Rick's Actual
TODO: Replace UUP with RYSBX
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Actual и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 февр. 2012 г., начальной даты LCSIX
Доходность по периодам
Rick's Actual на 4 дек. 2024 г. показал доходность в 18.45% с начала года и доходность в 13.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.84% | 5.60% | 14.34% | 32.39% | 14.23% | 11.32% |
| Rick's Actual | 18.45% | 4.07% | 8.23% | 23.42% | 15.75% | 13.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 65.88% | 18.41% | 24.24% | 95.13% | 34.94% | 35.04% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -4.20% | -0.21% | -5.08% | -3.67% | 4.60% | 5.31% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 4.65% | 2.20% | 5.82% | 9.10% | 5.91% | 3.38% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -3.07% | 2.43% | -9.80% | -2.33% | 7.00% | 3.11% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 10.82% | 2.77% | 5.08% | 8.48% | 4.20% | 3.45% |
UGL ProShares Ultra Gold | 48.86% | -7.72% | 19.55% | 54.20% | 15.91% | 9.30% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 6.55% | 9.07% | 12.92% | 13.73% | 11.32% | 10.15% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 31.41% | 5.32% | 15.10% | 36.98% | 12.88% | 14.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Actual, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.93% | 3.02% | 2.83% | -1.55% | 2.91% | 2.59% | 0.32% | -0.36% | 2.10% | 0.04% | 3.59% | 18.45% | |
| 2023 | 6.70% | -1.19% | 5.34% | 0.08% | 3.47% | 2.88% | 2.65% | -1.14% | -3.00% | -0.43% | 5.29% | 4.35% | 27.39% |
| 2022 | -4.65% | 0.64% | 2.93% | -4.25% | -2.33% | -2.14% | 5.90% | -3.01% | -5.88% | 3.12% | 2.58% | -5.16% | -12.32% |
| 2021 | 0.40% | 0.10% | 1.39% | 3.83% | 1.64% | 2.53% | 1.05% | 2.03% | -2.89% | 4.87% | 0.20% | 2.34% | 18.71% |
| 2020 | 2.63% | -3.38% | -4.13% | 9.40% | 4.42% | 3.59% | 4.77% | 6.44% | -5.79% | -2.13% | 5.63% | 4.61% | 27.84% |
| 2019 | 5.46% | 2.80% | 2.21% | 3.57% | -4.67% | 5.08% | 1.80% | 0.14% | -0.02% | 0.83% | 2.25% | 3.01% | 24.43% |
| 2018 | 4.94% | -2.86% | -1.86% | 0.87% | 4.37% | 0.24% | 1.67% | 3.54% | -0.21% | -4.49% | 0.31% | -3.47% | 2.56% |
| 2017 | 2.56% | 3.53% | 1.17% | 1.28% | 0.22% | -2.49% | 1.99% | 3.18% | 0.16% | 2.77% | 0.85% | 1.28% | 17.63% |
| 2016 | -1.16% | 2.37% | 1.58% | -0.90% | 1.76% | 1.28% | 4.61% | -0.62% | 0.39% | -1.08% | 0.35% | 0.12% | 8.87% |
| 2015 | 2.19% | 2.73% | -0.10% | -1.63% | 3.01% | -2.20% | 2.13% | -4.01% | -1.10% | 7.50% | 1.00% | -1.09% | 8.22% |
| 2014 | 0.01% | 4.11% | -1.32% | -0.19% | 2.14% | 2.82% | 0.11% | 4.59% | 0.66% | 1.77% | 3.14% | -0.93% | 18.05% |
| 2013 | 1.41% | 0.26% | 2.90% | -0.29% | 1.14% | -3.09% | 5.03% | 0.61% | 1.39% | 2.64% | 1.38% | 0.95% | 15.08% |
Комиссия
Комиссия Rick's Actual составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rick's Actual среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.75 | 2.16 | 1.29 | 1.78 | 7.27 |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -0.69 | -0.89 | 0.88 | -0.40 | -1.14 |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 1.41 | 1.99 | 1.28 | 0.69 | 5.82 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.23 | -0.23 | 0.97 | -0.11 | -0.32 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 1.55 | 2.31 | 1.28 | 1.64 | 5.95 |
UGL ProShares Ultra Gold | 1.55 | 2.03 | 1.26 | 1.09 | 8.35 |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 0.92 | 1.38 | 1.17 | 1.54 | 3.22 |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 2.57 | 3.42 | 1.46 | 6.14 | 19.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's Actual за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.84% | 2.96% | 4.51% | 2.12% | 1.23% | 1.35% | 3.03% | 0.61% | 1.02% | 1.94% | 2.85% | 0.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.14% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 1.97% | 1.89% | 10.75% | 7.14% | 2.93% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.20% | 7.35% | 9.86% | 0.00% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 5.55% | 4.62% | 4.19% | 4.74% | 5.40% | 2.40% | 0.26% | 8.40% | 2.90% | 0.24% | 0.00% | 3.63% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.02% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.82% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.72% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% | 0.42% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.54% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's Actual показал максимальную просадку в 17.74%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.74% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 53 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -14.07% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 103 | 26 мая 2023 г. | 380 |
| -10.49% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 71 | 5 янв. 2021 г. | 85 |
| -10.1% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 93 |
| -7.93% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's Actual составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LCSIX | UGL | ASFYX | UUP | PSCC | PPA | TQQQ | SFHYX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCSIX | 1.00 | 0.08 | 0.17 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | 0.02 |
| UGL | 0.08 | 1.00 | 0.04 | -0.46 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.15 |
| ASFYX | 0.17 | 0.04 | 1.00 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
| UUP | -0.02 | -0.46 | 0.11 | 1.00 | -0.09 | -0.10 | -0.13 | -0.20 |
| PSCC | -0.03 | 0.01 | 0.11 | -0.09 | 1.00 | 0.57 | 0.47 | 0.43 |
| PPA | -0.04 | 0.02 | 0.17 | -0.10 | 0.57 | 1.00 | 0.61 | 0.55 |
| TQQQ | -0.05 | 0.02 | 0.20 | -0.13 | 0.47 | 0.61 | 1.00 | 0.62 |
| SFHYX | 0.02 | 0.15 | 0.23 | -0.20 | 0.43 | 0.55 | 0.62 | 1.00 |