PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ardmal (Normal)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Ardmal (Normal)

Последнее обновление 15 окт. 2024 г.

Распределение активов

IAU 20%IBIT 20%O 15%VOO 10%VGT 10%SCHD 10%VNQ 15%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
20%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
20%
O
Realty Income Corporation		Real Estate
15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ardmal (Normal) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.02%
15.76%
Ardmal (Normal)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.85%4.16%15.77%35.40%14.46%12.04%
Ardmal (Normal)N/A3.43%15.01%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		24.17%4.29%16.62%37.39%16.29%14.09%
O
Realty Income Corporation		12.82%-0.54%23.63%29.95%0.65%8.80%
IAU
iShares Gold Trust		28.36%2.66%11.01%37.26%12.08%7.71%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		26.26%6.95%20.75%44.69%23.78%21.94%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		11.11%-2.52%21.20%31.66%4.35%6.70%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		N/A10.37%4.13%N/AN/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		16.18%4.17%14.84%27.07%13.46%12.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ardmal (Normal), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.88%9.70%6.78%-5.54%5.04%-0.87%6.02%1.08%3.94%25.99%

Комиссия

Комиссия Ardmal (Normal) составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Ardmal (Normal) среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Ardmal (Normal), с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Ardmal (Normal), с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ardmal (Normal), с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ardmal (Normal), с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ardmal (Normal), с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ardmal (Normal), с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Ardmal (Normal)
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.943.911.543.1618.36
O
Realty Income Corporation		1.612.261.300.894.65
IAU
iShares Gold Trust		2.893.951.515.4818.88
VGT
Vanguard Information Technology ETF		2.032.611.352.789.87
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.762.561.320.916.90
IBIT
iShares Bitcoin Trust		—————
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.303.291.402.0312.08

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Ardmal (Normal). Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ardmal (Normal) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Ardmal (Normal)1.85%1.95%1.89%1.43%1.82%1.66%1.98%1.84%1.97%1.89%1.79%2.06%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
O
Realty Income Corporation		5.01%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.82%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
Ardmal (Normal)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ardmal (Normal) показал максимальную просадку в 6.44%, зарегистрированную 1 мая 2024 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.44%9 апр. 2024 г.171 мая 2024 г.1217 мая 2024 г.29
-6.18%23 июл. 2024 г.105 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.22
-4.11%27 авг. 2024 г.86 сент. 2024 г.513 сент. 2024 г.13
-3.94%14 мар. 2024 г.419 мар. 2024 г.728 мар. 2024 г.11
-3.89%12 янв. 2024 г.824 янв. 2024 г.1312 февр. 2024 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ardmal (Normal) составляет 3.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.26%
2.86%
Ardmal (Normal)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUIBITOVGTSCHDVOOVNQ
IAU1.000.140.200.200.250.260.27
IBIT0.141.000.130.300.300.320.30
O0.200.131.00-0.010.450.150.64
VGT0.200.30-0.011.000.340.900.30
SCHD0.250.300.450.341.000.560.69
VOO0.260.320.150.900.561.000.51
VNQ0.270.300.640.300.690.511.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.