SECTORS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SECTORS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FDIS
Доходность по периодам
SECTORS на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 26.42% с начала года и доходность в 14.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| SECTORS | 26.42% | -0.29% | 13.63% | 26.79% | 15.32% | 14.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 27.32% | 4.41% | 24.22% | 26.74% | 16.75% | 14.29% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | -0.01% | -4.76% | 7.17% | 0.41% | 8.80% | 9.08% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 35.40% | 3.41% | 16.57% | 35.57% | 11.77% | 10.55% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 7.12% | -6.03% | 8.42% | 7.94% | 3.38% | 4.44% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 32.56% | 2.68% | 12.86% | 32.67% | 22.23% | 20.84% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 23.64% | -6.00% | 10.46% | 24.89% | 6.36% | 8.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.92% | 0.27% | 10.43% | 27.36% | 14.95% | 13.12% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 18.52% | -6.21% | 9.06% | 19.42% | 12.11% | 10.83% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 30.80% | -4.15% | 17.34% | 31.71% | 11.76% | 13.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SECTORS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.73% | 4.74% | 2.68% | -4.50% | 5.00% | 2.82% | 2.24% | 2.10% | 2.68% | -0.54% | 7.61% | 26.42% | |
| 2023 | 8.66% | -1.61% | 3.18% | 0.86% | 1.11% | 6.73% | 3.59% | -2.25% | -5.29% | -2.55% | 10.10% | 5.83% | 30.77% |
| 2022 | -5.95% | -2.96% | 2.66% | -9.55% | -0.44% | -8.35% | 9.65% | -3.76% | -10.06% | 7.70% | 5.57% | -6.50% | -21.97% |
| 2021 | 0.08% | 3.76% | 3.88% | 5.05% | 0.90% | 2.31% | 1.41% | 2.95% | -4.51% | 6.45% | -1.02% | 3.84% | 27.59% |
| 2020 | 0.34% | -8.24% | -13.54% | 12.57% | 5.78% | 2.88% | 5.77% | 7.90% | -3.97% | -1.69% | 12.67% | 4.29% | 23.47% |
| 2019 | 8.93% | 3.84% | 1.40% | 5.19% | -7.01% | 6.58% | 2.22% | -2.26% | 2.13% | 1.96% | 3.81% | 2.96% | 32.96% |
| 2018 | 4.81% | -3.18% | -2.26% | 0.33% | 2.82% | 0.78% | 3.23% | 4.47% | 0.32% | -6.43% | 1.23% | -9.20% | -4.05% |
| 2017 | 1.72% | 3.23% | 0.41% | 2.06% | 1.24% | -0.03% | 2.41% | 0.51% | 2.08% | 2.71% | 2.93% | 0.77% | 21.90% |
| 2016 | -4.58% | 0.79% | 7.41% | -0.47% | 1.90% | 0.58% | 4.54% | -0.02% | 2.99% | -1.51% | 4.45% | 2.80% | 19.94% |
| 2015 | -3.15% | 5.68% | -1.40% | 0.47% | 1.61% | -1.98% | 2.04% | -5.51% | -1.66% | 8.27% | 0.55% | -2.05% | 2.12% |
| 2014 | -3.13% | 3.86% | 1.38% | -0.26% | 2.38% | 2.10% | -1.46% | 3.91% | -1.39% | 3.17% | 3.12% | 0.02% | 14.26% |
| 2013 | 0.10% | 2.38% | 2.95% | 5.50% |
Комиссия
Комиссия SECTORS составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SECTORS составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 1.44 | 1.95 | 1.25 | 1.62 | 7.37 |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 0.06 | 0.20 | 1.02 | 0.10 | 0.20 |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 2.19 | 2.88 | 1.39 | 1.65 | 16.34 |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 0.52 | 0.80 | 1.10 | 0.35 | 2.09 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.53 | 2.03 | 1.27 | 2.15 | 7.70 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 1.67 | 2.30 | 1.29 | 1.30 | 7.55 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.22 | 2.95 | 1.42 | 3.27 | 14.57 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.47 | 2.16 | 1.26 | 2.46 | 8.79 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 2.28 | 3.26 | 1.42 | 4.43 | 14.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SECTORS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.18% | 1.31% | 1.48% | 1.14% | 1.37% | 1.59% | 1.91% | 2.14% | 1.86% | 1.98% | 1.76% | 1.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.68% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% | 1.01% | 0.28% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.53% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% | 0.42% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.86% | 0.77% | 1.04% | 0.90% | 0.68% | 0.86% | 2.78% | 7.54% | 2.25% | 2.92% | 2.69% | 0.25% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.79% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% | 3.06% | 3.39% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.58% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.00% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.43% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SECTORS показал максимальную просадку в 34.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка SECTORS составляет 2.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -27.67% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.86% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.69% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 99 |
| -11.11% | 24 июн. 2015 г. | 44 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SECTORS составляет 4.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VPU | PSCC | RWR | FCOM | XLF | VGT | FDIS | XLI | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPU | 1.00 | 0.34 | 0.61 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.39 | 0.42 |
| PSCC | 0.34 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 0.56 |
| RWR | 0.61 | 0.48 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 0.58 |
| FCOM | 0.35 | 0.50 | 0.48 | 1.00 | 0.56 | 0.69 | 0.72 | 0.59 | 0.76 |
| XLF | 0.32 | 0.52 | 0.49 | 0.56 | 1.00 | 0.58 | 0.65 | 0.80 | 0.77 |
| VGT | 0.27 | 0.44 | 0.44 | 0.69 | 0.58 | 1.00 | 0.79 | 0.66 | 0.89 |
| FDIS | 0.29 | 0.55 | 0.51 | 0.72 | 0.65 | 0.79 | 1.00 | 0.71 | 0.86 |
| XLI | 0.39 | 0.57 | 0.55 | 0.59 | 0.80 | 0.66 | 0.71 | 1.00 | 0.83 |
| VOO | 0.42 | 0.56 | 0.58 | 0.76 | 0.77 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 1.00 |