Select

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Select

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ACN Accenture plc	Technology	4%
BUG Global X Cybersecurity ETF	Technology Equities, Cybersecurity	5.50%
CRSP CRISPR Therapeutics AG	Healthcare	2%
CVS CVS Health Corporation	Healthcare	6%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	4.30%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	22%
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	Materials	5.50%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	4.90%
INTC Intel Corporation	Technology	0.50%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	22%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Government Bonds	1.30%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	22%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Select и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Select

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
Select	14.10%	2.35%	6.76%	27.43%	N/A	N/A
Активы портфеля:
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	12.02%	2.41%	7.36%	25.95%	14.89%	13.24%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	26.71%	2.30%	11.65%	38.97%	17.11%	14.93%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	20.92%	2.29%	12.94%	32.65%	14.50%	N/A
CVS CVS Health Corporation	-24.96%	-0.40%	-25.18%	-16.00%	0.73%	-0.67%
BUG Global X Cybersecurity ETF	4.30%	-0.39%	2.58%	25.93%	N/A	N/A
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	30.64%	4.46%	36.86%	42.62%	8.51%	7.05%
GLD SPDR Gold Trust	26.70%	5.60%	20.89%	35.60%	11.14%	7.51%
DIS The Walt Disney Company	4.31%	4.26%	-18.72%	16.29%	-6.40%	1.52%
ACN Accenture plc	-3.04%	1.71%	0.45%	8.09%	13.41%	17.57%
CRSP CRISPR Therapeutics AG	-23.04%	1.43%	-32.72%	5.91%	-0.06%	N/A
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.94%	0.47%	2.69%	5.45%	N/A	N/A
INTC Intel Corporation	-55.96%	8.66%	-48.16%	-35.03%	-13.29%	-1.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Select, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.10%	4.43%	3.49%	-4.75%	2.51%	1.84%	3.22%	1.74%					14.10%
2023	8.02%	-3.72%	3.68%	0.86%	0.24%	3.85%	3.93%	-3.06%	-4.23%	-2.15%	9.75%	5.21%	23.43%
2022	-4.23%	-0.51%	3.16%	-8.82%	-0.49%	-7.82%	8.02%	-3.52%	-8.88%	5.52%	6.20%	-5.98%	-17.73%
2021	-0.75%	1.24%	4.33%	4.68%	2.29%	1.12%	1.72%	2.40%	-4.79%	5.43%	-1.85%	4.99%	22.30%
2020					0.53%	2.40%	5.17%	5.53%	-4.57%	-2.69%	12.08%	6.36%	26.47%

Комиссия

Комиссия Select составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GDX

VanEck Vectors Gold Miners ETF

BUG

Global X Cybersecurity ETF

MOAT

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

GLD

SPDR Gold Trust

FDVV

Fidelity High Dividend ETF

SPYG

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Select среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Select

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Select

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	1.77	2.48	1.32	1.54	9.15
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	2.16	2.85	1.39	1.75	11.06
FDVV Fidelity High Dividend ETF	2.70	3.72	1.49	2.99	21.11
CVS CVS Health Corporation	-0.54	-0.53	0.92	-0.34	-0.92
BUG Global X Cybersecurity ETF	1.08	1.51	1.19	0.70	3.76
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	1.20	1.77	1.21	0.98	5.27
GLD SPDR Gold Trust	2.41	3.34	1.42	2.71	14.79
DIS The Walt Disney Company	0.55	0.97	1.13	0.24	1.03
ACN Accenture plc	0.34	0.60	1.08	0.26	0.60
CRSP CRISPR Therapeutics AG	0.06	0.55	1.06	0.04	0.12
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	22.46	—	—	—	—
INTC Intel Corporation	-0.72	-0.77	0.88	-0.52	-1.16

Коэффициент Шарпа

Select на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Select

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Select за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Select	1.43%	1.69%	1.68%	1.26%	1.51%	1.77%	1.99%	1.69%	1.13%	1.10%	0.85%	0.76%
Активы портфеля:
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	0.77%	0.86%	1.25%	1.08%	1.46%	1.31%	1.79%	1.07%	1.17%	2.13%	1.34%	0.79%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.53%	1.15%	1.03%	0.62%	0.90%	1.37%	1.51%	1.41%	1.55%	1.57%	1.37%	1.42%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	2.82%	3.77%	3.44%	2.70%	3.19%	3.93%	4.05%	3.63%	1.04%	0.00%	0.00%	0.00%
CVS CVS Health Corporation	4.52%	3.06%	2.36%	1.94%	2.93%	2.69%	3.05%	2.76%	2.15%	1.43%	1.14%	1.26%
BUG Global X Cybersecurity ETF	0.10%	0.10%	1.56%	0.66%	0.46%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	1.23%	1.61%	1.66%	1.67%	0.53%	0.65%	0.50%	0.76%	0.26%	0.85%	0.66%	0.90%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DIS The Walt Disney Company	0.80%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.57%	1.51%	1.43%	1.30%	1.22%	1.13%
ACN Accenture plc	1.53%	1.33%	1.51%	0.87%	1.26%	1.07%	1.98%	1.66%	1.97%	2.03%	2.18%	2.12%
CRSP CRISPR Therapeutics AG	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	5.22%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTC Intel Corporation	2.29%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%	3.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Select

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Select показал максимальную просадку в 23.87%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

Текущая просадка Select составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.87%	30 дек. 2021 г.	200	14 окт. 2022 г.	295	18 дек. 2023 г.	495
-8.91%	3 сент. 2020 г.	15	24 сент. 2020 г.	36	13 нояб. 2020 г.	51
-7.06%	9 июн. 2020 г.	3	11 июн. 2020 г.	23	15 июл. 2020 г.	26
-6.93%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	10	21 авг. 2024 г.	26
-5.75%	9 нояб. 2021 г.	16	1 дек. 2021 г.	17	27 дек. 2021 г.	33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Select составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Select

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SGOV	GLD	CVS	CRSP	GDX	INTC	DIS	BUG	ACN	SPYG	FDVV	MOAT
SGOV	1.00	0.01	-0.02	-0.06	0.02	0.01	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00
GLD	0.01	1.00	0.02	0.08	0.79	0.15	0.09	0.17	0.13	0.15	0.19	0.18
CVS	-0.02	0.02	1.00	0.09	0.08	0.17	0.27	0.06	0.27	0.22	0.45	0.39
CRSP	-0.06	0.08	0.09	1.00	0.21	0.32	0.34	0.48	0.29	0.44	0.35	0.42
GDX	0.02	0.79	0.08	0.21	1.00	0.28	0.23	0.28	0.24	0.29	0.36	0.32
INTC	0.01	0.15	0.17	0.32	0.28	1.00	0.41	0.46	0.45	0.59	0.57	0.60
DIS	-0.01	0.09	0.27	0.34	0.23	0.41	1.00	0.45	0.48	0.55	0.61	0.65
BUG	-0.02	0.17	0.06	0.48	0.28	0.46	0.45	1.00	0.53	0.70	0.49	0.64
ACN	-0.01	0.13	0.27	0.29	0.24	0.45	0.48	0.53	1.00	0.69	0.64	0.70
SPYG	0.00	0.15	0.22	0.44	0.29	0.59	0.55	0.70	0.69	1.00	0.75	0.79
FDVV	-0.01	0.19	0.45	0.35	0.36	0.57	0.61	0.49	0.64	0.75	1.00	0.88
MOAT	0.00	0.18	0.39	0.42	0.32	0.60	0.65	0.64	0.70	0.79	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Select

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество