SECTORS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SECTORS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FDIS
Доходность по периодам
SECTORS на 5 мая 2025 г. показал доходность в -3.67% с начала года и доходность в 13.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 12.07% | -0.74% | 10.90% | 14.73% | 10.57% |
| SECTORS | -3.67% | 12.66% | 0.42% | 13.65% | 17.12% | 13.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -11.01% | 10.54% | -1.19% | 9.59% | 15.15% | 12.15% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | -7.36% | 3.30% | -3.68% | -0.95% | 11.70% | 8.72% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | -2.23% | 12.43% | 2.16% | 17.41% | 12.71% | 9.97% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | -0.64% | 6.97% | -2.41% | 13.53% | 9.49% | 4.70% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.61% | 18.58% | -2.99% | 12.00% | 19.61% | 19.37% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 6.41% | 6.77% | 4.20% | 19.76% | 10.22% | 9.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.02% | 11.86% | -0.14% | 12.28% | 16.47% | 12.54% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 2.45% | 14.11% | 1.24% | 11.25% | 18.80% | 11.24% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 3.33% | 12.58% | 7.53% | 24.62% | 20.27% | 14.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SECTORS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.79% | -2.13% | -6.16% | -0.38% | 2.42% | -3.67% | |||||||
| 2024 | 0.73% | 4.74% | 2.68% | -4.50% | 5.00% | 2.82% | 2.24% | 2.10% | 2.68% | -0.54% | 7.61% | -2.70% | 24.67% |
| 2023 | 8.66% | -1.61% | 3.18% | 0.86% | 1.11% | 6.73% | 3.59% | -2.25% | -5.29% | -2.55% | 10.10% | 5.83% | 30.77% |
| 2022 | -5.95% | -2.96% | 2.66% | -9.55% | -0.44% | -8.35% | 9.65% | -3.76% | -10.06% | 7.70% | 5.57% | -6.50% | -21.97% |
| 2021 | 0.08% | 3.76% | 3.88% | 5.05% | 0.90% | 2.31% | 1.41% | 2.95% | -4.51% | 6.45% | -1.02% | 3.84% | 27.59% |
| 2020 | 0.34% | -8.24% | -13.54% | 12.57% | 5.78% | 2.88% | 5.77% | 7.90% | -3.97% | -1.69% | 12.67% | 4.29% | 23.47% |
| 2019 | 8.93% | 3.84% | 1.40% | 5.19% | -7.01% | 6.58% | 2.22% | -2.26% | 2.13% | 1.96% | 3.81% | 2.96% | 32.96% |
| 2018 | 4.81% | -3.18% | -2.26% | 0.33% | 2.82% | 0.78% | 3.23% | 4.47% | 0.32% | -6.43% | 1.23% | -9.19% | -4.05% |
| 2017 | 1.72% | 3.23% | 0.41% | 2.06% | 1.24% | -0.03% | 2.41% | 0.51% | 2.08% | 2.71% | 2.93% | 0.77% | 21.90% |
| 2016 | -4.58% | 0.79% | 7.41% | -0.47% | 1.90% | 0.58% | 4.54% | -0.02% | 2.99% | -1.51% | 4.45% | 2.80% | 19.94% |
| 2015 | -3.15% | 5.68% | -1.40% | 0.47% | 1.61% | -1.98% | 2.04% | -5.51% | -1.66% | 8.27% | 0.55% | -2.05% | 2.12% |
| 2014 | -3.13% | 3.86% | 1.38% | -0.26% | 2.38% | 2.10% | -1.46% | 3.91% | -1.39% | 3.17% | 3.12% | 0.02% | 14.26% |
Комиссия
Комиссия SECTORS составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SECTORS составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.46 | 0.83 | 1.11 | 0.43 | 1.32 |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 0.07 | 0.23 | 1.03 | 0.06 | 0.17 |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 1.03 | 1.49 | 1.21 | 1.02 | 3.55 |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 0.87 | 1.27 | 1.17 | 0.71 | 2.95 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.51 | 0.90 | 1.12 | 0.56 | 1.88 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 1.37 | 1.88 | 1.25 | 2.24 | 5.66 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.75 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 3.04 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.63 | 1.03 | 1.14 | 0.67 | 2.40 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.25 | 1.76 | 1.26 | 1.62 | 6.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SECTORS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.27% | 1.22% | 1.31% | 1.48% | 1.14% | 1.37% | 1.59% | 1.91% | 2.14% | 1.86% | 1.98% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.83% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% | 1.01% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.16% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.94% | 0.87% | 0.77% | 1.04% | 0.90% | 0.68% | 0.86% | 2.78% | 7.54% | 2.25% | 2.92% | 2.69% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.87% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% | 3.06% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.93% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.43% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.43% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SECTORS показал максимальную просадку в 34.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка SECTORS составляет 7.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -27.67% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.86% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -19.71% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.69% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SECTORS составляет 14.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.61, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VPU | PSCC | RWR | FCOM | XLF | VGT | XLI | FDIS | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.42 | 0.56 | 0.58 | 0.76 | 0.77 | 0.90 | 0.83 | 0.86 | 1.00 | 0.98 |
| VPU | 0.42 | 1.00 | 0.35 | 0.61 | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 0.40 | 0.29 | 0.42 | 0.41 |
| PSCC | 0.56 | 0.35 | 1.00 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.62 |
| RWR | 0.58 | 0.61 | 0.49 | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.55 | 0.51 | 0.58 | 0.60 |
| FCOM | 0.76 | 0.34 | 0.49 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.69 | 0.59 | 0.72 | 0.76 | 0.80 |
| XLF | 0.77 | 0.32 | 0.53 | 0.50 | 0.56 | 1.00 | 0.58 | 0.80 | 0.65 | 0.77 | 0.78 |
| VGT | 0.90 | 0.27 | 0.43 | 0.44 | 0.69 | 0.58 | 1.00 | 0.66 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
| XLI | 0.83 | 0.40 | 0.57 | 0.55 | 0.59 | 0.80 | 0.66 | 1.00 | 0.71 | 0.83 | 0.84 |
| FDIS | 0.86 | 0.29 | 0.55 | 0.51 | 0.72 | 0.65 | 0.80 | 0.71 | 1.00 | 0.86 | 0.89 |
| VOO | 1.00 | 0.42 | 0.56 | 0.58 | 0.76 | 0.77 | 0.90 | 0.83 | 0.86 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.41 | 0.62 | 0.60 | 0.80 | 0.78 | 0.90 | 0.84 | 0.89 | 0.98 | 1.00 |