PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Boosted
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Boosted

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

USD 20%QLD 20%FNGU 10%XLG 10%IAK 10%ITB 10%QUAL 10%BULZ 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		Leveraged Equities, Innovation
10%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		Leveraged Equities, Leveraged
10%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		Financials Equities
10%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		Building & Construction
10%
QLD
ProShares Ultra QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
20%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
10%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		Leveraged Equities, Leveraged
20%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boosted и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.63%
12.76%
Boosted
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 авг. 2021 г., начальной даты BULZ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Boosted69.06%3.38%25.63%93.11%N/AN/A
Активы портфеля:
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		126.45%16.58%47.52%168.87%63.54%N/A
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		32.48%2.60%15.45%38.33%18.62%15.13%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		33.52%1.24%15.68%39.17%15.64%12.64%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		16.44%-6.53%5.50%36.84%22.14%17.39%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		25.71%0.23%11.04%32.61%15.18%13.35%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		155.35%-2.11%34.64%201.08%59.09%47.89%
QLD
ProShares Ultra QQQ		44.74%5.23%22.28%62.65%32.06%29.50%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		62.18%13.58%27.40%102.36%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Boosted, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.78%16.90%5.81%-9.47%13.94%12.31%-2.64%-0.10%3.54%-1.46%69.06%
202325.86%0.84%19.37%-2.15%20.18%13.64%8.16%-3.83%-10.95%-5.35%23.73%13.41%149.09%
2022-16.73%-7.36%3.05%-24.74%-0.10%-18.28%22.85%-12.93%-19.86%4.95%15.47%-15.34%-57.04%
202110.12%-9.92%16.00%7.39%-0.69%22.71%

Комиссия

Комиссия Boosted составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
График комиссии BULZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Boosted среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Boosted, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Boosted, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Boosted, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Boosted, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Boosted, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Boosted, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Boosted
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Boosted, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Boosted, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Boosted, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Boosted, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Boosted, с текущим значением в 12.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		2.632.731.373.0410.86
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		2.763.591.513.5814.90
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.763.611.505.9817.45
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.702.411.302.897.50
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		2.783.831.514.5817.53
USD
ProShares Ultra Semiconductors		2.762.811.374.5812.15
QLD
ProShares Ultra QQQ		2.012.491.342.618.68
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		1.672.081.281.535.87

Коэффициент Шарпа

Boosted на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
2.91
Boosted
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Boosted за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.39%0.50%0.67%0.48%0.56%0.84%1.02%0.62%2.25%0.67%1.28%0.56%
Активы портфеля:
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.20%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.14%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.39%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.04%0.10%0.30%0.00%0.21%1.29%1.54%0.32%7.33%0.39%3.60%0.76%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.26%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.76%
-0.27%
Boosted
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Boosted показал максимальную просадку в 63.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

Текущая просадка Boosted составляет 1.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.11%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.29518 дек. 2023 г.521
-26.66%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.657 нояб. 2024 г.85
-17.13%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.2120 мая 2024 г.51
-13.35%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.32
-8.02%20 июн. 2024 г.324 июн. 2024 г.85 июл. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boosted составляет 10.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.40%
3.75%
Boosted
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAKITBUSDFNGUBULZXLGQUALQLD
IAK1.000.440.300.300.330.450.530.39
ITB0.441.000.540.540.580.600.710.62
USD0.300.541.000.830.890.840.830.88
FNGU0.300.540.831.000.940.900.830.93
BULZ0.330.580.890.941.000.920.880.96
XLG0.450.600.840.900.921.000.940.98
QUAL0.530.710.830.830.880.941.000.93
QLD0.390.620.880.930.960.980.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 авг. 2021 г.