Superinvestor

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Superinvestor

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	12.50%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	12.50%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	12.50%
JOE The St. Joe Company	Real Estate	12.50%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	12.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12.50%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	12.50%
V Visa Inc.	Financial Services	12.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Superinvestor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Superinvestor

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Superinvestor на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 20.54% с начала года и доходность в 22.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
Superinvestor	22.29%	3.54%	9.03%	33.06%	24.41%	22.69%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	17.30%	3.27%	2.54%	37.79%	27.00%	27.05%
JOE The St. Joe Company	2.30%	5.18%	7.56%	7.35%	30.49%	12.18%
META Meta Platforms, Inc.	58.43%	6.25%	10.33%	87.13%	24.24%	22.04%
V Visa Inc.	11.44%	7.63%	-0.27%	20.21%	11.44%	19.23%
AMZN Amazon.com, Inc.	24.96%	6.14%	6.58%	40.34%	16.22%	27.95%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	28.89%	2.53%	11.10%	25.32%	17.22%	12.71%
GOOGL Alphabet Inc.	16.36%	-2.89%	10.12%	21.54%	21.52%	18.50%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	11.59%	0.35%	19.01%	19.78%	21.88%	22.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Superinvestor , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.49%	6.22%	2.51%	-3.35%	3.66%	3.30%	1.86%	1.53%					22.29%
2023	11.20%	-2.27%	8.44%	4.76%	6.42%	4.27%	7.84%	-0.87%	-3.84%	-0.10%	8.27%	3.45%	57.54%
2022	-4.35%	-2.78%	6.01%	-10.54%	-2.29%	-9.37%	8.90%	-5.50%	-10.47%	0.73%	6.55%	-4.72%	-26.43%
2021	-1.51%	4.47%	2.29%	9.44%	0.15%	2.08%	3.08%	2.95%	-6.61%	6.99%	-1.59%	5.36%	29.47%
2020	3.20%	-6.42%	-8.05%	14.89%	4.47%	2.13%	6.16%	10.44%	-7.03%	2.22%	11.14%	7.11%	44.38%
2019	10.17%	-0.52%	4.56%	5.93%	-5.41%	5.97%	3.25%	-2.77%	-2.05%	5.87%	4.63%	3.28%	36.90%
2018	10.24%	-2.72%	-3.48%	2.74%	4.74%	1.30%	2.57%	4.87%	-0.52%	-8.47%	2.61%	-8.66%	3.57%
2017	3.41%	2.66%	1.75%	4.27%	2.96%	0.29%	3.81%	2.63%	0.07%	5.83%	3.39%	-0.14%	35.49%
2016	-3.82%	-2.90%	7.68%	0.13%	3.37%	-1.10%	6.00%	1.32%	1.42%	-0.24%	1.87%	-0.16%	13.77%
2015	-1.74%	5.80%	0.15%	1.84%	0.32%	-0.70%	10.23%	-3.19%	0.77%	11.41%	1.49%	0.46%	29.03%
2014	-1.05%	4.92%	-1.72%	-4.32%	7.50%	2.87%	-0.63%	3.80%	-0.20%	1.05%	3.56%	-1.09%	15.04%
2013	5.98%	-0.94%	1.05%	2.67%	3.39%	1.69%	8.66%	-1.31%	7.60%	4.41%	2.93%	4.90%	49.00%

Комиссия

Комиссия Superinvestor составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Superinvestor среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Superinvestor

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Superinvestor

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	1.73	2.27	1.29	2.23	6.82
JOE The St. Joe Company	0.29	0.63	1.07	0.30	0.94
META Meta Platforms, Inc.	2.28	3.17	1.42	3.41	13.81
V Visa Inc.	1.29	1.74	1.23	1.56	4.01
AMZN Amazon.com, Inc.	1.33	1.88	1.24	1.06	6.55
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.80	2.44	1.30	2.30	7.22
GOOGL Alphabet Inc.	0.63	0.98	1.14	0.80	2.31
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.02	1.55	1.20	1.13	3.07

Коэффициент Шарпа

Superinvestor на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Superinvestor

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Superinvestor за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Superinvestor	0.51%	0.45%	0.51%	0.38%	0.38%	0.40%	0.47%	0.47%	0.57%	0.57%	0.56%	0.58%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.68%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
JOE The St. Joe Company	0.82%	0.73%	1.03%	0.61%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.72%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.37%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Superinvestor

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Superinvestor показал максимальную просадку в 32.85%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Superinvestor составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.85%	29 дек. 2021 г.	215	3 нояб. 2022 г.	165	5 июл. 2023 г.	380
-28.63%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-20.73%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	73	10 апр. 2019 г.	153
-13.74%	30 дек. 2015 г.	27	8 февр. 2016 г.	48	18 апр. 2016 г.	75
-12.72%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	31	5 нояб. 2020 г.	45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Superinvestor составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Superinvestor

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	JOE	UNH	META	BRK-B	AMZN	V	MSFT	GOOGL
JOE	1.00	0.22	0.25	0.40	0.29	0.34	0.32	0.32
UNH	0.22	1.00	0.22	0.44	0.26	0.37	0.33	0.32
META	0.25	0.22	1.00	0.31	0.56	0.44	0.50	0.60
BRK-B	0.40	0.44	0.31	1.00	0.36	0.54	0.43	0.43
AMZN	0.29	0.26	0.56	0.36	1.00	0.49	0.60	0.65
V	0.34	0.37	0.44	0.54	0.49	1.00	0.55	0.54
MSFT	0.32	0.33	0.50	0.43	0.60	0.55	1.00	0.65
GOOGL	0.32	0.32	0.60	0.43	0.65	0.54	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Superinvestor

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество