New funds
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 апр. 2020 г., начальной даты LSYIX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| New funds | 0.69% | 3.62% | -1.92% | 5.11% | 7.57% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FPURX Fidelity Puritan Fund | -3.40% | 2.97% | -6.18% | -3.57% | 2.94% | 3.01% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -3.68% | 4.20% | -5.57% | 9.37% | 15.19% | N/A |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | -8.85% | 5.83% | -15.05% | -0.96% | 9.61% | 5.30% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 11.47% | 10.21% | 7.59% | 11.09% | 10.82% | N/A |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 10.87% | 10.21% | 6.96% | 10.35% | 10.54% | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | -0.54% | -9.89% | 1.26% | 12.45% | 10.39% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 2.29% | 2.38% | -1.34% | 4.43% | 2.02% | 2.64% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 1.90% | 1.19% | 0.97% | 5.95% | 2.32% | 2.38% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.38% | 0.22% | 1.96% | 5.86% | 1.38% | 1.73% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.39% | 1.11% | 0.92% | 5.08% | 7.48% | 4.51% |
LSYIX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | -0.75% | 2.44% | -0.65% | 5.38% | 6.07% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.12% | 0.20% | -1.83% | -0.54% | 0.78% | 0.69% | |||||||
| 2024 | -0.13% | 2.26% | 2.23% | -2.58% | 2.83% | 0.52% | 3.04% | 1.26% | 1.62% | -2.18% | 2.82% | -3.00% | 8.76% |
| 2023 | 5.21% | -2.20% | 1.20% | 0.47% | -1.15% | 3.59% | 2.57% | -1.77% | -3.03% | -2.60% | 6.00% | 4.46% | 12.87% |
| 2022 | -3.36% | -1.27% | 0.41% | -5.06% | 0.45% | -5.95% | 4.92% | -2.45% | -6.80% | 3.78% | 5.36% | -2.78% | -12.87% |
| 2021 | 0.41% | 2.06% | 1.74% | 2.32% | 1.20% | 0.73% | 0.08% | 1.34% | -2.16% | 1.78% | -1.61% | 1.41% | 9.60% |
| 2020 | 2.62% | 3.65% | 1.95% | 3.49% | 3.47% | -1.65% | -0.90% | 8.32% | 2.95% | 26.21% |
Комиссия
Комиссия New funds составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг New funds составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | -0.23 | -0.20 | 0.97 | -0.16 | -0.55 |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.48 | 0.79 | 1.12 | 0.48 | 1.82 |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | -0.04 | 0.16 | 1.02 | -0.01 | -0.03 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 0.68 | 1.03 | 1.14 | 0.80 | 2.48 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 0.66 | 0.99 | 1.14 | 0.77 | 2.32 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.20 | 1.03 | 0.07 | 0.22 |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 0.71 | 1.00 | 1.15 | 0.48 | 1.94 |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 1.29 | 1.92 | 1.25 | 1.47 | 5.88 |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.25 | 1.80 | 1.23 | 0.61 | 3.78 |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 1.61 | 2.59 | 1.61 | 1.54 | 7.16 |
LSYIX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | 1.28 | 1.79 | 1.33 | 1.04 | 4.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.83% | 3.90% | 3.66% | 3.60% | 3.20% | 2.05% | 2.09% | 1.93% | 1.33% | 1.28% | 2.14% | 2.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.85% | 1.75% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.20% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.13% | 1.03% | 1.43% | 1.26% | 1.26% | 0.94% | 1.32% | 1.33% | 1.15% | 1.24% | 2.80% | 4.80% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.69% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.60% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 1.36% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.92% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 2.51% | 2.27% | 3.53% | 2.16% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 2.87% | 3.13% | 2.85% | 2.86% | 1.43% | 1.25% | 2.06% | 2.05% | 1.53% | 1.53% | 1.89% | 2.83% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.81% | 3.75% | 3.59% | 8.87% | 4.76% | 0.24% | 0.41% | 0.39% | 0.09% | 0.08% | 0.11% | 1.10% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.47% | 8.33% | 8.25% | 5.06% | 3.27% | 3.85% | 5.17% | 4.75% | 4.01% | 3.94% | 4.25% | 4.00% |
LSYIX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | 8.61% | 8.39% | 7.84% | 6.66% | 5.60% | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New funds показал максимальную просадку в 20.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.
Текущая просадка New funds составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.12% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 20 мар. 2024 г. | 600 |
| -9.8% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.53% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 26 | 20 июл. 2020 г. | 29 |
| -4.5% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.1% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New funds составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FIPDX | FFRHX | LSYIX | SCHD | FIKFX | FSSNX | FTIHX | FZILX | FPURX | FZROX | VTINX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.14 | 0.31 | 0.52 | 0.76 | 0.64 | 0.81 | 0.75 | 0.76 | 0.95 | 0.99 | 0.80 | 0.91 |
| FIPDX | 0.14 | 1.00 | 0.06 | 0.28 | 0.11 | 0.66 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.14 | 0.51 | 0.26 |
| FFRHX | 0.31 | 0.06 | 1.00 | 0.59 | 0.30 | 0.23 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.38 |
| LSYIX | 0.52 | 0.28 | 0.59 | 1.00 | 0.44 | 0.56 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.61 | 0.63 |
| SCHD | 0.76 | 0.11 | 0.30 | 0.44 | 1.00 | 0.50 | 0.77 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.77 | 0.63 | 0.81 |
| FIKFX | 0.64 | 0.66 | 0.23 | 0.56 | 0.50 | 1.00 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | 0.71 | 0.65 | 0.92 | 0.74 |
| FSSNX | 0.81 | 0.12 | 0.31 | 0.50 | 0.77 | 0.57 | 1.00 | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.86 | 0.71 | 0.90 |
| FTIHX | 0.75 | 0.17 | 0.36 | 0.57 | 0.65 | 0.64 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.89 |
| FZILX | 0.76 | 0.17 | 0.36 | 0.56 | 0.65 | 0.64 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.89 |
| FPURX | 0.95 | 0.24 | 0.31 | 0.55 | 0.67 | 0.71 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 0.95 | 0.83 | 0.91 |
| FZROX | 0.99 | 0.14 | 0.32 | 0.53 | 0.77 | 0.65 | 0.86 | 0.77 | 0.77 | 0.95 | 1.00 | 0.80 | 0.93 |
| VTINX | 0.80 | 0.51 | 0.29 | 0.61 | 0.63 | 0.92 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.80 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.91 | 0.26 | 0.38 | 0.63 | 0.81 | 0.74 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 1.00 |