PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
There are only 4 markets!
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

There are only 4 markets!

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

There are only 4 kinds of capital markets and you can win if you can find 4 uncorrelated assets for each phases of the market which make more money in their respective cycles than they lose during other phases. Here's an example (I have a better one - DM me if you want to see it):

1. Rising rates (inflation): Rising rates means USD is in demand ($UUP)

2. Falling rates (deflation): Money is shifting away from bonds to stocks but there will be winners and losers in this market. Managed long/short (e.g. $QLEIX) is a good idea.

3. Flattened high-rates (recession): Buy gold/commodities ($LCSIX) or consumer-stapes/utilities

4. Flattened low-rates (prosperity): Buy growth stocks ($VOOG or $PGTYX)

Распределение активов

LCSIX 5.5%USFR 25%BIL 25%GLD 5.5%UUP 16.5%QLD 8.5%QLEIX 8.5%XLP 5.5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
25%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
5.50%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		Systematic Trend
5.50%
QLD
ProShares Ultra QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
8.50%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		Long-Short
8.50%
USD=X
USD Cash
-0.10%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		Government Bonds
25%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		Currency
16.50%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		Money Market
0.10%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities
5.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в There are only 4 markets! и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.61%
15.23%
There are only 4 markets!
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты USFR

Доходность по периодам

There are only 4 markets! на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 1.54% с начала года и доходность в 6.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		2.66%1.61%15.23%22.15%12.59%11.41%
There are only 4 markets!1.54%1.01%7.61%11.78%7.55%6.34%
Активы портфеля:
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		-0.17%-0.71%7.70%9.28%4.22%2.99%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.41%0.68%-5.84%-6.23%3.14%5.23%
GLD
SPDR Gold Trust		8.41%7.81%18.94%39.95%11.81%7.98%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		0.01%0.37%1.79%9.66%6.70%7.39%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.44%0.40%2.55%5.29%2.53%1.86%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.38%0.35%2.35%5.07%2.31%1.60%
QLD
ProShares Ultra QQQ		4.32%1.47%36.36%37.35%25.31%28.69%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		0.00%0.00%2.05%4.78%2.34%1.59%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		4.74%3.84%18.87%27.75%15.90%8.86%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью There are only 4 markets!, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.44%1.54%
20241.46%1.50%1.77%0.03%1.65%1.38%-0.06%0.47%0.90%0.60%1.87%0.30%12.50%
20232.42%0.21%2.06%0.51%1.45%1.61%1.40%0.15%-0.23%0.21%2.26%1.13%13.94%
2022-0.59%-0.24%1.11%-0.95%-0.34%-1.66%2.17%-1.00%-2.21%1.74%1.51%-1.94%-2.49%
2021-0.10%0.16%1.98%1.35%0.43%0.81%0.76%0.76%-1.08%1.72%0.55%1.67%9.34%
20201.12%-1.76%-1.91%3.47%0.96%1.45%1.65%2.37%-1.64%-1.12%1.76%1.19%7.62%
20192.06%1.02%1.31%1.10%-1.91%2.03%1.01%0.12%0.32%0.61%0.96%0.89%9.88%
20181.88%-0.88%-0.84%0.07%1.37%-0.03%0.75%1.16%0.18%-1.45%0.30%-1.90%0.54%
20170.93%1.63%0.36%0.42%0.43%-0.85%0.56%1.05%0.06%1.16%0.44%0.11%6.47%
2016-0.57%0.31%0.87%-0.84%1.07%0.29%1.65%-0.11%0.35%0.12%-0.01%0.34%3.48%
20151.04%1.32%-0.20%-0.40%1.29%-1.05%1.68%-2.21%0.22%2.97%0.32%0.03%5.03%
20142.09%-0.38%0.07%1.08%0.81%0.43%1.67%0.49%0.78%1.60%-0.18%8.75%

Комиссия

Комиссия There are only 4 markets! составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
График комиссии LCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
График комиссии QLEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг There are only 4 markets! составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности There are only 4 markets!, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа There are only 4 markets!, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино There are only 4 markets!, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега There are only 4 markets!, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара There are only 4 markets!, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина There are only 4 markets!, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа There are only 4 markets!, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.111.80
Коэффициент Сортино There are only 4 markets!, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.004.382.42
Коэффициент Омега There are only 4 markets!, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.641.33
Коэффициент Кальмара There are only 4 markets!, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.012.72
Коэффициент Мартина There are only 4 markets!, с текущим значением в 18.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0018.1711.10
There are only 4 markets!
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		1.542.231.292.186.02
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		-1.19-1.550.81-0.52-1.40
GLD
SPDR Gold Trust		2.723.471.475.0313.24
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		1.041.541.181.233.60
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		15.7854.0014.0284.45737.77
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		19.29250.49145.62442.064,071.50
QLD
ProShares Ultra QQQ		1.011.461.201.394.27
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.45————
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		3.915.441.815.1124.96
USD=X
USD Cash		—————

There are only 4 markets! на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 1.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.11
1.80
There are only 4 markets!
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность There are only 4 markets! за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.14%4.22%5.62%2.56%0.52%0.47%1.55%1.90%0.94%0.64%0.96%1.30%
Активы портфеля:
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		4.48%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.63%2.69%1.89%10.75%7.14%2.93%0.54%12.36%0.02%3.20%7.35%9.86%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.77%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		5.05%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.94%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.24%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		4.66%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		6.80%7.12%20.80%10.30%0.00%0.00%0.00%0.37%4.04%1.86%4.82%7.12%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-1.32%
There are only 4 markets!
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

There are only 4 markets! показал максимальную просадку в 8.03%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.03%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.7123 июн. 2020 г.89
-4.46%17 авг. 2022 г.3330 сент. 2022 г.892 февр. 2023 г.122
-4.37%4 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5511 мар. 2019 г.113
-3.86%20 июл. 2015 г.2725 авг. 2015 г.4323 окт. 2015 г.70
-3.63%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.8520 янв. 2021 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность There are only 4 markets! составляет 1.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.01%
4.08%
There are only 4 markets!
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XVMFXXLCSIXUSFRBILGLDUUPQLEIXQLDXLP
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
VMFXX0.001.00-0.020.040.04-0.010.00-0.05-0.00-0.03
LCSIX0.00-0.021.000.00-0.020.09-0.03-0.02-0.04-0.02
USFR0.000.040.001.000.180.010.040.000.01-0.02
BIL0.000.04-0.020.181.000.040.010.02-0.000.00
GLD0.00-0.010.090.010.041.00-0.47-0.040.020.05
UUP0.000.00-0.030.040.01-0.471.00-0.07-0.11-0.13
QLEIX0.00-0.05-0.020.000.02-0.04-0.071.000.390.39
QLD0.00-0.00-0.040.01-0.000.02-0.110.391.000.46
XLP0.00-0.03-0.02-0.020.000.05-0.130.390.461.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 февр. 2014 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab