Boosted

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Boosted

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	5%
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	Leveraged Equities, Leveraged	10%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	5%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	Financials Equities	8%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	Building & Construction	8%
MA Mastercard Inc	Financial Services	5%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
PDD Pinduoduo Inc.	Consumer Cyclical	5%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	8%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	Leveraged Equities, Leveraged	10%
TREX Trex Company, Inc.	Industrials	5%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	Large Cap Growth Equities	8%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	Mid Cap Blend Equities	8%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boosted и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Boosted

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2018 г., начальной даты PDD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
Boosted	32.06%	0.83%	5.29%	69.08%	39.04%	N/A
Активы портфеля:
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	7.24%	-10.56%	-27.54%	89.17%	23.81%	34.39%
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	78.92%	7.08%	22.75%	180.50%	63.44%	N/A
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	25.50%	2.10%	11.70%	38.75%	17.44%	13.11%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	30.22%	4.87%	13.18%	39.83%	14.71%	12.65%
META Meta Platforms, Inc.	59.07%	5.63%	10.37%	88.26%	24.75%	21.86%
NVDA NVIDIA Corporation	134.29%	-6.25%	23.05%	178.86%	93.14%	74.43%
PDD Pinduoduo Inc.	-31.72%	-32.13%	-18.77%	4.14%	24.25%	N/A
GOOG Alphabet Inc.	17.11%	-0.38%	8.75%	25.75%	21.80%	19.04%
MA Mastercard Inc	16.04%	5.10%	2.59%	23.23%	13.19%	21.42%
ANET Arista Networks, Inc.	63.25%	9.17%	25.47%	113.19%	45.03%	33.74%
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	4.75%	1.89%	38.34%	26.85%	27.08%
TREX Trex Company, Inc.	-16.48%	7.91%	-30.56%	8.11%	9.42%	22.84%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	23.72%	6.32%	10.40%	60.03%	25.07%	19.05%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	20.43%	2.14%	-2.07%	35.03%	17.54%	12.43%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	21.77%	1.50%	8.62%	36.16%	15.63%	13.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Boosted, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.15%	13.41%	4.97%	-7.06%	10.07%	5.64%	-0.66%	-2.63%					32.06%
2023	20.89%	1.45%	12.75%	-0.23%	11.83%	11.09%	6.94%	-0.97%	-7.61%	-3.99%	19.58%	10.81%	113.35%
2022	-12.01%	-6.75%	-0.60%	-16.24%	1.29%	-11.49%	15.16%	-8.46%	-14.80%	1.77%	16.53%	-10.54%	-41.65%
2021	1.11%	5.94%	0.55%	7.08%	-0.62%	7.49%	-0.30%	4.69%	-7.82%	11.39%	5.44%	2.14%	42.19%
2020	3.40%	-6.96%	-19.59%	22.45%	13.74%	9.11%	13.07%	16.89%	-7.72%	-1.69%	20.07%	10.10%	86.33%
2019	15.91%	6.23%	2.96%	9.04%	-16.31%	11.50%	5.83%	-1.32%	2.38%	6.88%	4.70%	7.89%	66.51%
2018							-3.28%	5.41%	-2.51%	-15.58%	0.44%	-10.77%	-24.80%

Комиссия

Комиссия Boosted составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

FNGU

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

IAK

iShares U.S. Insurance ETF

XLG

Invesco S&P 500® Top 50 ETF

ITB

iShares U.S. Home Construction ETF

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF

QUAL

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Boosted среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Boosted

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Boosted

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	0.83	1.60	1.21	1.03	3.34
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	2.18	2.45	1.32	2.17	10.20
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	2.42	3.19	1.43	3.08	12.90
IAK iShares U.S. Insurance ETF	2.78	3.63	1.48	5.79	17.08
META Meta Platforms, Inc.	2.39	3.28	1.44	3.58	14.48
NVDA NVIDIA Corporation	3.37	3.57	1.46	6.46	20.29
PDD Pinduoduo Inc.	0.11	0.51	1.08	0.10	0.36
GOOG Alphabet Inc.	0.81	1.19	1.17	1.02	2.95
MA Mastercard Inc	1.25	1.67	1.24	1.65	4.19
ANET Arista Networks, Inc.	2.63	3.21	1.44	5.55	17.04
MSFT Microsoft Corporation	1.86	2.42	1.31	2.37	7.24
TREX Trex Company, Inc.	0.17	0.50	1.07	0.12	0.43
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	2.04	2.80	1.34	2.80	9.34
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	1.74	2.47	1.29	2.99	7.63
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	2.55	3.48	1.46	3.21	15.84

