ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | Financials Equities | 10% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 35% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Technology Equities | 5% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 10% |
OEF iShares S&P 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
ETFs на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 39.59% с начала года и доходность в 26.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| ETFs | 39.59% | 4.85% | 14.80% | 50.23% | 25.84% | 26.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 33.73% | 1.39% | 15.85% | 39.38% | 15.63% | 12.64% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 37.09% | 3.06% | 15.89% | 47.32% | 22.00% | 20.43% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 30.56% | 2.69% | 15.11% | 37.62% | 17.39% | 14.21% |
IAU iShares Gold Trust | 25.75% | -2.04% | 8.75% | 32.01% | 11.93% | 7.89% |
BTC-USD Bitcoin | 108.10% | 33.17% | 32.73% | 147.50% | 59.65% | 72.04% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.40% | -0.51% | 3.28% | 7.30% | 2.00% | 2.15% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 44.03% | -3.61% | 7.68% | 57.29% | 33.30% | 28.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.36% | 9.32% | 7.48% | -3.00% | 4.75% | 0.58% | 2.86% | 0.66% | 3.72% | 2.55% | 39.59% | ||
| 2023 | 11.25% | -2.41% | 8.37% | 1.21% | -0.45% | 3.46% | 1.79% | -2.42% | -2.82% | 6.52% | 6.25% | 4.44% | 39.95% |
| 2022 | -4.94% | 2.69% | 2.68% | -7.49% | -2.64% | -8.59% | 5.19% | -5.10% | -5.37% | 3.37% | 3.32% | -1.92% | -18.34% |
| 2021 | 0.73% | 5.60% | 7.96% | 3.08% | -1.86% | -2.60% | 4.31% | 3.75% | -4.34% | 9.54% | -1.67% | -0.86% | 25.10% |
| 2020 | 6.31% | -4.70% | -9.46% | 12.46% | 4.53% | 1.93% | 9.82% | 3.08% | -4.38% | 3.36% | 10.87% | 15.16% | 56.99% |
| 2019 | 3.31% | 3.04% | 1.22% | 6.72% | 9.05% | 13.87% | 0.14% | 1.22% | -1.61% | 3.31% | -2.54% | 2.20% | 46.52% |
| 2018 | -1.13% | -1.77% | -4.77% | 4.52% | -3.01% | -3.83% | 4.23% | -1.01% | -1.06% | -3.14% | -4.65% | -2.08% | -16.77% |
| 2017 | 2.70% | 5.93% | -1.39% | 4.94% | 13.82% | 2.10% | 4.40% | 11.84% | -2.32% | 8.96% | 13.22% | 10.24% | 102.93% |
| 2016 | -2.53% | 6.50% | 1.52% | 2.72% | 2.11% | 7.26% | 1.43% | -1.49% | 1.39% | 0.87% | -0.07% | 5.80% | 28.09% |
| 2015 | -3.79% | 2.26% | -2.02% | -0.14% | 0.79% | 0.60% | -0.01% | -4.49% | -0.95% | 9.45% | 1.90% | 2.02% | 5.05% |
| 2014 | 0.87% | -1.57% | -2.49% | -0.01% | 5.61% | 3.37% | -3.14% | -0.80% | -4.88% | -2.18% | 2.82% | -1.80% | -4.60% |
| 2013 | 9.03% | 10.29% | 56.88% | 6.05% | -2.19% | -8.91% | 5.93% | 4.96% | -0.46% | 9.53% | 92.61% | -19.42% | 235.35% |
Комиссия
Комиссия ETFs составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.94 | 2.63 | 1.35 | 1.51 | 11.46 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.49 | 2.00 | 1.27 | 0.72 | 6.78 |
OEF iShares S&P 100 ETF | 2.31 | 3.02 | 1.42 | 1.11 | 12.74 |
IAU iShares Gold Trust | 2.10 | 2.75 | 1.36 | 1.63 | 14.29 |
BTC-USD Bitcoin | 1.10 | 1.80 | 1.18 | 0.94 | 4.49 |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 2.63 | 4.02 | 1.51 | 0.85 | 14.35 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.24 | 1.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.75% | 0.76% | 0.83% | 0.68% | 0.81% | 1.19% | 1.11% | 0.86% | 0.85% | 0.96% | 0.78% | 0.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.20% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.31% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.99% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.92% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFs показал максимальную просадку в 48.11%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка ETFs составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.11% | 10 июн. 2011 г. | 169 | 25 нояб. 2011 г. | 470 | 9 мар. 2013 г. | 639 |
| -32.65% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 1100 | 22 дек. 2016 г. | 1114 |
| -29.45% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 179 | 22 июн. 2019 г. | 553 |
| -27.47% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 396 | 15 нояб. 2023 г. | 737 |
| -25.94% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 204 | 7 нояб. 2013 г. | 211 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETFs составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | IAU | IGSB | IAK | SMH | IGM | OEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| IAU | 0.05 | 1.00 | 0.27 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| IGSB | 0.04 | 0.27 | 1.00 | -0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| IAK | 0.06 | -0.03 | -0.02 | 1.00 | 0.42 | 0.47 | 0.63 |
| SMH | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.42 | 1.00 | 0.80 | 0.69 |
| IGM | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.47 | 0.80 | 1.00 | 0.84 |
| OEF | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.63 | 0.69 | 0.84 | 1.00 |