AVGO, NVDA, PLTR

График показывает рост $10,000 инвестированных в AVGO, NVDA, PLTR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +41.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AVGO, NVDA, PLTR закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 25 мая 2023 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -15.6%.

AVGO, NVDA, PLTR has an annualized alpha of 34.77%, beta of 2.01, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2020.

• This portfolio captured 329.48% of S&P 500 Index gains and 118.42% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 34.77% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 2.01 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия AVGO, NVDA, PLTR составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVGO, NVDA, PLTR имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа AVGO, NVDA, PLTR на 13 июн. 2026 г. составляет 1.14 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность AVGO, NVDA, PLTR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AVGO, NVDA, PLTR показал максимальную просадку в 61.02%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка AVGO, NVDA, PLTR составляет 12.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.