PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ESG Screened Portfolio (40/60)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ESG Screened Portfolio (40/60)

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Распределение активов

EAGG 25%SUSC 12%TLT 9%SHY 8%HYXF 6%ESGD 10%XVV 7%XJR 5%EGUS 5%EVUS 5%ESGE 5%XJH 3%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
25%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		Large Cap Growth Equities
5%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		Foreign Large Cap Equities
10%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		Emerging Markets Equities
5%
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		Large Cap Value Equities
5%
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
6%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
8%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
12%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
9%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		Mid Cap Blend Equities
3%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		Small Cap Blend Equities
5%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities
7%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ESG Screened Portfolio (40/60) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
28.32%
ESG Screened Portfolio (40/60)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2023 г., начальной даты EGUS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-8.81%-4.21%-7.77%3.16%13.99%9.87%
ESG Screened Portfolio (40/60)-2.65%-2.49%-4.37%4.07%N/AN/A
Активы портфеля:
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		-9.46%-2.90%-7.95%5.44%N/AN/A
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		-12.82%-5.05%-13.99%-5.48%N/AN/A
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		-16.17%-6.05%-15.88%-4.77%N/AN/A
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		-13.86%-2.67%-8.43%4.38%N/AN/A
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		-4.42%-3.37%-8.38%4.81%N/AN/A
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.80%-3.60%-3.28%5.40%10.34%N/A
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		0.06%-4.52%-7.80%7.56%5.66%N/A
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		1.17%-1.13%-0.60%4.90%-1.16%N/A
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		-0.18%-1.87%-2.01%4.17%-0.56%N/A
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		1.54%0.28%1.87%5.62%1.01%1.35%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.53%-3.80%-5.30%0.25%-9.72%-1.51%
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		-1.03%-1.90%-0.81%7.18%3.21%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESG Screened Portfolio (40/60), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.77%0.66%-1.85%-3.17%-2.65%
2024-0.41%1.09%1.86%-3.19%2.97%1.15%2.58%1.63%1.82%-2.48%2.63%-2.64%6.96%
2023-4.21%2.40%0.57%-1.31%2.46%1.40%-1.76%-3.66%-2.41%6.66%4.88%4.51%

Комиссия

Комиссия ESG Screened Portfolio (40/60) составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYXF: 0.35%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
График комиссии ESGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGE: 0.25%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGD: 0.20%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
График комиссии EGUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EGUS: 0.18%
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF
График комиссии EVUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVUS: 0.18%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUSC: 0.18%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHY: 0.15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
График комиссии XJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XJH: 0.12%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
График комиссии XJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XJR: 0.12%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
График комиссии EAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EAGG: 0.10%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XVV: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ESG Screened Portfolio (40/60) составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ESG Screened Portfolio (40/60), с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESG Screened Portfolio (40/60), с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG Screened Portfolio (40/60), с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG Screened Portfolio (40/60), с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG Screened Portfolio (40/60), с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG Screened Portfolio (40/60), с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.40
^GSPC: 0.21
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.63
^GSPC: 0.42
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.40
Portfolio: 1.08
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
Portfolio: 0.43
^GSPC: 0.21
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 1.98
^GSPC: 0.99
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		0.240.481.070.241.13
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		-0.33-0.330.96-0.29-1.08
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		-0.24-0.200.98-0.22-0.79
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.180.401.060.170.67
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		0.190.371.050.190.81
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		0.230.451.060.290.85
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		0.290.551.070.341.02
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		0.961.401.171.052.48
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		0.681.001.120.852.10
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.606.301.816.0017.26
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.020.131.020.020.05
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		1.231.751.251.538.95

ESG Screened Portfolio (40/60) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.02 до 0.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.21
ESG Screened Portfolio (40/60)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ESG Screened Portfolio (40/60) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.41%3.35%2.91%2.15%1.54%1.52%2.24%1.74%1.21%0.50%0.28%0.27%
Активы портфеля:
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		1.18%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.45%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		2.33%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.29%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.97%1.99%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.12%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.40%2.40%2.65%2.68%2.66%1.31%2.59%2.18%1.86%0.27%0.00%0.00%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		3.95%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		4.46%4.34%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.96%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.33%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.52%6.40%5.93%5.37%4.22%4.96%5.29%6.14%5.85%3.15%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.79%
-12.71%
ESG Screened Portfolio (40/60)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ESG Screened Portfolio (40/60) показал максимальную просадку в 8.48%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ESG Screened Portfolio (40/60) составляет 5.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.48%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-8.34%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.103
-4.82%3 февр. 2023 г.249 мар. 2023 г.6815 июн. 2023 г.92
-3.81%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.34
-2.99%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.716 авг. 2024 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ESG Screened Portfolio (40/60) составляет 5.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.90%
13.73%
ESG Screened Portfolio (40/60)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SHYTLTEAGGESGEEGUSSUSCEVUSXJRXVVXJHESGDHYXF
SHY1.000.670.830.120.040.760.040.070.060.050.160.41
TLT0.671.000.930.120.090.910.140.160.130.150.200.49
EAGG0.830.931.000.180.110.950.150.190.150.170.260.54
ESGE0.120.120.181.000.570.240.520.530.610.570.750.49
EGUS0.040.090.110.571.000.210.550.560.940.630.620.56
SUSC0.760.910.950.240.211.000.270.280.260.260.350.63
EVUS0.040.140.150.520.550.271.000.820.740.880.690.56
XJR0.070.160.190.530.560.280.821.000.700.940.680.60
XVV0.060.130.150.610.940.260.740.701.000.760.700.60
XJH0.050.150.170.570.630.260.880.940.761.000.720.61
ESGD0.160.200.260.750.620.350.690.680.700.721.000.63
HYXF0.410.490.540.490.560.630.560.600.600.610.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2023 г.