5 ETF Portfolio -- Moderately Aggressive - Some Income

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	30%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	25%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	25%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	Municipal Bonds	10%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 ETF Portfolio -- Moderately Aggressive - Some Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 5 ETF Portfolio -- Moderately Aggressive - Some Income	0.05%	0.08%	7.49%	8.49%	19.34%	15.12%	8.23%	—
Активы портфеля:
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	0.09%	-0.99%	7.47%	10.12%	21.14%	14.84%	7.76%	—
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.03%	2.32%	6.58%	6.47%	18.31%	16.04%	10.62%	13.05%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	-1.36%	-1.19%	9.04%	9.17%	10.45%	9.24%	1.97%	5.30%
VT Vanguard Total World Stock ETF	0.52%	-0.45%	9.77%	10.59%	25.47%	19.82%	10.54%	12.61%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	-0.02%	0.35%	1.42%	1.91%	7.01%	3.49%	0.80%	2.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 5 ETF Portfolio -- Moderately Aggressive - Some Income закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.10%	3.59%	-5.57%	5.86%	1.93%	-1.23%							7.49%
2025	2.65%	1.06%	-1.28%	0.54%	3.36%	3.06%	0.03%	3.01%	2.05%	0.97%	2.08%	0.49%	19.45%
2024	-0.48%	2.31%	2.06%	-3.70%	3.61%	0.57%	3.95%	3.08%	1.88%	-3.05%	3.04%	-3.82%	9.36%
2023	5.93%	-3.44%	2.11%	1.82%	-2.60%	4.96%	2.72%	-2.81%	-4.03%	-2.35%	8.13%	5.09%	15.60%
2022	-3.66%	-2.07%	1.63%	-5.64%	0.04%	-6.77%	5.08%	-4.19%	-8.25%	5.76%	7.93%	-2.94%	-13.63%
2021				-0.44%	2.16%	0.42%	1.85%	1.28%	-4.28%	4.53%	-2.12%	5.35%	8.71%

Метрики бенчмарка

5 ETF Portfolio -- Moderately Aggressive - Some Income has an annualized alpha of 0.45%, beta of 0.68, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2021.

This portfolio participated in 80.27% of S&P 500 Index downside but only 71.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.68 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 0.45%

Бета: 0.68

R²: 0.85

Участие в росте: 71.09%

Участие в снижении: 80.27%

Комиссия

Комиссия 5 ETF Portfolio -- Moderately Aggressive - Some Income составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

VTEB

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

5 ETF Portfolio -- Moderately Aggressive - Some Income имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 5 ETF Portfolio -- Moderately Aggressive - Some Income и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.02	1.94	+0.09
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.82	2.63	+0.19
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.36	1.35	+0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.51	2.59	-0.08
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.63	11.84	-1.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	54	1.78	2.44	1.31	2.33	7.31
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	58	1.82	2.65	1.33	2.33	9.37
VNQ Vanguard Real Estate ETF	26	0.79	1.15	1.14	1.26	3.96
VT Vanguard Total World Stock ETF	65	1.96	2.68	1.36	2.64	11.68
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	77	2.61	3.87	1.57	2.60	9.21

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

5 ETF Portfolio -- Moderately Aggressive - Some Income имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.02
За 5 лет: 0.66
За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 5 ETF Portfolio -- Moderately Aggressive - Some Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.42%	2.56%	2.88%	2.76%	2.67%	1.79%	1.50%	1.69%	1.98%	1.72%	1.90%	1.77%
Активы портфеля:
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	3.45%	3.55%	4.64%	3.97%	3.67%	1.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.48%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.65%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.63%	1.82%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	3.36%	3.29%	3.14%	2.79%	2.09%	1.64%	1.99%	2.30%	2.25%	1.96%	1.66%	0.58%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

5 ETF Portfolio -- Moderately Aggressive - Some Income показал максимальную просадку в 22.69%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 324 торговые сессии.

Текущая просадка 5 ETF Portfolio -- Moderately Aggressive - Some Income составляет 1.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-22.69%окт. 2022 г.	9mo 10d	1y 3mo	2y 24dянв. 2022 г. - янв. 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-11.42%апр. 2025 г.	1mo 16d	1mo 4d	2mo 20dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-7.75%март 2026 г.	29d	21d	1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025	-5.27%янв. 2025 г.	3mo 15d	1mo 4d	4mo 19dсент. 2024 г. - февр. 2025 г.
Откат 2021 года2021	-5.06%сент. 2021 г.	23d	1mo 4d	1mo 27dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.15	1.14	1.11	1.11

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.11, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 5 ETF Portfolio -- Moderately Aggressive - Some Income с S&P 500 Index

Корреляция 5 ETF Portfolio -- Moderately Aggressive - Some Income с S&P 500 Index составляет 0.83 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.83
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.85
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VT: 0.96, а самая низкая у VTEB: 0.19.

0.19

0.61

0.62

0.90

0.96

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 5 ETF Portfolio -- Moderately Aggressive - Some Income. Самая высокая корреляция с портфелем у VT: 0.95, а самая низкая у VTEB: 0.29.

0.29

0.77

0.85

0.92

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VTEB	VNQ	SCHY	VIG	VT
VTEB	1.00	0.31	0.26	0.20	0.22
VNQ	0.31	1.00	0.59	0.70	0.63
SCHY	0.26	0.59	1.00	0.66	0.75
VIG	0.20	0.70	0.66	1.00	0.87
VT	0.22	0.63	0.75	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 апр. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 5 ETF Portfolio -- Moderately Aggressive - Some Income

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 5 ETF Portfolio -- Moderately Aggressive - Some Income есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации