001
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 13% | |
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | Europe Equities | 10% |
INCO Columbia India Consumer ETF | Asia Pacific Equities | 48% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | Large Cap Growth Equities | 14% |
RTSI RTS Index | 1% | |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 001 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2013 г., начальной даты XLKQ.L
Доходность по периодам
001 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 21.18% с начала года и доходность в 24.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| 001 | 21.18% | -0.55% | 4.84% | 43.49% | 25.58% | 24.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 9.80% | 0.11% | 2.44% | 21.05% | 19.29% | 16.70% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 24.92% | 1.44% | 14.25% | 42.27% | 19.09% | 11.13% |
RTSI RTS Index | -15.03% | -11.21% | -20.07% | -9.06% | -7.24% | -2.93% |
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -12.58% | -21.24% | 108.25% | 39.19% | 60.39% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 20.88% | 0.79% | 4.67% | 34.85% | 24.50% | 20.38% |
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | -2.29% | 3.87% | -0.03% | 6.16% | 6.06% | 4.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 001, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.38% | 9.60% | 4.73% | -2.79% | 4.11% | 4.44% | 2.58% | -0.51% | 21.18% | ||||
| 2023 | 9.95% | -1.82% | 6.38% | 3.65% | 3.57% | 6.45% | 1.54% | -2.27% | -1.69% | 2.76% | 9.84% | 6.75% | 54.26% |
| 2022 | -5.30% | -2.39% | -0.08% | -5.24% | -1.89% | -9.59% | 10.41% | -3.20% | -6.75% | 3.70% | 1.27% | -4.91% | -22.74% |
| 2021 | 2.68% | 6.40% | 7.78% | -0.60% | 0.55% | 1.47% | 3.32% | 5.47% | -2.47% | 8.34% | -2.29% | -0.82% | 33.25% |
| 2020 | 4.57% | -7.26% | -17.42% | 14.31% | 6.54% | 3.80% | 7.15% | 7.47% | -2.61% | -0.23% | 16.85% | 15.30% | 52.63% |
| 2019 | -1.32% | 3.11% | 3.42% | 5.06% | 6.80% | 10.67% | -3.91% | -1.69% | 3.55% | 6.31% | -3.36% | 1.56% | 33.38% |
| 2018 | -2.09% | -2.97% | -4.88% | 7.03% | -4.17% | -2.67% | 5.83% | -0.02% | -7.69% | -6.31% | 0.76% | -2.48% | -18.88% |
| 2017 | 4.93% | 5.65% | 3.53% | 6.61% | 13.81% | 2.22% | 5.84% | 9.23% | -2.14% | 11.55% | 12.61% | 10.61% | 123.77% |
| 2016 | -8.74% | -0.70% | 8.52% | 0.33% | 5.01% | 4.40% | 4.69% | -0.42% | 2.33% | 1.02% | -3.83% | 5.88% | 18.69% |
| 2015 | 0.57% | 5.49% | -3.15% | -3.09% | 2.50% | 0.05% | 4.94% | -10.05% | -2.12% | 8.75% | 2.99% | 2.41% | 8.22% |
| 2014 | -1.72% | -1.07% | 4.17% | -2.18% | 11.62% | 3.52% | -1.91% | 2.61% | -1.01% | -0.04% | 4.19% | -3.51% | 14.61% |
| 2013 | 0.62% | 4.58% | -3.05% | 8.13% | 12.49% | 77.97% | -16.62% | 84.15% |
Комиссия
Комиссия 001 составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 001 среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 0.78 | 1.15 | 1.15 | 0.25 | 3.69 |
INCO Columbia India Consumer ETF | 2.82 | 4.07 | 1.51 | 3.15 | 29.26 |
RTSI RTS Index | -1.15 | -1.57 | 0.81 | -0.17 | -2.36 |
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.42 | 1.14 | 0.38 | 3.62 |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 1.35 | 1.88 | 1.23 | 0.69 | 6.43 |
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | -0.21 | -0.19 | 0.98 | 0.09 | -0.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 001 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2.67% | 3.11% | 5.82% | 3.49% | 0.46% | 1.33% | 0.65% | 0.44% | 0.36% | 0.33% | 0.46% | 0.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 6.90% | 7.53% | 3.75% | 2.40% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% | 1.02% | 0.72% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.05% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
RTSI RTS Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.44% | 2.24% | 2.22% | 1.48% | 1.20% | 2.01% | 2.48% | 1.81% | 2.10% | 2.12% | 2.81% | 2.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
001 показал максимальную просадку в 35.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.
Текущая просадка 001 составляет 4.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.24% | 13 февр. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 133 | 3 авг. 2020 г. | 173 |
| -31.26% | 17 дек. 2017 г. | 359 | 10 дек. 2018 г. | 399 | 13 янв. 2020 г. | 758 |
| -30.52% | 9 нояб. 2021 г. | 337 | 11 окт. 2022 г. | 399 | 14 нояб. 2023 г. | 736 |
| -29.43% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 436 | 27 февр. 2015 г. | 450 |
| -16.44% | 6 авг. 2015 г. | 19 | 24 авг. 2015 г. | 113 | 15 дек. 2015 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 001 составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | RTSI | INCO | NASDX | DJSC.AS | XLKQ.L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.09 |
| RTSI | 0.06 | 1.00 | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.27 |
| INCO | 0.06 | 0.22 | 1.00 | 0.39 | 0.33 | 0.26 |
| NASDX | 0.12 | 0.21 | 0.39 | 1.00 | 0.38 | 0.54 |
| DJSC.AS | 0.08 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 1.00 | 0.53 |
| XLKQ.L | 0.09 | 0.27 | 0.26 | 0.54 | 0.53 | 1.00 |