Коэффициент Шарпа

Boosted на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Boosted

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Boosted за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Boosted	0.80%	0.50%	0.77%	0.53%	0.58%	0.67%	0.95%	0.67%	1.28%	0.77%	0.75%	0.64%
Активы портфеля:
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	0.74%	0.51%	1.07%	0.04%	0.05%	0.38%	1.30%	0.09%	4.84%	0.00%	0.00%	0.00%
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	0.58%	0.97%	1.34%	0.94%	1.25%	1.58%	2.00%	1.85%	2.00%	2.09%	1.97%	1.97%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	1.20%	1.44%	1.69%	2.26%	2.07%	1.84%	2.33%	1.62%	1.68%	1.62%	1.57%	1.13%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
PDD Pinduoduo Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.52%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
TREX Trex Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	0.39%	0.48%	0.86%	0.37%	0.46%	0.50%	0.63%	0.28%	0.43%	0.34%	0.34%	0.12%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	4.85%	0.73%	1.72%	1.00%	1.12%	1.22%	1.59%	1.06%	1.63%	1.34%	1.25%	1.11%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	1.00%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%	1.35%	0.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Boosted

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Boosted показал максимальную просадку в 49.68%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка Boosted составляет 7.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-49.68%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	185	13 июл. 2023 г.	411
-45.23%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	55	10 июн. 2020 г.	78
-32.71%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	77	16 апр. 2019 г.	157
-19.43%	25 апр. 2019 г.	27	3 июн. 2019 г.	70	11 сент. 2019 г.	97
-18.27%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boosted составляет 9.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Boosted

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PDD	IAK	TREX	ITB	ANET	MA	META	NVDA	GOOG	XMHQ	MSFT	SOXL	FNGU	XLG	QUAL
PDD	1.00	0.16	0.25	0.23	0.26	0.31	0.33	0.35	0.34	0.30	0.34	0.39	0.47	0.37	0.35
IAK	0.16	1.00	0.40	0.50	0.31	0.51	0.29	0.26	0.34	0.69	0.33	0.39	0.31	0.51	0.62
TREX	0.25	0.40	1.00	0.69	0.42	0.41	0.42	0.47	0.42	0.64	0.45	0.55	0.49	0.55	0.60
ITB	0.23	0.50	0.69	1.00	0.41	0.45	0.41	0.43	0.41	0.71	0.43	0.54	0.47	0.56	0.66
ANET	0.26	0.31	0.42	0.41	1.00	0.47	0.48	0.58	0.52	0.53	0.59	0.64	0.61	0.65	0.64
MA	0.31	0.51	0.41	0.45	0.47	1.00	0.47	0.47	0.55	0.57	0.60	0.55	0.56	0.69	0.73
META	0.33	0.29	0.42	0.41	0.48	0.47	1.00	0.57	0.67	0.49	0.63	0.58	0.73	0.70	0.65
NVDA	0.35	0.26	0.47	0.43	0.58	0.47	0.57	1.00	0.57	0.52	0.65	0.82	0.77	0.73	0.69
GOOG	0.34	0.34	0.42	0.41	0.52	0.55	0.67	0.57	1.00	0.51	0.73	0.61	0.73	0.79	0.72
XMHQ	0.30	0.69	0.64	0.71	0.53	0.57	0.49	0.52	0.51	1.00	0.52	0.69	0.59	0.71	0.82
MSFT	0.34	0.33	0.45	0.43	0.59	0.60	0.63	0.65	0.73	0.52	1.00	0.67	0.75	0.85	0.76
SOXL	0.39	0.39	0.55	0.54	0.64	0.55	0.58	0.82	0.61	0.69	0.67	1.00	0.77	0.79	0.80
FNGU	0.47	0.31	0.49	0.47	0.61	0.56	0.73	0.77	0.73	0.59	0.75	0.77	1.00	0.85	0.76
XLG	0.37	0.51	0.55	0.56	0.65	0.69	0.70	0.73	0.79	0.71	0.85	0.79	0.85	1.00	0.94
QUAL	0.35	0.62	0.60	0.66	0.64	0.73	0.65	0.69	0.72	0.82	0.76	0.80	0.76	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Boosted

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество