PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TRUDO_RRSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TRUDO_RRSP

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

EMHY 7.02%FTXL 13.54%VUG 10.98%XLK 10.72%XIU.TO 10.52%SPLG 9.14%TQQQ 8.26%XLI 8.24%NLR 8.05%XEG.TO 6.59%VXUS 4.32%VGK 2.62%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		Emerging Markets Bonds
7.02%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		Technology Equities
13.54%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		Alternative Energy Equities
8.05%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities
9.14%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
8.26%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		Europe Equities
2.62%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10.98%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
4.32%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		Energy Equities
6.59%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		Large Cap Growth Equities
10.52%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		Industrials Equities
8.24%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
10.72%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TRUDO_RRSP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.90%
9.01%
TRUDO_RRSP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 сент. 2016 г., начальной даты FTXL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
TRUDO_RRSP17.29%1.14%6.90%32.45%19.03%N/A
Активы портфеля:
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		20.99%2.22%9.74%31.64%15.39%13.24%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		16.57%-0.29%6.75%34.98%23.40%20.31%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		12.90%-1.84%1.56%38.02%21.57%N/A
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		18.43%5.28%7.12%30.72%13.05%11.60%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		11.76%2.39%7.54%20.15%2.59%3.58%
VUG
Vanguard Growth ETF		23.21%1.26%10.56%37.81%18.33%15.44%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		12.99%4.48%9.03%20.87%9.92%8.26%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		10.41%-4.93%-2.47%4.65%16.54%2.01%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		6.12%1.55%1.28%13.36%11.13%7.70%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		40.25%-0.40%13.36%89.19%34.90%35.01%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		12.48%2.36%7.58%22.44%8.74%5.51%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.37%2.36%6.70%19.20%7.02%4.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRUDO_RRSP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.93%5.35%3.28%-4.01%6.83%2.76%-0.28%0.88%17.29%
202310.22%-2.37%6.24%0.03%2.67%8.01%4.43%-1.76%-4.13%-3.42%11.57%6.46%43.06%
2022-6.16%-2.00%3.85%-10.35%1.23%-11.17%11.53%-5.77%-11.96%7.11%8.48%-7.21%-23.20%
2021-0.73%3.84%3.69%4.59%1.65%4.07%0.72%2.91%-3.84%7.81%0.57%3.78%32.63%
20200.24%-8.34%-17.20%15.55%7.05%4.83%6.62%8.95%-5.77%-2.51%15.59%5.41%28.25%
201910.85%4.72%1.95%5.20%-9.17%8.16%1.64%-2.88%2.70%2.50%3.87%5.11%38.76%
20185.87%-3.46%-2.13%0.16%4.54%-0.68%3.20%2.43%-0.63%-9.73%0.46%-8.39%-9.22%
20173.22%2.99%2.11%1.13%2.97%-1.99%4.01%1.46%2.70%4.30%1.09%0.95%27.78%
20160.63%-1.72%2.77%2.56%4.24%

Комиссия

Комиссия TRUDO_RRSP составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
График комиссии XEG.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
График комиссии FTXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
График комиссии NLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
График комиссии EMHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
График комиссии XIU.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TRUDO_RRSP среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TRUDO_RRSP, с текущим значением в 4545
TRUDO_RRSP
Ранг коэф-та Шарпа TRUDO_RRSP, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRUDO_RRSP, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRUDO_RRSP, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRUDO_RRSP, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRUDO_RRSP, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRUDO_RRSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRUDO_RRSP, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRUDO_RRSP, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRUDO_RRSP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRUDO_RRSP, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRUDO_RRSP, с текущим значением в 10.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		2.873.821.533.0617.68
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.812.381.322.288.17
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		1.181.681.221.574.80
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		2.543.481.442.6915.67
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		3.134.591.601.3325.62
VUG
Vanguard Growth ETF		2.473.181.442.2612.44
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		1.802.581.321.2812.14
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		0.050.231.030.060.17
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		0.510.871.100.591.56
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		2.022.391.321.649.01
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.082.891.361.7512.36
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		1.812.521.321.2611.24

Коэффициент Шарпа

TRUDO_RRSP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.99
2.23
TRUDO_RRSP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TRUDO_RRSP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRUDO_RRSP1.97%2.27%2.06%1.50%1.73%1.98%2.32%1.98%2.04%2.23%2.00%1.71%
Активы портфеля:
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.96%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.52%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.11%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.05%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.35%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%6.36%6.03%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.85%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%2.65%2.68%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		3.57%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%2.56%2.32%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		4.28%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%0.69%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.02%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.86%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.86%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.22%
0
TRUDO_RRSP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TRUDO_RRSP показал максимальную просадку в 39.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка TRUDO_RRSP составляет 3.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.954 авг. 2020 г.118
-30.35%4 янв. 2022 г.20114 окт. 2022 г.19318 июл. 2023 г.394
-22.86%30 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.728 апр. 2019 г.154
-13.02%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-12.35%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TRUDO_RRSP составляет 6.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.81%
4.31%
TRUDO_RRSP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XEG.TOEMHYNLRFTXLXLIXIU.TOVGKXLKTQQQVUGVXUSSPLG
XEG.TO1.000.310.380.320.500.710.490.300.300.320.530.44
EMHY0.311.000.410.410.450.510.550.460.480.500.590.52
NLR0.380.411.000.390.510.560.560.440.440.480.590.56
FTXL0.320.410.391.000.590.530.600.810.790.760.660.74
XLI0.500.450.510.591.000.690.690.620.610.650.700.80
XIU.TO0.710.510.560.530.691.000.760.580.590.630.810.72
VGK0.490.550.560.600.690.761.000.650.650.690.930.75
XLK0.300.460.440.810.620.580.651.000.960.950.700.89
TQQQ0.300.480.440.790.610.590.650.961.000.980.710.89
VUG0.320.500.480.760.650.630.690.950.981.000.730.93
VXUS0.530.590.590.660.700.810.930.700.710.731.000.79
SPLG0.440.520.560.740.800.720.750.890.890.930.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 сент. 2016 г.