PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
_MyPortfolio_NEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

_MyPortfolio_NEW

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

VTI 20%VGT 20%BRK-B 20%AVUV 20%AVES 15%XLE 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		Emerging Markets Equities, Actively Managed
15%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
20%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
20%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		Energy Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в _MyPortfolio_NEW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
43.14%
32.39%
_MyPortfolio_NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
_MyPortfolio_NEW16.77%0.18%7.90%28.47%N/AN/A
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		19.49%1.39%9.27%33.25%14.85%12.55%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		19.79%-0.41%9.48%40.17%22.78%20.42%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		27.66%0.43%10.62%26.42%17.01%12.55%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		7.67%0.04%5.78%26.71%N/AN/A
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		9.04%-0.22%5.75%17.89%N/AN/A
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		7.58%-1.80%-3.17%1.96%12.86%3.51%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью _MyPortfolio_NEW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.13%4.68%3.31%-4.17%4.84%1.24%4.09%1.59%16.77%
20236.90%-2.17%1.34%1.42%-0.32%7.08%5.01%-1.82%-3.53%-3.26%8.61%5.09%25.98%
2022-1.60%-0.14%4.13%-7.98%1.09%-10.95%9.18%-3.64%-9.37%9.63%6.96%-5.31%-10.27%
20215.27%-1.41%4.48%8.43%

Комиссия

Комиссия _MyPortfolio_NEW составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг _MyPortfolio_NEW среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности _MyPortfolio_NEW, с текущим значением в 4545
_MyPortfolio_NEW
Ранг коэф-та Шарпа _MyPortfolio_NEW, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино _MyPortfolio_NEW, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега _MyPortfolio_NEW, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара _MyPortfolio_NEW, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина _MyPortfolio_NEW, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

_MyPortfolio_NEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа _MyPortfolio_NEW, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино _MyPortfolio_NEW, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега _MyPortfolio_NEW, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара _MyPortfolio_NEW, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина _MyPortfolio_NEW, с текущим значением в 12.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.353.151.422.1914.43
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.832.391.322.519.01
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.802.451.312.317.89
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.191.781.212.016.00
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		1.191.681.211.076.86
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		0.040.181.020.060.10

Коэффициент Шарпа

_MyPortfolio_NEW на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.03
2.32
_MyPortfolio_NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность _MyPortfolio_NEW за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
_MyPortfolio_NEW1.25%1.52%1.60%0.93%0.97%0.94%0.84%0.69%0.76%0.82%0.69%0.65%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.02%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.64%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.22%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.63%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		2.54%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.76%
-0.19%
_MyPortfolio_NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

_MyPortfolio_NEW показал максимальную просадку в 22.53%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка _MyPortfolio_NEW составляет 0.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.53%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.19412 июл. 2023 г.322
-9.72%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-9.22%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-6.96%13 янв. 2022 г.1027 янв. 2022 г.3722 мар. 2022 г.47
-5.31%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность _MyPortfolio_NEW составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.46%
4.31%
_MyPortfolio_NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XLEBRK-BAVESVGTAVUVVTI
XLE1.000.450.410.230.610.38
BRK-B0.451.000.440.460.610.63
AVES0.410.441.000.600.620.67
VGT0.230.460.601.000.630.92
AVUV0.610.610.620.631.000.80
VTI0.380.630.670.920.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2021 г.