PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Dividend XXL

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


O 12.5%MO 12.5%EVRG 12.5%NNN 12.5%CNQ 12.5%SO 12.5%CVX 12.5%SCHD 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
O
Realty Income Corporation
Real Estate

12.50%

MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive

12.50%

EVRG
Evergy, Inc.
Utilities

12.50%

NNN
National Retail Properties, Inc.
Real Estate

12.50%

CNQ
Canadian Natural Resources Limited
Energy

12.50%

SO
The Southern Company
Utilities

12.50%

CVX
Chevron Corporation
Energy

12.50%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

12.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend XXL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
268.13%
318.70%
Dividend XXL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Dividend XXL на 24 февр. 2024 г. показал доходность в -0.84% с начала года и доходность в 10.31% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Dividend XXL-0.84%1.18%2.75%1.04%10.08%10.31%
O
Realty Income Corporation
-7.37%-3.24%-2.67%-14.01%-0.23%6.77%
MO
Altria Group, Inc.
1.96%2.31%-1.43%-4.85%3.17%7.71%
EVRG
Evergy, Inc.
-3.12%1.63%-9.96%-12.80%1.71%7.67%
NNN
National Retail Properties, Inc.
-2.43%2.24%9.17%-2.90%0.32%6.47%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
-0.31%1.54%9.65%21.03%25.03%10.69%
SO
The Southern Company
-2.44%-1.02%1.48%9.16%11.08%9.67%
CVX
Chevron Corporation
4.82%4.83%-0.71%-0.83%9.99%7.40%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.31%1.13%8.26%7.93%12.23%11.44%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.17%
20233.21%-3.22%-3.90%-2.84%6.87%2.81%

Коэффициент Шарпа

Dividend XXL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.08. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.08

Коэффициент Шарпа Dividend XXL находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.08
2.23
Dividend XXL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend XXL за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividend XXL5.15%5.06%4.72%4.21%5.01%3.90%4.31%3.57%3.45%3.92%3.68%4.03%
O
Realty Income Corporation
5.79%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
MO
Altria Group, Inc.
9.34%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%
EVRG
Evergy, Inc.
4.90%4.75%3.70%3.17%3.69%2.97%3.06%3.03%2.70%3.40%3.39%4.23%
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.41%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%5.28%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
4.19%4.17%6.29%3.69%5.14%3.42%4.52%2.34%2.19%3.20%2.58%1.60%
SO
The Southern Company
4.14%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%4.90%
CVX
Chevron Corporation
3.98%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Комиссия

Комиссия Dividend XXL составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Dividend XXL
0.08
O
Realty Income Corporation
-0.73
MO
Altria Group, Inc.
-0.29
EVRG
Evergy, Inc.
-0.64
NNN
National Retail Properties, Inc.
-0.19
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
0.82
SO
The Southern Company
0.44
CVX
Chevron Corporation
0.02
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CNQMOCVXSOEVRGONNNSCHD
CNQ1.000.220.660.110.160.150.180.50
MO0.221.000.320.370.320.330.330.54
CVX0.660.321.000.200.230.210.240.62
SO0.110.370.201.000.700.470.440.38
EVRG0.160.320.230.701.000.450.430.42
O0.150.330.210.470.451.000.820.42
NNN0.180.330.240.440.430.821.000.44
SCHD0.500.540.620.380.420.420.441.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-7.01%
0
Dividend XXL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend XXL показал максимальную просадку в 45.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.

Текущая просадка Dividend XXL составляет 7.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.2%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.2405 мар. 2021 г.262
-18.34%27 янв. 2015 г.14725 авг. 2015 г.12017 февр. 2016 г.267
-18.23%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.
-11.79%8 нояб. 2018 г.3124 дек. 2018 г.3312 февр. 2019 г.64
-11.62%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1744 мар. 2014 г.197

График волатильности

Текущая волатильность Dividend XXL составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.09%
3.90%
Dividend XXL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев