SECTORS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SECTORS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FDIS
Доходность по периодам
SECTORS на 22 февр. 2025 г. показал доходность в 1.77% с начала года и доходность в 14.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.24% | -1.73% | 6.72% | 18.16% | 13.31% | 11.05% |
| SECTORS | 1.42% | -2.13% | 9.07% | 21.16% | 16.69% | 14.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -2.60% | -5.68% | 13.80% | 18.85% | 15.57% | 13.17% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | -3.18% | -2.26% | 0.08% | 0.68% | 11.49% | 9.15% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 5.35% | 0.16% | 17.48% | 29.11% | 12.83% | 10.64% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 2.44% | 1.19% | -0.50% | 13.59% | 3.51% | 4.68% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | -2.50% | 7.91% | 22.41% | 21.56% | 20.28% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 6.03% | 1.17% | 7.74% | 33.64% | 6.34% | 9.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.40% | -1.30% | 7.47% | 19.76% | 15.79% | 13.07% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 2.34% | -4.42% | 5.17% | 13.83% | 13.52% | 10.91% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 5.01% | -0.20% | 15.13% | 27.91% | 14.31% | 14.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SECTORS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.99% | 1.42% | |||||||||||
| 2024 | 1.04% | 4.86% | 2.41% | -4.77% | 5.59% | 4.08% | 1.23% | 1.83% | 2.54% | -0.53% | 7.55% | -2.03% | 25.80% |
| 2023 | 8.52% | -1.20% | 3.87% | 0.62% | 2.50% | 6.74% | 3.40% | -2.19% | -5.56% | -2.40% | 10.88% | 5.58% | 33.81% |
| 2022 | -6.33% | -3.25% | 2.75% | -10.09% | -0.68% | -8.72% | 10.45% | -4.08% | -10.24% | 7.79% | 5.52% | -6.79% | -23.49% |
| 2021 | -0.11% | 3.27% | 3.24% | 5.13% | 0.49% | 3.10% | 1.73% | 3.09% | -4.65% | 6.91% | -0.25% | 3.38% | 27.88% |
| 2020 | 0.75% | -8.22% | -13.23% | 12.85% | 6.08% | 3.56% | 5.91% | 8.64% | -4.15% | -2.32% | 12.62% | 4.64% | 26.27% |
| 2019 | 8.81% | 4.12% | 1.55% | 5.39% | -7.23% | 6.86% | 2.34% | -2.29% | 2.10% | 2.18% | 4.03% | 3.07% | 34.44% |
| 2018 | 5.14% | -2.92% | -2.42% | 0.24% | 3.07% | 0.50% | 3.26% | 4.73% | 0.17% | -6.69% | 0.98% | -9.22% | -4.17% |
| 2017 | 1.70% | 3.34% | 0.35% | 1.93% | 1.31% | 0.07% | 2.46% | 0.57% | 2.13% | 3.02% | 2.84% | 0.77% | 22.45% |
| 2016 | -4.67% | 0.67% | 7.48% | -0.62% | 1.97% | 0.61% | 4.56% | -0.10% | 2.79% | -1.42% | 4.42% | 2.81% | 19.49% |
| 2015 | -3.15% | 5.68% | -1.41% | 0.46% | 1.63% | -2.04% | 2.07% | -5.54% | -1.66% | 8.28% | 0.57% | -2.07% | 2.05% |
| 2014 | -3.16% | 3.88% | 1.34% | -0.26% | 2.39% | 2.12% | -1.43% | 3.92% | -1.39% | 3.13% | 3.16% | -0.01% | 14.23% |
Комиссия
Комиссия SECTORS составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SECTORS составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 1.14 | 1.61 | 1.20 | 1.34 | 5.49 |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | -0.00 | 0.11 | 1.01 | -0.00 | -0.01 |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 1.96 | 2.57 | 1.34 | 2.04 | 12.89 |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 0.90 | 1.29 | 1.16 | 0.60 | 3.36 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.11 | 1.53 | 1.21 | 1.63 | 5.67 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.32 | 3.13 | 1.40 | 1.89 | 10.12 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.76 | 2.37 | 1.32 | 2.66 | 11.10 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.18 | 1.76 | 1.21 | 1.95 | 5.40 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 2.09 | 2.99 | 1.38 | 4.09 | 12.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SECTORS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.19% | 1.22% | 1.31% | 1.48% | 1.14% | 1.37% | 1.59% | 1.91% | 2.14% | 1.86% | 1.98% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.71% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% | 1.01% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.94% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.83% | 0.87% | 0.77% | 1.04% | 0.90% | 0.68% | 0.86% | 2.78% | 7.54% | 2.25% | 2.92% | 2.69% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.67% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% | 3.06% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.84% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.41% | 1.44% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.35% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SECTORS показал максимальную просадку в 34.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка SECTORS составляет 2.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.39% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -29.03% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -20.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.87% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 81 |
| -11.18% | 24 июн. 2015 г. | 44 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SECTORS составляет 4.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VPU | PSCC | RWR | FCOM | XLF | VGT | FDIS | XLI | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPU | 1.00 | 0.35 | 0.61 | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | 0.42 |
| PSCC | 0.35 | 1.00 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.43 | 0.55 | 0.57 | 0.56 |
| RWR | 0.61 | 0.49 | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 0.44 | 0.50 | 0.55 | 0.58 |
| FCOM | 0.34 | 0.49 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.69 | 0.72 | 0.59 | 0.76 |
| XLF | 0.32 | 0.52 | 0.49 | 0.56 | 1.00 | 0.57 | 0.65 | 0.80 | 0.77 |
| VGT | 0.27 | 0.43 | 0.44 | 0.69 | 0.57 | 1.00 | 0.79 | 0.66 | 0.89 |
| FDIS | 0.29 | 0.55 | 0.50 | 0.72 | 0.65 | 0.79 | 1.00 | 0.71 | 0.86 |
| XLI | 0.40 | 0.57 | 0.55 | 0.59 | 0.80 | 0.66 | 0.71 | 1.00 | 0.83 |
| VOO | 0.42 | 0.56 | 0.58 | 0.76 | 0.77 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 1.00 |