PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wealthfront
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Wealthfront

Currency in USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

limited taxable

Распределение активов

BNDX 7%VEA 40%VWO 20%JMOM 18%MGC 10%XLK 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
7%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		Large Cap Growth Equities
18%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		Large Cap Blend Equities
10%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		Inflation-Protected Bonds
0%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
40%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
5%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты JMOM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.00%12.45%0.40%11.91%15.04%10.82%
Wealthfront9.37%10.32%8.15%12.36%12.63%N/A
Активы портфеля:
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		8.72%10.46%7.60%10.22%8.66%3.85%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.97%8.77%14.17%11.44%12.19%5.86%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.04%0.27%2.24%5.23%1.48%2.41%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.84%-0.22%1.28%5.12%-0.07%2.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%21.16%1.35%9.79%20.44%19.73%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		5.46%13.57%3.16%17.05%17.10%N/A
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.08%13.12%1.29%14.14%17.17%13.39%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Wealthfront, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.17%0.42%-1.82%2.02%5.40%9.37%
2024-0.25%3.97%2.92%-2.85%3.85%1.24%1.67%2.20%2.79%-2.82%2.11%-2.70%12.44%
20237.42%-3.37%3.20%1.08%-1.43%4.97%3.36%-3.21%-3.65%-2.64%8.38%4.70%19.33%
2022-4.19%-2.79%0.48%-7.32%0.66%-7.31%5.59%-4.06%-9.20%4.60%9.81%-3.59%-17.56%
20210.10%1.65%1.56%3.42%1.68%1.52%-0.01%2.06%-3.75%4.20%-2.30%2.92%13.52%
2020-1.51%-6.36%-13.36%8.88%5.17%3.65%4.98%5.24%-1.93%-2.20%11.07%4.90%17.09%
20197.63%2.29%1.55%2.89%-5.12%5.78%-0.46%-1.48%1.42%2.57%1.86%3.66%24.37%
20185.61%-3.83%-1.34%0.43%0.06%-1.46%2.53%-0.06%0.15%-7.60%1.37%-5.54%-9.91%
20170.80%1.89%2.71%

Комиссия

Комиссия Wealthfront составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Wealthfront составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Wealthfront, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Wealthfront, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Wealthfront, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Wealthfront, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Wealthfront, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Wealthfront, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.550.951.120.561.83
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.671.091.150.882.67
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.111.481.190.513.19
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.391.841.220.545.75
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.320.701.100.421.32
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.811.281.180.913.39
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.701.121.160.752.78

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wealthfront имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 0.82
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Wealthfront за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.32%2.56%2.67%2.56%2.32%1.62%2.54%2.67%2.03%2.16%2.23%2.42%
Активы портфеля:
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.96%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.83%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.29%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.30%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.82%0.75%1.21%1.38%0.64%0.85%1.11%1.38%0.30%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.15%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.82%2.14%2.11%1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wealthfront показал максимальную просадку в 31.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.27%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.143
-27.11%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-19.33%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.446
-14%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2312 мая 2025 г.58
-7.61%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBNDXSCHPVWOJMOMVEAXLKMGCPortfolio
^GSPC1.000.050.060.670.870.810.910.990.91
BNDX0.051.000.620.020.080.060.060.050.08
SCHP0.060.621.000.050.100.100.050.060.10
VWO0.670.020.051.000.580.790.620.660.86
JMOM0.870.080.100.581.000.710.830.870.84
VEA0.810.060.100.790.711.000.690.790.95
XLK0.910.060.050.620.830.691.000.920.83
MGC0.990.050.060.660.870.790.921.000.90
Portfolio0.910.080.100.860.840.950.830.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 нояб. 2017 г.