128.17% роста S&P 500 Index, но только в 42.05% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 13.11% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.02 и R² 0.82 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 13.11%

Бета: 1.02

R²: 0.82

Участие в росте: 128.17%

Участие в снижении: 42.05%

Комиссия

Комиссия 6.8.2025-Portfolio 1B JL составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

QQQI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

IOO

iShares Global 100 ETF

GLD

SPDR Gold Shares

RING

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

SLVP

iShares MSCI Global Silver Miners ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

XNTK

SPDR NYSE Technology ETF

FEZ

SPDR EURO STOXX 50 ETF

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

6.8.2025-Portfolio 1B JL имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.96	0.92	+1.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.70	1.41	+1.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.21	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.22	1.41	+1.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.24	6.61	+6.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	17	-0.56	-0.65	0.91	-0.68	-1.16
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	2.32	2.92	1.41	5.39	19.22
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	46	0.85	1.39	1.19	1.23	4.27
VT Vanguard Total World Stock ETF	74	1.30	1.90	1.28	1.92	8.83
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	93	2.53	2.66	1.39	3.91	13.93
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF	94	2.88	2.89	1.41	4.54	15.20
IOO iShares Global 100 ETF	81	1.44	2.13	1.31	2.26	10.66
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	51	0.95	1.45	1.19	1.41	5.18
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	72	1.17	1.80	1.27	2.04	9.31
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	62	1.02	1.54	1.25	1.53	7.95

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

6.8.2025-Portfolio 1B JL имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.96
За всё время: 1.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 6.8.2025-Portfolio 1B JL за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.11%	2.95%	2.97%	1.28%	1.28%	1.08%	0.95%	1.26%	3.25%	1.15%	1.27%	1.10%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.28%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.39%	0.35%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.80%	1.82%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	0.75%	0.84%	1.43%	2.01%	2.29%	2.38%	0.83%	0.83%	0.70%	0.42%	1.41%	0.96%
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF	1.64%	1.78%	1.05%	0.88%	0.63%	1.63%	2.39%	2.03%	1.28%	0.85%	2.32%	0.72%
IOO iShares Global 100 ETF	0.95%	0.92%	1.08%	1.49%	2.00%	1.53%	1.49%	2.02%	2.54%	2.23%	2.75%	2.89%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	2.76%	2.78%	2.94%	2.75%	3.06%	2.61%	2.13%	2.61%	3.45%	2.44%	3.35%	3.03%
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	10.75%	9.81%	9.18%	1.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	8.66%	8.01%	7.45%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

6.8.2025-Portfolio 1B JL показал максимальную просадку в 15.97%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка 6.8.2025-Portfolio 1B JL составляет 7.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.97%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	56
-12.5%	29 янв. 2026 г.	42	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-10.98%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	35	24 сент. 2024 г.	49
-5.63%	13 нояб. 2025 г.	6	20 нояб. 2025 г.	5	28 нояб. 2025 г.	11
-5.02%	12 апр. 2024 г.	6	19 апр. 2024 г.	15	10 мая 2024 г.	21

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 14.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BRK-B	GLD	RING	SLVP	VYMI	FEZ	SMH	MGK	XNTK	VGT	QQQI	GPIQ	GPIX	IOO	VT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.33	0.11	0.24	0.29	0.59	0.66	0.78	0.92	0.88	0.90	0.94	0.94	0.98	0.94	0.95	0.88
BRK-B	0.33	1.00	-0.01	0.04	0.04	0.36	0.28	0.01	0.15	0.10	0.09	0.15	0.15	0.32	0.21	0.34	0.20
GLD	0.11	-0.01	1.00	0.78	0.70	0.35	0.24	0.11	0.06	0.11	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	0.21	0.39
RING	0.24	0.04	0.78	1.00	0.91	0.46	0.34	0.22	0.17	0.23	0.21	0.21	0.21	0.24	0.24	0.35	0.54
SLVP	0.29	0.04	0.70	0.91	1.00	0.48	0.38	0.28	0.23	0.29	0.27	0.27	0.27	0.29	0.30	0.39	0.60
VYMI	0.59	0.36	0.35	0.46	0.48	1.00	0.85	0.44	0.45	0.49	0.46	0.50	0.50	0.59	0.60	0.77	0.69
FEZ	0.66	0.28	0.24	0.34	0.38	0.85	1.00	0.57	0.57	0.61	0.58	0.61	0.61	0.66	0.69	0.80	0.73
SMH	0.78	0.01	0.11	0.22	0.28	0.44	0.57	1.00	0.80	0.90	0.90	0.84	0.86	0.77	0.82	0.76	0.84
MGK	0.92	0.15	0.06	0.17	0.23	0.45	0.57	0.80	1.00	0.90	0.94	0.95	0.96	0.91	0.95	0.84	0.84
XNTK	0.88	0.10	0.11	0.23	0.29	0.49	0.61	0.90	0.90	1.00	0.94	0.93	0.94	0.86	0.87	0.85	0.88
VGT	0.90	0.09	0.09	0.21	0.27	0.46	0.58	0.90	0.94	0.94	1.00	0.94	0.95	0.89	0.92	0.84	0.87
QQQI	0.94	0.15	0.08	0.21	0.27	0.50	0.61	0.84	0.95	0.93	0.94	1.00	0.98	0.92	0.93	0.88	0.87
GPIQ	0.94	0.15	0.09	0.21	0.27	0.50	0.61	0.86	0.96	0.94	0.95	0.98	1.00	0.93	0.94	0.88	0.88
GPIX	0.98	0.32	0.10	0.24	0.29	0.59	0.66	0.77	0.91	0.86	0.89	0.92	0.93	1.00	0.92	0.94	0.86
IOO	0.94	0.21	0.11	0.24	0.30	0.60	0.69	0.82	0.95	0.87	0.92	0.93	0.94	0.92	1.00	0.91	0.88
VT	0.95	0.34	0.21	0.35	0.39	0.77	0.80	0.76	0.84	0.85	0.84	0.88	0.88	0.94	0.91	1.00	0.91
Portfolio	0.88	0.20	0.39	0.54	0.60	0.69	0.73	0.84	0.84	0.88	0.87	0.87	0.88	0.86	0.88	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2024 г.

6.8.2025-Portfolio 1B JL

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов