PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
New Trad
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VUG 30.08%VOO 29.99%VGT 29.58%SMH 10.35%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

10.35%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

29.58%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

29.99%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

30.08%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New Trad и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
783.35%
349.86%
New Trad
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

New Trad на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 3.85% с начала года и доходность в 16.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
New Trad3.85%-7.60%21.01%30.23%17.36%16.69%
VUG
Vanguard Growth ETF
3.87%-6.88%19.92%30.54%15.43%14.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.52%-5.03%18.47%22.03%12.98%12.28%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.61%-9.16%17.56%27.89%18.72%19.49%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
13.92%-12.49%41.03%61.40%30.46%27.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.39%6.60%2.52%
2023-5.83%-2.12%11.78%5.14%

Комиссия

Комиссия New Trad составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


New Trad
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа New Trad, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино New Trad, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега New Trad, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара New Trad, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина New Trad, с текущим значением в 8.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF
1.912.681.331.219.75
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.57
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.462.091.251.325.99
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.132.981.362.6411.50

Коэффициент Шарпа

New Trad на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.85

Коэффициент Шарпа New Trad находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.85
1.66
New Trad
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New Trad за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
New Trad0.87%0.86%1.23%0.81%1.05%1.80%1.79%1.46%1.58%1.85%1.49%1.54%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.57%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.75%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.52%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.66%
-5.46%
New Trad
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

New Trad показал максимальную просадку в 33.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.

Текущая просадка New Trad составляет 7.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.26%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29112 дек. 2023 г.493
-32.38%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-21.69%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-18.24%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.186
-14.68%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New Trad составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.36%
3.15%
New Trad
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SMHVOOVUGVGT
SMH1.000.760.800.85
VOO0.761.000.940.89
VUG0.800.941.000.95
VGT0.850.890.951.00