New Trad
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New Trad и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
New Trad на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 21.43% с начала года и доходность в 19.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| New Trad | 20.10% | -4.73% | 14.90% | 30.67% | 21.80% | 19.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.21% |
VUG Vanguard Growth ETF | 15.67% | -4.61% | 11.39% | 25.54% | 16.92% | 14.89% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.52% | 28.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New Trad, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.02% | 7.85% | 3.16% | -4.67% | 7.93% | 6.70% | 20.10% | ||||||
| 2023 | 10.80% | -0.58% | 7.90% | -0.92% | 7.52% | 6.27% | 3.75% | -1.91% | -6.05% | -2.45% | 12.38% | 5.88% | 49.35% |
| 2022 | -8.33% | -3.63% | 2.88% | -12.07% | 0.53% | -10.75% | 13.00% | -6.12% | -11.29% | 5.47% | 8.86% | -7.74% | -28.52% |
| 2021 | 0.25% | 2.90% | 2.03% | 4.26% | 0.11% | 5.20% | 2.33% | 3.27% | -5.27% | 7.57% | 3.63% | 2.73% | 32.47% |
| 2020 | 1.05% | -6.51% | -10.98% | 14.06% | 6.29% | 5.54% | 7.05% | 8.41% | -3.51% | -2.37% | 13.31% | 4.98% | 39.94% |
| 2019 | 8.94% | 5.32% | 3.01% | 6.12% | -9.35% | 8.64% | 3.39% | -1.68% | 1.93% | 3.89% | 4.37% | 5.84% | 46.86% |
| 2018 | 7.21% | -1.62% | -2.62% | -1.56% | 5.97% | -0.72% | 2.96% | 4.92% | -0.25% | -9.15% | 1.11% | -7.97% | -3.10% |
| 2017 | 3.38% | 3.96% | 2.01% | 1.41% | 4.12% | -1.82% | 3.40% | 1.95% | 2.32% | 5.38% | 1.26% | 0.66% | 31.65% |
| 2016 | -5.87% | -0.04% | 8.05% | -2.47% | 4.45% | -0.61% | 6.86% | 1.66% | 2.08% | -1.66% | 2.39% | 1.76% | 16.97% |
| 2015 | -2.84% | 7.04% | -2.72% | 1.34% | 3.26% | -4.14% | 0.82% | -5.82% | -1.52% | 9.14% | 1.18% | -1.78% | 2.92% |
| 2014 | -2.97% | 5.26% | 0.90% | -0.55% | 3.26% | 3.59% | -0.97% | 4.70% | -1.42% | 1.99% | 4.69% | -0.48% | 19.07% |
| 2013 | 4.47% | 1.28% | 2.79% | 2.13% | 2.91% | -2.10% | 4.65% | -2.26% | 4.85% | 3.90% | 2.24% | 4.21% | 32.87% |
Комиссия
Комиссия New Trad составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг New Trad среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.54 | 2.11 | 1.28 | 1.32 | 7.79 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.36 | 1.30 | 3.28 | 8.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New Trad за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Trad | 0.74% | 0.82% | 1.42% | 0.85% | 1.10% | 2.49% | 2.11% | 1.69% | 1.58% | 2.24% | 1.62% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New Trad показал максимальную просадку в 35.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.
Текущая просадка New Trad составляет 8.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.38% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 289 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -32.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -21.75% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -19.12% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 104 | 19 янв. 2012 г. | 182 |
| -15.25% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 254 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New Trad составляет 7.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | VOO | VUG | VGT | |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.76 | 0.79 | 0.85 |
| VOO | 0.76 | 1.00 | 0.94 | 0.89 |
| VUG | 0.79 | 0.94 | 1.00 | 0.95 |
| VGT | 0.85 | 0.89 | 0.95 | 1.00 |