ETFs

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ETFs

Currency in USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTC-USD Bitcoin		15%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	Financials Equities	10%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	35%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	5%
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	10%
OEF iShares S&P 100 ETF	Large Cap Growth Equities	20%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

ETFs на 18 мая 2025 г. показал доходность в 11.36% с начала года и доходность в 28.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
ETFs	11.30%	7.45%	13.30%	28.11%	26.90%	28.07%
Активы портфеля:
IAK iShares U.S. Insurance ETF	9.10%	6.00%	4.42%	18.44%	25.01%	12.66%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	1.47%	21.77%	5.15%	18.04%	19.74%	19.72%
OEF iShares S&P 100 ETF	0.40%	13.92%	2.54%	15.82%	18.08%	13.78%
IAU iShares Gold Trust	21.59%	-3.88%	24.46%	31.76%	12.54%	9.95%
BTC-USD Bitcoin	10.45%	22.19%	14.85%	54.15%	60.41%	83.77%
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF	2.53%	0.60%	3.03%	6.62%	2.22%	2.38%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.75%	27.99%	3.15%	7.50%	30.21%	25.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.65%	-2.19%	1.28%	3.65%	3.59%								11.30%
2024	1.36%	9.32%	7.48%	-3.00%	4.75%	0.58%	2.86%	0.66%	3.72%	2.55%	7.16%	-1.91%	40.91%
2023	11.25%	-2.41%	8.37%	1.21%	-0.45%	3.46%	1.79%	-2.42%	-2.82%	6.52%	6.25%	4.45%	39.95%
2022	-4.94%	2.69%	2.69%	-7.49%	-2.64%	-8.59%	5.19%	-5.10%	-5.37%	3.37%	3.32%	-1.97%	-18.39%
2021	0.73%	5.60%	7.96%	3.08%	-1.86%	-2.64%	4.31%	3.75%	-4.34%	9.54%	-1.67%	-0.89%	25.00%
2020	6.31%	-4.70%	-9.46%	12.46%	4.53%	1.87%	9.82%	3.08%	-4.38%	3.36%	10.87%	15.08%	56.80%
2019	3.31%	3.04%	1.22%	6.72%	9.05%	13.87%	0.14%	1.22%	-1.61%	3.31%	-2.54%	1.91%	46.11%
2018	-1.13%	-1.77%	-4.77%	4.52%	-3.01%	-3.83%	4.23%	-1.01%	-1.06%	-3.14%	-4.65%	-2.17%	-16.84%
2017	2.70%	5.93%	-1.39%	4.94%	13.82%	2.10%	4.40%	11.84%	-2.32%	8.96%	13.22%	10.18%	102.81%
2016	-2.53%	6.50%	1.52%	2.72%	2.11%	7.26%	1.43%	-1.49%	1.39%	0.87%	-0.07%	5.75%	28.04%
2015	-3.79%	2.26%	-2.02%	-0.14%	0.79%	0.60%	-0.01%	-4.49%	-0.95%	9.45%	1.90%	1.91%	4.93%
2014	0.87%	-1.57%	-2.49%	-0.01%	5.61%	3.37%	-3.14%	-0.80%	-4.88%	-2.18%	2.82%	-1.87%	-4.66%

Комиссия

Комиссия ETFs составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

IAK

iShares U.S. Insurance ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

IAU

iShares Gold Trust

OEF

iShares S&P 100 ETF

IGSB

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETFs составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IAK iShares U.S. Insurance ETF	0.93	1.08	1.16	0.33	3.08
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.62	1.47	1.21	0.35	3.29
OEF iShares S&P 100 ETF	0.76	1.29	1.19	0.25	3.02
IAU iShares Gold Trust	1.79	3.09	1.40	1.91	12.69
BTC-USD Bitcoin	1.07	3.50	1.37	3.08	13.82
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF	2.71	2.10	1.28	0.36	6.63
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.17	1.01	1.14	0.18	1.85

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.81
За 5 лет: 1.69
За 10 лет: 1.64
За всё время: 1.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.57 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.81%	0.79%	0.76%	0.77%	0.65%	0.78%	0.96%	1.02%	0.79%	0.81%	0.85%	0.72%
Активы портфеля:
IAK iShares U.S. Insurance ETF	1.64%	1.49%	1.44%	1.69%	2.26%	2.07%	1.84%	2.33%	1.62%	1.68%	1.62%	1.57%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.23%	0.22%	0.52%	0.53%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.79%	0.88%
OEF iShares S&P 100 ETF	0.97%	1.03%	1.19%	1.55%	1.06%	1.43%	1.87%	2.09%	1.81%	2.07%	2.11%	1.85%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF	4.20%	4.02%	3.26%	2.07%	1.82%	2.37%	3.07%	2.46%	1.65%	1.45%	1.18%	0.94%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ETFs показал максимальную просадку в 48.86%, зарегистрированную 23 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 472 торговые сессии.

Текущая просадка ETFs составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.86%	10 июн. 2011 г.	167	23 нояб. 2011 г.	472	9 мар. 2013 г.	639
-32.65%	5 дек. 2013 г.	14	18 дек. 2013 г.	1101	23 дек. 2016 г.	1115
-29.55%	17 дек. 2017 г.	374	25 дек. 2018 г.	179	22 июн. 2019 г.	553
-28.98%	9 нояб. 2010 г.	22	30 нояб. 2010 г.	64	2 февр. 2011 г.	86
-27.49%	9 нояб. 2021 г.	341	15 окт. 2022 г.	396	15 нояб. 2023 г.	737

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IGSB	IAU	BTC-USD	IAK	SMH	IGM	OEF	Portfolio
^GSPC	1.00	0.10	0.04	0.13	0.71	0.77	0.89	0.98	0.50
IGSB	0.10	1.00	0.26	0.03	-0.02	0.06	0.10	0.09	0.14
IAU	0.04	0.26	1.00	0.05	-0.02	0.02	0.04	0.03	0.33
BTC-USD	0.13	0.03	0.05	1.00	0.05	0.11	0.12	0.10	0.81
IAK	0.71	-0.02	-0.02	0.05	1.00	0.41	0.46	0.61	0.29
SMH	0.77	0.06	0.02	0.11	0.41	1.00	0.81	0.70	0.39
IGM	0.89	0.10	0.04	0.12	0.46	0.81	1.00	0.84	0.42
OEF	0.98	0.09	0.03	0.10	0.61	0.70	0.84	1.00	0.42
Portfolio	0.50	0.14	0.33	0.81	0.29	0.39	0.42	0.42	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июл. 2010 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ETFs

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество