Monez3

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Monez3

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	Communication Services	10%
CVNA Carvana Co.	Consumer Cyclical	10%
DAVE Dave Inc.	Technology	10%
EOSE Eos Energy Enterprises Inc	Industrials	10%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	Consumer Defensive	10%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	Technology	10%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	10%
QBTS DPCM Capital Inc	Technology	10%
RGTI Rigetti Computing Inc	Technology	10%
SEZL Sezzle Inc. Common Stock	Financial Services	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2023 г., начальной даты SEZL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
Monez3	71.71%	50.54%	245.42%	1,015.44%	N/A	N/A
Активы портфеля:
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	133.91%	70.88%	75.54%	177.66%	41.61%	N/A
SEZL Sezzle Inc. Common Stock	150.30%	105.41%	50.99%	688.79%	N/A	N/A
HOOD Robinhood Markets, Inc.	77.54%	34.70%	76.21%	202.88%	N/A	N/A
CVNA Carvana Co.	60.88%	33.89%	25.63%	219.52%	28.61%	N/A
DAVE Dave Inc.	131.04%	111.79%	103.51%	323.05%	N/A	N/A
RGTI Rigetti Computing Inc	-20.64%	36.53%	297.05%	1,053.33%	N/A	N/A
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	9.34%	-0.60%	-3.11%	174.32%	18.51%	N/A
QBTS DPCM Capital Inc	94.40%	136.32%	440.73%	1,091.97%	N/A	N/A
EOSE Eos Energy Enterprises Inc	-14.40%	-20.31%	41.02%	468.15%	N/A	N/A
PLTR Palantir Technologies Inc.	74.24%	11.26%	96.45%	506.44%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Monez3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	10.04%	2.42%	-15.21%	19.36%	50.54%								71.71%
2024	12.47%	46.74%	25.44%	-16.81%	38.15%	17.22%	14.00%	15.05%	6.90%	14.84%	75.43%	101.16%	1,484.88%
2023								5.82%	-21.00%	-17.78%	15.46%	23.08%	-2.31%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Monez3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Monez3 составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	1.67	2.39	1.31	3.11	6.53
SEZL Sezzle Inc. Common Stock	5.34	4.65	1.61	13.13	28.17
HOOD Robinhood Markets, Inc.	2.74	3.00	1.41	4.68	12.48
CVNA Carvana Co.	3.04	2.97	1.43	4.95	14.37
DAVE Dave Inc.	3.27	3.83	1.48	8.37	18.53
RGTI Rigetti Computing Inc	5.87	4.24	1.55	15.10	29.55
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	1.53	3.72	1.40	6.15	10.63
QBTS DPCM Capital Inc	6.49	4.49	1.56	16.17	36.32
EOSE Eos Energy Enterprises Inc	3.99	3.79	1.45	6.01	26.00
PLTR Palantir Technologies Inc.	7.09	5.33	1.72	12.95	39.09

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Monez3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 12.68
За всё время: 7.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Monez3 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Monez3 показал максимальную просадку в 40.85%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка Monez3 составляет 5.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.85%	18 февр. 2025 г.	34	4 апр. 2025 г.	23	8 мая 2025 г.	57
-39.5%	5 сент. 2023 г.	39	27 окт. 2023 г.	62	29 янв. 2024 г.	101
-24.21%	28 мар. 2024 г.	16	19 апр. 2024 г.	21	20 мая 2024 г.	37
-22.09%	18 дек. 2024 г.	2	19 дек. 2024 г.	4	26 дек. 2024 г.	6
-21.99%	7 янв. 2025 г.	4	13 янв. 2025 г.	15	4 февр. 2025 г.	19

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	EOSE	SEZL	DAVE	QBTS	ASTS	HIMS	CVNA	RGTI	PLTR	HOOD	Portfolio
^GSPC	1.00	0.35	0.38	0.39	0.34	0.36	0.44	0.50	0.39	0.61	0.53	0.58
EOSE	0.35	1.00	0.26	0.20	0.25	0.30	0.27	0.26	0.26	0.31	0.27	0.51
SEZL	0.38	0.26	1.00	0.34	0.23	0.25	0.31	0.30	0.25	0.32	0.37	0.56
DAVE	0.39	0.20	0.34	1.00	0.29	0.30	0.32	0.33	0.38	0.32	0.38	0.60
QBTS	0.34	0.25	0.23	0.29	1.00	0.32	0.31	0.26	0.62	0.32	0.34	0.62
ASTS	0.36	0.30	0.25	0.30	0.32	1.00	0.39	0.29	0.41	0.37	0.39	0.62
HIMS	0.44	0.27	0.31	0.32	0.31	0.39	1.00	0.33	0.28	0.34	0.47	0.57
CVNA	0.50	0.26	0.30	0.33	0.26	0.29	0.33	1.00	0.34	0.51	0.49	0.52
RGTI	0.39	0.26	0.25	0.38	0.62	0.41	0.28	0.34	1.00	0.36	0.38	0.68
PLTR	0.61	0.31	0.32	0.32	0.32	0.37	0.34	0.51	0.36	1.00	0.49	0.58
HOOD	0.53	0.27	0.37	0.38	0.34	0.39	0.47	0.49	0.38	0.49	1.00	0.58
Portfolio	0.58	0.51	0.56	0.60	0.62	0.62	0.57	0.52	0.68	0.58	0.58	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 авг. 2023 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Monez3

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество