Fidelity Fixed Income

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Fidelity Fixed Income

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FADMX Fidelity Strategic Income Fund	Total Bond Market	12.50%
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	Total Bond Market	12.50%
FHMFX Fidelity Series Corporate Bond Fund	Corporate Bonds	12.50%
FHQFX Fidelity Series Treasury Bill Index Fund	Ultrashort Bond	12.50%
FIREX Fidelity International Real Estate Fund	REIT	0%
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund	Total Bond Market	12.50%
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund	REIT	12.50%
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund	REIT	12.50%
FYBTX Fidelity Series Short-Term Credit Fund	Total Bond Market	12.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 авг. 2018 г., начальной даты FHQFX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.94%	1.49%	12.48%	15.82%	10.87%
Fidelity Fixed Income	1.87%	1.04%	2.24%	6.36%	4.15%	N/A
Активы портфеля:
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	1.39%	0.36%	2.20%	5.15%	2.90%	2.25%
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund	1.47%	0.38%	2.32%	5.33%	3.09%	N/A
FHQFX Fidelity Series Treasury Bill Index Fund	1.33%	0.25%	2.20%	5.01%	2.63%	N/A
FHMFX Fidelity Series Corporate Bond Fund	1.70%	0.73%	1.71%	5.18%	0.67%	N/A
FADMX Fidelity Strategic Income Fund	2.01%	2.26%	2.19%	6.31%	3.71%	N/A
FYBTX Fidelity Series Short-Term Credit Fund	1.93%	0.45%	2.72%	6.24%	2.45%	2.29%
FIREX Fidelity International Real Estate Fund	10.92%	3.79%	7.17%	2.23%	1.16%	1.26%
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund	2.76%	1.83%	2.89%	8.83%	8.40%	4.59%
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund	2.36%	2.11%	1.63%	8.58%	8.69%	4.72%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Fixed Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.69%	1.06%	-0.06%	0.19%	-0.02%								1.87%
2024	0.72%	0.06%	0.51%	-0.48%	1.26%	0.38%	1.80%	0.89%	1.51%	-0.58%	0.52%	-0.30%	6.45%
2023	3.11%	-1.00%	0.14%	0.44%	-0.20%	0.94%	0.76%	-0.10%	-1.21%	-0.62%	2.96%	2.06%	7.40%
2022	-1.31%	-0.97%	-0.42%	-1.95%	0.04%	-2.14%	1.89%	-0.88%	-3.43%	-0.09%	2.10%	-0.50%	-7.52%
2021	0.01%	0.38%	0.42%	1.01%	0.40%	0.86%	0.69%	0.33%	-0.64%	0.40%	-0.28%	0.44%	4.09%
2020	0.93%	-0.39%	-8.68%	3.86%	1.65%	1.77%	1.59%	0.63%	-0.28%	-0.32%	2.50%	0.81%	3.58%
2019	2.12%	0.52%	1.11%	0.43%	0.51%	1.18%	0.51%	0.93%	0.12%	0.49%	0.05%	0.28%	8.55%
2018								0.09%	-0.45%	-0.58%	0.21%	-0.53%	-1.26%

Комиссия

Комиссия Fidelity Fixed Income составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FIREX

Fidelity International Real Estate Fund

FRIFX

Fidelity Real Estate Income Fund

FADMX

Fidelity Strategic Income Fund

FCNVX

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

FJTDX

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

FHQFX

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

FHMFX

Fidelity Series Corporate Bond Fund

FYBTX

Fidelity Series Short-Term Credit Fund

FSREX

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Fidelity Fixed Income составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	3.54	16.64	6.33	25.95	117.98
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund	3.55	18.73	7.63	26.77	114.88
FHQFX Fidelity Series Treasury Bill Index Fund	3.57	21.73	10.72	49.56	146.49
FHMFX Fidelity Series Corporate Bond Fund	0.89	1.41	1.17	0.47	2.81
FADMX Fidelity Strategic Income Fund	1.66	2.54	1.32	1.73	6.57
FYBTX Fidelity Series Short-Term Credit Fund	2.86	5.14	1.70	6.98	18.98
FIREX Fidelity International Real Estate Fund	0.17	0.36	1.04	0.07	0.27
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund	2.40	3.46	1.48	1.98	12.84
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund	1.55	2.10	1.29	1.06	5.84

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Fixed Income имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.53
За 5 лет: 1.41
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Fixed Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.79%	4.89%	4.85%	3.54%	1.57%	2.84%	3.52%	2.76%	1.78%	1.60%	2.17%	1.99%
Активы портфеля:
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	4.91%	5.18%	4.97%	1.65%	0.30%	1.04%	2.45%	2.21%	1.30%	0.95%	0.55%	0.39%
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund	5.16%	5.41%	5.16%	1.86%	0.45%	1.24%	2.65%	1.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FHQFX Fidelity Series Treasury Bill Index Fund	4.77%	5.10%	5.12%	1.82%	0.06%	0.85%	2.31%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FHMFX Fidelity Series Corporate Bond Fund	4.66%	4.52%	4.06%	3.53%	2.62%	3.02%	3.56%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FADMX Fidelity Strategic Income Fund	4.10%	4.21%	4.32%	3.67%	2.75%	3.33%	3.46%	2.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FYBTX Fidelity Series Short-Term Credit Fund	4.21%	3.99%	2.74%	1.71%	1.47%	2.20%	2.74%	2.44%	1.59%	1.08%	0.92%	0.00%
FIREX Fidelity International Real Estate Fund	4.75%	5.27%	1.86%	4.44%	5.44%	1.77%	5.10%	2.01%	3.06%	4.14%	4.16%	6.23%
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund	5.90%	6.05%	7.43%	9.99%	3.58%	6.24%	6.62%	7.35%	6.98%	6.52%	9.57%	7.96%
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund	4.59%	4.65%	4.99%	4.10%	1.33%	4.77%	4.38%	4.47%	4.37%	4.30%	6.32%	7.55%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Fixed Income показал максимальную просадку в 12.79%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Fixed Income составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.79%	24 февр. 2020 г.	22	24 мар. 2020 г.	160	9 нояб. 2020 г.	182
-10.27%	3 сент. 2021 г.	288	21 окт. 2022 г.	346	5 мар. 2024 г.	634
-1.95%	4 сент. 2018 г.	78	24 дек. 2018 г.	22	28 янв. 2019 г.	100
-1.67%	4 мар. 2025 г.	29	11 апр. 2025 г.	12	30 апр. 2025 г.	41
-1.28%	9 дек. 2024 г.	23	13 янв. 2025 г.	15	4 февр. 2025 г.	38

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	FHQFX	FJTDX	FCNVX	FIREX	FYBTX	FHMFX	FRIFX	FSREX	FADMX	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.03	0.03	0.00	0.56	0.02	0.07	0.60	0.56	0.48	0.45
FHQFX	-0.03	1.00	0.40	0.40	-0.02	0.35	0.21	0.02	0.04	0.20	0.22
FJTDX	0.03	0.40	1.00	0.55	0.05	0.44	0.33	0.12	0.13	0.33	0.34
FCNVX	0.00	0.40	0.55	1.00	0.04	0.47	0.33	0.12	0.15	0.32	0.34
FIREX	0.56	-0.02	0.05	0.04	1.00	0.19	0.26	0.59	0.56	0.52	0.52
FYBTX	0.02	0.35	0.44	0.47	0.19	1.00	0.70	0.29	0.35	0.57	0.62
FHMFX	0.07	0.21	0.33	0.33	0.26	0.70	1.00	0.38	0.44	0.72	0.74
FRIFX	0.60	0.02	0.12	0.12	0.59	0.29	0.38	1.00	0.91	0.60	0.82
FSREX	0.56	0.04	0.13	0.15	0.56	0.35	0.44	0.91	1.00	0.65	0.86
FADMX	0.48	0.20	0.33	0.32	0.52	0.57	0.72	0.60	0.65	1.00	0.85
Portfolio	0.45	0.22	0.34	0.34	0.52	0.62	0.74	0.82	0.86	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 авг. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Fidelity Fixed Income

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество