PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Fixed Income
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Fidelity Fixed Income

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Распределение активов

FCNVX 12.5%FJTDX 12.5%FHQFX 12.5%FHMFX 12.5%FADMX 12.5%FYBTX 12.5%FSREX 12.5%FRIFX 12.5%ОблигацииОблигацииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		Total Bond Market
12.50%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		Total Bond Market
12.50%
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		Corporate Bonds
12.50%
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		Ultrashort Bond
12.50%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		REIT
0%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		Total Bond Market
12.50%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		REIT
12.50%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		REIT
12.50%
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		Total Bond Market
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Fixed Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.96%
89.61%
Fidelity Fixed Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 авг. 2018 г., начальной даты FHQFX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
Fidelity Fixed Income1.37%0.09%1.76%7.51%4.16%N/A
Активы портфеля:
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		1.03%0.29%2.26%5.17%2.90%2.20%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		1.08%0.30%2.39%5.40%3.10%N/A
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		1.07%0.36%2.36%5.20%2.59%N/A
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		1.84%0.19%1.49%8.45%0.62%N/A
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		0.80%0.17%0.99%7.49%3.74%N/A
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		1.67%0.57%2.62%6.95%2.67%2.33%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		8.56%4.90%0.37%6.59%0.41%1.01%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		2.05%-0.20%1.87%10.44%8.49%4.45%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		1.43%-0.98%0.05%10.92%8.58%4.55%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Fixed Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.69%1.06%-0.06%-0.31%1.37%
20240.72%0.06%0.51%-0.48%1.26%0.38%1.80%0.89%1.52%-0.59%0.52%-0.30%6.44%
20233.11%-1.00%0.14%0.44%-0.20%0.94%0.76%-0.10%-1.21%-0.62%2.96%2.06%7.40%
2022-1.31%-0.97%-0.42%-1.95%0.04%-2.14%1.89%-0.88%-3.43%-0.09%2.10%-0.50%-7.52%
20210.01%0.38%0.42%1.01%0.40%0.86%0.69%0.33%-0.64%0.43%-0.28%0.47%4.15%
20200.93%-0.39%-8.68%3.86%1.65%1.77%1.59%0.63%-0.28%-0.30%2.50%0.82%3.61%
20192.12%0.52%1.11%0.43%0.50%1.18%0.51%0.94%0.12%0.49%0.05%0.28%8.55%
20180.09%-0.45%-0.58%0.21%-0.53%-1.26%

Комиссия

Комиссия Fidelity Fixed Income составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FIREX
Fidelity International Real Estate Fund
График комиссии FIREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIREX: 0.95%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
График комиссии FRIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FRIFX: 0.71%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FADMX: 0.66%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNVX: 0.25%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund
График комиссии FJTDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJTDX: 0.00%
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund
График комиссии FHQFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHQFX: 0.00%
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund
График комиссии FHMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHMFX: 0.00%
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund
График комиссии FYBTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FYBTX: 0.00%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
График комиссии FSREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSREX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Fidelity Fixed Income составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Fidelity Fixed Income, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Fidelity Fixed Income, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Fidelity Fixed Income, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Fidelity Fixed Income, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Fidelity Fixed Income, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Fidelity Fixed Income, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 2.91
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 4.54
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.60
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 4.42
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 14.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 14.59
^GSPC: 1.94
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		3.5317.006.6726.02122.23
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		3.5820.308.6827.12132.01
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		3.6725.2713.6351.63167.66
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		1.392.051.250.654.19
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		1.862.801.351.577.35
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		3.225.801.827.6621.43
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		0.450.711.090.150.64
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		2.713.951.541.8414.95
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		1.912.631.371.177.65

Fidelity Fixed Income на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.91
0.46
Fidelity Fixed Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Fixed Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.80%4.87%4.85%3.36%1.55%2.79%3.55%2.79%1.74%1.49%2.19%2.20%
Активы портфеля:
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		4.93%5.12%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		5.15%5.34%5.16%1.85%0.44%1.24%2.64%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		4.85%5.10%5.13%1.82%0.06%0.85%2.31%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		4.60%4.52%4.06%3.53%2.62%3.02%3.56%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.15%4.21%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		4.16%3.99%2.76%1.70%1.93%2.47%2.72%2.44%1.59%1.15%0.92%0.00%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		4.85%5.27%1.86%0.44%3.76%1.77%2.18%1.72%2.09%1.55%4.16%6.23%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.94%6.05%7.43%6.58%2.82%5.62%5.53%5.69%5.53%4.89%9.37%9.40%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.63%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%6.33%5.47%4.98%6.67%7.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44%
-10.07%
Fidelity Fixed Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity Fixed Income показал максимальную просадку в 12.79%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Fixed Income составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.79%24 февр. 2020 г.2224 мар. 2020 г.1609 нояб. 2020 г.182
-10.21%3 сент. 2021 г.28821 окт. 2022 г.3241 февр. 2024 г.612
-1.95%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.2228 янв. 2019 г.100
-1.67%4 мар. 2025 г.2911 апр. 2025 г.———
-1.28%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.154 февр. 2025 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Fixed Income составляет 1.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19%
14.23%
Fidelity Fixed Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов
2.004.006.008.00
Эффективные активы: 8.00

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCFHQFXFJTDXFCNVXFIREXFYBTXFHMFXFRIFXFSREXFADMXPortfolio
^GSPC1.00-0.020.030.000.570.030.070.610.560.480.45
FHQFX-0.021.000.400.40-0.020.340.210.020.040.200.22
FJTDX0.030.401.000.550.040.440.330.120.130.330.34
FCNVX0.000.400.551.000.040.480.340.120.150.320.34
FIREX0.57-0.020.040.041.000.190.260.590.560.520.52
FYBTX0.030.340.440.480.191.000.700.280.340.570.62
FHMFX0.070.210.330.340.260.701.000.370.440.730.74
FRIFX0.610.020.120.120.590.280.371.000.910.600.82
FSREX0.560.040.130.150.560.340.440.911.000.650.86
FADMX0.480.200.330.320.520.570.730.600.651.000.86
Portfolio0.450.220.340.340.520.620.740.820.860.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 авг. 2018 г.