Crypto Portfolio
Crypto Portfolio is a variation of the Three-fund Portfolio with additional exposure to the two biggest cryptocurrencies by capitalization: Bitcoin and Ethereum. This is a risky portfolio as crypto could be highly volatile, but it could be interesting for someone who believes that decentralized finances have a place in the long-term future.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
ETH-USD Ethereum | 20% | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
Crypto Portfolio | 17.76% | 3.70% | -8.01% | 46.16% | 34.51% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 15.38% | 5.44% | 6.95% | 24.31% | 14.19% | 12.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.14% | 1.53% | 4.63% | 9.52% | 0.10% | 1.72% |
BTC-USD Bitcoin | 37.16% | 3.46% | -13.38% | 125.10% | 40.72% | 61.43% |
ETH-USD Ethereum | 7.34% | -0.40% | -36.79% | 50.04% | 68.93% | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 8.76% | 7.63% | 3.97% | 17.49% | 7.82% | 5.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crypto Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.13% | 19.40% | 7.27% | -8.62% | 9.04% | -2.70% | 0.89% | -4.70% | 17.76% | ||||
2023 | 18.31% | -1.26% | 9.93% | 2.02% | -2.34% | 5.18% | -0.29% | -5.74% | -1.34% | 5.95% | 8.98% | 7.92% | 55.51% |
2022 | -11.13% | 2.31% | 3.48% | -10.71% | -7.71% | -17.35% | 18.30% | -7.01% | -8.67% | 7.38% | -2.88% | -3.98% | -35.54% |
2021 | 17.88% | 10.06% | 17.99% | 10.57% | -6.01% | -5.15% | 6.74% | 11.38% | -6.73% | 19.08% | -0.74% | -8.49% | 81.01% |
2020 | 13.40% | 1.04% | -21.55% | 22.67% | 6.99% | -0.09% | 17.18% | 9.40% | -7.61% | 5.80% | 27.22% | 19.66% | 124.85% |
2019 | -1.82% | 7.80% | 2.70% | 10.33% | 25.91% | 14.68% | -6.05% | -4.29% | -0.62% | 3.78% | -6.31% | -2.44% | 46.80% |
2018 | 5.59% | -8.40% | -18.41% | 20.54% | -7.73% | -8.59% | 4.50% | -8.32% | -3.62% | -7.36% | -14.71% | -2.29% | -42.80% |
2017 | 8.07% | 16.66% | 69.05% | 17.30% | 66.01% | 15.79% | -1.89% | 27.20% | -6.17% | 11.15% | 25.30% | 26.47% | 891.14% |
2016 | 25.15% | 72.71% | 56.15% | -2.16% | 13.52% | 3.46% | -0.67% | -1.78% | 3.98% | -1.50% | -2.15% | 7.19% | 306.49% |
2015 | -16.17% | -4.81% | 14.52% | 3.31% | 4.21% | -1.61% |
Комиссия
Комиссия Crypto Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Crypto Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.73 | 2.36 | 1.32 | 0.74 | 10.35 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.95 | 1.35 | 1.16 | 0.06 | 3.35 |
BTC-USD Bitcoin | 0.93 | 1.60 | 1.16 | 0.49 | 4.42 |
ETH-USD Ethereum | 0.07 | 0.59 | 1.06 | 0.01 | 0.22 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.99 | 1.39 | 1.18 | 0.38 | 5.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Crypto Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crypto Portfolio | 1.60% | 1.54% | 1.44% | 1.27% | 1.14% | 1.51% | 1.64% | 1.40% | 1.50% | 1.49% | 1.65% | 1.43% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.40% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.25% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Crypto Portfolio показал максимальную просадку в 54.87%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 595 торговых сессий.
Текущая просадка Crypto Portfolio составляет 10.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-54.87% | 14 янв. 2018 г. | 336 | 15 дек. 2018 г. | 595 | 1 авг. 2020 г. | 931 |
-47.57% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 476 | 28 февр. 2024 г. | 842 |
-27.18% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 87 | 15 окт. 2021 г. | 157 |
-26.63% | 13 июн. 2017 г. | 34 | 16 июл. 2017 г. | 42 | 27 авг. 2017 г. | 76 |
-23.23% | 8 авг. 2015 г. | 75 | 21 окт. 2015 г. | 54 | 14 дек. 2015 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Crypto Portfolio составляет 8.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | BTC-USD | ETH-USD | VTI | VEA | |
---|---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.01 |
BTC-USD | 0.03 | 1.00 | 0.64 | 0.15 | 0.15 |
ETH-USD | 0.03 | 0.64 | 1.00 | 0.15 | 0.16 |
VTI | -0.02 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 0.77 |
VEA | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 0.77 | 1.00 |