Land, Work & Cash
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 33.33% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Land, Work & Cash и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Land, Work & Cash на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.39% с начала года и доходность в 9.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Land, Work & Cash | 10.72% | 3.63% | 12.14% | 13.49% | 9.39% | 9.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
O Realty Income Corporation | 2.84% | 9.43% | 7.43% | -2.29% | 1.44% | 7.67% |
IAU iShares Gold Trust | 14.32% | 2.67% | 16.87% | 21.12% | 10.61% | 5.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Land, Work & Cash, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.52% | 0.75% | 5.43% | -0.49% | 1.86% | 1.15% | 10.72% | ||||||
| 2023 | 6.47% | -4.41% | 3.72% | 0.71% | -1.94% | 1.84% | 2.64% | -3.48% | -6.49% | 0.18% | 8.51% | 4.28% | 11.46% |
| 2022 | -3.21% | -0.37% | 3.36% | -3.49% | -1.47% | -3.01% | 5.14% | -4.89% | -8.89% | 4.59% | 5.11% | -0.68% | -8.54% |
| 2021 | -2.96% | -0.36% | 3.28% | 6.04% | 2.47% | -2.34% | 3.53% | 1.98% | -5.96% | 6.19% | -0.89% | 4.59% | 15.83% |
| 2020 | 3.80% | -5.36% | -14.39% | 10.11% | 2.87% | 4.17% | 6.07% | 3.34% | -3.24% | -2.50% | 3.22% | 4.90% | 11.11% |
| 2019 | 6.70% | 1.29% | 2.43% | -0.39% | -1.49% | 4.61% | 0.76% | 4.31% | 0.98% | 3.90% | -1.95% | 1.05% | 24.17% |
| 2018 | 0.84% | -4.19% | 1.03% | -0.81% | 2.36% | -0.40% | 1.77% | 2.27% | -0.86% | 0.57% | 3.08% | -1.48% | 4.02% |
| 2017 | 3.74% | 3.38% | -0.89% | 0.35% | -1.37% | -0.27% | 2.73% | 1.88% | -0.52% | -1.41% | 2.26% | 2.28% | 12.65% |
| 2016 | 2.99% | 5.64% | 4.12% | 0.14% | -0.97% | 8.20% | 3.02% | -3.62% | 0.91% | -5.27% | -3.44% | 1.45% | 13.02% |
| 2015 | 6.63% | -2.92% | -0.09% | -2.58% | -0.17% | -1.85% | 1.58% | -3.45% | 0.85% | 5.18% | -1.76% | 0.77% | 1.67% |
| 2014 | 3.16% | 6.89% | -3.52% | 2.67% | -0.17% | 3.71% | -2.55% | 2.87% | -5.28% | 4.23% | 1.22% | 1.46% | 14.95% |
| 2013 | 4.58% | 0.53% | 1.39% | 2.50% | -4.95% | -6.12% | 5.53% | -1.99% | -0.35% | 3.11% | -3.51% | -0.73% | -0.75% |
Комиссия
Комиссия Land, Work & Cash составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Land, Work & Cash среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
O Realty Income Corporation | -0.18 | -0.12 | 0.99 | -0.11 | -0.27 |
IAU iShares Gold Trust | 1.45 | 2.08 | 1.26 | 1.61 | 7.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Land, Work & Cash за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land, Work & Cash | 2.24% | 2.26% | 2.12% | 1.71% | 2.02% | 1.86% | 2.08% | 2.08% | 2.06% | 2.17% | 2.15% | 2.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
O Realty Income Corporation | 5.38% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Land, Work & Cash показал максимальную просадку в 28.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Land, Work & Cash составляет 1.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.81% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 115 |
| -19.6% | 21 апр. 2022 г. | 123 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 424 |
| -13.84% | 21 мая 2013 г. | 24 | 24 июн. 2013 г. | 250 | 20 июн. 2014 г. | 274 |
| -12.46% | 2 авг. 2016 г. | 86 | 1 дек. 2016 г. | 193 | 8 сент. 2017 г. | 279 |
| -12.27% | 28 янв. 2015 г. | 154 | 4 сент. 2015 г. | 109 | 11 февр. 2016 г. | 263 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Land, Work & Cash составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | VOO | O | |
|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.03 | 0.11 |
| VOO | 0.03 | 1.00 | 0.41 |
| O | 0.11 | 0.41 | 1.00 |