Ardmal (Normal)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ardmal (Normal) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
Ardmal (Normal) | 4.10% | 1.91% | 23.07% | 42.70% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.70% | 1.64% | 16.03% | 23.86% | 14.34% | 13.41% |
Realty Income Corporation | 2.16% | 1.90% | -8.14% | 8.56% | -2.12% | 5.68% |
iShares Gold Trust | 8.44% | 7.83% | 19.05% | 40.18% | 12.44% | 8.45% |
Vanguard Information Technology ETF | -0.93% | -2.67% | 18.68% | 22.67% | 19.20% | 20.80% |
Vanguard Real Estate ETF | 1.52% | 1.10% | 1.84% | 13.85% | 2.70% | 4.70% |
iShares Bitcoin Trust | 5.81% | 0.30% | 73.56% | 132.04% | N/A | N/A |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.61% | 1.17% | 6.84% | 13.09% | 11.02% | 11.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ardmal (Normal), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.79% | 4.10% | |||||||||||
2024 | -2.88% | 9.70% | 6.94% | -6.43% | 5.80% | -1.57% | 5.91% | 0.38% | 4.19% | 1.70% | 10.58% | -4.11% | 32.59% |
Комиссия
Комиссия Ardmal (Normal) составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ardmal (Normal) составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 1.94 | 2.60 | 1.35 | 2.92 | 12.23 |
Realty Income Corporation | 0.20 | 0.39 | 1.05 | 0.18 | 0.46 |
iShares Gold Trust | 2.51 | 3.23 | 1.43 | 4.68 | 12.79 |
Vanguard Information Technology ETF | 1.07 | 1.49 | 1.20 | 1.57 | 5.46 |
Vanguard Real Estate ETF | 0.62 | 0.92 | 1.12 | 0.81 | 2.24 |
iShares Bitcoin Trust | 2.28 | 2.84 | 1.33 | 4.68 | 10.75 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.57 | 1.19 | 1.52 | 4.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ardmal (Normal) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.98% | 1.93% | 1.95% | 1.89% | 1.43% | 1.82% | 1.66% | 1.98% | 1.84% | 1.97% | 1.89% | 1.79% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Realty Income Corporation | 5.82% | 5.38% | 5.33% | 4.69% | 3.88% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.07% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ardmal (Normal) показал максимальную просадку в 7.63%, зарегистрированную 1 мая 2024 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка Ardmal (Normal) составляет 1.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-7.63% | 9 апр. 2024 г. | 17 | 1 мая 2024 г. | 13 | 20 мая 2024 г. | 30 |
-7.16% | 23 июл. 2024 г. | 10 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 24 |
-5.93% | 18 дек. 2024 г. | 16 | 13 янв. 2025 г. | 5 | 21 янв. 2025 г. | 21 |
-4.8% | 26 авг. 2024 г. | 9 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 18 |
-4.47% | 21 мая 2024 г. | 32 | 8 июл. 2024 г. | 5 | 15 июл. 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ardmal (Normal) составляет 4.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAU | IBIT | O | VGT | SCHD | VNQ | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU | 1.00 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.25 |
IBIT | 0.14 | 1.00 | 0.11 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.32 |
O | 0.15 | 0.11 | 1.00 | -0.07 | 0.46 | 0.69 | 0.12 |
VGT | 0.21 | 0.30 | -0.07 | 1.00 | 0.27 | 0.22 | 0.90 |
SCHD | 0.17 | 0.25 | 0.46 | 0.27 | 1.00 | 0.68 | 0.52 |
VNQ | 0.25 | 0.22 | 0.69 | 0.22 | 0.68 | 1.00 | 0.45 |
VOO | 0.25 | 0.32 | 0.12 | 0.90 | 0.52 | 0.45 | 1.00 |