ESG Screened Portfolio (40/60)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	Intermediate Core Bond, ESG	25%
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	12%
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	9%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	8%
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF	S&P 500, ESG	7%
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	6%
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	5%
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF	Large Cap Growth Equities	5%
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF	Large Cap Value Equities	5%
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	Emerging Markets Equities	5%
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ESG Screened Portfolio (40/60) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель ESG Screened Portfolio (40/60)	0.61%	2.66%	6.14%	6.45%	14.69%	9.78%	—	—
Активы портфеля:
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0.06%	1.08%	0.54%	0.85%	4.91%	3.92%	0.08%	—
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF	2.63%	2.03%	10.66%	12.22%	31.41%	25.10%	—	—
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.66%	3.97%	9.85%	10.51%	21.72%	15.36%	8.21%	—
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	2.95%	8.60%	27.56%	30.80%	51.80%	22.81%	7.48%	—
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF	0.59%	3.13%	11.09%	10.54%	22.90%	15.29%	—	—
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	0.29%	1.24%	1.34%	1.95%	6.13%	8.59%	3.71%	5.12%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.05%	0.36%	0.60%	0.79%	3.34%	4.16%	1.78%	1.65%
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	0.03%	1.23%	0.72%	1.11%	5.58%	5.11%	0.31%	—
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.06%	2.87%	0.21%	0.32%	3.82%	-1.84%	-6.36%	-1.78%
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF	0.41%	5.84%	15.50%	14.25%	29.19%	15.17%	8.10%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ESG Screened Portfolio (40/60) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.52%	1.73%	-3.76%	4.06%	2.09%	0.51%							6.14%
2025	1.69%	0.99%	-1.49%	0.06%	1.86%	2.84%	0.08%	1.90%	2.08%	0.93%	0.50%	0.09%	12.08%
2024	-0.49%	0.94%	1.83%	-3.17%	2.85%	1.04%	2.74%	1.60%	1.80%	-2.56%	2.45%	-2.72%	6.20%
2023		-3.88%	2.40%	0.55%	-1.32%	2.51%	1.38%	-1.79%	-3.66%	-2.48%	6.66%	4.98%	4.86%

Метрики бенчмарка

ESG Screened Portfolio (40/60) has an annualized alpha of 0.47%, beta of 0.43, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2023.

This portfolio participated in 67.67% of S&P 500 Index downside but only 47.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.43 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 0.47%

Бета: 0.43

R²: 0.67

Участие в росте: 47.63%

Участие в снижении: 67.67%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия ESG Screened Portfolio (40/60) составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

HYXF

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

ESGE

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

ESGD

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

EGUS

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

EVUS

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

SUSC

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

XJH

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

XJR

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ESG Screened Portfolio (40/60) имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ESG Screened Portfolio (40/60) и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.04	2.14	-0.09
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.95	2.89	+0.06
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.39	1.39	0.00
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.72	2.91	-0.20
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.37	13.08	-1.71

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	39	1.33	2.00	1.23	1.79	5.28
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF	51	1.84	2.44	1.32	2.02	6.73
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	43	1.38	2.01	1.25	1.87	6.97
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	80	2.38	3.05	1.45	3.75	14.02
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF	70	2.17	3.06	1.38	2.98	12.49
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	54	1.61	2.43	1.30	2.40	10.72
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	87	2.53	4.14	1.52	3.78	15.00
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	39	1.29	1.92	1.23	1.95	5.94
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	15	0.40	0.65	1.07	0.51	1.22
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF	60	1.77	2.56	1.30	3.05	11.24

