PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ardmal (Normal)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IAU 20%IBIT 20%O 15%VOO 10%VGT 10%SCHD 10%VNQ 15%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold
20%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
Blockchain
20%
O
Realty Income Corporation
Real Estate
15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities
10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ardmal (Normal) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
21.47%
13.32%
Ardmal (Normal)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
4.03%1.30%13.33%25.68%13.22%11.55%
Ardmal (Normal)5.61%3.08%21.47%45.70%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.06%1.43%14.04%27.37%14.99%13.56%
O
Realty Income Corporation
1.85%2.18%-3.05%4.11%-1.61%4.90%
IAU
iShares Gold Trust
4.99%5.24%16.49%36.50%11.63%7.71%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
3.95%0.29%16.78%28.19%21.00%21.29%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.48%1.11%4.56%11.75%2.73%4.28%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
10.82%4.55%59.63%160.13%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.82%1.85%5.71%14.40%11.33%11.32%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ardmal (Normal), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.88%9.70%6.94%-6.43%5.80%-1.57%5.91%0.38%4.19%1.70%10.58%-4.11%32.59%

Комиссия

Комиссия Ardmal (Normal) составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Ardmal (Normal) составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Ardmal (Normal), с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Ardmal (Normal), с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ardmal (Normal), с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ardmal (Normal), с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ardmal (Normal), с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ardmal (Normal), с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Ardmal (Normal), с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.452.04
Коэффициент Сортино Ardmal (Normal), с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.202.71
Коэффициент Омега Ardmal (Normal), с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.401.37
Коэффициент Кальмара Ardmal (Normal), с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.005.843.08
Коэффициент Мартина Ardmal (Normal), с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0017.2212.65
Ardmal (Normal)
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.182.891.403.3013.88
O
Realty Income Corporation
0.170.351.040.160.41
IAU
iShares Gold Trust
2.393.091.414.4211.99
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.361.841.241.936.81
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.570.871.110.762.17
IBIT
iShares Bitcoin Trust
2.763.191.385.6813.07
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.191.751.211.714.80

Ardmal (Normal) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.44 до 2.18, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.902.002.102.202.302.402.50Thu 16Fri 17Sat 18Jan 19Mon 20Tue 21Wed 22Thu 23
2.45
2.04
Ardmal (Normal)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ardmal (Normal) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.97%1.93%1.95%1.89%1.43%1.82%1.66%1.98%1.84%1.97%1.89%1.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.20%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
O
Realty Income Corporation
5.79%5.38%5.33%4.69%3.88%4.51%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.57%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.80%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.54%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.85%
0
Ardmal (Normal)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ardmal (Normal) показал максимальную просадку в 7.63%, зарегистрированную 1 мая 2024 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.

Текущая просадка Ardmal (Normal) составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.63%9 апр. 2024 г.171 мая 2024 г.1320 мая 2024 г.30
-7.16%23 июл. 2024 г.105 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.24
-5.93%18 дек. 2024 г.1613 янв. 2025 г.521 янв. 2025 г.21
-4.8%26 авг. 2024 г.96 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.18
-4.47%21 мая 2024 г.328 июл. 2024 г.515 июл. 2024 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ardmal (Normal) составляет 5.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.34%
4.10%
Ardmal (Normal)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUIBITOVGTSCHDVNQVOO
IAU1.000.140.160.200.190.260.24
IBIT0.141.000.130.310.260.240.33
O0.160.131.00-0.040.460.690.15
VGT0.200.31-0.041.000.290.240.89
SCHD0.190.260.460.291.000.680.55
VNQ0.260.240.690.240.681.000.47
VOO0.240.330.150.890.550.471.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab