Rick's Actual
TODO: Replace UUP with RYSBX
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 февр. 2012 г., начальной даты LCSIX
Доходность по периодам
Rick's Actual на 16 мая 2025 г. показал доходность в 1.06% с начала года и доходность в 12.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| Rick's Actual | 1.06% | 6.79% | 1.16% | 7.66% | 13.79% | 12.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -10.54% | 41.76% | -11.29% | 12.69% | 32.25% | 31.45% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 0.23% | -0.00% | -3.58% | -9.06% | 0.79% | 5.01% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 1.81% | 1.91% | 1.30% | 4.55% | 7.52% | 6.45% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -18.62% | -2.48% | -18.65% | -28.32% | 1.01% | 0.14% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -5.51% | 1.05% | -3.51% | 1.98% | 2.79% | 2.67% |
UGL ProShares Ultra Gold | 43.11% | -1.48% | 48.17% | 62.79% | 16.38% | 12.66% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | -6.87% | 3.79% | -6.15% | -3.15% | 11.14% | 8.01% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 13.90% | 12.17% | 10.47% | 25.28% | 22.33% | 14.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Actual, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.76% | -2.16% | -1.96% | -1.68% | 4.28% | 1.06% | |||||||
| 2024 | 0.93% | 3.02% | 2.83% | -1.55% | 2.84% | 2.66% | 0.32% | -0.46% | 2.20% | 0.04% | 3.60% | -1.02% | 16.36% |
| 2023 | 6.70% | -1.19% | 5.34% | 0.08% | 3.47% | 2.88% | 2.65% | -1.14% | -2.99% | -0.43% | 5.29% | 4.35% | 27.40% |
| 2022 | -4.65% | 0.64% | 2.93% | -4.25% | -2.33% | -2.14% | 5.90% | -3.01% | -5.88% | 3.12% | 2.58% | -5.17% | -12.32% |
| 2021 | 0.40% | 0.10% | 1.39% | 3.83% | 1.64% | 2.53% | 1.05% | 2.03% | -2.89% | 4.87% | 0.41% | 2.33% | 18.95% |
| 2020 | 2.63% | -3.38% | -4.13% | 9.40% | 4.42% | 3.59% | 4.77% | 6.44% | -5.79% | -1.71% | 5.64% | 4.61% | 28.39% |
| 2019 | 5.46% | 2.80% | 2.21% | 3.57% | -4.67% | 5.08% | 1.80% | 0.14% | -0.02% | 0.83% | 2.25% | 3.14% | 24.58% |
| 2018 | 4.94% | -2.86% | -1.86% | 0.87% | 4.37% | 0.24% | 1.67% | 3.54% | -0.21% | -4.49% | 0.42% | -3.46% | 2.67% |
| 2017 | 2.56% | 3.53% | 1.17% | 1.28% | 0.22% | -2.49% | 1.99% | 3.18% | 0.16% | 2.77% | 0.90% | 1.33% | 17.73% |
| 2016 | -1.16% | 2.37% | 1.58% | -0.90% | 1.76% | 1.28% | 4.61% | -0.62% | 0.39% | -1.08% | 0.35% | 0.22% | 8.98% |
| 2015 | 2.19% | 2.73% | -0.10% | -1.63% | 3.01% | -2.20% | 2.13% | -4.01% | -1.10% | 7.52% | 1.00% | -1.09% | 8.24% |
| 2014 | 0.01% | 4.11% | -1.32% | -0.19% | 2.14% | 2.82% | 0.11% | 4.59% | 0.66% | 1.77% | 3.14% | -0.53% | 18.53% |
Комиссия
Комиссия Rick's Actual составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rick's Actual составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.17 | 0.89 | 1.12 | 0.35 | 0.91 |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -1.39 | -1.69 | 0.79 | -0.66 | -1.35 |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 0.87 | 1.42 | 1.20 | 0.83 | 3.66 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -2.10 | -2.73 | 0.64 | -0.78 | -1.85 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.26 | 0.25 | 1.03 | 0.12 | 0.34 |
UGL ProShares Ultra Gold | 1.75 | 2.43 | 1.31 | 2.62 | 10.48 |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | -0.17 | -0.09 | 0.99 | -0.14 | -0.34 |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 1.22 | 1.81 | 1.26 | 1.72 | 6.07 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's Actual за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.78% | 2.65% | 2.96% | 4.51% | 2.34% | 1.64% | 1.47% | 3.15% | 0.71% | 1.12% | 1.97% | 3.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.40% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.69% | 2.69% | 1.89% | 10.75% | 7.14% | 2.93% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.20% | 7.35% | 9.86% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 5.58% | 5.68% | 4.63% | 4.19% | 9.26% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% | 9.23% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.80% | 1.46% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.74% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.14% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rick's Actual показал максимальную просадку в 17.74%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Rick's Actual составляет 3.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.74% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 53 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -14.1% | 14 февр. 2025 г. | 37 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.07% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 103 | 26 мая 2023 г. | 380 |
| -10.49% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 69 | 31 дек. 2020 г. | 83 |
| -9.99% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | LCSIX | UGL | UUP | ASFYX | PSCC | PPA | SFHYX | TQQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.05 | 0.02 | -0.14 | 0.20 | 0.57 | 0.76 | 0.68 | 0.90 | 0.86 |
| LCSIX | -0.05 | 1.00 | 0.09 | -0.03 | 0.17 | -0.03 | -0.04 | 0.02 | -0.04 | 0.12 |
| UGL | 0.02 | 0.09 | 1.00 | -0.46 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.22 |
| UUP | -0.14 | -0.03 | -0.46 | 1.00 | 0.10 | -0.09 | -0.10 | -0.20 | -0.12 | -0.06 |
| ASFYX | 0.20 | 0.17 | 0.05 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.32 |
| PSCC | 0.57 | -0.03 | 0.01 | -0.09 | 0.10 | 1.00 | 0.56 | 0.42 | 0.46 | 0.56 |
| PPA | 0.76 | -0.04 | 0.02 | -0.10 | 0.17 | 0.56 | 1.00 | 0.55 | 0.61 | 0.65 |
| SFHYX | 0.68 | 0.02 | 0.15 | -0.20 | 0.23 | 0.42 | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 0.66 |
| TQQQ | 0.90 | -0.04 | 0.02 | -0.12 | 0.19 | 0.46 | 0.61 | 0.62 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.86 | 0.12 | 0.22 | -0.06 | 0.32 | 0.56 | 0.65 | 0.66 | 0.90 | 1.00 |