PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Roth IRA V2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Roth IRA V2

Последнее обновление 2 нояб. 2024 г.

QQQ is actually QQQM, just use QQQ for more data

Распределение активов

GLDM 5%FXAIX 25%AVUV 25%FPADX 10%FSPSX 10%AVDV 10%AVES 10%QQQ 5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed
10%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		Emerging Markets Equities, Actively Managed
10%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
25%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		Emerging Markets Diversified
10%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities
10%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
25%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		Precious Metals, Gold
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA V2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.85%
32.99%
Roth IRA V2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		20.10%-0.39%11.72%31.44%13.30%10.96%
Roth IRA V213.36%-2.09%7.40%25.09%N/AN/A
Активы портфеля:
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		32.41%3.10%18.74%37.07%12.89%N/A
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		11.24%-5.25%5.67%19.04%3.06%3.44%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		21.47%-0.33%12.49%33.33%15.13%13.06%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		7.34%-3.80%2.49%17.92%6.27%5.57%
QQQ
Invesco QQQ		19.54%0.02%12.26%33.47%20.46%17.99%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		6.74%-1.19%5.14%22.52%14.01%N/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		9.09%-4.55%3.78%19.09%7.75%N/A
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		9.74%-5.09%2.31%19.18%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA V2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.25%3.53%3.95%-2.94%4.31%0.40%4.21%0.40%2.42%-2.25%13.36%
20238.27%-2.95%0.46%0.59%-1.93%6.41%5.35%-3.29%-3.55%-2.92%8.16%6.56%21.82%
2022-3.34%-1.10%1.26%-6.74%1.47%-9.17%6.56%-3.18%-9.80%6.94%9.04%-4.32%-13.61%
20213.85%-2.31%3.97%5.49%

Комиссия

Комиссия Roth IRA V2 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund
График комиссии FPADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Roth IRA V2 среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Roth IRA V2, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Roth IRA V2, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Roth IRA V2, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Roth IRA V2, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Roth IRA V2, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Roth IRA V2, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Roth IRA V2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Roth IRA V2, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Roth IRA V2, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Roth IRA V2, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Roth IRA V2, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Roth IRA V2, с текущим значением в 15.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.62
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		2.713.611.476.5517.55
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		1.672.381.300.978.74
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		3.044.021.574.4020.01
FSPSX
Fidelity International Index Fund		1.712.451.302.109.47
QQQ
Invesco QQQ		2.172.841.392.7710.10
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.402.061.252.646.95
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		1.602.211.282.199.68
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		1.552.181.281.719.15

Коэффициент Шарпа

Roth IRA V2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.88
Roth IRA V2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth IRA V2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.97%2.08%2.10%1.47%1.23%1.26%1.22%0.97%1.16%1.28%1.28%0.98%
Активы портфеля:
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.41%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%1.88%1.69%2.47%2.03%2.15%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.27%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.96%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%2.59%
QQQ
Invesco QQQ		0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.65%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.10%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.61%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-2.32%
Roth IRA V2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth IRA V2 показал максимальную просадку в 23.60%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка Roth IRA V2 составляет 2.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.6%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.527
-8.37%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-4.16%10 апр. 2024 г.819 апр. 2024 г.149 мая 2024 г.22
-3.9%29 дек. 2023 г.1217 янв. 2024 г.179 февр. 2024 г.29
-2.94%21 окт. 2024 г.931 окт. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roth IRA V2 составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85%
3.23%
Roth IRA V2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLDMAVUVQQQFPADXFXAIXAVESAVDVFSPSX
GLDM1.000.160.100.300.130.360.370.33
AVUV0.161.000.610.570.750.620.770.70
QQQ0.100.611.000.620.940.580.620.69
FPADX0.300.570.621.000.640.920.720.76
FXAIX0.130.750.940.641.000.630.720.77
AVES0.360.620.580.920.631.000.790.79
AVDV0.370.770.620.720.720.791.000.92
FSPSX0.330.700.690.760.770.790.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2021 г.