PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ardmal (Normal)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Ardmal (Normal)

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

IAU 20%IBIT 20%O 15%VOO 10%VGT 10%SCHD 10%VNQ 15%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
20%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
20%
O
Realty Income Corporation		Real Estate
15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.94%1.49%12.48%15.82%10.87%
Ardmal (Normal)8.86%8.21%8.64%26.84%N/AN/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.73%13.04%2.12%13.91%17.57%12.85%
O
Realty Income Corporation		7.84%-1.32%2.33%7.75%8.95%7.25%
IAU
iShares Gold Trust		21.59%-4.34%24.46%33.87%12.58%9.95%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-0.69%21.46%2.54%16.14%20.98%20.03%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		2.41%5.54%-1.80%10.77%9.72%5.31%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		11.59%23.44%13.56%59.35%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-1.76%5.85%-5.38%3.58%13.93%10.65%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ardmal (Normal), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.15%-2.00%-0.08%2.84%3.79%8.86%
2024-2.88%9.70%6.78%-5.54%5.04%-0.87%6.02%1.08%3.94%1.25%9.60%-4.11%32.61%

Комиссия

Комиссия Ardmal (Normal) составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
IAU
iShares Gold Trust
IBIT
iShares Bitcoin Trust
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Ardmal (Normal) составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Ardmal (Normal), с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Ardmal (Normal), с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ardmal (Normal), с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ardmal (Normal), с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ardmal (Normal), с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ardmal (Normal), с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.721.201.180.813.09
O
Realty Income Corporation		0.420.741.090.430.89
IAU
iShares Gold Trust		1.922.671.344.3111.10
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.541.021.140.672.19
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		0.601.021.130.702.16
IBIT
iShares Bitcoin Trust		1.121.931.232.445.33
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.220.451.060.250.78

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ardmal (Normal) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.54
  • За всё время: 1.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ardmal (Normal) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.02%1.93%1.95%1.89%1.89%1.84%1.66%1.98%1.84%1.97%1.89%1.79%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
O
Realty Income Corporation		5.65%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.02%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ardmal (Normal) показал максимальную просадку в 12.86%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.86%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.218 мая 2025 г.54
-6.44%9 апр. 2024 г.171 мая 2024 г.1217 мая 2024 г.29
-6.18%23 июл. 2024 г.105 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.22
-5.64%17 дек. 2024 г.1713 янв. 2025 г.521 янв. 2025 г.22
-4.11%27 авг. 2024 г.86 сент. 2024 г.513 сент. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCIAUOIBITVGTSCHDVNQVOOPortfolio
^GSPC1.000.130.130.360.910.570.491.000.60
IAU0.131.000.160.110.100.100.180.130.34
O0.130.161.000.09-0.050.480.690.130.38
IBIT0.360.110.091.000.340.250.240.360.85
VGT0.910.10-0.050.341.000.330.280.900.51
SCHD0.570.100.480.250.331.000.720.570.53
VNQ0.490.180.690.240.280.721.000.500.57
VOO1.000.130.130.360.900.570.501.000.61
Portfolio0.600.340.380.850.510.530.570.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.