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа ESG Screened Portfolio (40/60) на 16 июн. 2026 г. составляет 2.04 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ESG Screened Portfolio (40/60) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.52%	3.32%	3.35%	2.91%	2.15%	1.56%	1.52%	2.24%	1.67%	1.17%	0.50%	0.28%
Активы портфеля:
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	4.00%	3.92%	3.93%	3.24%	2.07%	1.09%	1.82%	3.17%	0.61%	0.00%	0.00%	0.00%
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF	0.25%	0.22%	0.25%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	4.92%	3.60%	3.23%	3.02%	2.59%	2.75%	1.63%	2.57%	2.69%	2.65%	0.09%	0.00%
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	2.69%	2.50%	2.41%	2.64%	2.68%	2.66%	1.31%	2.59%	2.19%	1.86%	0.27%	0.00%
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF	1.90%	1.62%	1.99%	2.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	6.07%	6.19%	6.40%	5.93%	5.37%	4.56%	4.96%	5.29%	6.14%	5.85%	3.16%	0.00%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.68%	3.81%	3.92%	2.99%	1.30%	0.26%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	4.48%	4.37%	4.34%	3.83%	2.97%	2.21%	2.19%	3.07%	3.33%	1.33%	0.00%	0.00%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.57%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF	1.31%	1.24%	1.24%	1.38%	1.45%	1.04%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

ESG Screened Portfolio (40/60) показал максимальную просадку в 8.40%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Откат 2023 года2023	-8.40%окт. 2023 г.	3mo 9d	1mo 17d	4mo 26dиюль 2023 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-7.57%апр. 2025 г.	4mo	1mo 21d	5mo 21dдек. 2024 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-5.43%март 2026 г.	28d	21d	1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2023 года2023	-4.83%март 2023 г.	1mo 4d	3mo 8d	4mo 12dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г.
Откат 2024 года2024	-3.72%апр. 2024 г.	22d	26d	1mo 18dмарт 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.27	1.34	1.37

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.37, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция ESG Screened Portfolio (40/60) с S&P 500 Index

Корреляция ESG Screened Portfolio (40/60) с S&P 500 Index составляет 0.86 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.80
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.	0.80

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у XVV: 0.98, а самая низкая у SHY: 0.10.

0.10

0.15

0.19

0.30

0.64

0.65

0.72

0.73

0.79

0.79

0.93

0.98

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. ESG Screened Portfolio (40/60). Самая высокая корреляция с портфелем у HYXF: 0.81, а самая низкая у SHY: 0.46.

0.46

0.59

0.63

0.69

0.69

0.71

0.74

0.75

0.77

0.79

0.81

0.81

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SHY	TLT	EAGG	ESGE	SUSC	EGUS	EVUS	XJR	XJH	ESGD	XVV	HYXF
SHY	1.00	0.66	0.82	0.14	0.76	0.06	0.10	0.12	0.10	0.22	0.10	0.41
TLT	0.66	1.00	0.93	0.14	0.91	0.10	0.18	0.19	0.18	0.24	0.15	0.46
EAGG	0.82	0.93	1.00	0.20	0.95	0.14	0.20	0.22	0.21	0.30	0.19	0.53
ESGE	0.14	0.14	0.20	1.00	0.26	0.60	0.54	0.54	0.57	0.74	0.63	0.49
SUSC	0.76	0.91	0.95	0.26	1.00	0.24	0.31	0.32	0.31	0.39	0.29	0.62
EGUS	0.06	0.10	0.14	0.60	0.24	1.00	0.56	0.56	0.62	0.61	0.94	0.57
EVUS	0.10	0.18	0.20	0.54	0.31	0.56	1.00	0.83	0.87	0.71	0.75	0.58
XJR	0.12	0.19	0.22	0.54	0.32	0.56	0.83	1.00	0.93	0.67	0.70	0.62
XJH	0.10	0.18	0.21	0.57	0.31	0.62	0.87	0.93	1.00	0.70	0.76	0.63
ESGD	0.22	0.24	0.30	0.74	0.39	0.61	0.71	0.67	0.70	1.00	0.70	0.64
XVV	0.10	0.15	0.19	0.63	0.29	0.94	0.75	0.70	0.76	0.70	1.00	0.63
HYXF	0.41	0.46	0.53	0.49	0.62	0.57	0.58	0.62	0.63	0.64	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 февр. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю ESG Screened Portfolio (40/60)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в ESG Screened Portfolio (40/60) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации