Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR 系列基金 (sector rotation) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель SPDR 系列基金 (sector rotation) | 0.17% | -2.70% | 3.65% | 4.99% | 15.32% | 15.19% | 11.09% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.47% | 5.52% | 33.39% | 36.01% | 29.93% | 14.70% | 23.16% | 11.36% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.50% | -0.86% | 9.31% | 6.98% | 20.02% | 14.75% | 11.01% | 9.89% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 0.53% | -6.14% | 6.01% | 6.51% | 3.19% | 5.77% | 6.56% | 7.15% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.61% | -4.14% | 3.82% | 1.04% | 2.32% | 7.60% | 4.11% | 6.16% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.62% | -5.95% | -4.77% | 3.39% | 3.55% | 5.64% | 6.45% | 9.60% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.41% | -5.00% | -4.81% | -3.46% | 16.76% | 25.63% | 9.52% | — |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.80% | -0.98% | -5.43% | -4.69% | 30.55% | 22.58% | 15.84% | 21.15% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -1.50% | -5.24% | -9.25% | -9.29% | 7.23% | 14.37% | 5.86% | 11.80% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 0.18% | -2.78% | -9.10% | -6.36% | 0.27% | 17.30% | 9.41% | 12.53% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | -0.10% | -2.51% | 11.65% | 13.47% | 18.14% | 9.62% | 6.98% | 10.69% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPDR 系列基金 (sector rotation) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.81% | 3.80% | -4.21% | 0.42% | 3.65% | ||||||||
| 2025 | 3.62% | 0.60% | -2.98% | -2.06% | 3.94% | 3.12% | 0.96% | 2.45% | 1.92% | -0.35% | 1.72% | -0.01% | 13.44% |
| 2024 | -0.28% | 4.27% | 3.99% | -3.73% | 3.72% | 0.54% | 3.27% | 2.90% | 2.33% | -1.34% | 5.92% | -5.55% | 16.50% |
| 2023 | 6.05% | -3.30% | 2.08% | 1.49% | -2.72% | 6.62% | 3.32% | -2.25% | -4.16% | -2.48% | 7.88% | 4.56% | 17.31% |
| 2022 | -3.10% | -1.75% | 4.93% | -6.37% | 1.16% | -8.79% | 8.04% | -2.98% | -9.47% | 8.34% | 6.05% | -4.73% | -10.35% |
| 2021 | -0.88% | 4.13% | 5.77% | 4.77% | 1.58% | 0.86% | 1.53% | 2.35% | -4.03% | 6.67% | -1.95% | 5.89% | 29.42% |
Метрики бенчмарка
SPDR 系列基金 (sector rotation): годовая альфа составляет 1.49%, бета — 0.90, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 20.06.2018.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.27%) было выше, чем в снижении (90.41%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.90 и R² 0.93 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.49%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 92.27%
- Участие в снижении
- 90.41%
Комиссия
Комиссия SPDR 系列基金 (sector rotation) составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPDR 系列基金 (sector rotation) имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 6.43 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 54 | 1.19 | 1.58 | 1.23 | 1.60 | 4.21 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 62 | 1.27 | 1.73 | 1.24 | 2.24 | 5.38 |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 16 | 0.23 | 0.43 | 1.05 | 0.30 | 0.71 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 15 | 0.14 | 0.31 | 1.04 | 0.24 | 0.82 |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 16 | 0.20 | 0.40 | 1.05 | 0.39 | 0.83 |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 48 | 0.92 | 1.43 | 1.20 | 1.55 | 5.19 |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 61 | 1.13 | 1.71 | 1.24 | 1.98 | 6.27 |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 21 | 0.31 | 0.63 | 1.08 | 0.62 | 2.01 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 12 | 0.01 | 0.15 | 1.02 | 0.07 | 0.22 |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 42 | 0.87 | 1.36 | 1.17 | 1.31 | 4.52 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPDR 系列基金 (sector rotation) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.82% | 1.89% | 1.94% | 2.01% | 2.12% | 1.79% | 2.15% | 2.41% | 2.30% | 1.93% | 3.87% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.52% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.36% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.25% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SPDR 系列基金 (sector rotation) показал максимальную просадку в 35.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка SPDR 系列基金 (sector rotation) составляет 3.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.77% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 139 |
| -19.27% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 194 | 24 июл. 2023 г. | 330 |
| -17.53% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 132 |
| -15.18% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 56 | 30 июн. 2025 г. | 143 |
| -10.28% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | XLE | XLU | XLP | XLRE | XLV | XLK | XLC | XLY | XLF | XLB | XLI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.44 | 0.40 | 0.51 | 0.58 | 0.67 | 0.90 | 0.82 | 0.86 | 0.74 | 0.74 | 0.81 | 0.93 |
| XLE | 0.44 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.59 |
| XLU | 0.40 | 0.22 | 1.00 | 0.60 | 0.64 | 0.46 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.54 |
| XLP | 0.51 | 0.25 | 0.60 | 1.00 | 0.61 | 0.59 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.50 | 0.63 |
| XLRE | 0.58 | 0.27 | 0.64 | 0.61 | 1.00 | 0.56 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.70 |
| XLV | 0.67 | 0.30 | 0.46 | 0.59 | 0.56 | 1.00 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.71 |
| XLK | 0.90 | 0.27 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.51 | 1.00 | 0.75 | 0.76 | 0.53 | 0.56 | 0.63 | 0.74 |
| XLC | 0.82 | 0.31 | 0.28 | 0.38 | 0.46 | 0.51 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.75 |
| XLY | 0.86 | 0.34 | 0.29 | 0.42 | 0.49 | 0.50 | 0.76 | 0.75 | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.80 |
| XLF | 0.74 | 0.55 | 0.35 | 0.47 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | 0.63 | 1.00 | 0.73 | 0.80 | 0.81 |
| XLB | 0.74 | 0.55 | 0.40 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.73 | 1.00 | 0.82 | 0.85 |
| XLI | 0.81 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.59 | 0.69 | 0.80 | 0.82 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.93 | 0.59 | 0.54 | 0.63 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 1.00 |