New Trad
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New Trad и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 2024 г., начальной даты IVVW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
| New Trad | N/A | 6.16% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | N/A | 7.30% | N/A | N/A | N/A | N/A |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 15.64% | 6.10% | 8.70% | N/A | N/A | N/A |
IAU iShares Gold Trust | 20.70% | 3.58% | 16.01% | 29.14% | 10.45% | 6.78% |
SLV iShares Silver Trust | 17.91% | 3.30% | 16.20% | 18.94% | 8.80% | 3.39% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 22.59% | 6.59% | 8.00% | 35.39% | N/A | N/A |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 11.38% | 5.57% | 6.82% | 18.41% | 9.06% | 7.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New Trad, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.21% | -2.79% | 4.97% | 3.05% | 0.78% | 1.87% | 8.27% |
Комиссия
Комиссия New Trad составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг New Trad среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | — | — | — | — | — |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | — | — | — | — | — |
IAU iShares Gold Trust | 1.97 | 2.79 | 1.35 | 2.28 | 11.70 |
SLV iShares Silver Trust | 0.55 | 0.97 | 1.12 | 0.27 | 2.16 |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 2.00 | 2.64 | 1.35 | 2.62 | 10.31 |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 1.74 | 2.48 | 1.31 | 1.30 | 8.03 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New Trad за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Trad | 3.94% | 1.05% | 0.78% | 0.42% | 0.44% | 0.38% | 0.36% | 0.76% | 0.30% | 0.32% | 0.33% | 0.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 7.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 6.70% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.11% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New Trad показал максимальную просадку в 8.36%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка New Trad составляет 2.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.36% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -3.84% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 15 | 10 мая 2024 г. | 21 |
| -1.27% | 22 мая 2024 г. | 6 | 30 мая 2024 г. | 4 | 5 июн. 2024 г. | 10 |
| -0.98% | 4 апр. 2024 г. | 1 | 4 апр. 2024 г. | 1 | 5 апр. 2024 г. | 2 |
| -0.77% | 10 апр. 2024 г. | 1 | 10 апр. 2024 г. | 1 | 11 апр. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New Trad составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | SLV | IVVW | BALI | GARP | AOA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.83 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.39 |
| SLV | 0.83 | 1.00 | 0.26 | 0.22 | 0.30 | 0.40 |
| IVVW | 0.18 | 0.26 | 1.00 | 0.85 | 0.81 | 0.79 |
| BALI | 0.22 | 0.22 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 0.89 |
| GARP | 0.24 | 0.30 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | 0.83 |
| AOA | 0.39 | 0.40 | 0.79 | 0.89 | 0.83 | 1.00 |