Brokerage 1f2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Brokerage 1f2

Currency in USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BSX Boston Scientific Corporation	Healthcare	20%
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund	Large Cap Blend Equities	4%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	30%
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	Mid Cap Growth Equities	2%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	5%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	10%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	10%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	9%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2017 г., начальной даты FITLX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.60%	9.64%	-0.54%	11.47%	15.67%	10.79%
Brokerage 1f2	5.99%	8.95%	6.21%	21.40%	18.23%	N/A
Активы портфеля:
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	0.66%	10.23%	-0.49%	12.24%	16.92%	12.08%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.43%	6.27%	-0.35%	9.66%	14.44%	11.34%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	1.90%	5.92%	-0.09%	9.70%	15.09%	9.67%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	12.81%	8.60%	11.63%	10.13%	11.63%	N/A
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund	0.69%	10.91%	-1.36%	10.93%	17.08%	N/A
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	-2.27%	13.77%	-4.76%	7.41%	12.31%	5.61%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-0.36%	13.36%	1.15%	16.80%	18.95%	N/A
BSX Boston Scientific Corporation	17.40%	11.28%	19.72%	40.85%	24.75%	19.28%
WMT Walmart Inc.	7.19%	2.78%	14.91%	62.69%	19.84%	15.98%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage 1f2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.94%	-0.23%	-4.78%	1.07%	4.20%								5.99%
2024	2.88%	4.73%	3.36%	-1.99%	5.06%	2.11%	1.06%	4.88%	2.31%	-0.78%	6.65%	-2.68%	30.75%
2023	4.48%	-1.85%	3.42%	1.93%	-1.18%	6.11%	1.84%	-0.66%	-3.67%	-2.32%	7.60%	4.59%	21.43%
2022	-3.67%	-1.50%	2.84%	-6.18%	-1.81%	-7.99%	8.27%	-2.89%	-7.36%	8.90%	6.41%	-3.59%	-10.00%
2021	-0.96%	3.25%	3.09%	5.83%	0.50%	1.12%	2.43%	1.93%	-4.41%	4.91%	-4.14%	5.53%	20.10%
2020	-2.24%	-8.39%	-11.36%	11.91%	3.90%	-0.44%	6.28%	6.49%	-3.44%	-3.68%	8.97%	4.09%	9.72%
2019	7.41%	3.83%	-0.11%	2.37%	-3.73%	7.96%	0.52%	-0.67%	0.79%	1.72%	3.08%	3.03%	28.85%
2018	6.95%	-4.77%	-1.18%	1.12%	2.04%	2.06%	3.38%	3.56%	1.79%	-5.68%	2.28%	-7.67%	2.87%
2017					1.18%	0.70%	1.14%	0.63%	2.85%	1.87%	1.89%	0.00%	10.70%

Комиссия

Комиссия Brokerage 1f2 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FITLX

Fidelity US Sustainability Index Fund

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

FTIHX

Fidelity Total International Index Fund

FSMAX

Fidelity Extended Market Index Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

FSKAX

Fidelity Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Brokerage 1f2 составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	0.62	1.12	1.16	0.73	2.77
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.61	1.10	1.16	0.75	3.08
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.61	1.06	1.15	0.76	2.95
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	0.65	1.13	1.15	0.90	2.72
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund	0.54	1.02	1.14	0.65	2.29
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	0.30	0.73	1.10	0.36	1.15
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.67	1.21	1.17	0.83	2.77
BSX Boston Scientific Corporation	1.85	2.46	1.40	2.84	11.56
WMT Walmart Inc.	2.54	3.31	1.46	2.79	9.23

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Brokerage 1f2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.26
За 5 лет: 1.14
За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brokerage 1f2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.21%	1.25%	1.44%	1.51%	1.25%	1.31%	1.61%	1.89%	1.59%	1.58%	1.65%	1.27%
Активы портфеля:
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	1.09%	1.19%	1.41%	1.62%	1.15%	1.45%	1.94%	2.54%	2.33%	2.43%	2.49%	1.63%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.79%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.86%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	2.55%	2.88%	2.78%	2.51%	2.55%	1.62%	2.61%	2.21%	1.36%	0.40%	0.00%	0.00%
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund	1.28%	1.29%	1.12%	1.49%	0.99%	1.01%	1.41%	1.58%	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	0.50%	0.48%	1.17%	1.38%	0.99%	0.93%	1.41%	1.69%	1.30%	1.38%	2.99%	5.43%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.37%	0.37%	0.73%	0.86%	0.54%	0.74%	0.99%	1.14%	0.99%	0.30%	0.00%	0.00%
BSX Boston Scientific Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMT Walmart Inc.	0.92%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Brokerage 1f2 показал максимальную просадку в 32.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Brokerage 1f2 составляет 2.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.47%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	108	25 авг. 2020 г.	131
-20.45%	5 янв. 2022 г.	113	16 июн. 2022 г.	250	15 июн. 2023 г.	363
-17.4%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	128
-16.97%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.96%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	84	11 июн. 2018 г.	93

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	WMT	BSX	FTIHX	VYM	FSMAX	FSPGX	VIG	FITLX	FSKAX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.39	0.57	0.76	0.83	0.86	0.94	0.92	0.98	0.99	0.93
WMT	0.39	1.00	0.25	0.27	0.42	0.29	0.34	0.47	0.37	0.37	0.46
BSX	0.57	0.25	1.00	0.46	0.52	0.50	0.53	0.59	0.57	0.57	0.77
FTIHX	0.76	0.27	0.46	1.00	0.70	0.74	0.69	0.71	0.75	0.77	0.76
VYM	0.83	0.42	0.52	0.70	1.00	0.77	0.65	0.91	0.81	0.83	0.83
FSMAX	0.86	0.29	0.50	0.74	0.77	1.00	0.81	0.79	0.85	0.91	0.83
FSPGX	0.94	0.34	0.53	0.69	0.65	0.81	1.00	0.80	0.94	0.94	0.85
VIG	0.92	0.47	0.59	0.71	0.91	0.79	0.80	1.00	0.91	0.91	0.91
FITLX	0.98	0.37	0.57	0.75	0.81	0.85	0.94	0.91	1.00	0.98	0.92
FSKAX	0.99	0.37	0.57	0.77	0.83	0.91	0.94	0.91	0.98	1.00	0.93
Portfolio	0.93	0.46	0.77	0.76	0.83	0.83	0.85	0.91	0.92	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 мая 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Brokerage 1f2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество