Aim way Ken
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aim way Ken и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты USMV
Доходность по периодам
Aim way Ken на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 15.95% с начала года и доходность в 8.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Aim way Ken | 15.86% | -0.13% | 8.25% | 22.75% | 9.76% | 8.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 26.83% | 3.00% | 13.67% | 34.60% | 15.69% | 13.33% |
QQQ Invesco QQQ | 25.63% | 4.36% | 13.67% | 33.75% | 21.19% | 18.40% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 20.86% | 0.98% | 11.94% | 26.91% | 9.65% | 10.94% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.44% | -2.48% | 2.93% | 9.53% | 0.13% | 2.48% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.41% | -1.65% | 2.24% | 5.02% | -0.03% | 1.11% |
GLD SPDR Gold Trust | 23.98% | -3.62% | 7.72% | 30.48% | 11.42% | 7.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aim way Ken, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 1.52% | 3.17% | -2.11% | 3.18% | 2.11% | 2.17% | 1.94% | 2.52% | -0.58% | 15.86% | ||
| 2023 | 5.72% | -3.09% | 5.42% | 0.90% | 0.40% | 2.21% | 1.86% | -1.15% | -3.90% | 0.01% | 6.49% | 3.69% | 19.51% |
| 2022 | -4.15% | -0.72% | 0.82% | -6.47% | -0.34% | -4.48% | 4.92% | -3.86% | -6.44% | 2.10% | 5.85% | -2.76% | -15.28% |
| 2021 | -1.40% | -1.35% | 0.91% | 3.28% | 1.72% | 0.49% | 2.12% | 1.27% | -3.27% | 3.27% | -0.06% | 2.12% | 9.25% |
| 2020 | 2.33% | -2.63% | -5.15% | 8.05% | 3.47% | 2.40% | 5.55% | 2.93% | -2.84% | -1.46% | 4.23% | 3.09% | 20.88% |
| 2019 | 4.82% | 1.20% | 1.74% | 1.81% | -1.84% | 5.35% | 0.81% | 2.17% | -0.37% | 1.81% | 0.92% | 2.16% | 22.38% |
| 2018 | 2.93% | -2.16% | -0.94% | -0.45% | 1.49% | -0.40% | 1.19% | 1.48% | -0.10% | -3.04% | 0.62% | -1.65% | -1.18% |
| 2017 | 2.42% | 2.74% | 0.24% | 1.43% | 1.36% | -0.64% | 1.87% | 1.55% | -0.43% | 1.20% | 1.12% | 1.06% | 14.76% |
| 2016 | -0.75% | 2.46% | 3.21% | 0.90% | -0.33% | 2.68% | 2.68% | -0.61% | 0.45% | -1.76% | -1.81% | 0.60% | 7.81% |
| 2015 | 1.95% | 0.62% | -1.01% | 0.17% | 0.54% | -1.73% | 0.38% | -2.19% | -0.79% | 4.46% | -1.22% | -0.96% | 0.04% |
| 2014 | 0.10% | 3.53% | -0.99% | 0.63% | 1.13% | 2.20% | -1.04% | 2.50% | -2.11% | 0.95% | 1.73% | -0.24% | 8.55% |
| 2013 | 1.32% | -0.20% | 1.78% | 0.01% | -1.10% | -3.47% | 4.07% | -0.09% | 0.84% | 2.41% | 0.19% | 0.29% | 6.02% |
Комиссия
Комиссия Aim way Ken составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Aim way Ken среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.90 | 3.85 | 1.55 | 4.15 | 18.81 |
QQQ Invesco QQQ | 1.97 | 2.61 | 1.36 | 2.50 | 9.11 |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 3.23 | 4.56 | 1.61 | 5.36 | 20.86 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.20 | 1.77 | 1.21 | 0.49 | 4.15 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.03 | 1.52 | 1.18 | 0.39 | 3.20 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.04 | 2.74 | 1.36 | 3.79 | 12.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aim way Ken за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.89% | 1.74% | 1.50% | 1.01% | 1.26% | 1.62% | 1.80% | 1.52% | 1.65% | 1.68% | 1.65% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.61% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.41% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.11% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aim way Ken показал максимальную просадку в 20.47%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка Aim way Ken составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.47% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -17.92% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 48 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -7.47% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 257 |
| -6.34% | 29 апр. 2015 г. | 83 | 25 авг. 2015 г. | 131 | 3 мар. 2016 г. | 214 |
| -6.15% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aim way Ken составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | LQD | IEI | USMV | QQQ | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.32 | 0.36 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| LQD | 0.32 | 1.00 | 0.75 | 0.18 | 0.13 | 0.11 |
| IEI | 0.36 | 0.75 | 1.00 | -0.07 | -0.14 | -0.19 |
| USMV | 0.07 | 0.18 | -0.07 | 1.00 | 0.72 | 0.86 |
| QQQ | 0.04 | 0.13 | -0.14 | 0.72 | 1.00 | 0.90 |
| SPY | 0.04 | 0.11 | -0.19 | 0.86 | 0.90 | 1.00 |